تقاطع خط MACD و سیگنال

استراتژی اندیکاتور مکدی آموزش رایگان 🆓

استراتژی اندیکاتور مکدی یک استراتژی ساده بر اساس این اندیکاتور حرفه ای فارکس است .اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از ابزارهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال بازار فارکس است که یکی از بهترین اندیکاتورهای نشان دهنده حرکات قیمتی شناخته شده به شمار می رود و توسط بسیاری از معامله گران در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

در این مقاله از آموزش فارکس اندیکاتور مکدی و انواع استراتژی های معاملاتی آنها را به شما آموزش می دهیم،اگر می خواهید با این اندیکاتور و استراتژی های اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال آشنا شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید. اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از ابزارهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال است که از خط مکدی،خط سیگنال و هیستوگرام تشکیل شده است.معامله گران از آن برای شناسایی مومنتوم در فارکس از آن استفاده می کنند.

سرفصل های آموزشی

اندیکاتور مکدی چیست؟

اندیکاتور مکدی(MACD) در تحلیل تکنیکال مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence که به معنای شاخص همگرایی واگرایی میانگین متحرک است.این اندیکاتور از سه جزو تشکیل شده است که از دو خط و یک هیستوگرام تشکیل شده است.

خط مکدی: این خط مهم ترین جزو در اندیکاتور مکدی است.خط مکدی در اندیکاتور مکدی یک سیستم تقاطع میانگین متحرک به شمار می رود که عملکرد آن به صورت اتوماتیک است.خط مکدی نشان دهنده اختلاف میان دوره های زمانی 12 و 26 است که تفاضل آنها را به خوبی نشان می دهد.

خط مکدی در میان معامله گران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا معامله گران می توانند با استفاده از این خط در تحلیل تکنیکال مومنتوم قیمت را به دست آورند.به عبارتی خط مکدی در تحلیل تکنیکال قدرت یک روند را در نمودار قیمتی به معامله گران نشان می دهد.

خط سیگنال: خط سیگنال دومین جز در اندیکاتور مکدی است که اختلاف دوره زمانی 9 تایی را با خط مکدی نشان می دهد.

خط هیستوگرام: هیستوگرام سومین جز در تحلیل تکنیکال است که نشان دهنده اختلاف میان خط سیگنال و خط مکدی است.

درواقع در اندیکاتور مکدی مهم ترین جزو که می تواند برای معامله بسیار کمک دهنده باشد خط مکدی است و سپس خط سیگنال از اهمیت بالایی برخودار است و این دو خط بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد،اما خط هیستوگرام نیز گاهی می تواند کمک دهنده باشد.

بنابراین اندیکاتور مکدی از دو میانگین متحرک و یک هیستوگرام تشکیل شده است،برخی از معامله گران به دلیل شباهتی که دو خط اندیکاتور مکدی به میانگین متحرک ساده دارند آنها را با میانگین متحرک ساده اشتباه می گیرد اما در واقع این خط در اندیکاتور مکدی از نوع میانگین متحرک نمایی هستند.

دو خطی که در اندیکاتور مکدی وجود دارند یعنی خط مکدی و خط سیگنال با یکدیگر متفاوت هستند،خط مکدی اصلی حرکتی کند دارد اما خط سیگنال سریع تر حرکت می کند بنابراین معامله گران باید به طور کامل با این خطوط در اندیکاتور مکدی آشنا شوند و آنها را با یکدیگر اشتباه نگیرند.

همانطور که گفتیم اندیکاتور مکدی مخفف عبارت میانگین متحرک همگرایی واگرایی است،زمانی که خط مکدی و خط سیگنال به یکدیگر نزدیک می شوند اصطلاحا می گویند که میان آنها همگرایی به وجود آمده است اما زمانی که این دو خط از یکدیگر فاصله می گیرند اصطلاحا گفته می شود میان آنها واگرایی به وجود آمده است به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی گفته می شود.

معامله گران از اندیکاتور مکدی برای شناسایی مومنتوم قمیت در بازارهای مالی استفاده می کنند،به عبارتی اندیکاتور مکدی وضعیت روند را به معامله گران نشان می دهد و معامله گران می توانند با استفاده از آن تغییرات روند را تشخیص دهند و مواردی مانند جهت و قدرت روند را بررسی کنند.

استراتژی اندیکاتور مکدی متقاطع

یکی از انواع استراتژی های معاملاتی اندیکاتور مکدی،استراتژی اندیکاتور مکدی متقاطع است که در این استراتژی از خط سیگنال و خط مکدی استفاده می شود.معامله گران در تحلیل تکنیکال با استفاده از استراتژی اندیکاتور مکدی متقاطع می توانند سیگنال های خرید و فروش برای ورود به معامله و خروج از آن را دریافت کنند.

از خط سینگال و خط مکدی در استراتژی اندیکاتور مکدی متقاطع به همان صورت استفاده می شود که در اندیکاتور مکدی در زمان نوسان گری مورد استفاده قرار می گرفت.در این استراتژی اندیکاتور مکدی زمانی سیگنال خرید به معامله گران ارائه می شود که خط مکدی که یک خط واکنشی و سریع است از خط سیگنال که کندتر می باشد در قسمت بالاتری در نمودار قیمتی قرار بگیرد.

دقت داشته باشید اگر در یک روند ضعیف قرار گرفته باشید این امکان وجود دارد زمانی که یک سیگنال دریافت می کنید قیمت به یک نقطه بازگشت داشته باشد.به عبارتی ممکن است شما در روندهای ضعیف با استفاده از استراتژی اندیکاتور مکدی سیگنالی دریافت کنید که کاذب باشد بنابراین باید حواستان را جمع کنید تا با استفاده از سیگنال های دریافتی کاذب وارد معامله نشوید.

شما می توانید در تحلیل تکنیکال فارکس از استراتژی های معاملاتی مطمئن استفاده کنید تا سیگنال تائید شود،استراتژی های معاملاتی که حرکات قیمت را در نمودارهای قیمتی بررسی می کنند می توانند قابل اعتماد باشند.بنابراین شما باید پیش از اینکه با استفاده از سیگنال دریافتی برای ورود به معامله اقدام کنید با استفاده از استراتژی های معاملاتی تحلیلی حرکات قیمت را تجزیه تحلیل کنید.

استراتژی اندیکاتور مکدی هیستوگرام

همانطور که گفتیم اندیکاتور مکدی از سه جز تشکیل شده است که شامل خط مکدی و خط سیگنال و خط هیستوگرام می شود،درست است که خط سیگنال و خط مکدی بسیار از اهمیت بالایی برخوردار هستند اما خط هیستوگرام نیز یکی از خطوط مهم است که باید توسط معامله گران بررسی می شود.این خط در استراتژی اندیکاتور مکدی به کار گرفته می شود.

استراتژی معاملاتی هیستوگرام یکی دیگر از انواع استراتژی اندیکاتور مکدی است که از استراتژی متقاطع از اهمیت بالاتری برخودار است و معامله گران باید با این استراتژی معاملاتی در تحلیل تکنیکال فارکس آشنایی داشته باشند،در این استراتژی اندیکاتور مکدی خط هیستوگرام برجسته است که تحت عنوان وارونه سازی هیستوگرام شناخته می شود.

