مفهوم قدرت نسبی

توسعه کشورها از مسر جهانی شدن می‌گذرد

آموزش اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای بدون اندیکاتور RSI تحلیل خود را شروع نمی‌کنند. می‌توان گفت پرکاربردترین، رایج‌ترین و پرطرفدارترین اندیکاتور مورد استفاده بین فعالین بازار سرمایه، اندیکاتور RSI می‌باشد. عوامل استفاده گسترده از اندیکاتور RSI ، سیگنال‌های متنوع، استراتژی‌های موثق، ریسک پایین معامله و انعطاف‌پذیری می‌باشد. آنچه در این مقاله می ‌ خوانید:

1. تاریخچه اندیکاتور RSI
2. معرفی اندیکاتور RSI
3. فرمول محاسیه اندیکاتور RSI
4. فیلتر اندیکاتور RSI
5. تنظیمات ورودی اندیکاتور RSI
6. سیگنال های اندیکاتور RSI
7. (1-6-) سیگنال های دریافتی از اسیلاتور اندیکاتور RSI
8. (2-6-) سیگنال های دریافتی از ترکیب اندیکاتور RSI با نمودار قیمت
9. استراتژی ها معاملاتی بیهنه
10. ترکیب اندیکاتور RSI با سایر اندیکاتور ها
11. ترکیب اندیکاتور RSI با امواج الیوت
12. چالش های استفاده اندیکاتور RSI
13. معرفی اندیکاتور RSI Stochastic

تاریخچه اندیکاتور RSI

سازنده اندیکاتور RSI شخصی به نام جی ولز وایلدر جی آر (J. Welles Wilder Jr.) است که در ابتدا وظیفه مکانیکی در نیروی دریایی را بر عهده داشت. والدیر تصمیم گرفت همزمان با شغل مهندسی خود، مهارت تحلیل تکنیکال خود را ارتقا دهد. این تصمیم او منجر به چاپ کتاب مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی در سال 1987 شد. چاپ این کتاب آغاز محبوبیت ابداع او یعنی اسیلاتور RSI شد که تا به امروز توسط بسیاری از تحلیلگران دنیا مورد استفاده قرار گرفته و به دست آنان ارتقا یافته است. یکی از بارزترین نمونه‌های این مسئله، شخصی به نام جیمز کاردوِل (James Cardwell) است که برای اولین بار از RSI برای تأیید روندها استفاده کرد .

معرفی اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI (Relative Strength Index) با استفاده از فرمول‌های پیشرفته به عنوان شاخص قدرت نسبی سهام به شما کمک خواهد کرد. در واقع اندیکاتور ،RSI یک ابزار تحلیلی است که به کمک آن سطوح بازگشتی بازار شناسایی می‌شود و نشان‌دهنده‌ قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به یکدیگر است، از همین رو، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است .

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی طی دو مرحله بدست می‌آید. به این صورت که ابتدا RSI(1) را محاسبه کرده، سپس RSI(2) را به‌دست می‌آورید .

بهره میانگین (average gain) و زیان میانگین (average loss) که در فرمول بالا استفاده شده، میانگین درصد بهره یا زیان در زمان انتخابی است. این فرمول مقدار زیان میانگین را مثبت در نظر می‌گیرد. به‌طور استاندارد برای محاسبه RSI1 از میانگین بهره و زیان در ۱۴ دوره زمانی استفاده می‌شود. حالا تصور کنید بازار در ۷ روز از ۱۴ روز گذشته، با میانگین سود ۱ ٪ و در تمام ۷ روز دیگر با میانگین ضرر ۰/۸- ٪ بسته شده است. محاسبه RSI1 به صورت زیر خواهد بود :

وقتی داده برای ۱۴ دوره زمانی در دسترس است، می‌توانیم RSI2 را محاسبه کنیم. RSI2 قسمت قبلی نتیجه محاسبات را هموار (smooth) می‌کند. (مقصود از هموارسازی، از بین بردن اثرات داده‌های پرت روی نمودار است).

RSI2 همان RSI نهایی است که در نمودار استفاده می‌شود.

RS I 2 =100- 100 1+ فعلی بهره +13* قبلی میانگین بهره فعلی زیان +13* قبلی میانگین زیان

فیلتر اندیکاتور RSI

فیلتر بورسی زیر که فیلتر RSI می‌باشد، نمادهایی را نمایش می‌دهد که RSI بالای 80 یا زیر 20 دارند .

var CalculateRSI =function(period)

// Calculate first "average gain" and "average loss"

var averageGain=gainSum /period;

var averageLoss=lossSum / period;

// Calculate subsequent "average gain" and "average loss" values

for (var i = period + 1; i < len; i++)

averageGain=(averageGain* (period - 1) + rec.gain) / period;

averageLoss=(averageLoss* (period - 1) + rec. loss)/ period;

var RS = 0; // Relative strength

var RSIndex = 0; // Relative strength index

تنظیمات ورودی اندیکاتور RSI

1. وارد سامانه معاملاتی، اکسیر کارگزاری اقتصاد بیدار شوید.
2. اندیکاتور RSI رسم کنید.
3. ابتدا روی نمودار اندیکاتور کلیک کنید.
4. پس از فعال شدن نقاط، روی نمودار اندیکاتور دبل کلیک کنید.
5. تنظیمات ورودی اندیکاتور فعال می‌شود.

انديكاتور RSI تنها يك ورودی دارد كه بيانگر تعداد دوره مورد نظر براd محاسبه در فرمول RSI می‌باشد . به صورت پیش فرض این عدد 14 در نظر گرفته شده که می‌توانید منطبق بر سلیقه و نوع استراتژی یا تایم فریم مورد نظر خود این عدد را از 1 تا 100 تغییر دهید. در تصویر زیر نکات کلیدی این تنظیمات اشاره شده است.

