شاخص حرکت استوکاستیک

فرمول دوم اندیکاتور استوکاستیکD%

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic چیست؟

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic یک شاخص حرکت است که قیمت بسته شدن را با طیف وسیعی از قیمت های آن در طی یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. حساسیت نوسان ساز در برابر حرکات بازار با تنظیم آن دوره زمانی و یا با گرفتن یک میانگین متحرک از نتیجه کاهش می یابد. این ماده برای تولید سیگنالهای تجارتی اشباع خرید و اشباع فروش ، با استفاده از مقادیر محدود ۰ تا ۱۰۰ استفاده می شود.

پیشگویی های کلیدی

• نوسان ساز تصادفی یک شاخص فنی محبوب برای تولید سیگنال های overbought و oversold است.
• این یک شاخص شتاب محبوب است که برای اولین بار در دهه ۱۹۵۰ توسعه یافته است.
• نوسان سازهای تصادفی تمایل دارند تا حدودی از میانگین قیمت متغیر باشند ، زیرا آنها به سابقه قیمت دارایی متکی هستند.

فرمول اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic :

تئوری عمومی که پایه و اساس این شاخص است می تواند این باشد که در یک روند رو به رشد بازار ، قیمت ها نزدیک به سطح بالا خواهند بود و در یک روند رو به پایین روند نزولی ، قیمت نزدیک به پایین است. سیگنال های معامله هنگامی ایجاد می شوند که٪ K از یک میانگین متحرک سه دوره عبور کند ، که به آن٪ D گفته می شود.

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic به شما چه می گوید؟

نوسان ساز تصادفی محدود به دور است ، به این معنی که همیشه بین ۰ تا ۱۰۰ است. این باعث می شود آن را به یک شاخص مفید از شرایط overbought و oversold تبدیل کنید. به طور سنتی ، قرائت های بالای ۸۰ در محدوده overbought در نظر گرفته می شود ، و قرائت های زیر ۲۰ نیز فروش اشباع در نظر گرفته می شود. با این حال ، اینها همیشه نشان دهنده وارونگی قریب الوقوع نیستند. روندهای بسیار نیرومند می تواند برای یک دوره طولانی ، سبقت را حفظ کند. در عوض ، معامله گران باید دنبال سرنخ هایی راجع به تغییر روند آینده به دنبال تغییر در نوسان ساز تصادفی باشند.

نمودار نوسانگر تصادفی به طور کلی از دو خط تشکیل شده است: یکی نشان دهنده مقدار واقعی نوسان ساز برای هر کندل ، و دیگری منعکس کننده میانگین حرکت سه روزه ساده آن است. از آنجا که قیمت به نظر می رسد که حرکت را دنبال می کند ، تقاطع این دو خط به عنوان سیگنالی در نظر گرفته می شود که ممکن است یک واژگونی در کار باشد ، زیرا این امر نشانگر تغییر بزرگ در حرکت است.

واگرایی بین نوسان ساز تصادفی و عمل گرایشی نیز به عنوان یک سیگنال معکوس مهم مشاهده می شود. به عنوان مثال ، اگر یک روند نزولی به پایین دره جدید برسد ، اما نوسان ساز چاپگر بالاتر از دره قبلی را نشان دهد ، ممکن است این نشانگر این باشد که خرس ها از حرکت خود خسته می شوند و یک معکوس صعودی در حال تولید است.

تاریخچه مختصر نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic

نوسان ساز تصادفی در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط جورج لین توسعه یافته است. همانطور که توسط لین طراحی شده است ، نوسان ساز تصادفی موقعیت قیمت بسته شدن سهام را در رابطه با دامنه بالا و پایین قیمت سهام در طی یک بازه زمانی ، به طور معمول یک دوره ۱۴ روزه ارائه می دهد. لین در طی مصاحبه های بیشمار گفته است که نوسان ساز تصادفی از قیمت یا حجم و یا موارد مشابه پیروی نمی کند. او نشان می دهد که نوسان ساز سرعت یا شتاب قیمت را دنبال می کند. لین همچنین در مصاحبه ها فاش می کند که به طور معمول ، سرعت قیمت سهام قبل از تغییر قیمت تغییر می کند. در این روش ، نوسانگر تصادفی می تواند برای پیش بینی واژگونی هنگام استفاده از نشانگر واگرایی های صعودی یا نزولی استفاده شود. این سیگنال اولین و مسلماً مهمترین سیگنال تجاری Lane شناخته شده است.