در استراتژی اندیکاتور مکدی هیستوگرام نموداری وجود دارد که در این نمودار هیستوگرام اختلاف میان خط مکدی و خط سیگنال را نشان می دهد،اگر حرکات قیمت به یک جهت باشد ارتفاع خط خط هیستوگرام افزایش می یابد اما اگر برعکس این رویداد رخ دهد و بازار به کندی شروع به حرکت کند ارتفاع خط هیستوگرام کاهش خواهد یافت.دقت داشته باشید اگر فاصله خط هیستوگرام از عدد صفر افزایش یابد،فاصله دو خط میانگین متحرکی که بر روی نمودار قیمتی انداخته ایم نیز افزایش خواهد یافت.

استراتژی اندیکاتور مکدی هیستوگرام استراتژی است که براساس روندهایی به کار گرفته می شود که شناخته شده هستند زیرا معامله گران می توانند در روندهای شناخته شده نمودار قیمتی موقعیت های معاملاتی را جای دهند و از آنها استفاده کنند.درواقع استراتژی اندیکاتور مکدی هیستوگرام توانایی دارد پیش از اینکه روندهای واقعی در نمودارهای قیمتی تشکیل شوند کار خود را انجام دهد.

همچنین زمانی که معامله گران از استراتژی اندیکاتور مکدی استفاده کنند می توانند علاوه بر اینکه با استفاده از موقعیت های معاملاتی پیش از تشکیل روند وارد معامله شوند در زمان مناسب از بازار خارج شوند و معامله را با سود به پایان برسانند.همچنین گاهی می توانید با استفاده از این استراتژی زمانی که از بازار خارج شده اید دوباره برای ورود به بازار اقداک کنید و این اتفاق زمانی رخ می دهد که روند در اندیکاتور مکدی معکوس شود یا بازگشت داشته باشد.

استراتژی اندیکاتور مکدی زیر خط صفر

استراتژی زیر خط صفر یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی اندیکاتور مکدی است که براساس گذر خطوط میانگین متحرک در این اندیکاتور از صفر به کار گرفته می شود.

زمانی که خط مکدی در این استراتژی معاملاتی از زیر خط صفر عبور کند امکان تشکیل روند صعودی جدید به وجود خواهد آمد.اما زمانی که خط مکدی در این استراتژی معاملاتی از بالای خط صفر عبور کند امکان تشکیل روند نزولی به وجود خواهد آمد و معامله گران می توانند با استفاده از این استراتژی معاملاتی از تشکیل روندها اطلاع یابند.

این استراتژی معاملاتی به دلیل اینکه براسا عبور از خط صفر به کار گرفته می شود امکان اینکه سیگنال های جعلی به معامله گران ارائه دهد بسیار کم است اما در کل این استراتزی اندیکاتور مکدی نسبت به دو استراتژی قبلی که به شما معرفی کردیم سیگنال های کمتری را ارائه می دهد.

بنابراین معامله گران می توانند از این استراتژی معاملاتی اسفاده کنند و زمانی که در نمودار قیمتی مشاهده کردند اندیکاتور مکدی از زیر خط صفر عبور کرده است اقدام به بازگشایی معامله کنند و زمانی که در نمودار قیمتی مشاهده کردند اندیکاتور مکدی از بالای خط صفر عبور کرده است معامله خود را ببندند.

این استراتژی اندیکاتور مکدی می تواند برای شما در بازار فارکس بسیار کمک دهنده باشد اما زمانی که می خواهید از این استراتژی معاملاتی استفاده کنید باید دقت کنید که سیگنال های آن بسیار دیر ارائه می شوند و می تواند در بازارهای پر سیگنال برای شما مشکل ساز باشد.

به شما پیشنهاد می کنیم از کاربرد اصلی این استراتژی معاملاتی که ارائه سیگنال های بازگشتی است استفاده کنید،سیگنال های بازگشتی که این استراتژی معاملاتی به شما در روندهای بلندمدت تحلیل تکنیکال ارائه می دهد می تواند بسیار کمک دهنده باشد.

همچنین زمانی که از این استراتژی معاملاتی براساس عبور خط مکدی از خط مکدی عبور می کنید برای اینکه بادزهی خوبی داشته باشید باید بدانید در چه زمانی باید از بازار خارج شوید و چه زمانی ورود مناسب داشته باشید.

سطوح حمایت و مقاومت در این استراتژی معاملاتی می توانند در تعیین نقاط ورود و خروج برای شما کمک دهنده باشند.زمانی که خطوط مقاومتی در نمودار قیمتی شکسته شوند می توانید برای ورود به معامله اقدام کنید و زمانی که خطوط حمایتی در نمودار قیمتی شکسته شوند می توانید برای خروج از معامله اقدام کنید.

اندیکاتور MACD چیست و چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتورها از پرکاربردترین ابزار مورد استفاده در دانش تحلیل تکنیکال هستند و در میان آنان MACD یکی از پرکاربردترین و پاسخگوترین‌ها است.

در تقاطع خط MACD و سیگنال این مطلب به آموزش ویدیویی و متنی اندیکاتور MACD می‌پردازیم و با تشریح کامل اجزای آن، یاد می‌گیریم چگونه دقیق‌ترین سیگنال‌های خرید و فروش را از آن بگیریم تا در بازارهای مالی بتوانیم معاملاتی بهینه، با کمترین ریسک و مناسب‌ترین بازده داشته باشیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها نموداری از توابع ریاضی هستند که برای انجام تحلیل دقیق‌تر و ساده کردن نمودارها به کمک نمودار اصلی (قیمت-زمان) می‌آیند.

از اندیکاتورها، می‌توان به‌عنوان یک سیگنال تأییدی در خرید و فروش کمک گرفت. توجه داشته باشید که هیچ‌گاه مبنای اصلی تحلیل تکنیکال را نمی‌توان اندیکاتورها دانست، بلکه همان‌گونه که گفته شد، این ابزار فقط جنبه تأییدی و کمکی دارند.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف کلمه انگلیسی moving average convergence divergence، که به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است.

از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به منظور شناسایی قدرت خریدار و فروشنده و شناسایی جهت حرکت روند استفاده می‌شود.

اندیکاتور MACD توسط جرالد بی اپل نوشته‌شده است که اغلب با محاسبه آخرین قیمت‌ها (close price) در بازار، نمودار جدید ایجاد می‌کند.

اندیکاتور MACD جزء دسته‌ای از اندیکاتورهای نوسانگر و پیشرو (oscillator) است.

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD، در برخی نرم‌افزارها چون مفید تریدر و متاتریدر، دو نوع است:

MACD جدید و MACD Classic (قدیم)، که صرفاً از لحاظ ظاهری باهم تفاوت دارند. که در اینجا به بیان تفاوت آن‌ها می‌پردازیم.

در تصویر زیر، هم اندیکاتور MACD جدید و هم MACD قدیم را مشاهده می‌کنید. اگرچه آن‌ها از لحاظ ظاهری با هم تفاوت دارند، با این وجود کارایی هر دو اندیکاتور تقریباً مشابه هم است.

اندیکاتور MACD قدیم، شامل میله‌های هیستوگرام (خط عمودی مشکی) و دو میانگین متحرک اصلی که شامل خط قرمزرنگ به نام خط سیگنال (Signal line) و خط آبی با نام خط مکدی (MACD line) شناخته می‌شود.

اندیکاتور MACD جدید نیز از میله‌های هیستوگرام (نمودار میله‌ای مشکی) و یک تقاطع خط MACD و سیگنال میانگین متحرک قرمز رنگ به نام خط سیگنال (Signal line) تشکیل‌شده است.

