واگرایی قیمت و RSI

فرمول مرحله اول اندیکاتور RSI

واگرایی و همگرایی چیست

پرواز کردن بدون اینکه مقصد و نقطه فرود را بدانیم بی معنا است. در بازارهای مالی پیدا کردن بهترین نقطه ورود و خروج را می توان به پرواز و فرود یک پرنده تعبیر کرد.

امروز قصد داریم در مورد مفهوم واگرایی صحبت کنیم که می تواند در پیدا کردن بهترین نقطه ورود و خروج به ما کمک کند.

واگرایی در بازارهای مالی به این معناست که قیمت و اندیکاتور در تضاد واگرایی قیمت و RSI با یکدیگر رفتار کنند یعنی قیمت سقف یا کف جدید بسازد اما اندیکاتور کاهش قدرت در حرکت را نشان دهد.

رخ دادن چنین اتفاقی در نمودار اخطاری است که معامله گران با دیدن آن متوجه می شوند که روند فعلی در حال ضعیف شدن است. توجه کنید در حال ضعیف شدن یعنی معامله گر با دیدن واگرایی نمی تواند بگوید که روند تغییر کرده است. شاید بازار وارد محدوده خاصی شود و به جای تغییر روند شروع به درجا زدن در آن محدوده نماید.

همانطور که بالاتر توضیح داده شد برای مشاهده واگرایی باید رفتاری متضاد بین قیمت و اندیکاتور ها شاهده کرد.

معروف ترین اندیکاتورهایی که معامله گران برای تشخیص واگرایی از آن استفاده می کنند MACD و RSI است. البته اندیکاتورهای دیگری نیز وجود دارند که می توانند این کار را انجام دهند مثل Bolinger Bands اما واگرایی بین قیمت و اندیکاتور در این اندیکاتورها به ندرت دیده می شود.

اگر در انتهای یک روند صعودی قیمت بالاتر از سقف قبلی خود بسازد اما اندیکاتور موفق به فتح سقف قبلی خود نشوند در نمودار یک واگرایی -RD رخ داده است.

اگر در انتهای یک روند نزولی قیمت کفی پایین تر از کف قبلی خود بسازد اما اندیکاتور موفق به فتح کف قبلی خود نشوند در نمودار یک واگرایی +RD رخ داده است.

اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence که به اختصار آن را MACD می نامیم اصلی ترین اندیکاتور است که به وسیله آن واگرایی ها را شناسایی واگرایی قیمت و RSI می کنیم.

3. واگرایی را باید در انتهای یک روند صعودی مشاهده کرده باشید. مشاهده واگرای در یک روند خنثی فاقد اعتبار است.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید بس از مشاهده واگرایی در نمودار قیمت شروع به درجا زدن در یک محدوده خاص کرده است.

3. واگرایی را باید در انتهای یک روند نزولی مشاهده کرده باشید. مشاهده واگرای در یک روند خنثی فاقد اعتبار است.

برای تشخیص Fail شدن یک واگرایی کافی است خط ترند MACD را رسم نمایید اگر هیستوگارم مکدی در بخشی که واگرایی رخ داده است موفق به شکست این خط شود در واقع واگرایی فیل شده است.

در این تصویر -RD را تشخیص داده ایم اما در ادامه هیستوگرام مکدی موفق شده است که خط ترند را بشکند و همانطور که مشاهده می کنید قیمت موفق شده روند قبلی خود را ادامه دهد.

واگرایی مخفی در واقع تضادی است که در پایان یک اصلاح قیمت بین اندیکاتور و قیمت رخ می دهد که نشان دهنده ادامه دار بودن حرکت در جهت روند قالب بازار است.

اگر در یک روند نزولی قیمت موفق به تشکیل سقف های متوالی پایین تر شود اما در اندیکاتور مکدی شاهد تشکیل سقف بالاتر از سقف قبلی باشیم در واقع یک -HD در نمودار ایجاد شده. با دیدن این تضاد معامله گر متوجه می شود که روند صعودی فعلی ادامه دار خواهد بود.