نمونه ای از نحوه استفاده از نوسانگر تصادفی stochastic

نوسان ساز تصادفی در بیشتر ابزارهای نمودار گنجانده شده و به راحتی در عمل قابل استفاده است. دوره زمانی استاندارد استفاده شده ۱۴ روز است ، اگرچه این شرایط برای پاسخگویی به نیازهای تحلیلی خاص قابل تنظیم است. نوسان ساز تصادفی با کم کردن مقدار برای دوره از شاخص حرکت استوکاستیک قیمت بسته شده فعلی ، تقسیم بر دامنه کل برای دوره و ضرب بر ۱۰۰ محاسبه می شود. برای مثال اگر قیمتی فعلی ۱۴۵ دلار است ، بنابراین قرائت نتیجه فعلی می تواند باشد: (۱۴۵-۱۲۵) / (۱۵۰-۱۲۵) * ۱۰۰ یا ۸۰.

با مقایسه قیمت فعلی با محدوده در طول زمان ، نوسان ساز تصادفی نشان دهنده قوام نزدیک بودن قیمت به قیمت پایین یا پایین آن است. خواندن ۸۰ نشان می دهد که دارایی در آستانه افزایش سرمایه قرار دارد.

تفاوت بین شاخص نسبی قدرت (RSI) و نوسانگر تصادفی STO

شاخص مقاومت نسبی (RSI) و نوسان ساز تصادفی هر دو نوسان ساز حرکت قیمت هستند که به طور گسترده در آنالیز تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند. در حالی که اغلب در پشت سر هم مورد استفاده قرار می گیرد ، هر یک از آنها تئوری ها و روش های اساسی مختلفی دارند. نوسانگر تصادفی بر این فرض پیش بینی می شود که بسته شدن قیمت ها باید نزدیک به همان جهت روند فعلی بسته شود. در همین حال ، RSI با اندازه گیری سرعت حرکت قیمت ها ، سطح overbought و oversold را ردیابی می کند. به عبارت دیگر ، RSI برای اندازه گیری سرعت حرکات قیمت طراحی شده است ، در حالی که فرمول نوسان ساز تصادفی به بهترین وجه در بازه های تجارت مداوم کار می کند.

به طور کلی ، RSI در بازارهای معتبر مفیدتر است ، و stochastics بیشتر در بازارهای جانبی یا تند و تیز.

محدودیت های نوسانگر تصادفی stochastic

محدودیت اصلی نوسان ساز تصادفی این است که در تولید سیگنال های کاذب شناخته شده است. این زمانی است که یک سیگنال معاملاتی توسط این شاخص ایجاد می شود ، اما قیمت واقعاً دنبال نمی شود ، که می تواند به عنوان تجارت، ضرر باشد. در شرایط بی ثبات بازار ، این اتفاق می تواند به طور منظم رخ دهد. یکی از راه های کمک به این امر ، گرایش قیمت به عنوان فیلتر است ، جایی که سیگنال ها فقط درصورتی که در یک جهت قرار بگیرند ،گرفته می شوند.

شاخص مقاومت نسبی (RSI) در مقابل نوسانگر تصادفی یا اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) ؟

​

هم شاخص مقاومت نسبی (RSI) و هم نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator) ، نوسانگرهای حرکت قیمت هستند که برای پیش بینی روند بازار استفاده می شوند. آنها علیرغم اهداف مشابه ، نظریه ها و روش های اساسی بسیار متفاوتی دارند. نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator) بر این فرض پیش بینی می شود که بسته شدن قیمت ها باید نزدیک به همان جهت روند فعلی باشد. شاخص مقاومت نسبی (RSI) با اندازه گیری سرعت حرکات قیمت ، سطح (overbought) و (oversold) را دنبال می کند. بیشتر تحلیلگران از (RSI) به جای نوسانگر تصادفی استفاده می کنند ، اما هر دو شاخص فنی مشهور و معتبر هستند.