نکته: در اندیکاتور MACD جدید، میله‌های هیستوگرام عملکرد MACD line را در اندیکاتور MACD classic دارد.

اجزای اندیکاتور MACD

محیط اندیکاتور MACD به‌واسطه سطح صفر (zero line) به دو ناحیه مثبت و منفی تقسیم می‌شود

ناحیه بالای zero line ناحیه مثبت (فاز مثبت) و ناحیه پایین آن، ناحیه منفی (فاز منفی) گفته می‌شود.

علاوه بر سطح صفر، دو عدد میانگین متحرک که اندیکاتور MACD را تشکیل می‌دهند نیز در این اندیکاتور وجود دارند.

• میانگین متحرک سریع (تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن)
• میانگین متحرک کند (۹ روزه)

میانگین متحرک سریع در نمودار با رنگ آبی نمایش داده می‌شود و به آن MACD line یا خط MACD گفته می‌شود.

میانگین متحرک کند نیز در نمودار با رنگ قرمز نشان داده‌شده و به آن Signal line یا خط سیگنال گفته می‌شود؛ که دائماً توسط MACD line از بالا یا پایین قطع می‌شود.

نکته: در تحلیل تکنیکال موارد قراردادی وجود دارد که با برخورد به آن‌ها به مفاهیم خاصی پی می‌بریم.

از جمله آن مفاهیم، عبارت سیگنال است، زمانی که این کلمه در کنار عبارتی مانند Signal line یا signal level قرار بگیرد، به این معنا است که با قطع شدن و شکسته شدن این خط، شما سیگنال خرید یا فروش دریافت می‌کنید.

هیستوگرام در اندیکاتور MACD به‌صورت میله‌ای نمایش داده می‌شود.

هیستوگرام ازنظر محاسباتی در ریاضیات، مقدار عددی MACD line منهای Signal line است.

هیستوگرام دائماً حول محور سطح صفر (zero line) نوسان می‌کند؛ زمانی که بالاتر از سطح صفر قرار بگیرد وارد فاز مثبت و زمانی که پایین‌تر سطح صفر باشد وارد فاز منفی می‌شود.

با این تفاسیر زمانی که MACD line بالای Signal line قرار بگیرد، هیستوگرام در فاز مثبت و زمانی که MACD line پایین‌تر از Signal line قرار بگیرد، هیستوگرام وارد فاز منفی می‌شود.

کاربرد هیستوگرام

در اندیکاتور MACD برای تشخیص پیوت های مینور و ماژور در نمودار می‌توان کمک گرفت. همچنین برای تشخیص واگرایی‌های مخفی (HD) می‌توان از هیستوگرام استفاده کرد.

اندیکاتور MACD چگونه سیگنال خرید و فروش صادر می‌کند؟

زمانی که MACD line ،Signal line را از سمت پایین به سمت بالا قطع کند، به معنای تأیید تقاطع صعودی (bullish reversal) و نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران در بازار است. در حقیقت سیگنال خرید را صادر کرده است.

همان‌طور که در تصویر فوق مشخص است، بعد از صادر شدن سیگنال خرید MACD در نماد فولاد شاهد رشد بسیار خوبی در قیمت این شرکت هستیم.

و زمانی که MACD line ،Signal line را از سمت بالا به سمت پایین قطع کند، یک تقاطع نزولی (bearish reversal) اتفاق افتاده و به معنای افزایش قدرت فروشندگان در بازار است؛ در حقیقت سیگنال فروش صادرشده است.

همان‌طور که مشخص است در تصویر فوق بعد از صادر شدن سیگنال فروش مکدی در نماد سایپا شاهد ریزش قیمت سهام این شرکت هستیم.

نکته کلیدی: سیگنال خرید و فروش در فاز مثبت و منفی

چنانچه MACD line ،Signal line را در ناحیه منفی (زیر سطح zero line) از سمت پایین به بالا قطع کند (سیگنال خرید)، به‌مراتب قوی‌تر از زمانی است که این سیگنال خرید در فاز مثبت رخ دهد.

همچنین تقاطع نزولی (سیگنال فروش) در ناحیه مثبت (بالای سطح zero line) اعتبار بسیار بیشتری نسبت به ناحیه منفی دارد.

چه زمانی سیگنال‌های MACD کیفیت لازم برای خرید و فروش را دارند؟

برای داشتن معاملاتی بهینه و کنترل‌شده بهتر است برای سیگنال‌هایی که از MACD صادر می‌شوند استراتژی تخصصی داشته باشیم و با همه آنان خرید و فروش انجام ندهیم.

به این منظور که از یک استراتژی سه مرحله‌ای برای دریافت دقیق سیگنال‌های خرید و فروش MACD کمک می گیریم:

• یافتن سطوح برگشتی در نمودار
• مشاهده واکنش برگشتی در نمودار
• بررسی سیگنال اندیکاتور MACD

همان‌طور که بارها تأکید شده است، اندیکاتورها نقش کمکی و تأییدیه برای نمودار اصلی دارند و برای انجام تحلیل دقیق‌تر باید تمرکزمان بر نمودار اصلی قیمت-زمان باشد و در آن به بررسی مباحثی مانند سطوح برگشتی، الگوی های کلاسیک. کندل استیک و … بپردازیم.

از اندیکاتور MACD در بازه زمانی (تایم فریم) روزانه استفاده می‌کنیم، چراکه سیگنال‌های این اندیکاتور در این بازه از بهینگی لازم برخوردار است.

لازم به ذکر است برای دستیابی به بهینه‌ترین نتایج و سیگنال‌های MACD از هرگونه تغییر در اعداد و دوره‌های زمانی MACD خودداری کنید.

تنظیمات اولیه و صحیح این اندیکاتور مانند تصویر زیر است.

امیدواریم با این مطلب برای شما، تحلیل تکنیکال را ساده‌تر کرده باشیم، تا هرچه بهتر و دقیق‌تر از اندیکاتور MACD در تحلیل‌ها و معاملاتتان استفاده کنید.

اگر محتوای این مقاله برایتان مفید و مثمر ثمر بود خوشحال می‌شویم آن‌ها با دوستانتان به اشتراک بگذارید و نظراتتان را برایمان بنویسید.

برای مشاهده آموزش های ویدیویی بیشتر صفحه دانشکده بورس در اینستاگرام را دنبال نمایید.

تقاطع خط MACD و سیگنال

مکدی توسط جرالد اپل (فیزیکدان و محقق آمریکایی) در اواخر دهه ۱۹۷۰، با هدف تشخیص تغییرات در قدرت، جهت ، مقدار حرکت و مدت زمان یه روند در بازار سهام طراحی شده‌است.

کتاب ” تحلیل تکنیکال : ابزارهای قدرتمند برای سرمایه‌گذاران فعال” نوشته ایشون هست.

نام یکی از بخش‌های این کتاب، “ میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence Divergence) : بهترین شاخص برای تحلیل زمان ” است. از مکدی در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در روند استفاده میشه. این اسیلاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی (Close Price) محاسبه میشه. بر خلاف اسیلاتورهای دیگه MACD فرمول سختی برای محاسبه خود نداره.