اگر در یک روند صعودی قیمت موفق به تشکیل کف های متوالی بالاتر شود اما در اندیکاتور مکدی شاهد تشکیل کف پایین تر از کف قبلی باشیم در واقع یک +HD در نمودار ایجاد شده. با دیدن این تضاد معامله گر متوجه می شود که روند صعودی فعلی ادامه دار خواهد بود.

هرگاه قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی بسازد اما در اندیکاتور RSI مشاهده نمایید که سقف دوم نتوانسته سقف اول را فتح نماید در واقع یک -RD رخ داده است.

هرگاه قیمت کفی پایین تر از کف قبلی بسازد اما در اندیکاتور RSI مشاهده نمایید که کف دوم نتوانسته پایین تر از کف اول برود در واقع یک +RD رخ داده است

اگر در یک روند صعودی قیمت دو کف متوالی و ماژور داشته باشیم که بالاتر از یکدیگر باشند ولی در اندیکاتور RSI دو کفی متناظر و متاولی قیمت تشکیل شود اما کف دوم پایین تر از کف اول باشد در واقع یک +HD در نمودار تشکیل شده است و این نوید را به معامله گر می دهد که روند فعلی ادامه دار خواهد بود.

اگر در یک روند نزولی قیمت دو سقف متوالی و ماژور داشته باشیم که پایین تر از یکدیگر باشند ولی در اندیکاتور RSI دو سقف متناظر و متاولی تشکیل شود اما سقف دوم بالاتر از سقف اول باشد در واقع یک -HD در نمودار تشکیل شده است. این حالت نشان دهنده این است که روند نزولی فعلی ادامه دار خواهد بود.

واگرایی چیست؟ – تعریف واگرایی و کاربردهای آن

واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی (مثل رمزارز) در خلاف جهت یک اندیکاتور تکنیکال، مثل یک اوسیلاتور یا دیگر داده‌های تحلیلی مربوطه حرکت می‌کند. واگرایی به شما هشدار می‌دهد که قیمت (روند) جاری در حال تضعیف است و در برخی موارد، ممکن است منجر به تغییر جهت قیمت شود.

واگرایی بر دو نوع است: مثبت و منفی. واگرایی مثبت، دلالت بر امکان بالارفتن قیمت دارد. واگرایی منفی، نشانه‌ای بر امکان پایین‌‌تر رفتن قیمت است.

دایورجنس یا واگرایی، ممکن است بین قیمت یک دارایی و تقریباً تمام داده‌ها یا اندیکاتورهای تکنیکال یا فاندامنتال آن رخ دهد. ولی عموماً فقط معامله‌گران تکنیکال از واگرایی استفاده می‌کنند تا موقعیت‌هایی را که جهت قیمت در حال عوض شدن است، تشخیص دهند.

واگرایی مثبت، بر این واقعیت دلالت دارد که به زودی قیمت حرکت خود را به سمت موقعیت‌های بالاتر شروع می‌کند. این نوع واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند ولی یکی از اندیکاتورهای تکنیکال، به سمت بالا حرکت می‌کند و سیگنال حرکت گاوی را انتقال می‌دهد.

واگرایی منفی، به پایین رفتن قیمت در آینده دلالت دارد. این نوع واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند ولی یکی از اندیکاتورهای تکنیکال، به سمت پایین حرکت می‌کند و نشانه‌ایست بر یک حرکت خرسی در قیمت.

واگرایی به تنهایی نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری معامله‌گر باشد، چرا که هیچ‌گونه سیگنالی مبنی بر معامله زمانی ارائه نمی‌دهد. ممکن است واگرایی مدت زمان مدیدی به حیات خود ادامه دهد ولی هیچ تغییر جهتی در قیمت رخ ندهد.

این گونه نیست که در تمام مواردی که جهت قیمت تغییر می‌کند، واگرایی هم اتفاق بیافتد. فقط در برخی موارد تغییر جهت قیمت، واگرایی نیز رخ می‌دهد.

