فرمول محاصبه MACD


کتاب های بورس و بازارسرمایه

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت در معنای همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است.

این اندیکاتور توسط آقای جرالد بی اپل ابداع شده است. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود.

این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود. بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

بخش های اندیکاتور MACD

اندیکاتور مک دی کلاسیک شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده است.

خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می شوند.

اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است

کاربرد اندیکاتور MACD

از اندیکاتور MACD استفاده های متفاوتی می شود از جمله محاسبه واگرایی MACD.

همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق افتاده است بعد از آن ریزش سهم ایران خودرو اتفاق افتاده است و برعکس این موضوع نیز صادق است.

اندیکاتور MACD

همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست.

باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود، در شکل زیر این نوع سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور نشان داده ایم.

اندیکاتور MACD

از اندیکاتور مکدی برحسب مورد در موارد دیگری مثل موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش استفاده می شود که بسته به جای خود در همانجا باید آموزش دید.

آشنایی با محاسبات مکدی

خط مکدی یا به عبارتی مکدی‌لاین به عنوان یک خط پر نوسان و سریع، همواره با خط سیگنال در حرکت است که گاهی اوقات در تقاطع یکدیگر نیز قرار می‌گیرند که در این حالت و در شرایطی خاص سیگنالهای مهمی را به تحلیلگران ارائه می‌دهند.
حرکات خط مکدی با توجه به پیروی از نمودار قیمت، تشکیل پیوتهایی را می‌دهد که در بررسی هماهنگی یا ناهماهنگی رفتار نمودار قیمت و خط مکدی سیگنالهای مهم دیگری نیز صادر می‌شود.

پیوت یا نقطه ی برگشت چیست؟
محاسبه خط مکدی بسیار ساده است و دانستن نحوه محاسبه خط مکدی این امکان را به شما می‌دهد تا اندیکاتور را بر اساس رفتار نمودار مدنظرتان بهینه سازی کنید تا سیگنالهای بهتری دریافت نمایید.

در محاسبه خط مکدی نیاز به دو میانگین متحرک از نوع EMA یا نمایی داریم:

  • ابتدا میانگین نمایی ۱۲ دوره‌ای قیمت را محاسبه می‌کنیم.
  • سپس میانگین نمایی ۲۶ دوره‌ای را محاسبه می‌کنیم.
  • تقاضل میانگین ۱۲ دوره‌ای از میانگین ۲۶ دوره‌ای خط مکدی ما را نمایش می‌دهد.

نکته مهم : برای استفاده درست از اندیکاتور MACD لازم نیست فرمول و نحوه محاسبه آن را بدانید فقط استفاده از کاربرد های آن کافیست.

سیگنال اندیکاتور مکدی

دریافت سیگنال خرید از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال:

  • اگر خط MACD از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال را از پایین به بالا قطع ‌کند سیگنال خرید صادر می‌شود.
  • هرگاه در اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال خط مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند و میله‌های هیستوگرام از فاز منفی وارد فاز مثبت شوند، سیگنال خرید خواهیم داشت.
  • اگر میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال که با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود از میله‌های هیستوگرام خارج شده باشد، سیگنال خرید خواهیم داشت.
  • اگر میله‌های هیستوگرام بالای خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال به داخل میله‌های هیستوگرام وارد شود سیگنال خرید صادر خواهد شد.

دریافت سیگنال فروش از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال:

  • اگر در اندیکاتور MACD خط مکدی در ناحیه‌ی بالای صفر، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.
  • اگر میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود سیگنال فروش صادر می‌شود.
  • اگر میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال در این موقعیت وارد میله‌های هیستوگرام شود، سیگنال فروش صادر می‌شود.

اندیکاتور MACD

واگرایی و همگرایی در مکدی

همانطور که توضیح دادیم و از نام مکدی پیداست یکی از کاربردهای آن بررسی واگرایی و همگرایی می‌باشد که برای تحلیلگران حائز اهمیت می‌باشد.

از ویژگی‌های مثبت مکدی ارائه سیگنال واگرایی به بهترین نحو ممکن است. اگر قیاسی بین خانواده نوسانگرها داشته باشیم متوجه خواهیم شد که مکدی در تشخیص ضعف روند بسیار هوشمند عمل می‌کند و به ادعای جرالد اپل بهترین اندیکاتور جهت بررسی قدرت روند می‌باشد.

سه استراتژی تجاری رایج اندیکاتور MACD

این استراتژی‌ها توانایی ارائه تحلیل تکنیکال به شما را دارند که این موضوع موجب کمک به شما در جهت پیدا کردن فرصت‌های موجود در بازار می‌شود.

از پرطرفدارترین این استراتژی‌ها می‌توان به سه مورد زیر اشاره کرد:

  • متقاطع یا Crossovers
  • وارونه سازی هیستوگرام یا Histogram reversals
  • عبور از صفر یا Zero crosses

متقاطع یا Crossovers

زمانی سیگنال خرید در این استراتژی همانند اکثر استراتژی‌های متقاطع مشخص می‌شود که خط کوتاه‌تر و واکنشی‌تر که می‌تواند خط مکدی نیز باشد، در قسمت بالاتری از خط کندتر که خط سیگنال است، جا به جا شود.

پایه‌ریزی استراتژی متقاطع که دارای ماهیتی آهسته و کند است، براساس انتظاری است که جهت پیش آمدن یک جا به جایی قبل از گشایش یک موقعیت می‌باشد.

به عبارت دیگر شما بایستی در انتظار یک پیشامد باشید که یک موقعیت تازه را در بازار بورس به وجود آورد. در روندهای ضعیف بازار بورس، اندیکاتور MACD با این مسئله رو به رو است که از زمان به وجود آمدن یک سیگنال، احتمال برگشت قیمت به یک نقطه وجود دارد.

به عبارتی آن را یک سیگنال کاذب در نظر می‌گیرند.

لازم به ذکر است که در اغلب موارد جهت تحلیل تکنیکال بازار و برای تأیید نمودن سیگنال مورد نظر، استفاده از استراتژی‌هایی قابل اعتماد است که از طریق بررسی رفتار قیمت کار خود را انجام می‌دهند.

وارونه سازی هیستوگرام یا Histogram reversals

پیش از کار با اندیکاتور MACD به شما توصیه می‌کنیم که مفیدترین بخش آن که هیستوگرام می‌باشد را مورد بررسی قرار دهید.