جرالد اپل، نویسنده کتاب تحلیل تکنیکال

نحوه محاسبه تقاطع خط MACD و سیگنال اندیکاتور MACD:

اندیکاتور مکدی یه شاخص حرکت به دنبال روند هست که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت رو نشون میده، میانگین متحرک نمایی (EMA) رو خاطرت هست؟ اگه EMA با پریودتایم ۲۶ (Period = 26) رو بدست بیاریم و از EMA با پریودتایم ۱۲ کم کنیم، نتیجه این محاسبه خط اندیکاتور مکدی رو به وجود میاره. به همین راحتی!

MACD = ۱۲-Period EMA − ۲۶-Period EMA

اما اگه اندیکاتور مکدی رو روی نمودارمون فراخوانی کنیم، یه خط دیگه و یه هیستوگرام هم خواهیم دید، اینا چیه پس و از کجا میان؟

اون خط دیگه در واقع میانگین متحرک نمایی EMA با پریود ۹ هست که به عنوان خط سیگنال شناخته میشه، چرا که سیگنال خرید یا فروش رو صادر می‌کنه به علاوه اندیکاتور مکدی اغلب با نمودار میله‌ای به نام هیستوگرام بر روی خودش همراهه که نشون دهنده فاصله‌ی بین خط MACD و خط سیگنال است.

برای اینکه خیلی خوب متوجه داستان بشید با دقت به شکل نگاه کنید، دوتا خط آبی و قرمز که روی نمودار قیمت (Price Chart) وجود داره همون EMA با دوره ۱۲ (قرمز) و ۲۶ (آبی) هستن، ینی همون دوتا میانگینی که براساس اختلافشون اندیکاتور مکدی رو میسازن! که اگه دقت کنید متوجه می‌شید که هرزمان EMA 12 بالاتر از EMA 26 قرار داره، مقدار مکدی مثبت، و هر زمان که که EMA 12 زیر EMA 26 قرار بگیره مکدی دارای مقدار منفی خواهد بود.

طبیعتا هرجا هم که این دوتا EMA همدیگه رو قطع کنن مقدار مکدی صفر خواهد بود. هرچی فاصله مکدی از خط پایه (Base Line) بیشتر باشه، نشون میده که فاصله بین دو EMA در حال افزایشه!

اندیکاتور مکدی (MACD) اغلب با هیستوگرام (Histogram) نمایش داده میشه (نمودار زیر رو ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنالش رو نمودار میکنه؛ به این صورت که اگه خط مکدی بالاتر از خط سیگنال باشه، هیستوگرام بالاتر از خط مبنای مکدی یا همون Base Line خواهد بود. اما اگه خط مکدی زیر خط سیگنال خودش باشه، هیستوگرام زیر خط مبنا (Base Line) مکدی خواهد بود. معامله‌گرا برای شناسایی زمان حرکت صعودی یا نزولی، از هیستوگرام مکدی استفاده می کنن.

هیستوگرام مکدی MACD

از اندیکاتور مکدی (Macd) چگونه استفاده کنیم؟

اسیلاتور مکدی کاربردهای فراوانی داره و هر معامله گر براساس نیاز خودش از اندیکاتور مهم و معتبر مکدی استفاده می‌کنه. من سعی می‌کنم مهمتریناشو بگم برات… آماده ای؟ بزن بریم!

تقاطع خط سیگنال اندیکاتور مکدی / Cross-Signal:

این کاربرد با استفاده از دو عنصر خط مکدی و خط سیگنال در اندیکاتور مکدی تعریف میشه. زمانی که دو خط نشانگر مکدی و سیگنال از همدیگه فاصله میگیرن، به این معنیه که مومنتوم (سرعت حرکت قیمت) در حال افزایشه و روند در حال قوی‌تر شدن. در مقابل هر چی که این دو خط به همدیگه نزدیک تر میشن، این مساله نشون میده که روند در حال از دست دادن قدرته و ضعیف‌تر شده.

تقاطع صعودی زمانی رخ میده که اندیکاتور مکدی، خط سیگنال رو به سمت بالا قطع کنه. این حرکت یه سیگنال برای خرید (روند صعودی) محسوب میشه. در مقابل یه تقاطع نزولی وقتی اتفاق میفته که اندیکاتور مکدی، خط سیگنال رو به سمت پایین قطع کنه. اینم بگم که اندیکاتور مکدی هم مث سایر اندیکاتورها و اسیلاتورها قطعی و ۱۰۰% نیستش و قبل از اتکا به این سیگنال‌های متداول، لازمه احتیاط لازم صورت بگیره و بقیه شرایط قیمت هم سنجیده شه.

تقاطع صعودی اندیکاتور مکدی و سیگنال اگه در زیر خط صفر (خط مبنا/ Base Line) رخ بده به معنای شروع روند صعودی و اگه در بالای صفر رخ بده، می‌تونه به معنای ادامه دار شدن روند صعودی باشه.

همچنین در طرف مقابل اگر تقاطع نزولی در بالای خط صفر واقع شه به معنای شروع روند نزولی و در زیر صفر به معنای ادامه دار شدن روند نزولی میتونه باشه.

تقاطع خط صفر اندیکاتور مکدی (خط مبنا/ Base Line)/ Zero-Cross

تقاطع خط صفر دومین روش متداول سیگنال های اندیکاتور MACD هست و زمانی رخ میده که خط مکدی از محور صفر افقی عبور می‌کنه. این اتفاق زمانی میفته که هیچ تفاوتی بین میانگین متحرک نمایی سریع و آهسته (EMA 12,26) وجود نداشته باشه. تقاطع صعودی از خط صفر وقتی اتفاق می افته که خط مکدی به بالای خط صفر حرکت کنه تا وارد ناحیه‌ی مثبت بشه. همچنین تقاطع نزولی زمانی به وجود میاد که اندیکاتور مکدی به زیر خط صفر حرکت کنه تا منفی شه.

تقاطع خط مبنا، بسته به قدرت روند می‌تونه از چند روز تا چند ماه طول بکشه. برای استفاده از این سیگنال، سطح صفر رو در اندیکاتور مبنا قرار میدیم و عبور خط MACD از این سطح به سمت بالا رو سیگنال خرید و عبور از این سطح به پایین رو سیگنال فروش در نظر می‌گیریم. (البته که استفاده‌ی تنها از یک سیگنال در یک اندیکاتور به هیج وجه پیشنهاد نمی‌شود و حتما باید از اندیکاتورها و مومنتوم ها نیز برای معاملات استفاده کرد.)

بیشتر بخوانید : اندیکاتور Bollinger Band در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

تقاطع خط صفر اندیکاتور مکدی شواهدی از تغییر جهت یک روند تقاطع خط MACD و سیگنال ارائه میده اما تأیید کمتری در رابطه با مومنتوم نسبت به تقاطع خط سیگنال ارائه میده.

واگرایی اندیکانور مکدی

یکی از اصلی ترین کاربردهای اندیکاتور مکدی، مشاهده‌ی واگرایی‌ها بین قیمت و اندیکاتور مکدی هست. واگرایی‌ها زمانی اتفاق می‌افتن که روند قیمتی خلاف روند اندیکاتور مکدی (اسیلاتور) باشه و به دو دسته‌ی واگرایی های عادی و مخفی (RD, HD) تقسیم میشن که هرکدوم مثبت و منفی دارند.