واگرایی چه می‌گوید؟

در تحلیل تکنیکال، واگرایی ممکن است نشانه‌ای بر حرکت مثبت یا منفی قیمت باشد. واگرایی مثبت، زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی، یک کف جدید ایجاد می‌کند ولی یکی از اندیکاتورها (مثلاً Money Flow) کفی بالاتر ایجاد کرده است. برعکس، واگرایی منفی زمانی رخ می‌دهد که قیمت، یک سقف جدید درست درست کرده ولی اندیکاتور موردنظر، یک سقف پایین‌تر ایجاد کرده است.

معامله‌گرها برای ارزیابی مومنتوم قیمت یک دارایی و نیز برای ارزیابی احتمال تغییر جهت قیمت از واگرایی استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، سرمایه‌گذارها در نمودار قیمت از اوسیلاتورهایی چون RSI (Relative Strength Index) استفاده می‌کنند.

اگر قیمت دارایی یک سقف جدید ایجاد کند، در حالت ایده‌آل، RSI نیز سقف جدیدی ایجاد می‌کند. اگر دارایی، سقف‌های جدیدی ایجاد کند ولی سقفهای ایجاد شده توسط RSI، سطح پایینتری داشته باشند، این نشان‌گر ضعیف شدن روند قیمت است. به این واگرایی، واگرایی منفی گفته می‌شود. در این حالت، معامله‌گر، می‌تواند درباره خروج خود از موقعیت یا تعیین حد ضرر برای مواردی که کاهش قیمت اتفاق می‌افتد، تصمیم‌گیری کند.

واگرایی مثبت، عکس این موقعیت است. تصور کنید قیمت یک دارایی، کف پایینی ایجاد کند ولی RSI، کف‌های بالاتری ایجاد نماید. در این حالت، سرمایه‌گذارها نتیجه می‌گیرند که کف‌های پایین‌تری که در قیمت دارایی در حال ایجاد شدن است، مومنتوم خود به سمت پایین را از دست داده‌اند و در ادامه ممکن است تغییر جهت قیمت اتفاق بیافتد.

واگرایی یا دایورجنس، یکی از کاربردهای مهم اندیکاتورهای مختلف، به ویژه اوسیلاتورهاست.

تفاوت بین واگرایی و تأیید

واگرایی مواقعی رخ می‌دهد که نمودار قیمت و نمودار یک اندیکاتور، واقعیتهای متفاوتی را ابراز می‌دارند. تأیید اما زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور و قیمت یا چند اندیکاتور مختلف، همگی واقعیت یکسانی را به معامله‌گر بیان می‌کنند. در حالت ایده‌آل، معامله‌گرها برای ورود به معامله و ماندن در آن به تأیید نیاز دارند. اگر قیمت به سمت بالا حرکت کند، معامله‌گر به نشانه‌ای از سوی اندیکاتورها نیاز دارد که ادامه حرکت قیمت را مورد تأیید قرار می‌دهد.

محدودیت‌های استفاده از واگرایی

یک سرمایه‌گذار برای این که تأیید ادامه یک روند یا معکوس شدن آن را پیش از وقوع آن دریافت کند، پیش از آن که صرفاً با تکیه بر واگرایی وارد معاملات شود، باید از ترکیب اندیکاتورها و تکنیک‌های مختلف تحلیل قیمت استفاده کند. واگرایی به تنهایی نمی‌تواند مبین تمام موارد تغییر جهت قیمت باشد. لذا، در کنار واگرایی باید از دیگر ابزارهای تحلیل قیمت و ابزارهای مدیریت سرمایه و کنترل ریسک استفاده شود.

همچنین، وقتی واگرایی اتفاق می‌افتد، این به معنای آن نیست که جهت حرکت قیمت حتماً تغییر می‌کند یا تغییر جهت در آینده نزدیک حتماً اتفاق خواهد افتاد. واگرایی، می‌تواند برای مدت زمان مدیدی به حیات خود ادامه دهد لذا، تکیه بر واگرایی صرف، در صورتی که قیمت در جهت مورد انتظار حرکت نکند، می‌تواند منجر به ضررهای قابل ملاحظه شود.