این استراتژی می تواند با میله‌هایی، تفاوت میان خط سیگنال با خط MACD را نشان دهد. در لحظه‌ای که حرکت قیمت بازار در یک جهت است، ارتفاع مربوط به هیستوگرام افزایش یافته و در فرمول محاصبه MACD لحظه حرکت کند بازار، این ارتفاع کم می‌شود.

به عبارت دیگر هر چقدر که فاصله میله‌های هیستوگرام از عدد صفر بیش‎تر شود، فاصله دو خط میانگین متحرک نیز از همدیگر زیادتر می‌شود. همچنین هنگام به پایان رسیدن فاز انبساط ابتدایی، به احتمال زیاد شکلی کوهان مانند به وجود می‌آید.

در واقع این شکل، یک سیگنال جهت اطلاع شما از انقباض مجدد میانگین متحرک می‌باشد. همچنین این موضوع را می‌توان به عنوان نشانه‌ای ابتدایی جهت استراتژی متقاطع یا نزدیک بودن یک کراس اور تلقی کرد.

برخلاف استراتژی متقاطع یا کراس اور، استراتژی هیستوگرام پیشرو و برجسته بوده و یادگیری آن بسیار مهم می‌باشد.

پایه‌ریزی استراتژی هیستوگرام براساس بهره‌گیری از روندهایی است که شناخته شده می‌باشند و می‌توان از آن‌ها جهت جای دادن موقعیت‌ها به عنوان پایه‌هایی مناسب استفاده کرد. به معنای دیگر استراتژی ذکر شده قابلیت انجام عمل پیش از صورت گرفتن حرکت‌های واقعی بازار را دارد.

عبور از صفر یا Zero crosses

استراتژی عبور از صفر بر مبنای گذر هر کدام از خطوط EMAs از خط صفر می‌باشد. امکان ظاهر شدن روندی جدید و صعودی زمانی است که MACD از قسمت زیر خط صفر عبور کند.

همچنین امکان ظاهر شدن روندی جدید و نزولی زمانی است که MACD از قسمت بالای خط صفر عبور کرده و آن را قطع کند.

استراتژی عبور از صفر در اغلب موارد کندترین سیگنال در بین سه سیگنال ذکر شده است که عموماّ معامله‌گر سیگنال‌های کمی را به وسیله آن دریافت خواهد کرد. البته از مزیت‌های این سیگنال این است که برگشت‌های از نوع کاذب کم‌تری دارد.

به طور کلی استراتژی ذکر شده این گونه است که چنانچه MACD از قسمت بالای خط صفر عبور نمود، شما می‌توانید معامله را ببندید یا خرید کنید، چنانچه از قسمت پایین خط صفر عبور کند، شما می‌توانید معامله را باز کنید یا بفروشید.

در این روش با دقت و احتیاط بایستی جلو بروید، چرا که ماهیت کند و تأخیری این روش به این صورت است که بازارهای متلاطم و پر سرعت، سیگنا‌ل‌ها را به کندی می‌فرستند.

با این وجود در ارائه سیگنال‌های بازگشت از جابه‌جایی‌های رفت و برگشتی که به صورت طولانی مدت در عملیات تحلیل تکنیکال رخ می‌دهند، بسیار پرکاربردتر است.

بهترین زمان استفاده از اندیکاتور MACD

پیش از کار با اندیکاتور MACD باید بدانید که چنین زمانی وجود نداشته و همه چیز به برنامه معاملاتی و اولویت شخصی خودتان وابسته است.

برخی از افراد به دلیل عدم داشتن رویکردی تکنیکال و یا استفاده از شاخص‌های متفاوت جهت مشخص نمودن روند قیمت، نمی‌توانند زمان استفاده از MACD را بیابند.

باید توجه داشته باشید که در صورت انتخاب استراتژی کند، جهت دریافت سیگنال‌ها در یک زمان بندی درست، مجبور به دیدن مکرر این شاخص خواهید بود.

اما در صورت انتخاب استراتژی پیشرو نظیر هیستوگرام و در جهت دریافت سیگنال‌ها پیش از موعد مقرر، شاید بتوانید مدت زمان پایین‌تری را صرف نظارت بر MACD کنید.

اندیکاتور فرمول محاصبه MACD MACD و اندیکاتور RSI چه تفاوتی دارند؟

اندیکاتور RSI برای سیگنال‌دهی تشخیص نواحی بیش‌خرید یا بیش‌فروش بودن قیمت‌ بکار می‌رود. اندیکاتور RSI اسیلاتوری است که میانگین افزایش و کاهش قیمت‌ها را در دوره‌ای معین از زمان می‌سنجد.

این دوره به صورت معمول ۱۴ روزه یا ۱۴ هفته‌ای و … است و مقادیر بدست آمده بین صفر تا صد نوسان می‌کنند.

اندیکاتور MACD رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را می‌سنجد حال آن که RSI، تغییرات قیمتی در رابطه با قیمت‌های بالا و پایین اخیر را بررسی می‌کند.

این دو اندیکاتور عموماً با یکدیگر استفاده می‌شوند تا برای تحلیل‌گران تصویری تکنیکال‌تر از بازار ارائه دهند.

اندیکاتور RSI چیست و در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟

هر دوی این اندیکاتور‌ها شتاب روند در بازار را می‌سنجند اما به علت سنجش عوامل متفاوت ممکن است موارد مختلفی را گزارش کنند.

امکان دارد، مقادیر اندیکاتور RSI برای دوره‌ای طولانی بالای ۷۰ باشد که نشان می‌دهد بازار نسبت به قیمت‌های اخیر در موقعیت بیش خرید قرار گرفته در حالیکه اندیکاتور MACD نشان‌دهنده افزایش تکانه خرید است.

هرکدام از این اندیکاتور‌ها ممکن است سیگنال تغییر روند قیمت را با نشان دادن واگرایی نسبت به قیمت، نشان دهند.

قوانین اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال برای خرید:

۱. هیستوگرام MACD باید صعودی باشد.

۲. اسیلاتور MACD می‌بایست در ناحیه‌ی اشباع خرید قرار گرفته باشد.

۳. میانگین متحرک (MA) با دوره‌ی زمانی ۵۰، همواره باید بالاتر از میانگین متحرک با دوره‌ی زمانی ۱۰۰ باشد.