واگرایی های عادی اندیکاتور مکدی (Regular Divergenvce) :

واگرایی های معمولی در اندیکاتور مکدی نشانه‌ای از معکوس شدن یک روند هستن. واگرایی منفی (-RD) در انتهای روند صعودی و زمانی به وجود میاد که قیمت سقف جدیدی (نسبت به سقف قبلی خود) رو رقم می‌زنه. اما اندیکاتور موفق به ثبت سقف جدید نمی‌شه و سقف پایین‌تری می‌سازه.
این واگرایی حکایت از این داره که از فشار خرید کاسته شده اما تعداد و قدرت خریداران از فروشندگان در بازار هنوز بیشتره. بعد از مشاهده این حالت باید مدیریت ریسک انجام شه چرا که احتمال تغییر روند و بازگشت بازار نزولی بیشتر شده.

در مقابل واگرایی مثبت (+RD) اندیکاتور مکدی در انتهای روند نزولی تشکیل میشه بطوری‌که با رقم خوردن کف پایین‌تر در قیمت، اندیکاتور کف بالاتری به وجود میاره. این واگرایی نشان‌دهنده کاهش فشار فروش و به دنبالش معکوس شدن روند نزولی به روند صعودی هستش.

واگرایی مخفی در اندیکاتور مکدی (Hidden Divergence):

واگرایی های مخفی اندیکاتور مکدی، به عنوان یه نشانه احتمالی برای ادامه روند استفاده میشن، ینی چی؟ ینی تاییدی برای ادامه دار بودن روند قیمت‌ها هستن.

واگرایی مخفی منفی (-HD) زمانی تشکیل میشه که قیمت سقف پایین‌تری رو نسبت به سقف قبلی رقم میزنه اما اندیکاتور سقف بالاتری رو نسبت به سقف قبلی ثبت میکنه که این اتفاق، تداوم یافتن روند نزولی رو نشون میده.

بیشتر بخوانید : اندیکاتور Awesome Oscillator چیست و چگونه باید از آن در معاملات ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

واگرایی مخفی مثبت

در مقابل واگرایی مخفی مثبت (+HD) زمانی تشکیل میشه که قیمت کف بالاتری نسبت به کف قبلی خودش میسازه، اما اندیکاتور ریزش بیشتری رو نشان میده و کف پایین‌تری ایجاد میکنه. این اتفاق نشونه ای هست برای تداوم روند صعودی!

واگرایی عادی

در واگرایی‌های عادی (RD)، در بین سقف‌ها و کف های متوالی در اندیکاتور مکدی بهتره بدون اینکه مکدی بین دو ناحیه‌ی مثبت و منفی نوسان کنه، شکل بگیرن. اما بالعکس در واگرایی‌های مخفی این حرکت میتونه اتفاق بیفته. برای مثال در – RD هر دو سقف در ناحیه‌ی مثبت شکل گرفتن و اندیکاتور مکدی بین این دو سقف در ناحیه‌ی منفی ورود نکرده.

سیگنال‌های اشتباه در اندیکاتور مکدی

مثل هر الگوریتم پیش بینی و تحلیل دیگه ای، اندیکاتور مکدی هم می‌تونه سیگنالهای کاذب تولید کنه. برای مثال بعد از یه تقاطع صعودی بین سیگنال و مکدی، ناگهان قیمت افت پیدا میکنه. (حالا دیگه خوب شد. )

جمع بندی

اینجاس که در مدیریت سرمایه، اعمال فیلترهای بیشتر برای ورود به معامله و دریافت تاییدیه‌های بیشتر اهمیت پیدا میکنه. برای مثال یه فیلتر می‌تونه این باشه که بعد از تقاطع سیگنال و اندیکاتور مکدی اگه قیمت به مدت سه روز بالای اون باقی بمونه، میشه وارد معامله‌ی خرید شد. همچنین هر کدوم از سه کاربرد معاملاتی را میشه با هم ترکیب کرد و سیستم جدیدی برای معاملات ایجاد کرد.

مثلا در هنگام وقوع واگرایی پس از تشکیل شدن سقف یا کف آخر میشه منتظر تقاطع سیگنال و اندیکاتور مکدی برای دریافت تایید صعود یا نزول قیمت بود. این فیلترها و تاییدیه‌ها احتمال سیگنال‌های کاذب را کاهش می‌دن اما طبیعتا باعث کاهش سود در معاملات هم میشن.

MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است و یک شاخص نوع اوسیلاتور می باشد که به طور گسترده توسط تریدر ها برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. MACD یک ابزار دنبال کننده روند است که از میانگین های متحرک برای تعیین حرکت آنی یک ارز دیجیتال ،سهم یا یک دارایی قابل ترید دیگر استفاده می کند.

این شاخص توسط Gerald Appel در اواخر دهه ۱۹۷۰ توسعه داده شد و این شاخص وقایع قیمت را که قبلا روی داده اند پیگیری می کند و در نتیجه در طبقه شاخص های Lagging قرار می گیرد (تقاطع خط MACD و سیگنال این نوع شاخص ها سیگنال ها را بر اساس داده ها یا اقدام قیمت گذشته فراهم می کنند). MACD ممکن است برای اندازه گیری حرکت آنی بازار و روند های قیمت احتمالی مفید باشد. بسیاری از تریدر ها از این شاخص برای تشخیص نقاط ورود و خروج احتمالی استفاده می کنند.

قبل از بررسی عمیق مکانیسم های آن، لازم است که مفهوم میانگین های متحرک را درک کنیم. یک میانگین متحرک (MA) به طور ساده خطی است که ارزش میانگین داده های قبلی را در خلال یک دوره از قبل تعریف شده ارائه می دهد. در فضای بازار های مالی، میانگین های متحرک در میان مشهور ترین شاخص ها برای تحلیل تکنیکال هستند و آن ها را می توان به دو نوع مختلف تقسیم بندی کرد: میانگین های متحرک ساده (SMAs) و میانگین های متحرک نمایی (EMAs). در حالی که میانگین های متحرک ساده همه ورودی های داده را به طور مساوی می سنجند، میانگین های متحرک نمایی اهمیت بیشتری به ارزش های داده های اخیر (نقاط قیمتی جدیدتر) می دهند.

MACD چگونه کار می کند؟

شاخص MACD با تفاضل دو میانگین متحرک نمایی ایجاد می شود و خط اصلی (MACD Line) را ایجاد می کند که سپس برای محاسبه یک میانگین نمایی دیگر به کار می رود که خط سیگنال را ارائه می دهد.

علاوه بر این، هیستوگرام MACD نیز وجود دارد که بر اساس تفاوت بین آن دو خط محاسبه می شود. این هیستوگرام همراه با دو خط دیگر، در بالا و پایین خط مرکز نوسان می کنند که به این خط، خط صفر هم گفته می شود.

بنابراین شاخص MACD متشکل از سه عنصر است که در حول خط صفر حرکت می کنند:

۱-خط MACD به تعیین حرکت آنی روبه بالا یا رو به پایین بازار (روند بازار) کمک می کند. آن در اثر تفاضل دو میانگین متحرک نمایی محاسبه می شود.

۲- خط سیگنال: یک میانگین متحرک نمایی از خط MACD است (معمولا میانگین متحرک نمایی دوره ۹). تحلیل ترکیبی خط سیگنال با خط MACD ممکن است در تشخیص برگشت های احتمالی یا نقاط ورود و خروج مفید باشد.

۳- هیستوگرام: یک ارائه گرافیکی از همگرایی و واگرایی خط MACD و خط سیگنال می باشد. به عبارت دیگر، هیستوگرام بر اساس تفاوت بین این دو خط محاسبه می شود.