توصیه مهم ما به شما

توصیه ما به شما این است که پیش از آن که پول ارزشمند خود را وارد بازارهای واقعی کنید، با استفاده از ابزارهای مختلف موجود برای انجام معاملات آزمایشی (مثل ابزار موجود در سایت Trading View، از مهارت خود در کسب سود در بازارها اطمینان حاصل کنید.

هرچند تا زمانی که پول واقعی خود را در معرض خطر قرار نداده‌اید، حس و حال یک معامله واقعی را درک نخواهید واگرایی قیمت و RSI کرد، ولی قویاً توصیه می‌کنیم که برای جلوگیری از ضررهای عمده و از دست رفتن پول و اعتماد به نفستان، حتماً مدتی به صورت آزمایشی در بازارها فعالیت کنید و از مهارت‌های خود در انجام معاملات، اطمینان حاصل کنید.

واگرایی دیوانه وار RSI

با انتشار اخبار ETF فردا ، من فکر می کنم می توانیم یک پمپ نهایی تقلبی را برای به دام انداختن برخی گاوها قبل از حرکت نزولی ببینیم . دلایل این . - واگرایی بسیار نزولی در نمودار 1 واگرایی قیمت و RSI هفته و همچنین 4H ، 1D ، 3D - اخبار ETF فردا منتشر می شود (شایعه را بخرید ، اخبار را بفروشید) - مدت زیادی برای اصلاح دیر شده است - هنوز بالای خط زرد شکسته نشده است. - یکی از 3 دارنده برتر BTC از 50 هزار بار به شدت تخلیه شده است. - همه خوشبین هستند - شاخص حرص/ترس در EXTREME GREED است - حجم به میزان قابل توجهی پایین تر از دفعه قبل است که در این قیمت بودیم. - بیشتر خرس ها به دلیل بسته شدن شمع هفتگی در ATH گاوها را چرخانده اند

در مورد بیت کوین بیشتر بدانید

اطلاعات ارز دیجیتال بیت کوین با قیمت 18,882 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی BTC، قیمت بیت کوین ، تحلیل بیت کوین و اخبار بیت کوین را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی یک ابزار محبوب برای تحلیلگران تکنیکال است. با این اندیکاتور می‌توانید محدوده‌های اشباع خرید و اشباع فروش را شناسایی کنید. علاوه بر این، ابزاری مفید برای تشخیص واگرایی‌ها است. کار با RSI دشوار نیست. در مقاله اندیکاتورهای تکنیکال به صورت مختصر اندیکاتور RSI به عنوان یک اندیکاتور اصلی تحلیل تکنیکال را بررسی کردیم. در این مقاله از چشم بورس به زبان ساده نحوه‌ی معامله با این اندیکاتور را آموزش خواهیم داد.

اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی چیست؟

RSI مخفف Relative Strength Index است. این اندیکاتور در زبان فارسی به شاخص قدرت نسبی ترجمه شده است. اندیکاتور RSI از دسته‌ی اوسیلاتورها است و با آن می‌توان موممتوم (قدرت و سرعت) حرکت قیمت را تحلیل کرد. اوسیلاتورها نمودارهای کمکی هستند که خارج از چارت قیمت رسم می‌شوند. این نمودارها حول یک خط افقی نوسان می‌کنند. مهم‌ترین کاربرد RSI، پیدا کردن محدوده‌های تغییر روند قیمت است.

فرمول محاسبه‌ی اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI با یک محاسبه‌ی دو بخشی به دست می‌آید. مانند اکثر اندیکاتورها ابتدا باید یک دوره‌ی زمانی برای آن مشخص کنیم. معامله‌گران معمولا از دوره‌ی 14 روزه استفاده می‌کنند. مرحله‌ی اول RSI از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

فرمول مرحله اول اندیکاتور RSI

میانگین سود و زیان بر اساس دوره‌ی زمانی تعیین شده محاسبه می شود. به عنوان مثال در یک دوره‌ی 14 روزه، فرض کنید 7 روز نمودار قیمت با میانگین 1% سود بسته شده و 7 روز دیگر با میانگین 0.8% زیان به کار خود پایان داده است. مقدار سود و زیان را به صورت مثبت در فرمول قرار می‌دهیم و بخش اول اینگونه محاسبه می‌شود.