قوانین اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال برای فروش:

۱. هیستوگرام MACD باید نزولی باشد.

۲. اسیلاتور MACD می‌بایست در ناحیه‌ی اشباع فروش قرار گرفته باشد.

۳. میانگین متحرک (MA)، با دوره‌ی زمانی ۵۰، باید پایین‌تر از میانگین متحرک با دوره‌ی زمانی ۱۰۰ باشد.

MACD بهتر است یا هیستوگرام آن؟

معامله‌گران بورس، معمولا از خود MACD و هیستوگرام آن به شکل یکسان استفاده نمی‌کنند. در هیستوگرام نیز، تقاطع‌های مثبت و منفی، واگرایی‌ها و اوج و فرود‌های مکرر دیده می‌شوند.

در موقعیت‌های مختلف، بر حسب تجربه، باید بین MACD و هیستوگرام یکی را برای تحلیل تکنیکال انتخاب کنید زیرا بین سیگنال‌های این دو، تفاوت زمانی وجود دارد.

محدودیت‌های MACD

یکی از اصلی‌ترین مشکلات واگرایی این است که بسیاری اوقات سیگنالی برای روند معکوس احتمالی ایجاد می‌کند اما در عمل روند معکوس نمی‌شود.

مشکل دیگر این است که واگرایی، نمی‌تواند معکوس‌شدن تمام روندها را پیش بینی کند.

به عبارت دیگر، این اندیکاتور سیگنال‌های زیادی از معکوس‌شدن روند اعلام می‌کند ولی این اتفاق نمی‌افتد اما از پیش‌بینی برخی روندهای معکوس واقعی باز می‌ماند.

واگرایی مثبت کاذب (false positive divergence) هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی در محدوده رنج (روند خنثی) حرکت کند.

کند شدن مومنتوم قیمت (حرکات قیمت در محدوده رنج یا کند شدن روند) باعث می‌شود، حتی در صورت عدم وجود یک روند معکوس حقیقی، MACD از بالاترین حد خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر متمایل شود.

همه‌چیز درباره اندیکاتور مکدی (MACD)

همه‌چیز درباره اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی (MACD) به عنوان یک نوسان ساز در روند استراتژی معاملات در بازار ارزهای دیجیتال ، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در هر نمودار دو خط موجود است، که یکی مربوط به شاخص مکدی و دیگری مربوط به سیگنال است. زمانی که مکدی از خط سیگنال عبور کند، اندیکاتور در حال نمایش یک روند صعودی است.

در این مقاله بررسی اندیکاتور MACD و روش استفاده از آن می‌پردازیم.

آنچه در این مقاله میخوانید :

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

خط مکدی، توسط کاستن 26 دوره میانگین متحرک نمایی (EMA) از 12 دوره EMA محاسبه می‌شود. در مقابل مکدی، خط سیگنال دارای 9 دوره EMA، است.

در حالی که اکثر اندیکاتورهای تکنیکال تنها اطلاعاتی جزئی در رابطه با اطلاعات تاریخی قیمت‌ها ارائه می‌دهند، شاخص مکدی در واقع فعالیتی دوگانه دارد. این اندیکاتور همزمان با سنجش جهت روند، قدرت فرمول محاصبه MACD روند در آن بازه زمانی را نیز نمایش می‌دهد.

اندیکاتور MACD، در سال 1979 توسط Gerald Appel ساخته شده‌است. این اندیکاتور به سرمایه‌گذاران در جهت محاسبه جهت، طول و قدرت قیمت یک دارایی دیجیتال کمک می‌کند.

توسعه دهنده اندیکاتور مکدی

جزئیات اندیکاتور مکدی (MACD)

مکدی یک اندیکاتور متحرک ترند است، که در واقع عضو خانواده اندیکاتورهای نوسان ساز تکنیکی است. این اندیکاتور قابلیت‌های زیر را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد:

1-مکدی بر اساس ارتباط بین دو میانگین متحرک، امکان دسترسی به جهت صعودی و یا نزولی بودن روند را به سرمایه‌گذاران می‌دهد.

2-این اندیکاتور، به کاربران امکان اندازه‌گیری تغییرات قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال را می‌دهد. در واقع این امر همان سرعت روند در بازار است. زمانی که خرده‌فروشان برای مثال، درخواست دسترسی به قدرت و یا ضعف یک روند دارند، این گزینه کاربردی خواهد بود.

بررسی نمودار توسط مکدی

در یک نمودار قیمتی، اندیکاتور MACD مانند یک نوسان ساز به همراه دو میانگین متحرک دیده می‌شود. البته، این اندیکاتور برخلاف اکثر نوسان سازها، فاقد مرزهای مشخص است. به علاوه، یک هیستوگرام مکدی دو ماینگین متحرک را در جهت تکمیل نوسان ساز، پوشش می‌دهد.

هنگامی که از میانگین حرکتی در مبحث ارزهای دیجیتال حرف می‌زنیم، منظورمان خطی از نمودار برای نمایش ارزش اطلاعات جمع‌آوری شده در یک بازه زمانی مشخص، است.

نمودار اندیکاتور مکدی

سرمایه‌گذاران ماینگین حرکتی را به دو بخش عمده تقسیم می‌کنند: میانگین‌های متحرک ساده و میانگین‌های متحرک نمایی. مورد اول برای پردازش تمام اطلاعات ورودی به صورت یکسان و مورد دوم در جهت پردازش اطلاعات جدیدتر، کاربرد دارند.

اندیکاتور مکدی، به مورد دوم وابستگی بیشتری دارد. زیرا برای تصمیمات خرید و فروش دارایی دیجیتال باید اطلاعات جدیدتر باشند.

احتمالا، بهترین نکته در رابطه با اندیکاتور مکدی، سادگی استفاده از آن حتی برای سرمایه‌گذاران جدید، در بازار رمزارزها است.

اگرچه، لازم به ذکر است که، برای خرید و فروش یک دارایی دیجیتال نباید تنها به یک اندیکانور تکیه کرد. مکدی به همراه سیگنال‌های دیگر نظیر شاخص RSI و شاخص ترس و طمع ، برای انجام معاملات کاربرد دارد.