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

ج. و وایلدر جونیور (J. Welles Wilder Jr.) ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) را با مقایسه سودهای اخیر در بازار با ضررهای اخیر ایجاد کرد و توسعه داد. این یک شاخص اندازه حرکت (momentum) می باشد که میزان تغییرات قیمت اخیر را ارزیابی می کند تا شرایط (overbought) یا (oversold) را در قیمت سهام یا دارایی های دیگر ارزیابی کند. (RSI) به عنوان نوسان ساز یا اسیلاتور (oscillator) نمایش داده می شود (نمودار خطی که بین دو سطح شدید حرکت می کند) و می تواند از ۰ تا ۱۰۰ داشته باشد و بر روی یک خط زیر نمودار قیمت ترسیم می شود. نقطه میانی خط ۵۰ است. هنگامی که ارزش( RSI) بالاتر از ۷۰ باشد ، دارایی اصلی به عنوان( overbought) در نظر گرفته می شود. در مقابل ، این دارایی وقتی (RSI) زیر ۳۰ خوانده می شود (oversold) است. معامله گران همچنین از (RSI) برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت ، واگرایی نقاطی برای بازگشت های احتمالی و تأیید سیگنال ها از سایر شاخص ها استفاده می کنند.

نوسانگر تصادفی یا اسیلاتوراستوکاستیک (Stochastic Oscillator)

نوسان سازهای تصادفی توسط جرج لین (George Lane) ساخته شده اند. نوسان ساز تصادفی یک شاخص اندازه حرکت است که قیمت بسته اوراق بهادار را با طیف وسیعی از قیمت های آن در طی یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. حساسیت نوسان ساز در برابر تحرکات بازار با تنظیم آن دوره زمانی و یا با گرفتن میانگین متحرک نتیجه کاهش می یابد. این شاخص برای تولید سیگنال های تجارتی (overbought) و (oversold) استفاده می شود.

لین (Lane) معتقد بود که قیمت ها در روند های صعودی مایل به بالا و در روند های نزولی مایل به پایین هستند. مانند (RSI) ، مقادیر تصادفی در طیف وسیعی بین ۰ تا ۱۰۰ ترسیم می شوند. شرایط (Overbought) وقتی نوسان ساز بالاتر از ۸۰ باشد در نظر گرفته می شود ، و وقتی ارزش زیر ۲۰ باشد ، دارایی (oversold) در نظر گرفته می شود.نمودار نوسانگر تصادفی به طور کلی از دو خط تشکیل شده است: یکی نشان دهنده مقدار واقعی نوسان ساز برای هر جلسه ، و دیگری منعکس کننده میانگین ساده ی حرکت سه روزه ی آن است. از آنجا که به نظر می رسد قیمت به دنبال اندازه حرکت (momentum) است ، تقاطع این دو خط به عنوان سیگنالی مبنی بر اینکه ممکن است یک بازگشت در کارها باشد در نظر گرفته می شود ، زیرا این امر نشانگر تغییر بزرگ در اندازه حرکت روزانه است.

واگرایی بین نوسان ساز تصادفی و حرکت قیمت روند نیز به عنوان یک سیگنال بازگشت مهم دیده می شود. به عنوان مثال ، اگر یک روند نزولی به (lower low) جدید برسد ، اما نوسان ساز (higher low) را نشان دهد ، ممکن است این نشانگر این باشد که نزولی ها از مقدار حرکت خود خسته می شوند و یک بازگشت صعودی در حال تولید است.