محاسبات مرحله اول اندیکاتور RSI

هنگامی که محاسبات برای 14 دوره واگرایی قیمت و RSI انجام شود، بخش دوم فرمول RSI قابل محاسبه است. با محاسبات مرحله‌ی دوم، نتایج مرحله‌ی اول اصطلاحا هموار می‌شود.

فرمول مرحله دوم اندیکاتور RSI

آموزش اندیکاتور RSI

با استفاده از دو فرمول بند قبل می‌توان نمودار RSI را رسم کرد. دانستن فرمول‌ها برای درک بهتر اندیکاتور مفید است اما برای استفاده از آن نیازی نیست که محاسبات را انجام دهید. با افزایش مقدار زیان، عدد RSI به صفر نزدیک شده و هر چقدر سود افزایش یابد نمودار RSI به عدد 100 نزدیک‌تر خواهد شد.

کلید فهم RSI در این نکته نهفته است که محدوده‌ی 30 تا 70 نشان‌دهنده‌ی محدود‌ه‌ای با روند ضعیف یا بدون روند (رنج) است. به طور خلاصه، نمودار RSI در یک محدوده‌ی صفر تا 100 در حال نوسان است. نواحی مهم این اندیکاتور به این صورت تعریف می‌شود:

• محدوده‌ی اشباع فروش: مقادیر بین 0 تا 30
• محدوده‌ی اشباع خرید: مقادیر بین 70 تا 100

طبق یک تفسیر سنتی، اشباع فروش به معنای فروش‌های افراطی است و احتمال می‌رود قدرت خریداران افزایش یابد و سهم وارد یک روند صعودی شود. اشباع خرید نیز معادل خریدهای افراطی است و در این محدوده احتمال دارد روند سهم نزولی شود. این تفسیر از محدوده‌های اندیکاتور RSI، مقداری گمراه کننده است که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

اشتباه رایج معامله‌گران در مورد سطوح اشباع خرید و فروش

بسیاری از معامله‌گران مبتدی به اشتباه ورود اندیکاتور RSI به محدوده‌های اشباع خرید و فروش را به معنای تغییر روند تعبیر می‌کنند. برای اینکه در دام سیگنال‌های اشتباه RSI نیفتید کافی است که روند اصلی قیمت را درک کنید.

ورود نمودار RSI به محدوده‌ی اشباع خرید یا فروش به معنی بازگشت فوری بازار نیست. ممکن است قیمت برای مدت زیادی در محدوده‌های اشباع باقی بماند. باقی ماندن در سطوح اشباع خرید یا فروش نشان‌دهنده‌ی روند قوی بازار است. به نمودار قیمت سهم ایران خودرو در دوره‌ی زمانی یک روزه نگاه کنید. با ورود RSI به محدوده‌ی اشباع خرید نه تنها روند سهم نزولی واگرایی قیمت و RSI نشده بلکه شاهد یک روند بسیار پرقدرت صعودی هستیم.

محدوده اشباع خرید در سهم ایران خودرو

به صورت خلاصه، در نمودارهای بدون روند محدوده‌های اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI سیگنال‌هایی برای تغییر روند است. اما در بازارهای با روند قوی، محدوده‌های اشباع خرید و فروش نشان‌دهنده‌ی آغاز یک روند پرقدرت است.

تنظیمات اندیکاتور RSI

تنظیمات RSI بسیار ساده است. مهم‌ترین نکته در تنظیمات این اندیکاتور تعیین دوره‌ی زمانی به حاب می‌آید. دوره‌ی زمانی تعداد کندل‌هایی است که اندیکاتور بر اساس آن محاسبه می‌شود. مثلا دوره‌ی زمانی 26 به این معناست که محاسبات بر اساس 26 کندل قبل است.