خط MACD

به طور کلی، میانگین های متحرک نمایی بر طبق قیمت های بسته شدن یک دارایی اندازه گیری می شوند و دوره هایی که برای محاسبه این دو میانگین متحرک نمایی به کار می روند معمولا دوره های ۱۲ (سریعتر) و دوره های ۲۶ (کندتر) می باشند. دوره را می توان به روش های مختلفی سازمان داد (دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه) اما در این مقاله بر تنظیمات روزانه متمرکز می شویم. هنوز تقاطع خط MACD و سیگنال هم شاخص MACD ممکن است برای مطابقت با استراتژی های ترید مختلف سفارشی شود. با در نظر گرفتن دامنه های زمانی استاندارد، خط MACD خودش با تفاضل میانگین متحرک نمایی ۲۶ روز از میانگین متحرک نمایی ۱۲ روز محاسبه می شود.

MACD Line= 12d EMA – 26d EMA

همچنان که بیان شد، خط MACD در بالا و پایین خط صفر نوسان می کند و این چیزی است که تقاطع های خط مرکز را سیگنال می دهد و به تریدر ها می گوید که چه زمانی میانگین متحرک نمایی ۱۲ روز و ۲۶ روز موقعیت نسبی خود را تغییر می دهند.

خط سیگنال

معمولا خط سیگنال از میانگین متحرک نمایی ۹ روز خط اصلی محاسبه می شود و در نتیجه بینش بیشتری در مورد حرکت های قبلی فراهم می کند.

Signal Line= 9d EMA of MACD Line

اگرچه آنها همیشه درست نیستند، وقتی که خط MACD و خط سیگنال برخورد می کنند، این رویداد های معمولا به عنوان سیگنال های برگشت روند تلقی می شوند، مخصوصا وقتی آنها در انتها های نمودار MACD اتفاق می افتند (بسیار بالا یا پایین خط صفر).

هیستوگرام MACD

هیستوگرام چیزی بیش از یک ثبت بصری از حرکت های نسبی خط MACD و خط سیگنال نیست. هیستوگرام به طور ساده با تفاضل یکی از این دو خط از دیگری محاسبه می شود:

MACD histogram= MACD Line – Signal Line

اما بجای اضافه کردن یک خط متحرک سوم، هیستوگرام از یک نمودار میله ای ساخته شده است و از لحاظ بصری خواندن و تعبیر آن را آسان تر می کند. توجه داشته باشید که میله های هیستوگرام چیزی در مورد حجم ترید آن دارایی بدست نمی دهند.

تنظیمات MACD

همچنان که بحث شد، معمولا تنظیمات آن بر اساس میانگین های متحرک نمایی دوره های ۹، ۲۶ و ۱۲ می باشد. اما تعدادی از تحلیلگران تکنیکال و کارشناسان چارت، دوره ها را به عنوان شیوه ای برای ایجاد یک شاخص با حساسیت بیشتر تغییر می دهند. به عنوان مثال، (MACD (۵, ۳۵, ۵ معمولا در بازار های مالی سنتی همراه با چارچوب های زمانی طولانی تر مانند نمودار های هفتگی یا ماهانه مورد استفاده قرار می گیرد.

شایان توجه است که به دلیل نوسان بالای بازار های ارز دیجیتال، افزایش حساسیت شاخص MACD ممکن است خطرناک باشد زیرا احتمالا منجر به سیگنال های غلط بیشتر و اطلاعات گمراه کننده می شود.

نحوه خواندن نمودار های MACD

MACD همچنان که از نامش برمی آید به پیگیری رابطه های بین میانگین های متحرک می پردازد و ارتباط بین این دو خط را می توان به عنوان همگرا یا واگرا توصیف کرد. همگرایی وقتی روی می دهد که خط ها به سمت همدیگر گرایش پیدا می کنند و واگرایی وقتی روی می دهد که آنها از همدیگر جدا می شوند.

هنوز هم سیگنال های مربوط به شاخص MACD مرتبط به تقاطع ها هستند که وقتی روی می دهند که خط MACD از بالا یا پایین خط مرکز عبور می کند و یا اینکه از بالا یا پایین خط سیگنال عبور می کند.

توجه داشته باشید که هر دو تقاطع های خط مرکز و خط سیگنال ممکن است چندین بار اتفاق بیافتند و سیگنال های اشتباه و فریبنده زیادی را ایجاد کنند، مخصوصا در ارتباط با دارایی های نوسان پذیر مانند ارز های دیجیتال این امر بسیار رایج است. بنابراین نباید تنها به شاخص MACD متکی بود.

تقاطع های خط مرکزی

تقاطع های خط مرکزی وقتی روی می دهند که خط MACD در ناحیه مثبت یا منفی حرکت می کنند. وقتی که از بالای خط مرکزی عبور می کند، ارزش MACD مثبت نشان می دهد که میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه بیشتر از میانگین ۲۶ روزه است. بر عکس، MACD منفی وقتی نشان داده می شود که خط MACD از پایین خط مرکز عبور می کند و این یعنی میانگین ۲۶ روزه بالاتر از میانگین ۱۲ روزه است. به عبارت دیگر، خط MACD مثبت نشان دهنده حرکت آنی رو به بالای قوی تری است، در حالی که MACD منفی نشان دهنده حرکت قوی تری به سمت پایین است.

تقاطع خط سیگنال

وقتی که خط MACD از بالای خط سیگنال می گذرد، تریدر ها آن را به عنوان موقعیت خرید احتمالی تعبیر می کنند. از طرف دیگر وقتی که این خط از زیر خط سیگنال می گذرد، تریدر ها آن را یک موقعیت فروش تلقی می کنند.

در حالی که تقاطع سیگنال می تواند مفید باشد اما باید توجه داشت که همیشه قابل اعتماد نیست. همچنین باید توجه داشته باشید که آنها در کجای نمودار اتفاق می افتند که این روشی برای تقلیل ریسک می باشد. به عنوان مثال، اگر تقاطع خرید را نشان دهد اما خط MACD در زیر خط مرکزی باشد، شرایط بازار ممکن است هنوز هم خرسی تلقی شود. بر عکس، اگر تقاطع خط سیگنال نشان دهنده یک نقطه فروش احتمالی باشد اما خط MACD مثبت باشد، شرایط بازار هنوز گاوی تلقی می شود. در چنین سناریویی، دنبال کردن سیگنال فروش احتمالا ریسک بیشتری خواهد داشت.

MACD و واگرایی های قیمت

همراه با تقاطع های خط سیگنال و خط مرکزی، نمودار های MACD نیز ممکن است بینش هایی را از طریق واگرایی های بین نمودار MACD و اقدام قیمت آن دارایی فراهم کنند.

به عنوان مثال، اگر اقدام قیمت یک ارز دیجیتال قله بالاتری را ثبت کند و در همان حال MACD قله پایین تری را ثبت کند، واگرایی نزولی خواهیم داشت و این نشان دهنده این است که علی الرغم افزایش قیمت، حرکت رو به بالا به اندازه قبل قدرتمند نمانده است. واگرایی های نزولی معمولا به عنوان موقعیت های فروش تعبیر می شوند زیرا آنها قبل از بر عکس شدن قیمت می آیند.