سیگنال‌های اندیکاتور RSI

سیگنال های دریافتی از اندیکاتور RSI را می‌‌توان به 2 دسته تقسیم کرد. در ادامه به بررسی هر یک از این سیگنال‌ها خواهیم پرداخت.

نقاط اشباع

• وایلدر معتقد بود که وقتی قیمت یک کالا با شدت زیادی افزایش پیدا می‌کند یا به عبارت دیگر مومنتوم بالاست، به مفهوم قدرت نسبی این مهنا است که کالا مورد نظر در شرایط اشباع خرید قرار گرفته است و این شرایط، بهترین موقعیت برای فروش این کالاست.
• همچنین زمانی‌‌که قیمت کالایی با شدت شروع به افت می‌کند و مومنتوم پایین است، به این معنا است که کالا در شرایط اشباع فروشقرار دارد و این بهترین زمان برای خرید کالای مورد نظر است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که RSI کم را سیگنالی برای خرید، و RSI زیاد را سیگنالی برای فروش در نظر گرفت.

نقاط اشباع خرید ( RSI بالای 70%)

طبق این نظریه RSI بالای 70، منطقه اشباع خرید است و می‌توان گفت منطقه اشباع خرید نمایانگر عدم تمایل بازار به ادامه روند صعودی و احتمال برگشت روند به روند خنثی یا شروع روند ریزشی است. وقتی که RSI به این منطقه می‌رسد، تحلیلگران به دنبال موقعیت مناسب فروش و واگرایی RD - هستند.

نقاط اشباع فروش ( RSI پایین 30%)

RSI کمتر از 30، منطقه اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. منطقه اشباع فروش نشانگر عدم تمایل بازار به ادامه ریزش و کم شدن قدرت فروشنده‌ها در بازار است که شروع روند صعودی یا ورود به روند خنثی را نوید می‌دهد. در این مناطق احتمال شکل گیری RD + بالا بوده و معامله‌گران خود را برای فرصت خرید مناسب آماده می‌کنند.

بین 30 تا 70 سیگنال خاصی نیست و عدد 50 هم نشان‌دهنده سکون در بازار است. حال برخی از معامله‌گران معتقدند که تعریف وایلدر بیش از اندازه کلی است. برای مثال آن‌ها RSI بالای ۸۰ را به‌عنوان منطقه اشباع خرید و RSI پایین ۲۰ را به‌عنوان منطقه اشباع فروش در نظر می‌گیرند. این تعاریف به کلی به دیدگاه معامله‌گر بستگی دارند.

خط 50 درصد

این سیگنال نسبت به سایر سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتور RSI از اهمیت و کاربرد کمتری برخوردار است. اما برای گرفتن معاملات در جهت روند بسیار کاربردی و مطمئن می‌باشد. به این صورت که هرگاه نمودار RSI از خط 50 درصد خود عبور کرد، می‌توان وارد معامله در جهت روند شد.

ترسیم خط روند

در واقه می‌توان روی اسیلاتور RSI ، خط روند رسم کرد و به تحلیلگر این امکان را می‌دهد که از ادامه روند ایجاد شده در قیمت، اطمینان حاصل کند. شکسته شدن این خط می‌تواند احتمال عدم ادامه روند را نشان دهد. به همین مفهوم قدرت نسبی دلیل بسیاری از معامله‌گران زمانی که خط روند RSI شکسته می‌شود، حد ضرر خود را فعال می‌کنند و از معامله خارج می‌شوند.

واگرایی قیمت

واگرایی در RSI زمانی رخ می‌دهد که روند تغییرات قیمت با چیزی که RSI نشان می‌دهد متفاوت باشد. این ناهماهنگی در روند واقعی و اندیکاتور RSI غالباً از یک وارونگی قریب‌الوقوع خبر می‌دهد. در چنین مواقعی، روند قیمت به احتمال زیاد تغییر خواهد کرد و جهت مخالف را پیش خواهد گرفت .

ممکن است این سوال در ذهنتان مطرح شود که چنین واگرایی‌هایی به چه دلیل اتفاق می‌افتند ؟ در پاسخ باید گفت با استفاده از اندیکاتور RSI ، درصد اطمینان از تحلیل بالا رفته و در یک زمان خاص که قیمت باید در حالت صعودی قرار داشته باشد، نمودار قیمت برعکس این را به شما نمایش می‌دهد. در واقع اندیکاتور RSI با اطلاعات موجود در نمودار قیمت موافق نیست. دلیل این امر می‌تواند مداخله‌هایی باشد که افراد عمداً در روند قیمت ایجاد کرده‌اند، تا بازار را به سمت دلخواه خود هدایت کنند. این افراد سپس حجم به مراتب بیشتری را در این قیمت پایین خریداری خواهند کرد و به همین دلیل، قیمت به یک‌باره افزایش خواهد یافت. به همین جهت است که گفته می‌شود واگرایی‌ها، خبر از وارونگی ناگهانی روند قیمت می‌دهند. برخی از کاربران حرفه‌ای ترجیح می‌دهند به تحلیل اندیکاتور بیشتر اعتماد کنند تا نمودار واقعی قیمت. البته فراموش نکنید که واگرایی‌ها، بیشتر نشانه‌هایی از این هستند که بازار در حال از دست دادن مومنتوم است. این واگرایی‌ها تضمینی برای تغییر کامل روند نیستند. همان‌طور که در مواقعی دیده‌ایم که واگرایی رخ داده، اما تغییر روند صورت نپذیرفته است. بنابراین به‌عنوان یک تریدر، بهتر است که استراتژی‌های مدیریت ریسک را فراموش نکنید تا از خطر وقوع چنین اتفاقاتی در امان باشید. همچنین برای کاهش خطای اندیکاتورها، پیشنهاد می‌شود که از یک اندیکاتور واحد استفاده نکنید.