نتیجه گیری

به طور کلی ، (RSI) در بازارهای روند دار مفیدتر است و استاتیک ها در بازارهای جانبی یا بازارهای متغیر مفید تر است. (RSI) برای اندازه گیری سرعت حرکت قیمت ها طراحی شده است ، در حالی که فرمول نوسان ساز تصادفی به بهترین وجه در بازه های تجاری ثابت کار می کند.

مقایسه شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) با اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوسانگر تصادفی یا استوکاستیک (stochastic oscillator) هر دو نوسانگرهای مومنتوم قیمت هستند که برای پیش بینی روند بازار استفاده می شوند. علیرغم اهداف مشابه، این دو شاخص نظریه ها و روش های بسیار متفاوتی دارند. نوسانگر تصادفی با این فرض پیش بینی می شود که قیمت های پایانی باید نزدیک به جهت روند فعلی بسته شوند. شاخص قدرت نسبی با اندازه‌گیری سرعت حرکات قیمت، سطوح اشباع خرید و فروش را دنبال می‌کند. اکثر تحلیلگران، نسبت به نوسانگر تصادفی، بیشتر از شاخص قدرت نسبی استفاده می کنند، اما هر دو شاخص های تکنیکال شناخته شده و معتبری هستند.

شاخص قدرت نسبی

جی.ولز وایلدر جونیور (J. Welles Wilder Jr.) با مقایسه سودها و زیان های اخیر بازار، شاخص قدرت نسبی را ایجاد کرد. به این ترتیب، شاخص قدرت نسبی یک شاخص مومنتوم است که میزان تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا فروش در قیمت سهام یا سایر دارایی ها اندازه گیری می کند.

نکات مهم

• شاخص قدرت نسبی و نوسانگر تصادفی هر دو نوسانگر مومنتوم هستند، اما تفاوت های چشمگیری دارند.
• شاخص قدرت نسبی سودها و ضررهای اخیر را اندازه گیری می کند.
• نوسانگرهای شاخص حرکت استوکاستیک تصادفی بر اساس این ایده ایجاد شدند که قیمت های پایانی باید روند را تایید کنند.
• هر دو شاخص قدرت نسبی و نوسانگر تصادفی به عنوان شاخص های اشباع خرید یا فروش مورد استفاده قرار می گیرند.

شاخص قدرت نسبی معمولاً به‌عنوان یک نوسان‌گر (یک نمودار خطی که بین دو حد حرکت می‌کند) در انتهای نمودار نمایش داده می‌شود و می‌تواند از 0 تا 100 تفسیر شود. نقطه میانی برای خط 50 است. وقتی شاخص قدرت نسبی به بالای 70 حرکت می‌کند، دارایی پایه اشباع خرید در نظر گرفته می شود. برعکس، زمانی که شاخص قدرت نسبی کمتر از 30 باشد، دارایی اشباع فروش در نظر گرفته می شود. معامله گران همچنین از شاخص قدرت نسبی برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت، مشاهده واگرایی ها برای برگشت های احتمالی و تأیید سیگنال های سایر اندیکاتورها استفاده می کنند.

نوسانگرهای تصادفی

جورج لین نوسانگرهای تصادفی را ایجاد کرد، این نوسانگر قیمیت پایانی یک اوراق بهادار را با محدوده ای از قیمت های آن در یک دوره زمانی معین مقایسه می کند. لین معتقد بود که قیمت ها در بازارهای صعودی نزدیک به سقف خود و در بازارهای نزولی نزدیک به کف خود بسته می شوند. مانند شاخص قدرت نسبی، مقادیر تصادفی در محدوده ای بین 0 تا 100 رسم می شوند. شرایط اشباع خرید زمانی وجود دارد که نوسان ساز بالای 80 باشد، و دارایی در زمانی که مقادیر کمتر از 20 باشد، در شرایط اشباع فروش در نظر گرفته می شود.

نمودار استوکاستیک معمولاً از دو خط تشکیل شده است: یکی منعکس کننده مقدار واقعی نوسانگر، و دیگری منعکس کننده میانگین متحرک سه روزه ساده آن است. از آنجایی که تصور می‌شود قیمت از مومنتوم پیروی می‌کند، تلاقی این دو خط به عنوان یک سیگنال بازگشت قیمت در نظر گرفته می‌شود، زیرا نشان‌دهنده یک تغییر بزرگ در مومنتوم یک روز به روز دیگر است.