روش کار اندیکاتور MACD

برای درک بهتر عملکرد مکدی، باید اجزایی که در نمودار در کنار این اندیکاتور قرار دارند را به خوبی درک کنید. اندیکاتور مکدی از 3 جزء اصلی در نمودار تشکیل شده‌است:

تحلیل تکنیکال

1-خط MACD، سریعترین میانگین متحرک:

فرمول اندیکاتور، مکدی توسط کم کردن دوره طولانی 26 روزه میانگین حرکتی از دوره کوتاه 12 روزه به دست می‌آید. معمولا این خط به رنگ آبی است.

MACD Line = (12-day EMA minus 26-day EMA)

2-خط سیگنال، کندترین میانگین متحرک:

این خط 9 روزه، برای نمایش پرایس اکشن در رنگ قرمز طراحی شده‌است.

Signal Line = 9-day EMA of MACD Line

3-هیستوگرام مکدی، نوسان گیر بالا و پایین خط صفر برای کمک به خوانش تکانه نزولی و صعودی:

هیستوگرام در واقع تفاوت بین دو جزئ بالایی است. زمانی که مکدی بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام مثبت است و برعکس.

در نتیجه برای خوانش صحیح سیگنال باید موارد زیر را چک کرد:

زمانی که مکدی مثبت باشد، هیستوگرام نیز در حال افزایش است. در واقع قیمت در حال رشد و سیگنالی برای خرید است.

زمانی که مکدی و هیستوگرام هر دو در حال کاهش باشند، احتمالا قیمت دارایی دیجیتال در حال افت و در شرایط فروش است.

تفسیر سیگنال MACD

اندیکاتور مکدی (MACD) به سرمایه‌گذاران در جهت درک 3 سیگنال مهم کمک می‌کند:

1-کراس اوورهای خط سیگنال

2-کراس اوورهای خط 0

در این بخش به بررسی هر کرام از این 3 مورد می‌پردازیم.

مکدی

کراساوورهای خط سیگنال:

این مورد یکی از ابتدایی‌ترین سیگنال‌هایی است که می‌توانید از آن بهره ببرید. همانطور که اشاره شد، این خط سیگنال میانگین متحرک مربوط به خط مکدی را نمایش می‌دهد. کراس اوور این دو خط به وضوح حرکات محکمی را نشان می‌دهد. موقعیت این دو خط، صعودی و یا نزولی بودن کراس اوور را نشان می‌دهد.

کراس اوور صعودی در زمان عبور میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت، از بالای میانگین متحرک نمایی بلند مدت، و کراس اوور نزولی نیز، در زمان عبور EMA کوتاه مدت از پایین EMA بلند مدت، اتفاق می‌افتد.

کراس اوور خط 0:

این سیگنال مشابه مورد قبل است. تفاوت آن‌ها در عبور خط مکدی از خط 0 به جای خط سیگنال است. زمانی که این سیگنال مثبت باشد، یک روند صعودی را نمایش می‌دهد. همچنین، در زمان حرکت منفی، مکدی نمایانگر یک روند نزولی است.

هرچه این سیگنال از خط صفر دورتر شود، روند قوی‌تر خواهد بود.

واگرایی اندیکاتور مکدی (MACD)

واگرایی سیگنال زمانی اتفاق می‌افتد که، قیمت ارزهای دیجیتال در یک جهت و اندیکاتور مکدی در جهت مخالف در حرکت باشند. به علاوه، از یک روند ناگهانی معکوس، صعود و یا نزول ناگهانی در قیمت ارزهای دیجیتال اخطار می‌دهد.

واگرایی اندیکاتور مکدی

در زمان انجام معاملات ارزهای دیجیتال، دو واگرایی قابل تشخیص است:

واگرایی صعودی MACD:

این واگرایی مربوط به زمانی است که قیمت ارز دیجیتال به کف پایین می‌رسد، ولی اندیکاتور مکدی توانایی تایید قیمت را ندارد. در نتیجه، یک سقف پایین را نمایش می‌دهد. این امر نمایانگر صعود قیمت، به صورت ناگهانی است. زمانی که واگرایی صعودی مکدی در انتهای یک روند در حال توسعه باشد، یک سیگنال معکوس خرید را شکل می‌دهد.

واگرایی نزولی MACD:

این واگرایی در زمانی که قیمت رمزارز در سقف بالا و اندیکاتور مکدی در کف بالا است، اتفاق می‌افتد. در این واگرایی، امکان یک افت قیمت به صورت ناگهانی ناگهانی، وجود دارد.

اگر روند بلند مدت صعودی باشد، واگرایی صعودی مکدی نشانه خوبی برای ترند معکوس است. اما در این شرایط، سیگنال به قدر کافی قوی نیست، در نتیجه، همواره باید ترکیب سیگنال‌های دیگر را نیز در نظر گرفت.

مقایسه اندیکاتور RSI و مکدی

اندیکاتور دیگری که سرمایه‌گذاران ار آن برای افزایش سود معاملات استفاده می‌کنند، RSI است. هر دو اندیکاتور مکدی (MACD) و قدرت نسبی (RSI)، به اندازه‌گیری مومنتوم و جهت حرکت مارکت، کمک می‌کنند. اما این دو شاخص با جنبه‌های بسیار متفاوتی با هم کار می‌کنند.

برای فرمول محاصبه MACD خوانش صحیح شاخص RSI، سرمایه‌گذاران به ارزش آن که بین 0 تا 100 است، دقت می‌کنند.

شاخص قدرت نسبی RSI

زمانی که شاخص قدرت نسبی زیر 30 باشد، مارکت در حالت فروش بیش از حد قرار دارد. هنگامی که، شاخص بالای 70 باشد نیز مارکت در حالت خرید بیش از حد است.

اندیکاتور MACD، تفاوت میان دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که شاخص قدرت نسبی تغییرات قیمت را با بالاترین و پایین‌ترین حالات مارکت مقایسه می‌کند. با توجه به اینکه، این دو شاخص در فاکتورهای متفاوت خرید و فروش تمرکز دارند، احتمال تفاوت در سیگنال‌های آن‌ها همواره وجود دارد.

کلام آخر

اندیکاتور مکدی (MACD)، برای سرمایه‌گذاران ابزار بسیار مناسبی است. مکدی به دلیل سادگی و ترکیب، مومنتوم مارکت و روند آن در یک شاخص، برای استفاده سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود. مکدی برای پرایس اکشن، یک نمودار بسیار ساده‌تر و مرتب‌تر ارائه می‌دهد.