استراتژی ها معاملاتی بیهنه

با تو جه به مطالب گفته شده در معرفی اندیکاتور RSI مبحث واگرایی‌ها، بهینه‌ترین استراتژی که به کمک اندیکاتور RSI می‌توان استفاده کرد، رسم کانال‌های موازی و کشف واگرایی ساده یا مخفی در سقف یا کف کانال می‌باشد. با این استراتژی به خصوص در تایم فریم‌های بالا می‌توان با ضریب اطمینان مناسب، ریسک کم و درصد سود بالا وارد شد، چرا که تعداد سیگنال‌های ورود به معامله محدود می‌باشند اما از چنان درصد اطمینانی برخوردار هستند که می‌توان چند برابر حجم معمول وارد معامله شد و سود شیرینی بدست آورد.

ترکیب اندیکاتور RSI با سایر اندیکاتورها

برای بالا بردن ضریب اطمینان استفاده از اندیکاتور RSI می‌توان اندیکاتورهای دیگری را نیز در تحلیل استفاده کرد. پیشنهاد این مقاله برای بهبود عملکرد در روندهای خنثی، استفاده از اندیکاتور بولینگر باند ( Bollinger Bands ) یا اندیکاتور TMA ( Triangular Moving Average ) به‌‌جای ترسیم کانال‌های موازی می‌باشد. با این تفاوت که می‌بایست در باندهای بالا و پایین هر یک از این اندیکاتورها به دنبال انواع واگرایی گشت.

علاوه بر این می‌توان از اندیکاتور MACD نیز برای تاید گرفتن در انواع واگرایی بهره گرفت چرا که این دو اسیلاتور با فرمول‌های مختلف نوشته شده‌اند و می‌توانند نقاط ضعف یکدیگر را پوشش دهند.

ترکیب اندیکاتور RSI با امواج الیوت

امواج الیوت به خوبی جهت حرکت بازار را نمایش می‌دهند. زمانی که تریدر حرفه‌ای انتهای یک روند اصلی، در موج 4 و 5 یک واگرایی را شناسایی کند، می‌تواند با اطمینان بالایی انتهای یک روند اصلی و شروع تغییر فاز کلی بازار را نیز شناسایی کند. این روش می‌تواند مجموعه‌ای از معاملات سودده را در روند اصلی جدید ایجاد شده را برای تحلیل گره به ارمغان بیاورد. بدیهی است این تحلیل پیچیده نیاز به صرف زمان کافی برای تسلط به چندیدن ابزار تحلیل تکنیکال را دارد اما نتیجه آن یک معامله‌گر حرفه‌ای و پر سود خواهد بود.

چالش‌های استفاده از اندیکاتور RSI

این ابزار پرقدرت مانند سایر ابزارهای تکنیکال قبل از استفاده نیازمند درک هدف و شرایط استفاده می‌باشد. همان‌طور که اشاره شد RSI به تشخیص روندهای برگشتی کمک می‌کند. پس در بازار کم نوسان بهتر عمل می‌کند. به همین علت هست که در رالی‌ها و حرکت‌های شارپ بازار، احتمال سیگنال اشتباه از این اندیکاتور بالاست. اگرچه در موج گسترشی در روندهای پرقدرت، اسیلاتور می‌تواند مدت طولانی در منطقه اشباع باشد و نمودار قیمت به روند خود ادامه دهد.

معرفی اندیکاتور Stochastic RSI

اندیکاتور Stochastic RSI حاصل ترکیب دو اندیکاتور Stochastic و اندیکاتور RSI می‌باشد. حساسیت این اندیکاتور نسبت به RSI بیشتر بوده و مناطق اشباع خرید و فروش را مشخص می‌کند، با این تفاوت که محدوده مناطق اشباع 20 و 80 می‌باشد. همانند RSI ترکیب این اندیکاتور با باندهای بولینگر در روندهای خنثی و کم نوسان بسیار مفید و سودده خواهد بود.

جمع‌بندی

همان‌طور که اشاره شد اندیکاتور RSI از پر قدرت‌ترین و پرطرفدارترین ابزارهای تحلیل تکنیکال رایج مابین تریدرهای دنیا می‌باشد که دامنه وسیعی از سیگنال‌ها را می‌توان از آن دریافت کرد. تسلط به آن‌ها و موازی‌سازی آن‌ها با سلایق شخصی هر تحلیلگر می‌تواند منجر به خلق تعداد زیادی استراتژی سودمند شخصی شود.

تربیت بدنی

يکی از عناصر اساسی تمرين است و نيازهای کمی تمرين ورزشکار برای موفقيتهای جسمانی تاکتيکی و تکنيکی را معلوم می‌کند.

منظور از حجم تمرین ،تعدادجلسات ،ساعت وروزهای تمرین است .

بخشهای مختلف حجم تمرین

الف. مدت زمان تمرين

ب. فاصله طی شده يا وزنه‌های برداشته شده درهرواحدزمان

ج. تکرارهای تمرين و عناصر فنی يک ورزشکار در زمان مشخص

آشنايی با مفهوم شدت تمرين

شدت تمرين عنصر کيفی کاری است که در زمان مشخص به انجام می‌رسد هر چه کار در واحد زمان بيشتر باشدشدت بيشتر است.

آشنايی با مفهوم تراکم تمرين

تواتری که در آن يک ورزشکار در واحد زمان به يک رشته از تحريکات جواب مي‌دهد تراکم تمرين ناميده می‌شود. رابطه ميان مراحل کار و استراحت تمرين است که با واحد زمان هم بيان می‌شود.

آشنايی با مفهوم سازگاری تمرين

مجموعه تغييراتی است که بوسيله تکرار منظم تمرينات ايجاد مي‌شود .این تغییرات ساختاری وفیزیولوژیکی ،نتیجه نیازهای ویژه ای هستند که ورزشکاران با تمرین در بدن ايجاد مي‌کنند و به حجم, شدت و تواتر تمرين وابسته‌اند.

بيشترين نيرويی که عضله مي‌تواند با انقباض خود توليد کند.