در بسیاری از پلفترم‌ها مانند تریدینگ ویو و متاتریدر دوره‌ی زمانی RSI به صورت پیشفرص روی عدد 14 است. بسیاری از تریدرها این عدد را تغییر نمی‌دهند، ولی این کار چندان صحیح نیست. یک سوال اساسی وجود دارد؟ عدد مناسب برای تنظیمات RSI چیست؟

به این سوال نمی‌توان یک پاسخ مشخص داد! در درجه‎‌ی اول به نوع معاملات شما بستگی دارد. دوره‌ی 14 روزه برای معاملات کوتاه مدت مناسب است. چنان‌چه معاملات شما بلندمدت است باید دوره‌ی زمانی را افزایش دهید. هر چقدر این عدد بیشتر باشد نوسانات RSI کمتر خواهد شد و درگیر سیگنال کوتاه مدت نخواهید شد. و بالعکس دوره‌ی زمانی کوتاه‌تر سیگنال‌های بیشتر اما نامطمئن‌تر به شما خواهد داد.

در درجه‌ی دوم تنظیمات به چارت قیمت نیز وابسته است. برای چارت‌های مختلف تنظیمات متفاوتی باید استفاده کنید. به عنوان یک قانون کلی هر چقدر نوسان بیشتر باشد بهتر است دوره را کوتاه‌تر کنید تا RSI و نمودار قیمت با هم حرکت کنند. همچنین در چارت‌های کم نوسان بهتر است دوره‌ی زمانی اندیکاتور را پایین بیاورید. در یک چارت کم نوسان اگر دوره زمانی بیش از حد بالا باشد، تعداد سیگنال‌های ورود و خروج بسیار کم خواهد شد.

ما دو قانون کلی را گفتیم اما در نهایت پیدا کردن تنظیمات درست به تجربه و تمرین احتیاج دارد. شما باید مدت‌ها با یک چارت معامله کنید تا در نهایت به تنظیمات درست برای RSI یا هر اندیکاتور دیگر برسید.

رسم خطوط حمایت و مقاومت بر روی اندیکاتور RSI

تکنیکالیست معروفی به نام کنستانس براون این ایده را مطرح می‎‌کند: در یک روند صعودی محدود‌ه‌ی اشباع فروش در اعدادی بالاتر از 30 اتفاق می‌افتد و محدوده‌ی اشباع خرید نیز بسیار بالاتر از عدد 70 است.

معامله‌گران باتجربه در محدوده‌ی بین 30 تا 70 با استفاده از خطوط روند، حمایت‌ها و مقاومت‌های معتبر را پیدا می‌کنند. شکست حمایت‌ها و مقاومت‌ها نه تنها سیگنال تغییر روند نیست، بلکه می‌تواند تاییدی برای شروع یک روند پرقدرت باشد.

نمودار زیر چارت یورو/دلار (EurUsd) در بازار فارکس را در دوره‌ی زمانی یک روزه نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید خط روند رسم شده نقش یک حمایت را دارد. با شکسته شدن این خط روند شاهد پولبک به حمایت شکسته شده و سپس ریزش قیمت هستیم.

خطوط حمایت و مقاومت بر روی اندیکاتور RSI

نکته‌ی کلیدی پیش از هر تحلیلی درک روند اصلی یک سهم، جفت ارز، ارز دیجیتال و… است. برای اینکه اندیکاتور RSI شما را فریب ندهد کافی است که در روند صعودی به دنبال سیگنال‌ خرید باشید و در روند‌ نزولی از RSI برای دریافت سیگنال فروش استفاده کنید.

با روند دوست باشید! معامله خلاف جهت روند با ریسک بالایی همراه است.

در یک چارت با روند نزولی، شکست محدوده‌ی 30 به معنای ورود به یک روند نزولی قوی است و بالعکس در روندهای صعودی عبور از محدوده‌ی 70 به معنای شکل‌گیری یک روند صعودی قوی است.