لازم به ذکر است که، همواره باید به سیگنال‌های دیگر نیز برای تصمیمگیری در رابطه با معاملات خود مراجعه کنید.

اندیکاتور MACD چیست؟ آشنایی با کاربرد اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال

دانلود کتاب PDF آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) به زبان فارسی

مکدی یا MACD مخفف M oving A verage C onvergence D ivergence یک اندیکاتور مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال است. در این مقاله شما را با کاربرد مکدی بیشتر آشنا خواهیم کرد. همراه داتیس نتورک باشید.

اندیکاتور MACD چیست؟ آشنایی با کاربرد اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور MACD چیست؟

مکدی مخفف Moving Average Convergence Divergence یک اندیکاتور مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال است.

این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است .

این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است .

از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .

این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود .

بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

اندیکاتور MACD چیست؟ آشنایی با کاربرد اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال

کاربرد اندیکاتور MACD

همانطور که گفته شد از اندیکاتور MACD استفاده های متفاوتی می شود .

از جمله محاسبه واگرایی MACD همانطور که در شکل زیر می بینید زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق افتاده است بعد از آن ریزش سهم ایران خودرو اتفاق افتاده است و برعکس این موضوع نیز صادق است.

اندیکاتور MACD چیست؟ آشنایی با کاربرد اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال

همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود.

که البته به تنهایی قابل استفاده نیست.

باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود.

در شکل زیر این نوع سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور نشان داده ایم.

اندیکاتور MACD چیست؟ آشنایی با کاربرد اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال

از اندیکاتور مکدی برحسب مورد در موارد دیگری مثل موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش استفاده می شود که بسته به جای خود در همانجا باید آموزش دید.

بخش های اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مک دی کلاسیک(در شکل بالا اندیکاتور بالایی) شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده اند .

خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می شوند.

اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است.

آموزش اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI چیست و چه کاربردی دارد؟

فهرست

1 آموزش اندیکاتور MFI و کاربرد اندیکاتور mfi

1.1.1 اندیکاتور mfi و تشخیص پول هوشمند

1.2 بازه زمانی و حساسیت اندیکاتور mfi

1.3 نحوه محاسبه ی اندیکاتور MFI

1.4.1 )خط روند در MFI 1.4.2 )واگرایی در MFI

1.5 تنظیمات اندیکاتور MFI در مفید تریدر

آموزش اندیکاتور MFI و کاربرد آن

در تعریف اندیکاتور MFI آمده است که mfi یا شاخص جریان نقدینگی از خانواده ی نوسانگرها است که جریان ورود و خروج نقدینگی به بازار را در قالب یک شاخص نشان می دهد.

بنابراین بهتر است قبل از آنکه به آموزش اندیکاتور mfi بپردازیم اهمیت جریان ورود و خروج نقدینگی را به بازار سرمایه درک کنیم تا بهتر متوجه کاربرد اندیکاتور MFI بشویم.

به زبان ساده زمانی که حجم پول در بازاری افزایش می یابد قدرت خریداران را در بازار نشان می دهد، در نتیجه با افزایش قدرت خرید فروشندگان هم تمایل چندانی برای فروش در قیمت پایین را نخواهند داشت بنابراین فروشندگان عرضه ای را انجام نمی دهند تا قیمت ها افزایش یابد.

این افزایش قیمت تا جایی ادامه خواهد یافت که جذابیت قیمت های جدید باعث عرضه فروشندگان شود.

این موضوع ممکن است به صورت برعکس نیز رخ دهد و قیمت ها را دچار کاهش شوند.

در بازار بورس ایران هم، زمانی که سهام شرکتی موررد توجه فعالان بازار قرار می گیرد حجم پول زیادی وارد شرکت می شود و قیمت سهام آن افزایش می یابد.

بنابراین تشخیص ورود نقدینگی به سهم ها یکی از راهکار هایی است که معامله گران با استفاده از آن می توانند اقدام به خرید سهم کنند.

اندیکاتور MFI

آقای بیل ویلیامز (Bill Williams )، متولد ۱۹۳۲ میلادی، یک معامله گر آمریکایی است که اندیکاتور های متفاوت بسیاری از جمله اندیکاتور mfi را توسعه داد.

او معتقد بود هر شاخص دارای ارزش خاص خودش است و برای داشتن معاملات عالی باید مفاهیم اساسی آنها را درک کرد. اندیکاتور mfi که مخفف کلمات ( money flow index ) می باشد برای تایید روند و یا بازگشت آن استفاده می شودو همانطور که گفتیم ورود و خروج پول هوشمند و نقدینگی به بازار را نشان می دهد.

از این اندیکاتور در برخی موارد برای تعیین نقاط خرید و فروش هیجانی استفاده می شود و سرمایه گذاران از آن برای ورود و خروج به بازار بهره می برند.

اندیکاتور MFI هم مانند اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD از اندیکاتور های گروه نوسان نما ها یا اسیلاتور ها است اما چون حجم در محاسبه آن لحاظ می شود در خانواده اندیکاتور های حجم قرار می گیرد و کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارد.

اندیکاتور mfi و تشخیص پول هوشمند

پول هوشمند یک پول بشدت قدرتمند است که عمدتا در اختیار سرمایه گذاران عمده و حقوقی های بازار می باشد که می توانند پیش از دیگران حرکت سرمایه ها را شناسایی کننند.

پول هوشمند می تواند در بازارهای مالی جریان سازی را انجام دهد و تحولات قیمتی شگرفی را در سهم های مختلف ایجاد کند؛ بنابراین تشخیص این پول که معمولا به صورت منسجم وارد بازار می شود و حجم و ارزش معاملات را در یک بازه زمانی به طور چشم گیری افزایش می دهد.

MFI یکی از روش هایی است که برای شناسایی پول هوشمند در بازار سرمایه توسط فعالان این بازار مورد استفاده قرار می گیرد.

بازه زمانی و حساسیت اندیکاتور mfi

در محاسبه اندیکاتور MFI در کنار قیمت، شاخص حجم معاملات نیز دخیل است که عمده تفاوت فرمول محاصبه MACD MFI با RSI هم از این مسئله نشأت می گیرد.