قدرت حداکثر به این مفهوم نیست که یک حرکت با چه سرعتی به انجام رسیده یاتا چه مدتی ادامه داشته است ،بلکه اهمیت آن زمانی است که لازم است بر یک مقاومت بسیار زیاد غلبه کرده یا آن را تحت کنترل درآورد.

قدرت انفجاری (توان (

قدرتی که بر اثر آن يک عضله می‌تواند در برابر نيروی مقاوم به سرعت واکنش نشان دهد در رشته‌های خاص مانند دو ميدانی, پرشها, پرتابها, شيرجه و. که به استفاده انفجاری از قدرت نيازمند, اهميت بسياری دارد.

عبارت از توانايی عضلات برای توليد نيرو هنگام خستگی يا به عبارتی ترکيب دو عامل قدرت و زيادبودن مدت زمانحرکت .اجرای یک تمرین مانند نشست وبر خاست تا رسیدن به اوج خستگی ،آزمونی است که برای سنجش استقامت در قدرت استفاده میشود.

قدرت عضلانی است که به گونه اختصاصی در حرکات ياورزشهای منتخب يا مشخص فعال هستند.

بنابراين قدرت ويژه برای هر رشته ورزشی ويژه است.

توانايی ورزشکار در اعمال حداکثر قدرت بدون توجه به وزن بدن را قدرت مطلق می نامند.

در برخی از ورزشها مانند پرتاب وزنه, وزنه برداری و کشتی بايد در بالاترين سطح خود توسعه یابد.

نسبت قدرت مطلق به وزن بدن را قدرت نسبی مي‌نامند.

در ورزش‌هايی مانند ژيمناستيک مشت زنی و ورزش‌های رزمی مهم است

هدف این وبلاگ درج متون علمی با مفهوم قدرت نسبی گرایش تربیت بدنی می باشد.با نظرات ارزشمند خود ما را در این مهم یاری دهید.

اندیکاتور RSI چیست و چطور با کمک آن معامله کنیم؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی یک نوسانگر است که به طور گسترده در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی از آن به‌عنوان ابزاری برای تایید سیگنال‌های خرید یا فروش بهره می‌برند.

در این راهنما قصد داریم نحوه کار این اندیکاتور و چگونگی استفاده از آن را آموزش دهیم.

مروری بر مفهوم اندیکاتور RSI و تاریخچه آن

شاخص قدرت نسبی (RSI) که توسط جی‌ولز وایلدر (J. Welles Wilder) توسعه داده شده، یک نوسانگر مومنتوم یا پیشرو است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. RSI بین صفر تا 100 در نوسان است، به همین دلیل می‌توان آن را اسیلاتور (نوسانگر) هم نامید. به گفته وایلدر، RSI در زمانی که بالای 70 باشد، اشباع خرید و در زیر 30 اشباع فروش خواهد بود. سیگنال‌ها همچنین می‌توانند با جستجوی واگرایی‌ها و نوسانات شکست تولید شوند. RSI همچنین می‌تواند برای شناسایی روند کلی مورد استفاده قرار گیرد.

اندیکاتور RSI یک شاخص حرکتی بسیار محبوب است که در طی سال‌ها در تعدادی از مقالات، مصاحبه‌ها و کتاب‌ها نشان داده شده است. به طور خاص، کتاب کنستانس براون (Constance Brown)، تحلیل تکنیکال برای معاملات حرفه‌ای، مفهوم بازار صعودی و بازار نزولی برای محدوده RSI را ارائه می‌دهد. اندرو کاردول (Andrew Cardwell)، مربی RSI براون، واگرایی‌های مثبت و منفی را برای RSI معرفی کرد و مفهوم واگرایی را به معنای واقعی کلمه تغییر داد.

وایلدر RSI را در کتاب خود با عنوان مفاهیم جدید در سیستم‌های تکنیکال معاملات در سال 1978 نشان می‌دهد. این کتاب همچنین شامل SAR پارابولیک، میانگین برد واقعی و مفهوم حرکت جهت‌دار (ADX) است. علیرغم توسعه پیش از عصر کامپیوتر، شاخص‌های وایلدر آزمون زمان را پس داده و بسیار محبوب هستند.

اندیکاتور RSI چگونه کار می‌کند؟

برای ساده کردن توضیح محاسبات، RSI به اجزای اصلی آن تقسیم شده است:

RS، میانگین سود و میانگین ضرر. این محاسبه RSI بر اساس 14 دوره است که وایلدر به طور پیش فرض در کتابش پیشنهاد کرد. زیان‌ها به صورت ارزش‌های مثبت بیان می‌شوند نه ارزش‌های منفی.

اولین محاسبات برای میانگین سود و ضرر متوسط، میانگین‌های ساده 14 دوره‌ای هستند:

محاسبات دوم و بعد از آن بر اساس میانگین‌های قبلی و از دست دادن سود فعلی است:

در نظر گرفتن مقدار قبلی به اضافه مقدار فعلی، یک تکنیک هموارسازی و مشابه روشی است که در محاسبه میانگین متحرک نمایی استفاده می‌شود. همچنین به این معنی است که مقادیر RSI با طولانی شدن دوره محاسبه دقیق‌تر خواهند بود. سایت SharpCharts از حداقل 250 نقطه داده، هنگام محاسبه مقادیر RSI خود استفاده می‌کند. یعنی برای تکرار دقیق اعداد RSI، یک فرمول به حداقل 250 نقطه داده نیاز دارد.

فرمول وایلدر RS (نسبت سود به ضرر) را نرمال کرده و آن را به یک نوسانگر تبدیل می‌کند که بین صفر تا 100 در نوسان است. در واقع، نمودار RS درست شبیه نمودار RSI است. مرحله نرمال‌سازی تشخیص را آسان‌تر می‌کند چون RSI محدود به یک بازه است. وقتی میانگین سود برابر با صفر باشد، RSI هم صفر است.