واگرایی بین نوسان ساز شاخص حرکت استوکاستیک تصادفی و حرکت قیمت نیز به عنوان یک سیگنال بازگشت مهم دیده می شود. برای مثال، زمانی که یک روند نزولی به یک کف قیمتی جدید می‌رسد، اما نوسان‌گر یک کف قیمتی بالاتر را ثبت می‌کند، ممکن است نشان‌دهنده این باشد که خرس‌ها مومنتوم کندی دارند و یک بازگشت صعودی در حال شکل‌گیری است. به این ترتیب، واگرایی بین شاخص قدرت نسبی و قیمت نیز قابل توجه است.

آموزش کامل اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

شما برای بررسی بازارهای مالی از جمله بازار بورس سهام، ابزارهای مختلفی را در اختیار دارید. یکی از این ابزارها اندیکاتورها هستند که میتوانند به شما کمک کنند تا بتوانید روند حرکتی قیمت را تشخیص داده و بر اساس ترفندهای مختلف، به کمک یک یا چند اندیکاتور، آینده‌ی قیمت را پیش بینی کنید. در این مقاله به یکی از اندیکاتورهای معروف به نام استوکاستیک Stochastic می پردازیم. سعی کرده ایم یک آموزش کامل درباره استفاده از اندیکاتور استوکاستیک ارائه دهیم تا شما بتوانید با درک کارکرد این اندیکاتور، از آن به نحو احسن در معاملات خود استفاده کنید. با همراه باشید.

اندیکاتور یا اسیلاتور استوکاستیک

در ابتدا اجازه بدهید ببینیم استوکاستیک در کدام دسته از اندیکاتورها قرار دارد. اگر با اندیکاتورها آشنا نیستید، ابتدا مقاله اندیکاتور (Indicator) چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد را مطالعه کنید. اندیکاتور یا اسیلاتور استوکاستیک (به انگلیسی Stochastic Oscillator) که با نام نوسانگر تصادفی نیز شناخته می‌شود یکی از اندیکاتورهای تکنیکی است که درباره نام آن کمی ابهام وجود دارد. همین جا باید بگوییم که اسیلاتورها همگی دسته ای از اندیکاتورها هستند. بنابراین یک اسیلاتور یک اندیکاتور است ولی هر اندیکاتوری اسیلاتور نیست. اسیلاتور یا نوسانگر به دسته ای از اندیکاتورها گفته می شود که بین دو محدوده مشخص نوسان میکنند و دارای حدود بالا و پایین هستند. به این دو محدوده اشباع خرید و فروش میگویند. معروف ترین نوسانگر، اندیکاتور RSI است. این نوع اندیکاتورها بین دو محدوده خاص نوسان میکنند و معمولا به عنوان نمایشگر مناطقی شناخته میشوند که خرید ها یا فروش های هیجانی در حال انجام است.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

قبل از آنکه به کارکرد اندیکاتور استوکاستیک در معاملات بپردازیم اجازه بدهید نگاهی به فرمول این اندیکاتور بیاندازیم. این اندیکاتور از منجنی تشکیل شده است:

فرمول منحنی اول K% :

فرمول اول اندیکاتور استوکاستیک k%

• c قیمت بسته شدن است.
• L14 پایین ترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی 14 روزه اخیر (که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه باشد، در واقع 14 کندل آخر )
• H14 بالاترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی 14 روزه اخیر ( بستگی به تحلیلگر دارد، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب کند، 14 کندل اخیر)

در عدد 14 هیچ تقدسی وجود ندارد! شما به عنوان تحیلگر میتوانید در تنظیمات این اندیکاتور آن را تغییر دهید.