این اندیکاتور از ۰ تا ۱۰۰ درجه بندی شده و خطوط تعیین محل اشباع خرید و فروش هیجانی بین۸۰ تا ۲۰ در نظر گرفته می شود.

یعنی هرگاه نمودار MFI از سطح ۸۰ بالاتر رفت نشان دهنده ی خرید های هیجانی است که سیگنال فروشی است برای سرمایه گذاران و هرگاه نمودار MFI از سطح ۲۰ پایین تر رفت نشان دهنده ی فروش های هیجانی است که سیگنال خرید را صادر می کند.

نحوه محاسبه ی اندیکاتور MFI

به اعتقاد تحلیلگران اندیکاتور MFI شباهت زیادی به اندیکاتور RSI دارد با این تفاوت که حجم معاملات نیز در این اندیکاتور لحاظ می شود.

نحوه محاسبه اندیکاتور mfi بسیار ساده می باشد و شما می توانید با توجه به چهار قدمی که در تصویر زیر نشان داده شده آن را محاسبه کنید؛

البته تحلیلگران تکنیکال هیچ نیازی به محاسبه mfi ندارند و فقط کاربرد این اندیکاتور برای آنها مهم است بنابراین مطالب این قسمت صرفا جهت آموزش و تفهیم بهتر موضوع خدمت شما ارائه می شود و نیازی به حفظ فرمول ها نیست.

کاربرد اندیکاتور mfi

۱)خط روند در MFI

شما می توانید از برخی الگو های قیمتی و استراتژی ها و ابزار هایی که در نمودار قیمت استفاده می کنید در اندیکاتور mfi هم استفاده کنید. می توان در این اندیکاتور از خط روند بهره برد و زمانی که این اندیکاتور خط روند را می شکند فعالان بازار سیگنال های ورود و خروج از سهم می گیرند.

نحوه ترسیم این خط روند هم همانند ترسیم خط روند در نمودار قیمت است.

نکته: توجه داشته باشید که از این روش بیشتر برای تایید سیگنال ها استفاده می شود و بکار بردن آن در کنار سایر ابزار های تحلیل تکنیکال بشدت می تواند قدرت شما را در انتخاب ناحیه های ورود و خروج به سهم ها را بالا ببرد.

همانطور که در تصویر بالا هم مشاهده می کنید سهم بعد از شکستن خط روند خودش در اندیکاتور خط روند قیمتی را هم شکسته و با صعود خوب ۶۷ درصدی سود عالی را برای خریداران داشته است.

۲)واگرایی در MFI

شاید به توان گفت مهم ترین کاربرد MFI در نمایش واگرایی ها است که هشدار تغییر روند را می دهند؛

ظهور واگرایی در نمودار ها و روند ها نشان دهنده ی تضعیف روند موجود و احتمال تغییر در روند می باشد.

در تصویر زیر دو مورد از واگرایی مثبت و مفی را مشاهده می کنید. تصویر سمت راست واگرایی معمولی منفی را نشان می دهند که بعد از خط قرمز شاهد نزولی شدن قیمت هستیم و سمت چپ تصویر واگرایی مثبت را نشان داده شده که بعد از خط قرمز شاهد صعودی شدن قیمت سهم هستیم.

نکته بسیار مهم: گاهی اوقات برخلاف اینکه اندیکاتور mfi سیگنال خرید و یا فروش صادر می کند قیمت سهم رشد و یا کاهش چندانی نمی کند؛ در نتیجه تنها با اندیکاتور MFI نمی توان اقدام به خرید و فروش کرد.

این اندیکاتور نیز مانند سایر اندیکاتور ها صرف یک ابزار تکنیکالی برای تحلیل بهتر است که باید در کنار دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال و همچنین تحلیل بنیادی به کار رود تا نتیجه سود آور با ریسک پایین داشته باشد.

تنظیمات اندیکاتور MFI در مفید تریدر

در نرم افزار مفید تریدر برای اجرای اندیکاتور ام اف ای می توانید مطابق تصویر زیر مراحل را انجام دهید.

بعد از اجرایی مراحل پنجره ی تنظیمات این اندیکاتور مطابق تصویر زیر برای شما باز گشایی می شود که بعد از اعمال تنظیمات مدنظر و کلیک بر روی گزینه OK اندیکاتور MFI در قسمت پایین نمودار قیمت اجرا می شود.

در تنظیمات مربوط به این اندیکاتور در قسمت اول می توان دوره ی زمانی را تعیین کرد که معمولا تحلیل گران از دوره ۱۴ استفاده می کنند.

در قسمت دوم هم ۲ گزینه tick و real وجود دارد که گزینه real برای حجم معاملات است، اما اگر tick را انتخاب کنید بجای حجم معاملات تعداد معاملات را در محاسبه فرمول اندیکاتور به کار میبرد.

مقالات مرتبط با تحلیل تکنیکال:

چه سهمی بخرم که سود کنم؟

معرفی سایت های مهم بورسی

معرفی کتاب های بورسی

چه سهمی بخرم که سود کنم؟

سایت های مهم بورسی کدامند؟

کتاب های بورس و بازارسرمایه

آموزش اندیکاتور مک دی در تکنیکال

آموزش اندیکاتور مک دی MACD برای استفاده در تحلیل تکنیکال

فهرست

1.1 معرفی قسمت های مختلف اندیکاتور مکدی(macd)

1.2 تنظیمات اندیکاتور مک دی(macd)

1.2.1 رایج ترین تنظیمات مک دی؛

1.2.1.1 فیلم آموزش اندیکاتور macd:

1.3 کاربرد اندیکاتور مکدی در سیگنال خرید و فروس

1.4 اندیکاتور مک دی(macd) از سه بخش تشکیل شده است:

1.5 واگرایی در فیلتر اندیکاتور macd چیست؟

اندیکاتور مکدی(MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی (macd) از خانواده ی اوسیلاتورها می باشد و یکی از مهمترین اندیکاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود. مک دی(MACD) از عبارت Moving Average Convergence Divergence تشکیل شده و همان مووینگ اوریجی است که روی آن واگرایی و همگرایی ایجاد می شود و نشان دهنده ی قدرت، جهت و شتاب درروندها، چه صعودی و چه نزولی است.