با فرض یک RSI 14دوره‌ای، یک مقدار RSI صفر به این معنی است که قیمت‌ها در تمام 14 دوره کاهش یافته و هیچ سودی برای اندازه‌گیری وجود ندارد. زمانی که میانگین ضرر برابر با صفر باشد، RSI 100 است. این به این معنی است که قیمت ها در تمام 14 دوره بالاتر رفته و هیچ ضرری برای اندازه‌گیری وجود نداشته است.

فرآیند هموارسازی بر مقادیر RSI تأثیر می‌گذارد. مقادیر RS پس از اولین محاسبه هموار می‌شوند. میانگین مفهوم قدرت نسبی ضرر برابر است با مجموع ضرر تقسیم بر 14 برای اولین محاسبه. محاسبات بعدی مقدار قبلی را در 13 ضرب کرده، آخرین مقدار را اضافه و سپس کل را بر 14 تقسیم می‌کنند. این یک اثر هموارسازی ایجاد خواهد کرد.

همین امر در مورد میانگین سود نیز صدق می‌کند. به دلیل این هموارسازی، مقادیر RSI ممکن است بر اساس کل دوره محاسبه متفاوت باشد.

اگر میانگین ضرر برابر با صفر باشد، وضعیت «تقسیم بر صفر» برای RS رخ می‌دهد و RSI طبق تعریف روی 100 تنظیم می‌شود. به طور مشابه، زمانی که میانگین سود برابر با صفر باشد، RSI برابر با صفر است.

اندیکاتور RSI چه چیزی را به ما می‌گوید؟

روند اولیه سهام یا دارایی ابزار مهمی برای اطمینان از درک صحیح خواندن شاخص است. به‌عنوان مثال، تحلیل‌گر معروف بازار، کنستانس براون، این ایده را ترویج کرده است که افزایش فروش در اندیکاتور RSI در یک روند صعودی، به احتمال زیاد بیشتر از 30درصد، و افزایش خرید در RSI در طول یک روند نزولی بسیار کمتر 70 درصد است.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، در طول یک روند نزولی، RSI نزدیک به سطح 50 درصد به جای 70درصد، به اوج خود می‌رسد که می‌تواند توسط سرمایه‌گذاران برای نشان دادن شرایط نزولی استفاده شود. بسیاری از سرمایه‌گذاران زمانی که یک روند قوی وجود دارد، یک خط روند افقی بین سطوح 30 تا 70 درصد اعمال می‌کنند. اصلاح سطوح اشباع خرید یا فروش، زمانی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلندمدت قرار دارد اغلب غیر ضروری است.

مفهوم مرتبط با استفاده از سطوح اشباع خرید یا فروش، تمرکز بر سیگنال‌های معامله و تکنیک‌هایی است که با روند مطابقت دارند. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی زمانی که قیمت در روند صعودی است و سیگنال‌های نزولی زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، به جلوگیری از هشدارهای کاذب زیادی که RSI می‌تواند ایجاد کند، کمک خواهد کرد.

مولفه‌های RSI

دوره پیش‌فرض RSI 14 است، اما می‌توان آن را برای افزایش حساسیت کاهش، یا برای کاهش حساسیت افزایش داد. RSI 10 روزه نسبت به 20 روزه احتمال بیشتری دارد که ناحیه اشباع خرید یا فروش برسد.

اندیکاتور RSI در زمانی که بالاتر از 70 باشد، به معنای اشباع خرید و در زمانی که زیر 30 باشد، به معنای اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. اما معامله‌گران کوتاه‌مدت گاهی اوقات اشباع خرید و فروش را بین بازه 20 تا 80 در نظر می‌گیرند.

ناحیه اشباع خرید و فروش

وایلدر در اندیکاتور RSI اشباع خرید را بیش از 70 و اشباع فروش را زیر 30 در نظر گرفت. نمودار زیر مک دونالد را با RSI 14روزه نشان می‌دهد. این نمودار دارای نوارهای روزانه به رنگ خاکستری با میانگین متحرک 1 روزه به رنگ صورتی است تا قیمت‌های بسته شدن را بهتر نشان دهد. (چون RSI بر اساس قیمت‌های پایانی است).

سهام در اواخر جولای بیش از حد فروخته شد و در قیمت حدود 44 حمایت شد. پایین آمدن قیمت می‌تواند یک فرآیند باشد، به محض اینکه میزان اشباع فروش مشخص شد، این سهم دیگر پایین نیامد. سطوح اشباع فروش، در اواسط سپتامبر به بالای 70 حرکت کرد تا اشباع خرید تبدیل شود.

با وجود این افزایش خرید، سهام کاهشی نداشت. در عوض، رشد آن برای چند هفته متوقف شد و سپس به سمت بالا ادامه داد. قبل از اینکه سهام در نهایت در دسامبر به اوج خود برسد، سه اشباع خرید دیگر اتفاق افتاد. سه قرائت اول اشباع خرید، ادغام را پیش‌بینی می‌کرد. چهارمین با یک اوج قابل توجه مصادف شد. سپس RSI در ژانویه از اشباع خرید به اشباع فروش تغییر کرد. سهام در نهایت چند هفته بعد به 46 رسید.

مانند بسیاری از نوسانگرهای مومنتوم، مقادیر اشباع خرید و فروش برای RSI زمانی بهترین عملکرد را دارند که قیمت‌ها در یک محدوده حرکت کنند.

مانند نمودار زیر:

واگرایی‌های صعودی و نزولی در اندیکاتور RSI

به گفته وایلدر، واگرایی‌ها نشان‌دهنده یک نقطه بازگشت بالقوه هستند چون جهت حرکت قیمت را تایید نمی‌کند. یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که نمودار سهم مورد نظر، یک روند را نشان می‌دهد، اما RSI روند مخالف با آن را نمایش خواهد داد. این موضوع نشان‌دهنده تقویت حرکت است. یک واگرایی نزولی زمانی شکل می‌گیرد که نمودار روند صعودی و RSI روند نزولی را نشان می‌دهد. RSI روند صعودی را تایید نمی‌کند و این نشان‌دهنده شتاب ضعیف است.