واگرایی در اندیکاتور RSI

بر خلاف محدوده‌های اشباع خرید و فروش، واگرایی در اندیکاتور RSI یک سینگال قدرتمند برای تغییر روند و برگشت بازار است. به زبان ساده واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که جهت روند چارت قیمت و نمودار RSI مخالف هم باشد.

نمونه‌ای از واگرایی در روند صعودی را می‌توانید در نمودار بیتکوین در دوره‌ی زمانی یک روزه ببینید. قیمت در یک روند صعودی قرار دارد اما نمودار RSI وارد یک روند نزولی می‌شود. پیش‌تر گفتیم که RSI نشان‌دهنده‌ی مومنتوم حرکت قیمت است و قدرت و سرعت روند نمودار قیمت را به ما نشان می‌دهد. ضعف در نمودار RSI به معنای کاهش مومنتوم این روند است و همان‌طور که مشاهده می‌کنید بیتکوین وارد یک روند نزولی می‌شود.

واگرایی اندیکاتور RSI در نمودار بیت‌کوین

به نمودار شاخص هم‌وزن نگاه کنید. نمودار شاخص یک کف پایین‌تر ثبت کرده است، اما در نمودار RSI کف بالاتر از کف قبلی را می‌توان مشاهده کرد. کف بالاتر در نمودار RSI به واگرایی قیمت و RSI معنای کاهش مومنتوم نزولی روند است و احتمال پایان روند نزولی و شروع یک روند صعودی وجود دارد.

واگرایی در شاخص هموزن بورس

اندیکاتور RSI در بازار ارزهای دیجیتال

اندیکاتور RSI ابزاری برای بازارهای نوسانی است. بازارهای مختلف شباهت‌های زیادی به یکدیگر دارند اما RSI در بازارهای روان با نقدینگی بالا بهتر کار می‌کند. هر چند با RSI می‌توان مومنتوم یک روند را شناسایی کرد، اما در اصل ابزاری برای نوسان‌گیری است. از این رو در بازارهای نوسانی مانند ارز دیجیتال واگرایی قیمت و RSI بسیار محبوب هست.

ما توصیه می‌کنیم که RSI را در کوین‌های اصلی که نقدینگی بالایی دارند، استفاده کنید. اتکا به RSI در کوین‌های ناشناخته ممکن است شما را درگیر پروژه‌های پامپ و دامپ کند. در مجموع استفاده از RSI در ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین، اتریوم، ترون و سایر کوین‌های بزرگ به عنوان یک ابزار کمکی بسیار راه‌گشا است. بخصوص هنگامی که بازار بدون روند باشد.

سخن پایانی

شاخص قدرت نسبی مومنتوم حرکت‌های نزولی و صعودی را در یک اوسیلاتورنشان می‌دهد. مانند واگرایی قیمت و RSI اکثر اوسیلاتورهای تکنیکال سیگنال‌های آن زمانی قابل اعتماد است که با روند اصلی نمودار قیمت مطابقت داشته باشد.

سیگنال‌های خلاف جهت روند به طول معمول اشتباه هستند. حتی اگر این سیگنال‌ها درست باشد ممکن است یک صعود کوچک در روند نزولی بلندمدت باشد. احتمالا در روند صعودی بلندمدت سیگنالی مبنی بر یک ریزش کوتاه مدت صادر کند.

اوسیلاتور RSI موممتوم حرکت یک روند را نشان می‌دهد. زمانی که قیمت در یک روند قوی قرار دارد ممکن است نمودار RSI مدت زمان زیادی در محدوده‌ی اشباع خرید و یا فروش باقی بماند. محدوده‌های اشباع فروش و خرید تنها برای بازارهای نوسانی سیگنال‌هایی برای تغییر روند هستند.

سوالات متداول

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اوسیلاتور را نوسان‌نما است. این اوسیلاتور در یک محدوده‌ی 0 تا 100 نوسان می‌کند و برای درک مومنتوم (قدرت و سرعت) حرکت قیمت استفاده می‌شود.