معرفی قسمت های مختلف اندیکاتور مکدی(macd)

همانطور که در شکل زیر هم مشاهده می کنید اندیکاتور macd از سه قسمت تشکیل شده است که شامل ۲ خط می باشد که هردو میانگین متحرک هستند؛ اما در اصل یکی از این خطوط خود از ۲ میانگین متحرک تشکیل شده.

خط اول: خطی که با رنگ قرمز هم در تصویر مشخص است خط سیگنال یا اخطار گفته می شود که تنظیماتش بلند مدت می باشد و نسبت به تغییرات قیمت از حساسیت کمتری برخوردار است . اما خط آبی رنگ که به خط مک دی معروف شده کوتاه مدتی و نسبت به تغیرات قیمت حساس تر می باشد.

قسمت سوم فیلتر اندیکاتور macd هیستوگرام است که میله های عمودی مشکی رنگی هستند که تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی را نشان می دهند و هر زمان که این دو خط از هم فاصله بگیرند اندازه میله ها هم بزرگتر خواهد شد و زمانی که این خطوط باهم برخورد کنند هیستوگرام نیز صفر می شود.

تنظیمات اندیکاتور مک دی(macd)

برای استفاده ی بهتر و یادگیری کاربرد اندیکاتور مک دی ابتدای باید تنظیمات مناسب را بر فرمول محاصبه MACD روی آن اعمال کنیم ؛ البته تنظیم بازه های زمانی مک دی آزاد و در دست تریدر هایی است که از آن استفاده می کنند. تریدر ها بر اساس استراتژی کوتاه مدت ، میان مدت و یا بلند مدتی که برای خودشان تعریف می کنند اعداد مختلفی را برای مک دی در قسمت تنظیمات در نظر می گیرند.

رایج ترین تنظیمات مک دی؛

تنظیمات میان مدتی است که در آن تحلیل گران از اعداد ۱۲ ، ۲۶ و ۹ استفاده می کنند.

تنطیماتی که در تصویر بالا مشاهده می کنید مربوط به سایت ها و یا برنامه های کارگذاری ها می باشد که ابزار های تحلیل تکنیکال را ارائه می دهند ؛ اگر شما از این سایت ها استفاده نمی کنید و در برنامه مفید تریدر به تحلیل می پردازید نگران نباشید در کلیپ زیر تنظیمات اندیکاتور مک دی در برنامه مفید تریدر را بطور کامل به شما آموزش می دهد.

کاربرد اندیکاتور مکدی در سیگنال خرید و فروش

مسلما یکی از موادی که همه ی تحلیل گران با یادگیری اندیکاتور ها به دنبال آن هستند سیگنال خرید و فروش می باشد که شما عزیزان می توانید با آموزش کامل اندیکاتور مک دی این سیگنال ها را شناسایی کنید و معاملات موفق بسیاری را فرمول محاصبه MACD انجام دهید؛

اندیکاتور مک دی(macd) از سه بخش تشکیل شده است:

سیگنال خرید زمانی صادر می شود که خط macd که سریعتر و حساس تر است از خط اخطار دهنده عبور کند و به بالای آن برود و سیگنال فروش وقتی صادر می شود که خطmacd به زیر خط اخطار دهنده برود.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید در جایی که با مستطیل مشکی رنگ مشخص شده است خط آبی خط قرمز را به سمت بالا قطع کرده و میله های هیستوگرام از فاز منفی وارد فاز مثبت شده اند که این می تواند یک سیگنال خرید محسوب می شود؛ همچنین در مستطیل بعدی که با رنگ قرمز مشخص شده است خط آبی رنگ خط قرمز را به سمت پایین قطع کرده و میله های هیستوگرام وارد فاز منفی شده اند و این فرمول محاصبه MACD می تواند نشان از یک سیگنال فروش باشد.

واگرایی در فیلتر اندیکاتور macd چیست؟

گفتیم که اندیکاتور مک دی از گروه اسیلاتور ها می باشد پس این اسیلاتور نیز دارای درجه بندی برای اخطار های خرید و فروش می باشند. نمودار macd حول درجه صفر نوسان می کند که به عنوان درجه معیار شناخته می شود. هرچقدر میله های هیستوگرام درجه بالاتر و بزرگتری داشته باشد نشان از خرید های هیجانی است در نتیجه باید مراقب خرید هایمان باشیم و همچنین هر چقدر نمودار macd در درجه پایین تر از صفر و منفی قرار داشته باشد نشان از فروش هیجانی و باید در این زمان ها از فروش های هیجانی اجتناب کرد زیرا ممکن است نمودار قیمت تغییر روند دهد. لازم به ذکر است که معمولا در خرید های هیجانی که طبق اسیلاتور macd نمایش داده می شود شاهد واگرایی منفی و در فروش های هیجانی شاهد واگرایی مثبت و افزایشی هستیم.

واگرایی منفی به این معنی است که روی نمودار سهم، قله ای بالاتر از قله قبلی تشکیل می شود؛ اما در اندیکاتورmacd ، متناظر با همان نقاط، قله ای پایین‌تر از نقطه قبلی تشکیل می شود و خطی که قله ها را به هم وصل می‌کند روی چارت سهام به‌صورت صعودی و روی اندیکاتور به شکل نزولی است. همینطور‍ اگر در انتهای یک روند نزولی کفی پایین‌تر از کف قبلی در چارت تشکیل شود، اما در اندیکاتور متناظر کفی بالاتر از کف قبلی تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت وجود دارد و خطی که کف ها را روی چارت سهام به هم وصل می کند نزولی و روی اندیکاتور بصورت صعودی خواهد بود

واگرایی منفی نشان دهنده ی پایان روند صعودی و واگرایی مثبت نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است؛ فقط باید توجه داشته باشیم که در واگرایی منفی بعد از آخرین نقطه ای را که به عنوان سقف تشخیص می دهیم چند کندل به سمت پایین تشکیل شود و به همین صورت در واگرایی مثبت بعد از آخرین نقطه ای که به عنوان کف تشخص دادیم چند کندل به سمت بالا تشکیل شود.

نکته مهم : از اندیکاتور macd و واگرایی در آن، همانند بسیاری از ابزار های تحلیل تکنیکال نمی توان به تنهایی استفاده کرد و اقدام به خرید و فروش نمود بلکه باید تحلیل های دیگر و بررسی های بیشتری انجام داد و با در نظر گرفتن موارد دیگر اقدام به معامله کرد.