نمودار زیر سهام شرکت EBAY را با واگرایی نزولی در اوت تا اکتبر نشان می‌دهد. سهام در ماه‌های سپتامبر تا اکتبر به بالاترین حد خود رسید، اما RSI واگرایی نزولی را تشکیل داد. شکست بعدی در اواسط اکتبر، تضعیف حرکت را تأیید کرد.

یک واگرایی صعودی در ژانویه تا مارس رخ داد. واگرایی صعودی با حرکت eBay به پایین‌ترین سطح در ماه مارس و حفظ RSI بالاتر از پایین‌ترین حد قبلی شکل گرفت. RSI حرکت نزولی کمتری را در طول کاهش فوریه تا مارس منعکس کرد. شکست اواسط مارس، تاییدی بر بهبود حرکت بود. واگرایی‌ها زمانی قوی‌تر می‌شوند که پس از اشباع خرید یا فروش به وجود آیند.

قبل از اینکه در مورد واگرایی‌ها به‌عنوان سیگنال‌های تجاری عالی هیجان زده شوید، باید توجه داشت که واگرایی‌ها در یک روند قوی گمراه‌کننده هستند. یک روند صعودی قوی می‌تواند واگرایی‌های نزولی متعددی را قبل از تحقق یک قله نشان دهد. برعکس، واگرایی‌های صعودی می‌توانند در یک روند نزولی قوی ظاهر شوند و با این حال روند نزولی ادامه داشته باشد.

نمودار زیر سهمی را با سه واگرایی نزولی و روند صعودی نشان می‌دهد. این واگرایی‌های نزولی ممکن است در مورد یک عقب‌نشینی کوتاه‌مدت هشدار دهند، اما به وضوح هیچ تغییر عمده‌ای از روند وجود ندارد.

نوسانات شکست

وایلدر همچنین نوسانات شکست را به‌عنوان نشانه‌های قوی از یک بازگشت که به‌زودی رخ می‌دهد، در نظر گرفت. نوسانات شکست مستقل از عملکرد قیمت هستند و تنها بر روی RSI برای سیگنال‌ها تمرکز می‌کنند و مفهوم واگرایی را نادیده می‌گیرند.

نوسان شکست صعودی زمانی شکل می‌گیرد که RSI به زیر 30 می‌رسد، بعد به بالای 30 می‌رود، پولبک می‌کند، بالای 30 می‌ماند و سپس بالاترین سطح قبلی خود را می‌شکند.

یک نوسان شکست نزولی زمانی شکل می‌گیرد که RSI به بالای 70 حرکت کند، پولبک کند، جهش کند، از 70 فراتر نرود و سپس پایین‌ترین حد قبلی خود را بشکند.

شناسه روند

کنستانس براون در تحلیل تکنیکال برای معاملات حرفه‌ای، پیشنهاد می‌کند که نوسانگرها بین 0 تا 100 حرکت نمی‌کنند. براون یک محدوده بازار صعودی و یک بازار نزولی را برای RSI مشخص کرده است.

RSI تمایل دارد بین 40 تا 90 در یک بازار صعودی (روند صعودی) با مناطق 40-50 به‌عنوان پشتیبانی در نوسان باشد. این محدوده‌ها ممکن است بسته به پارامترهای RSI، قدرت روند و نوسانات متفاوت باشد.

نمودار زیر RSI 14 هفته‌ای را برای سهم SPY در طول بازار صعودی از 2003 تا 2007 نشان می‌دهد. RSI در اواخر سال 2003 به بالای 70 رسید و سپس به محدوده بازار صعودی خود (40-90) رفت. در ژوئیه 2004 یک نزول به زیر 40 وجود داشت، اما RSI منطقه 40-50 را حداقل پنج بار از ژانویه 2005 تا اکتبر 2007 نگه داشت (فلش‌های سبز). در واقع، توجه داشته باشید که پوبلک‌ها به این منطقه، نقاط ورود کم ریسک را برای مشارکت در روند صعودی فراهم می‌کنند.

از طرف دیگر، RSI تمایل دارد بین 10 تا 60 در بازار نزولی (روند نزولی) با منطقه 50-60 به‌عنوان مقاومت در نوسان باشد. نمودار زیر RSI 14 روزه را برای شاخص دلار آمریکا در طول روند نزولی آن در سال 2009 نشان می‌دهد. RSI در ماه مارس به 30 رسید تا نشان‌دهنده شروع یک محدوده خرسی (نزولی) باشد. منطقه 50-60 تا زمان شکست در دسامبر، مقاومت نشان داد.

معکوس‌های منفی و مثبت

اندرو کاردول معکوس‌های مثبت و منفی را برای RSI ایجاد کرد که برعکس واگرایی‌های نزولی و صعودی است. کتاب‌های کاردول به پایان رسیده است، اما او سمینارهایی را در مورد جزئیات این روش‌ها ارائه می‌کند. قبل از بحث در مورد تکنیک معکوس، باید توجه داشت که تفسیر کاردول از واگرایی‌ها با وایلدر متفاوت است. کاردول واگرایی‌های نزولی را پدیده‌های بازار صعودی در نظر گرفت. به عبارت دیگر، واگرایی‌های نزولی بیشتر در روندهای صعودی شکل می‌گیرند. به طور مشابه، واگرایی‌های صعودی به‌عنوان پدیده‌های مفهوم قدرت نسبی بازار نزولی در نظر گرفته می‌شوند که نشان‌دهنده یک روند نزولی است.