اگر نمودار RSI بالاتر از عدد 70 باشد در محدوده‌ی اشباع خرید هستیم و امکان نزولی شدن روند وجود دارد. چنان‌چه نمودار RSI زیر عدد 30 باشد، این اندیکاتور در اشباع فروش است و احتمال می‌رود روند صعودی شود.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی هستند که توسط محاسبات ریاضی رسم می‌شوند. با استفاده از اندیکاتورها می‌توان حرکت قیمت را بهتر درک کرد.

تحلیل LUNA

در حالی که ، قیمت Luna هنوز تحت خطر اصلاح است و RSI و حجم معاملات آن رو به کاهش است ، ساختار تکنیکالی که پیش از صعود 80 درصدی قیمت توکن بومی شبکه ترا (Terra) در ماه اوت سال 2021 ایجاد شده بود، دوباره پدیدار شده است.

تلاقی صعودی اندیکاتور مکدی (MACD)

این ساختار تکنیکال شامل یک تلاقی به نام «تلاقی خط سیگنال» بین خط مکدی هفتگی و میانگین متحرک 9 هفته‌ای لونا است که همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده، بالاتر از خط صفر قرار دارد.

مکدی هفتگی LUNA

این خطوط نشان‌دهنده واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD)، یک اسیلاتور مومنتوم برای تعیین جهت و حرکت بازار است.

اگر خط MACD از بالای خط سیگنال عبور کند، بازار آن را به عنوان یک تلاقی صعودی تفسیر می کند. برعکس، هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کند، یک تلاقی نزولی رخ می‌دهد.

خط مکدی هفتگی Luna در اوایل ماه جاری در بالای خط سیگنال واگرایی قیمت و RSI خود قرار داشت که نشانه شروع یک حرکت صعودی قدرتمند بود. تحلیلگران Argonauts به یک تلاقی صعودی مشابه در ماه اوت 2021 اشاره کردند که قبل از افزایش 80 درصدی قیمت لونا از 12 دلار تا 102 دلار رخ داده بود.

واگرایی نزولی

این چشم‌انداز صعودی مبتنی بر اندیکاتور مکدی از عملکرد باورنکردنی Luna طی 30 روز گذشته نیز نشات می‌گیرد.

به طور قابل توجهی، قیمت Luna پس از رسیدن به کف 47 دلار در تاریخ 20 فوریه، به میزان 90 درصد افزایش یافت و اکنون به سطح 100 دلار چشم دوخته است.

با این وجود، همان‌طور که از RSI هفتگی و کاهش حجم معاملات پیداست، این حرکت صعودی قدرتمند با یک مومنتوم کاهشی همراه بوده و نشان از ضعف دارد.

نمودار هفتگی Luna /USD با واگرایی نزولی مومنتوم-قیمت

بنابراین، یک پولبک از محدوده 100 دلار می‌تواند توکن Luna را مجدداً به حمایت‌های قبلی خود در 75.50 دلار و 50 دلار که به ترتیب روی سطوح فیبوناچی 0.236 و 0.5 قرار دارند، برگرداند.

قیمت هفتگی Luna/USD به همراه سطوح حمایتی/ مقاومتی فیبوناچی

الگوی دو قله در نمودار قیمت Luna

کلوز قیمت بالای سطح 106 دلار می‌تواند این توکن را وارد قلمرو کشف قیمت کند که اگر یک فیبوناچی از سقف 102 دلار تا کف 45.50 دلار ترسیم کنیم، هدف قیمت را در سطح 138 دلار قرار می‌دهد.

نمودار قیمت هفتگی Luna / USD

از سوی دیگر، پولبک از ناحیه 100 دلار می‌تواند یک الگوی دو قله (Double top) را ایجاد کند که سیگنالی از وارونگی روند است. همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، لونا ممکن است در هفته‌های آینده این الگو را کامل کند.

نمودار هفتگی Luna / USD همراه با الگوی دو قله

در یک الگوی بی نقص دو قله، توکن لونا ممکن است بیش از 50٪ سقوط کند و به حمایت 44 دلار برسد و پس از آن یک حرکت ناگهانی به سمت 19.50 دلار روی میانگین متحرک 50 هفته‌ای (موج قرمز) را تجربه کند.