فرمول محاصبه MACD

اندیکاتور مکدی MACD

MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence می‌باشد که به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است.

در تحلیل تکنیکال از این اندیکاتور برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود.

مکدی یک اندیکاتور مومنتوم تعقیب‌گر روند است.

نحوه محاسبه MACD

MACD= ۱۲ Period EMA ۲۶ Period EMA

برای محاسبه مکدی تفاضل میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه را از ۱۲ روزه محاسبه می‌کنیم.

اجزای مکدی

  • خط سیگنال : میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط MACD.
  • خط مکدی : فرمول محاصبه MACD میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه
  • خط هیستوگرام : تفاضل خط MACD از خط سیگنال است.

دو حالت نمایشی اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی کلاسیک شامل یک هیستوگرام و دو خط سیگنال و مکدی میباشد.

اندیکاتور مکدی جدید نیز از نمایش میله‌ای مکدی و خط سیگنال تشکیل شده است.

در اندیکاتور مکدی کلاسیک زمانی سیگنال خرید صادر میشود که خط مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند.

اگر این موقعیت در زیر میله‌های هیستوگرام و با فاصله زیاد از میله‌ها باشد، سیگنال خرید قویتری محسوب میشود.

زمانی سیگنال فروش صادر میشود که خط مکدی، خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند.

اگر این موقعیت در بالای میله‌های هیستوگرام و با فاصله زیاد از میله‌ها باشد، سیگنال فروش قویتری محسوب میشود.

در تصویر بالا نمودار سهم کوثر را مشاهده میکنید.

همانطور که مشاهده میکنید، در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۶ خط مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کرده است و سهم صعود خودش را آغاز کرده است.

از آنجایی که این موقعیت در زیر میله‌های هیستوگرام اتفاق افتاده است سیگنال خرید قوی‌تری محسوب میشود.

در تصویر بالا نمودار سهم خودرو را مشاهده میکنید.

همانطور که مشاهده میکنید، در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۲ خط مکدی، خط سیگنال را به سمت پایین قطع کرده است و سهم نزول خود را آغاز کرده است.

از آنجایی که این موقعیت در بالای میله‌های هیستوگرام اتفاق افتاده است سیگنال فروش قوی‌تری محسوب میشود.

برای این که مکدی را به صورت بالا نمایش دهیم، تنظیمات مکدی را مطابق تصویر پایین تغییر می‌دهیم.

البته در برخی از نرم‌افزارهای تحلیلی مانند متاتریدر حالت پیشفرض به صورت مکدی جدید است.

سیگنال گیری با استفاده از مکدی

۱ – واگرایی

واگرایی زمانی اتفاق میافتد که قیمت سهم و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند و باعث تغییر جهت قیمت می‌شود.

در این حالت اندیکاتورها هشدار ناپایداری روند را به ما می‌دهند.

MACD یکی از انواع اندیکاتورهایست که میتواند در شناخت واگرایی‌ها به ما کمک کند.

واگرایی معمولی مثبت

در نمودار زیر روند قبلی نزولی است.

در نمودار قیمت دره جدید پایین‌تر از دره قبلی است اما در اندیکاتور Macd دره جدید بالاتر از دره قبلی است.

این وضعیت نشان‌دهنده ضعف در ادامه روند نزولی است و می‌توانیم شاهد اتمام روند نزولی باشیم.

واگرایی معمولی منفی

در نمودار زیر روند قبلی صعودی است.

در نمودار قیمت قله‌ جدید بالاتر از قله‌ی قبلی شکل گرفته است اما در اندیکاتور Macd قله‌ی جدید پایین‌تر از قله قبلی است.

این وضعیت نشان‌دهنده ضعف در ادامه روند صعودی است و میتواند هشداری برای شروع اصلاح باشد.

۲- تغییر قطبیت

همانطور که از فرمول مکدی پیداست، هنگامی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه، میانگین متحرک ۲۶ روزه را به سمت بالا قطع میکند، میله‌های مکدی بالای خط صفر قرار دارند و برعکس.

اگر میله‌ها از حالت منفی به حالت مثبت تغییر پیدا کنند به آن تغییر قطبیت مکدی گفته میشود.

در واقع ما با این کار صرفا بر اساس تقاطع دو مووینگ اوریج نمایی سیگنال خرید و فروش گرفته‌ایم.

در تصویر بالا تغییر فاز مکدی از مثبت به منفی را در سهم کماسه در تاریخ ۹۹/۵/۵ مشاهده می‌کنید.

در واقع این تغییر فاز به معنی قطع کردن EMA 26 توسط EMA 12 به سمت پایین است.

هر چه قله‌های بزرگتری در مثبت‌ها قبل از تغییر فاز داشته باشیم، این سیگنال می‌تواند قویتر باشد.

همانطور که میدانید، این اعداد به صورت پیشفرض است و تاخیر نسبتا زیادی دارد، اگر بخواهید زودتر متوجه این ریزش شوید باید در تنظیمات مکدی از دوره‌های کوچکتری استفاده کنید.

در این حالت مکدی سیگنال‌های بیشتری به شما میدهد اما ممکن است خطاهای بیشتری داشته باشد.

سیگنال خرید توسط تغییر قطبیت مکدی

در تصویر بالا تغییر فاز مکدی از منفی به مثبت را در جفت ارز EURUSD مشاهده میکنید.

در واقع این تغییر فاز به معنی قطع کردن EMA 26 توسط EMA 12 به سمت بالا است.

هر چه قله‌های بزرگتری در منفی‌ها قبل از تغییر فاز داشته باشیم، این سیگنال می‌تواند قویتر باشد.

۳- تقاطع خط سیگنال با مکدی

در حالت نمایش جدید مکدی از تقاطع خط سیگنال و میله‌های مکدی میتوان سیگنال گرفت.

این نوع سیگنال علاوه بر تاخیر ممکن است خطا نیز داشته باشد، پس حتما از ابزارهای دیگری نیز در کنار این سیگنال استفاده کنید.

اگر میله‌های مکدی در پایین خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌ها خارج شود، سیگنال خرید یا ورود صادر میشود.

در مثال زیر و در تاریخ ۹۹/۷/۱۶ این موقعیت در سهم کبافق رخ داده است.

اگر میله‌های مکدی در بالای خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌ها خارج شود، سیگنال فروش صادر میشود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.