یک برگشت مثبت زمانی شکل می‌گیرد که RSI یک کف و نمودار هم کف را تشکیل می‌دهد. این پایین‌ترین سطح در اشباع فروش نیست، اما اغلب بین 30 تا 50 است. نمودار زیر نشان می‌دهد که سهام MMM یک معکوس مثبت در ژوئن 2009 شکل داده است. MMM چند هفته بعد مقاومت را شکست و RSI به بالای 70 حرکت کرد. برخلاف حرکت ضعیف‌تر، RSI پایین‌تر رفت و نمودار بالاتر از سطح قبلی خود باقی ماند و قدرت اساسی را نشان داد. در اصل، قیمت بر شتاب غلبه کرد.

معکوس منفی برعکس معکوس مثبت است. RSI به سط بالاتری رفت، اما نمودار کاهش داشت. RIS همچنان در منطقه 50-70 است. نمودار زیر نشان می‌دهد که سهم استارباکس (SBUX) یک سقف پایین‌تر را تشکیل می‌دهد، همانطور که RSI یک سقف بالاتر را تشکیل داده است. حتی با وجود اینکه RSI یک سقف جدید ایجاد کرد و حرکت قوی بود، اقدام قیمت به‌عنوان سقف پایین‌تر تایید نشد. این برگشت منفی، شکست بزرگ حمایتی در اواخر ژوئن و کاهش شدید قیمت را پیش‌بینی می‌کرد.

جمع‌بندی

اندیکاتور RSI به‌عنوان یک اندیکاتور همه کاره، آزمون زمان را پس داده است. علیرغم تغییرات در نوسانات و بازارها در طول سال‌ها، RSI در حال حاضر به همان اندازه که در دوران وایلدر معتبر بود، اعتبار دارد. در حالی که تفاسیر اصلی وایلدر برای درک اندیکاتور مفید است، کار براون و کاردول تفسیر RSI را به سطح جدیدی می‌برد.

وایلدر شرایط اشباع خرید را برای بازگشت آماده می‌داند، اما اشباع خرید می‌تواند نشانه‌ای از قدرت باشد. واگرایی‌های نزولی هنوز هم سیگنال‌های فروش خوبی را ایجاد می‌کنند، اما تحلیل‌گران باید مراقب روندهای قوی باشند، به‌خصوص زمانی که واگرایی‌های نزولی، واقعا طبیعی هستند.

معکوس‌های مثبت و منفی، قیمت سهم را اول و اندیکاتور را در درجه دوم قرار می‌دهند، که همان‌طور که باید باشد. واگرایی‌های نزولی و صعودی اندیکاتور را در درجه اول و اقدام قیمت را در درجه دوم قرار می‌دهد. با تأکید بیشتر بر عملکرد قیمت، مفهوم معکوس‌های مثبت و منفی تفکر ما را نسبت به نوسانگرهای حرکتی به چالش می‌کشد.

من مریم هستم و ارشد رشته فناوری اطلاعات. به شبکه و تکنولوژی خیلی علاقه دارم و در این زمینه تحصیل کردم. در بازار بورس فعالیت دارم و مدتی کار تولید محتوا انجام دادم. به همین دلیل تصمیم گرفتم از ترکیب این چند مورد وارد کار کریپتوکارنسی شم. تا اینکه با کیوسک آشنا شدم.
علاوه بر اینکه در آکادمی کیوسک مطلب می‌نویسم، دبیری بخش مقالات رو هم به عهده دارم.

منشا قدرت اقتصادی کشورها | مفهوم مزیت نسبی و مطلق به زبان ساده

چرا انسان ها نیاز به مبادله دارند؟ آیا می توان همه کالاها را به تنهایی تولید کرد؟

به زندگی روزمره خود نگاهی کنید. شما در طول روز برای خرید کالا و خدمات دل‌خواه خود با افراد زیادی سروکار دارید، اما چرا؟ جواب روشن است چون به تنهایی نمی‌توانید همه کالاها و خدمات را خودتان فراهم کنید. پرداختن به تولید یک کالا لازمه آن است که شما زمان و منابع خود را معطوف آن کنید، تحت این شرایط شما قادر نخواهید بود همزمان به تولید دیگر کالاها بپردازید. این همان اصل شکل‏گیری مبادلات در بین انسان‏هاست. افراد با گذشت زمان دریافتند منابع خود را در تولید کالا و خدماتی که در آن نسبت به سایرین ماهرترند، به‌کار گیرند.

به این ترتیب آن‌ها در آن زمینه به‏ خصوص نسبت به دیگران برتری داشته و تولید بیشتری خواهند کرد. بعد از آن می‌توانند اضافه تولید خود را با دیگران مبادله کرده و سایر کالاها و خدمات دل‌خواه خود را دریافت کنند. شاید این جمله را شنیده باشید «مملکت که فقط دکتر و مهندس نمی‏ خواهد، بنا و کارگر و میوه فروش… هم می‏خواهد.» بله، بسیاری از مردم به‌واسطه اینکه در شغلی نسبت به بقیه برتری دارند پیشرفت به مراتب چشمگیرتری نسبت به سایرین دارند.

مفهوم مزیت نسبی و مطلق به زبان ساده

با این مقدمه به بیان دو مفهوم اصیل اقتصادی یعنی مزیت مطلق و مزیت نسبی می‌پردازیم که نهایتا چرایی انجام مبادلات تجاری کشورها را توضیح خواهد داد. ابتدا با مزیت مطلق شروع کنیم.

مزیت مطلق

به مفهوم ساده مزیت مطلق داشتن در تولید کالا و خدمات، یعنی اینکه هیچ فرد یا کشوری نمی‌تواند آن کالای به‏ خصوص را با صرف هزینه کمتر نسبت به شما تولید کند.

مفهوم مزیت مطلق

مثلا اگر تولید هر تن گندم در پاکستان نیازمند به‌کارگیری ۲ واحد از منابع این کشور است درحالی‌که تولید همین میزان محصول در ژاپن نیازمند ۶ واحد محصول است می‌توان گفت پاکستان در تولید گندم نسبت به ژاپن مزیت مطلق دارد. حال ببینیم بر مبنای این اصل چگونه دو کشور با هم وارد معامله شده و هردو سود می‏برند.