فرمول منحنی دوم D%:

فرمول دوم اندیکاتور استوکاستیکD%

نوسانات منحنی K% شدیدتر از منحنی D% است و از همین رو کراس این دو منحنی برای ما اهمیت خواهد داشت.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

استراتژی معامله با اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

ما همیشه گفته ایم شما نمیتوانید تنها با تکیه بر یک اندیکاتور به معامله بپردازید. اما در این قسمت میخواهیم به استراتژی معامله با اندیکاتور استوکاستیک Stochastic بپردازیم. این به این معنی نیست که شما باید بر این اساس معامله کنید. این مطلب تنها برای آشنایی با موارد استفاده از این اندیکاتور است و شما باید سیگنال های دریافت شده از ان به کمک ابزارهای دیگر اعتبار سنجی کنید.

اما استراتژی معامله با استوکاستیک چگونه است؟ به طور کلی هر گاه در منطقه اشباع فروش (حدود 20) خط K% منحنی D% را به سمت بالا قطع کرد یک سیگنال خرید شکل گرفته است. همچنین اگر منطقه اشباع خرید (در ناحیه بالای 80) خط k% منحنی D% را به پایین قطع کند یک سیگنال فروش شکل گرفته است. توجه کنید مناطق اشباع خرید و فروش در این اندیکاتور به بازه در نظر گرفته شده برای آن بسیار حساس است. اگر بازه را روی 14 قرار دهید تقریبا میتوانید از این اندیکاتور در کنار سایر اندیکاتورها استفاده کنید.

در شکل زیر سیگنال های خرید و فروش را در این اندیکاتور مشاهده میکنید.

سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

اگر چه واگرایی در اندیکاتورهایی مثل اندیکاتور MACD و اندیکاتور RSI مرسوم تر است، اما میتوان از واگرایی شکل گرفته در اندیکاتور استوکاستیک هم استفاده کرد. همان طور میدانید واگرایی در تحلیل تکنیکال بحث مفصلی است و به رفتار متناقض بین حرکت قیمت و حرکت اندیکاتور اشاره دارد. برای مثال واگرایی مثبت را در اندیکاتور استوکاستیک یعنی در یک روند نزولی قیمت یک دره پایین تر ثبت کند در حالی که اندیکاتور استوکاستیک موفق به این کار نشود. به شکل زیر توجه کنید که چگونه یک واگرایی مثبت در اندیکاتور استوکاستیک شکل گرفته است. واگرایی مثبت را میتوان یک سیگنال خرید تلقی کرد.

واگرایی مثبت در استوکاستیک

استراتژی معاملاتی قدرتمند به کمک اندیکاتور Stochastic و MACD

همان طور که گفتیم شما نمی توانید تنها به کمک یک اندیکاتور به معامله بپردازید و در بازارهای مالی به موفقیت برسید. در واقع تکیه بر یک اندیکاتور میتواند یک اشتباه بزرگ از سوی یک تریدر باشد. بنابراین معمولا استراتژی هایی که از ترکیب چند اندیکاتور ساخته میشود و تمامی اصول سرمایه گذاری (مثل تعیین حد ضرر و حد سود) در ان مشخص است میتواند باعث کسب سود مستمر از بازارهای مالی شود. از این رو در این قسمت میخواهیم یک استراتژی معاملاتی با بازدهی 90 درصد پیروزی در معاملات را به شما معرفی کنیم که به کمک دو اندیکاتور Stochastic و MACD طراحی شده است. برای اطلاعات بیشتر درمورد این استراتژی قدرتمند به لینک زیر مراجعه کنید.

جمع بندی آموزش اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک Stochastic یک نوسانگر است که سرعت و شتاب حرکت قیمت را مشخص میکند و براین اساس مناطق اشباع خرید و فروش را برای ما مشخص میکند. آموزش اندیکاتور استوکاستیک بسیار ساده است و در خلال این مقاله با کاربردهای این اندیکاتور آشنا شدید. از این اندیکاتور در همه تایم فریم ها میتوانید استفاده کنید اما معمولا برای بازار بورس ایران، بهترین تایم فریم مورد استفاده، تایم فریم روزانه است.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ آموزش اندیکاتور Stochastic