برعکس، اگر خط MACD دو کف افزاینده را تشکیل دهد ولی قیمت دو کف کاهشی را نشان دهد، این واگرایی صعودی است و پیشنهاد می دهد که علی الرغم کاهش قیمت، فشار خرید قوی تر شده است. واگرایی صعودی قبل از عکس شدن قیمت می آید و احتمالا نشان دهنده یک کف کوتاه مدت می باشد (از روند نزولی به روند صعودی).

و در آخر

وقتی که صحبت از تحلیل تکنیکال می شود، MACD یکی از مفید ترین ابزار های موجود است. نه تنها استفاده از آن آسان است بلکه در شناسایی روند های بازار و حرکت آنی بازار بسیار موثر می باشد. اما مانند اکثر شاخص های تحلیل تکنیکال MACD همیشه درست نیست و سیگنال های گمراه کننده و غلط زیادی ایجاد می کند، مخصوصا در ارتباط با دارایی های پر نوسان و یا در خلال روند ضعیف و اقدام قیمت بدون روند این اشتباهات بسیار رایج است. در نتیجه بسیاری از تریدر ها از آن در کنار دیگر شاخص ها مانند شاخص RSI استفاده می کنند تا ریسک را کاهش دهند و سیگنال ها را بیشتر تایید کنند.

برای درک بیشتر این مطالب به قسمت مطالب اموزشی وبسایت اکادمی هلاکویی مراجعه کنید و با دنیای ارزهای رمزنگاری شده اشنا شوید.

معرفی کامل شاخص MACD برای ارزهای دیجیتال + نحوه نمودارخوانی

MACD (مکدی) مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence به معنی همگرایی واگرایی میانگین متحرک است. این یک اُسیلاتور است که به طور گسترده توسط تریدرها برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد.

مکدی یک ابزار دنبال کننده روند است که از میانگین‌های متحرک برای تعیین حرکت آنی یک سهم، ارز دیجیتال یا یک دارایی قابل ترید دیگر استفاده می‌کند.

این اسیلاتور تقاطع خط MACD و سیگنال توسط Gerald Appel در اواخر دهه ۱۹۷۰ توسعه داده شد. این شاخص وقایع قیمتی را که قبلا روی داده‌اند را پیگیری می‌کند. MACD در طبقه اسیلاتورهای Lagging (تاخیری) قرار می‌گیرد (این نوع شاخص‌ها، سیگنال‌ها را بر اساس داده‌ها یا حرکت قیمت گذشته ارائه می‌دهند).

MACD می‌تواند برای اندازه گیری حرکت آنی بازار و روندهای احتمالی قیمت مفید باشد. بسیاری از تریدرها از این شاخص برای تشخیص نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.

قبل از بررسی عمیق مکانیزم‌های MACD، لازم است که مفهوم میانگین‌های متحرک را درک کنیم؛ به تعریفی ساده، یک میانگین متحرک (MA) خطی است که ارزش میانگین داده‌های قبلی را در خلال یک دوره از قبل تعریف شده ارائه می دهد. در فضای بازارهای مالی، میانگین‌های متحرک در میان مشهورترین شاخص‌ها برای تحلیل تکنیکال هستند.

میانگین‌های متحرک را می توان به دو نوع مختلف تقسیم بندی کرد: میانگین‌های متحرک ساده (SMA) و میانگین‌های متحرک نمایی (EMA)؛ میانگین‌های متحرک ساده، همه ورودی‌های داده را به طور مساوی می‌سنجند و میانگین‌های متحرک نمایی، اهمیت بیشتری به ارزش داده‌های اخیر (نقاط قیمتی جدیدتر) می‌دهند.

MACD چگونه کار می‌کند؟

شاخص مکدی با تفاضل دو میانگین متحرک نمایی ایجاد می‌شود و خط اصلی (MACD Line) را ایجاد می‌کند. این خط برای محاسبه یک میانگین نمایی دیگر به کار می‌رود که خط سیگنال را شکل می‌دهد.

علاوه بر این‌ها، هیستوگرام MACD نیز وجود دارد که بر اساس تفاوت بین آن دو خط محاسبه می‌شود. این هیستوگرام همراه با دو خط دیگر، در بالا و پایین خط مرکز نوسان می‌کنند که به این خط، خط صفر هم گفته می‌شود.

بنابراین شاخص MACD متشکل از سه عنصر است که در حول خط صفر حرکت می‌کنند:

• خط MACD: به تعیین حرکت آنی رو به بالا یا رو به پایین بازار (روند بازار) کمک می‌کند. این خط در اثر تفاضل دو میانگین متحرک نمایی محاسبه می‌شود.
• خط سیگنال: یک میانگین متحرک نمایی از خط MACD است (معمولا میانگین متحرک نمایی دوره ۹). ترکیب خط سیگنال با خط مکدی، می‌تواند در تشخیص برگشت‌های احتمالی یا نقاط ورود و خروج مفید باشد.
• هیستوگرام: یک ارائه گرافیکی از همگرایی و واگرایی خط MACD و خط سیگنال است. به عبارت دیگر، هیستوگرام بر اساس تفاوت بین این دو خط محاسبه می‌شود.

خط MACD

به طور کلی، میانگین‌های متحرک تقاطع خط MACD و سیگنال نمایی بر طبق قیمت‌های بسته شدن یک دارایی اندازه گیری می‌شوند. به صورت پیش فرض، دوره‌هایی که برای محاسبه این دو میانگین متحرک نمایی به کار می‌روند، معمولا دوره‌های ۱۲ (سریع‌تر) و دوره‌های ۲۶ (کندتر) هستند.

دوره را می‌توان با روش‌های مختلفی سازمان داد (دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه). اما در این مقاله بر تنظیمات روزانه متمرکز می‌شویم. هنوز هم شاخص MACD ممکن است برای مطابقت با استراتژی‌های ترید مختلف سفارشی (Custom) شود. (منظور از سفارشی‌سازی، تغییر عددهای میانگین‌های متحرک است.)

با در نظر گرفتن دوره‌های زمانی استاندارد، خط MACD ، خود با تفاضل میانگین متحرک نمایی ۲۶ روز از میانگین متحرک نمایی ۱۲ روز محاسبه می‌شود.

MACD Line= 12d EMA – 26d EMA

همانطور که بیان شد، خط مکدی در بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کند و این چیزی است که تقاطع‌های خط مرکز را تشکیل می‌دهد. تریدرها از روی این تقاطع‌ها، متوجه می‌شوند که چه زمانی میانگین متحرک نمایی ۱۲ روز و ۲۶ روز، موقعیت نسبی خود را تغییر می‌دهند.

خط سیگنال

معمولا خط سیگنال از میانگین متحرک نمایی ۹ روز خط اصلی محاسبه می‌شود و در نتیجه بینش بیشتری در مورد حرکت های قبلی فراهم می‌کند.

Signal Line= 9d EMA of MACD Line

زمانی که خط MACD و خط سیگنال برخورد می‌کنند، معمولا به عنوان سیگنال برگشت روند تلقی می‌شوند؛ مخصوصا وقتی که آنها در انتهای نمودار مکدی اتفاق می‌افتند (بسیار بالاتر یا بسیار پایین‌تر از خط صفر). البته مکدی همیشه سیگنال‌های صحیح نمی‌دهد؛ زیرا قیمت همیشه بر طبق اعداد انتخابی این شاخص عمل نمی‌کنند.