اندازه‌گیری مومنتوم حرکت یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که در تحلیل تکنیکال مورد توجه قرار می‌گیرد. اندیکاتور استوکاستیک یکی از اندیکاتورهایی است که برای ای منظور ابداع شده است. منظور از مومنتوم حرکت نیز میزان نیرویی است که یک سهم برای ادامه دادن یک روند صعودی یا نزولی دارد. اگر تحلیلگری بتواند پیش‌بینی درستی از روند‌ها در تحلیل تکنیکال داشته باشد، قطعا موفقیت زیادی در خرید و فروش‌های خود در بازار به دست خواهد آورد. در ادامه با ما همراه باشید تا به آموزش اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) بپردازیم.

فهرست عناوین مقاله

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

برخلاف اندیکاتورهایی مانند مکدی و RSI که رابطه مستقیم با قیمت سهم و حجم معاملات دارند، اندیکاتور Stochastic روی جنبه دیگری از تغییرات قیمت سهام متمرکز می‌شود. به عبارت دیگر این اندیکاتور، سرعت تغییرات قیمت در یک بازه زمانی را مورد بررسی قرار می‌دهد. اگر بخواهیم تعریف ساده‌ای از استوکاستیک ارائه کنیم، می‌توانیم این طور بگوییم که نشان‌دهنده رابطه بین قیمت بسته شدن سهم و بازه قیمتی (کمترین و بالاترین قیمت) در یک دوره است. برای آشنایی بیشتر با مفهموم اندیکاتور پیشنهاد می کنیم مقاله اندیکاتور چیست را مطالعه کنید.

رابطه استوکاستیک چگونه محاسبه می‌شود؟

در ادامه بحث آموزش اندیکاتور استوکاستیک باید به روابط ریاضی که پیرامون آن وجود دارد، اشاره کنیم. در حالت کلی این اندیکاتور از 2 خط تشکیل شده است که با نام‌های K و D شناخته می‌شوند. مفهوم هریک از این دو خط عبارت‌اند از:

1. خط K

خط K مقدار استوکاستیک برای هر دوره معاملاتی را نشان می‌دهد. رابطه مورد استفاده برای خط K عبارت است از:

• CP: آخرین قیمت بسته شدن
• L14: پایین‌ترین قیمت در 14 دوره زمانی معین
• H14: بالاترین قیمت در 14 دوره زمانی معین

در رابطه فوق می‌توان از 5، 9 یا 14 دوره زمانی معین استفاده کرد. انتخاب بین این سه عدد بسته به استراتژی معاملاتی افراد و همچنین میزان حساسیت اندیکاتور دارد.

2. خط D

خط D میانگین متحرک 3 دوره معاملاتی را نشان می‌دهد. اگر بخواهیم در خصوص اهمیت این دو خط مقایسه‌ای داشته باشیم، معمولا تحلیلگران حرفه‌ای برای خط D جایگاه بالاتری در نظر می‌گیرند. به همین دلیل عمده معامله‌گران شرایط این خط را در تحلیل تکنیکال به دقت رصد می‌کنند. رابطه محاسبه خط D به شرح زیر است:

• H3: بالاترین قیمت 3 دوره معاملاتی اخیر
• L3: کمترین قیمت معامله شده در طی 3 دوره معاملاتی

بررسی مفهوم خطوط K و D

نکته مهمی که باید در آموزش اندیکاتور استوکاستیک اشاره کنیم، مفاهیمی است که پشت دو خط K و D وجود دارد. روابط ریاضی که امروزه با استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته‌ای که برای تحلیل تکنیکال وجود دارد، به صورت خودکار محاسبه می‌شود. وقتی به نمودار دو خط K و D نگاه کنید متوجه خواهید شد که سرعت حرکت و تغییر روندهای خط K بیشتر است. به همین جهت اصطلاحا به خط K، اندیکاتور استوکاستیک سریع و به خط D، اندیکاتور استوکاستیک کند یا آرام گفته می‌شود.

سیگنال‌های این اندیکاتور زمانی صادر می‌شود که دو خط K و D با یکدیگر تقاطع داشته باشند. در واقع زمانی که این دو خط یکدیگر را قطع می‌کنند، سیگنال معکوس شدن روند قیمت سهم صادر می‌شود که باید توسط تحلیلگران تکنیکال مورد توجه قرار بگیرد.

دریافت سیگنال از اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

استوکاستیک یک اندیکاتور از نوع اسیلاتور یا نوسان‌گر است. اما نکته مهم درباره این اندیکاتور وجود دارد که در ردیف اندیکاتورهای پیش‌رو قرار می‌گیرد. فرض مبدع این اندیکاتور بر یک اصل استوار است؛ در روند صعودی قیمت سهم تمایل دارد که به سمت بالاترین قیمت در یک دوره معاملاتی حرکت کند و بالعکس در روند نزولی قیمت سهم به سمت پایین‌ترین قیمت در یک دوره معاملاتی نزدیک می‌شود.

نوسان این اندیکاتور بین دو عدد 0 و 100 رخ می‌دهد. محدوده تعادلی آن نیز بین 20 تا 80 قرار می‌گیرد. وقتی نمودار به زیر عدد 20 برسد، سهم وارد محدود اشباع فروش می‌شود. در نمودار اندیکاتور استوکاستیک دو خط K و D وجود دارد. در زمانی که هر دوی آن‌ها زیر شاخص 20 قرار می‌گیرند و خط K از پایین به بالا خط D را قطع می‌کند، سیگنال خرید صادر می‌شود.

وقتی هر دو خط به بالای 80 برسند، سهم در محدوده اشباع خرید قرار می‌گیرد. در زمانی که خط K از بالا به پایین خط D را قطع کند، سیگنال فروش سهم صادر خواهد شد. بار دیگر لازم است به این نکته اشاره کنیم که خط D در مقایسه با خط K ارزش و اهمیت بیشتری دارد و برای دریافت سیگنال خرید و فروش از آن استفاده می‌شود.

مفهوم واگرایی با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

نکته مهم دیگری که در آموزش اندیکاتور استوکاستیک باید اشاره کنیم، مربوط به تشخیص واگرایی در سهم است. هر چند که واگرایی با استفاده از این اندیکاتور در موارد معدودی رخ می‌دهد اما باید توجه داشته باشیم که در زمان وقوع این اتفاق سیگنال‌های بسیار قوی صادر می‌شود. به طور کلی زمانی که روند نمودار قیمت دارایی با نمودار استوکاستیک در تضاد باشند، نکته مهمی که باید دریافت کنیم این است که روند قیمت در حال ضعیف شدن است و احتمالا باید در آینده نزدیک شاهد تغییر روند باشیم.

سؤالات متداول

1. اندیکاتور استوکاستیک توسط چه کسی ابداع شد؟

این اندیکاتور در پایان دهه 1950 کیلادی توسط فردی به نام لین که از چهره‌های سرشناس علم تحلیل تکنیکال است، ابداع شد.

2. بهترین اندیکاتور برای ترکیب با استوکاستیک کدام است؟

نکته مهمی که در خصوص استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال وجود دارد این است که نباید صرفا به سیگنال‌هایی که از یک اندیکاتور صادر می‌شود، اعتماد کرد. بلکه باید دو یا سه اندیکاتور را که در حالت کلی مشترکات خوبی با هم دارند، در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار داد تا نقاط ضعف یکدیگر را پوشش دهند. در همین راستا اندیکاتورهایی مانند اندیکاتور مکدی و اندیکاتور RSI بهترین گزینه برای ترکیب با استوکاستیک هستند.

کلام پایانی

در این مقاله به بررسی مهم‌ترین نکات آموزش اندیکاتور استوکاستیک پرداختیم. آنچه در مقام آموزش درباره این اندیکاتور باید بدانید در همین حد و اندازه است. اما طبیعتا برای استفاده صحیح و اصولی از آن باید مثال‌های آموزشی و تمرین‌های عملی متعددی را بگذرانید.