هیستوگرام MACD

هیستوگرام یک ثبت بصری از حرکات نسبی خط MACD و خط سیگنال است. هیستوگرام به بیان ساده، با تفاضل یکی از این دو خط از دیگری محاسبه می‌شود:

MACD histogram= MACD Line – Signal Line

هیستوگرام به جای اضافه کردن یک خط متحرک سوم، از یک نمودار میله‌ای ساخته شده است و از لحاظ بصری خواندن و تعبیر آن را آسان‌تر می‌کند. توجه داشته باشید که میله‌های هیستوگرام چیزی در مورد حجم ترید آن دارایی نشان نمی‌دهد.

تنظیمات MACD

همانطور که قبلا نیز اشاره شد، تنظیمات پیش فرض اسیلاتور MACD ، بر اساس میانگین‌های متحرک نمایی دوره‌های ۹، ۲۶ و ۱۲ است؛ اما تحلیلگران تکنیکال و کارشناسان چارت، می‌توانند دوره‌ها را برای حساسیت بیشتر و شخصی سازی، تغییر دهند. به عنوان مثال، تنظیمات مکدی ۵, ۳۵, ۵ ، معمولا در بازارهای مالی سنتی، همراه با تایم فریم‌های طولانی‌تر مانند هفتگی یا ماهانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شایان توجه است که به دلیل نوسان بالای بازارهای ارز دیجیتال، افزایش حساسیت شاخص MACD ممکن است خطرناک باشد؛ زیرا احتمالا منجر به سیگنال‌های غلط بیشتر و اطلاعات گمراه کننده می‌شود.

نحوه خواندن نمودارهای MACD

MACD همچنان که از نامش بر می‌آید، به پیگیری رابطه بین میانگین‌های متحرک می‌پردازد؛ ارتباط بین این دو خط را می‌توان به عنوان همگرایی یا واگرایی توصیف کرد. همگرایی (واگرایی منفی) زمانی رخ می‌دهد که روند ادامه پیدا می‌کند. تشخیص همگرایی به این صورت است که MACD دقیقا همان چیزی را نشان می‌دهد که در نمودار اتفاق افتاده است. واگرایی برعکس همگرایی است؛ یعنی چیزی که این شاخص نشان می‌دهد، برعکس چیزی است که روی نمودار است. در نمودار بالا، واگرایی را به صورت واضح مشاهده می‌کنیم.

سیگنال‌های مربوط به شاخص مکدی مرتبط به قطع تقاطع خط MACD و سیگنال خطوط هستند. به این صورت که خط MACD از بالا یا پایین خط مرکز عبور می‌کند و یا این که از بالا یا پایین خط سیگنال عبور می‌کند.

توجه داشته باشید که هر دو تقاطع‌های خط مرکز و خط سیگنال ممکن است چندین بار اتفاق بیافتند و سیگنال‌های اشتباه و فریبنده زیادی را ایجاد کنند؛ مخصوصا در ارتباط با دارایی‌های پرنوسان مانند ارزهای دیجیتال، این امر بسیار رایج است. بنابراین نباید تنها به شاخص MACD متکی بود.

تقاطع‌های خط مرکزی

قطع خطوط مرکزی وقتی روی می‌دهند که خط MACD در ناحیه مثبت یا منفی حرکت می‌کند. وقتی که از بالای خط مرکزی عبور می‌کند، مکدی سیگنال مثبت می‌دهد؛ این یعنی زمانی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه بیشتر از میانگین ۲۶ روزه است.

بر عکس، MACD منفی وقتی نشان داده می‌شود که خط مکدی از پایین خط مرکز عبور می‌کند و این زمانی است که میانگین ۱۲ روزه کمتر از میانگین ۲۶ روزه است. به عبارت دیگر، خط مکدی مثبت، نشان دهنده حرکت آنی رو به بالای قوی است، در حالی که مکدی منفی نشان دهنده حرکت قوی به سمت پایین است.

تقاطع خط سیگنال

وقتی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، تریدرها آن را به عنوان موقعیت خرید احتمالی تعبیر می‌کنند. از طرف دیگر وقتی که این خط از زیر خط سیگنال می‌گذرد، تریدرها آن را یک موقعیت فروش تلقی می‌کنند.

در حالی که تقاطع سیگنال می‌تواند مفید باشد، اما باید توجه داشت که همیشه قابل اعتماد نیست. همچنین باید توجه داشته باشید که آنها در کجای نمودار اتفاق می‌افتند. این می‌تواند روشی برای تقلیل ریسک باشد.

به عنوان مثال، اگر تقاطع خرید را نشان دهد، اما خط مکدی در زیر خط مرکزی باشد، شرایط بازار ممکن است هنوز هم بازار خرسی تلقی شود. بر عکس، اگر تقاطع خط سیگنال نشان دهنده یک نقطه فروش احتمالی باشد اما خط MACD مثبت باشد، شرایط بازار هنوز گاوی تعبیر می‌شود. در چنین سناریویی، دنبال کردن سیگنال فروش، احتمالا ریسک بیشتری خواهد داشت.

MACD و واگرایی‌های قیمت

همراه با قطع خط سیگنال و خط مرکزی، شاخص MACD ممکن است سیگنال واگرایی را از طریق حرکت شاخص مکدی و حرکت قیمت (Price Action) آن دارایی فراهم کند.

به عنوان مثال، اگر حرکت قیمت یک ارز دیجیتال قله بالاتری را ثبت کند و در همان حال تقاطع خط MACD و سیگنال MACD قله پایین‌تری را ثبت کند، واگرایی خواهیم داشت. این نشان دهنده این است که علیرغم افزایش قیمت در نمودار، حرکت گاوی در مکدی، به اندازه قبل قدرتمند نمانده است. واگرایی‌ها معمولا به عنوان موقعیت‌های معکوس شدن قیمت تعبیر می‌شوند؛ زیرا آنها قبل از بر عکس شدن قیمت می‌آیند.

همچنین اگر خط MACD دو کف افزاینده را تشکیل دهد، ولی قیمت دو کف کاهش قیمت را نشان دهد، این نیز واگرایی است و به ما می‌گوید که علیرغم کاهش قیمت، فشار خرید قوی‌تر شده است.

کلام آخر

وقتی که صحبت از تحلیل تکنیکال می‌شود، مکدی یکی از مفیدترین ابزارهای موجود است. نه تنها استفاده از آن آسان است، بلکه در شناسایی روندهای بازار و حرکت آنی بازار بسیار موثر است.

یکی از روش‌هایی که می‌توان از سیگنال‌های اشتباه مکدی جلوگیری کرد، تنظیم اعداد بزرگ‌تر است. با اعداد بزرگ‌تر، این اسیلاتور سیگنال‌ها را با تاخیر بیشتری ارائه می‌دهد؛ اما درصد اشتباه آنها کمتر می‌شود. چرا که سیگنال‌های مکدی، مانند اکثر اندیکاتورها و اسیلاتورهای تحلیل تکنیکال، همیشه درست نیست و سیگنال‌های گمراه کننده و غلط زیادی ایجاد می‌کند، مخصوصا در ارتباط با دارایی‌های پرنوسان مثل ارزهای دیجیتال، روند ضعیف یا حرکت قیمت بدون روند (Range) این اشتباهات بسیار رایج است. در نتیجه بسیاری از تریدرها از مکدی در کنار دیگر شاخص‌ها مانند RSI استفاده می‌کنند تا ریسک را کاهش دهند و سیگنال‌ها صحیح بیشتری دریافت کنند.