دو کشور پاکستان و ژاپن را در نظر بگیرید. هر دو کشور توانایی تولید کامپیوتر و گندم را دارند. هر کشور ۵۰۰ واحد منبع برای تولید دارد. ژاپن برای تولید هر کامپیوتر ۲ واحد از منابع خود را مصرف می‌کند و برای تولید هر تن گندم نیازمند ۱۰ واحد از منابع است.

در طرف مقابل پاکستان برای تولید هر کامپیوتر ۸ واحد از منابع کشورش را باید مصرف کند ولی تولید هر تن گندم در این کشور نیازمند استفاده از ۲ واحد از منابع است. حال فرض کنید هر کشور نیمی از منابع خود را صرف تولید هرکدام از این محصولات کند. بنابراین ژاپن می‌تواند سالانه ۱۲۵ واحد کامپیوتر و ۲۵ تن گندم تولید کند. پاکستان نیز می‏تواند تقریبا ۳۲ واحد کامپیوتر و ۱۲۵ تن گندم تولید کند. مشخص است تولید گندم در ژاپن در مقایسه با پاکستان هزینه بیشتری می‌برد و در مورد کامپیوتر نیز وضع برعکس است.

شروع مبادله و منفعت همگان

حالا اصل منفعت طلبی بیان می‌کند این ۲ کشور با هم وارد مذاکره شوند. ژاپن تعهد کند کامپیوتر مورد نیاز پاکستان را تامین کند و پاکستان نیز گندم مورد نیاز ژاپن را کشت کند. اجرای این قرارداد یعنی ژاپن کل منابع خود را صرف تولید کامپیوتر کند و پاکستان نیز تمام توان خود را برای تولید گندم به‌کار گیرد.

ژاپن می‌تواند سالانه ۲۵۰ واحد کامپیوتر، و پاکستان نیز ۲۵۰ تن گندم تولید کند که نیمی از این محصولات به کشور دیگر صادر می‌شود. تحت این شرایط پس از انجام مبادله ژاپن ۱۲۵ واحد کامپیوتر و ۱۲۵تن گندم خواهد داشت و پاکستان نیز ۱۲۵ واحد کامپیوتر و ۱۲۵ تن گندم به‌دست می ‏آورد. می ‏بینید وضع دو کشور نسبت به قبل بهبود یافت و اکنون آنها توانستند از این مبادله نسبت به قبل نفع بیشتری ببرند.

آیا منطقی است یک کشور تصمیم بگیرد همه چیز را خود تولید کند؟

اما اگر کشوری هر ۲ کالا را ارزان‏تر تولید کند آیا باز هم تجارت صورت می‌گیرد؟ شاید در نگاه اول این‏طور به نظر برسد که وقتی بتوان همه کالاها را ارزان‏تر تولید کرد دیگر چه نیازی به سایر کشورها و مبادله با آن‌هاست؟

پاسخ این پرسش بسیار مهم است زیرا بارها در اخبار و رسانه‌ها می‌شنوید که فلان مسئول یا کارشناس اعلام کرده باید در زمینه‌ای خاص به خودکفایی برسیم، تولید محصولات در کشور بسیار مهم و در آینده اقتصاد موثر است؛ اما سوال اساسی این است تولید محصول با چه قیمتی؟

مفهوم مزیت نسبی در قالب مثال ساده

مزیت نسبی یک مفهوم عالی اقتصادی است که اثبات می‌کند حتی تحت این شرایط باز هم مبادله سودآور خواهد بود. بیایید از مثال قبل استفاده کنیم. شرایط را به‏ گونه ‏ای در نظر بگیرید که ژاپن در تولید هر دو کالا نسبت به پاکستان برتری مطلق دارد. ژاپن با ۲ واحد منابع طبیعی می‏تواند ۱ کامپیوتر، و با ۶ واحد منبع می‏تواند ۱ تن گندم تولید کند. اما در پاکستان تولید هر کامپیوتر نیازمند ۸ واحد منبع و هر تن گندم ۹ واحد منبع است. به نظر می رسد همه شرایط به نفع ژاپن است و در ظاهر نیازی به انجام مبادله نیست. اما بیایید با دید اقتصادی و به‌طور دقیق به مساله نگاه کنیم. اگر هزینه ‏های کالاهای مشابه را در دو کشور بر هم تقسیم کنیم، مزیت ژاپن در تولید کامپیوتر ۴ برابر و در تولید گندم ۵/ ۱ برابر پاکستان است.

مفهوم مزیت نسبی

یعنی چه؟ ژاپن م ی‏تواند کامپیوتر را ۴ برابر ارزان‏تر نسبت به پاکستان تولید کند درحالی‌که این مقیاس در تولید گندم ۵/ ۱ برابر است. هزینه کمتر یعنی سود بیشتر. پس چرا ژاپن کل منابع خود را صرف تولید کامپیوتر نکند تا منافع بیشتری نصیبش شود؟ تحت این شرایط اگر پاکستان هم کل منابع خود را صرف تولید گندم کند یک معامله جدید شکل می‏گیرد که هر دو کشور متنفع می‏شوند. در این مثال تولید کامپیوتر نسبت به گندم در ژاپن، از مزیت بیشتری برخوردار است یا تولید کامپیوتر نسبت به گندم مزیت نسبی دارد.

مزیت نسبی به زبان ساده

مزیت نسبی به زبان ساده بیان می‏کند وقتی گروهی از افراد، فعالان اقتصادی یا کشورها در استفاده از منابع خود این نکته را مدنظر قرار دهند که استفاده از منابع تولید در یک زمینه، فرصت استفاده بهتر در جای دیگر را سلب می‏کند و منابع را به‌گونه‏ای اختصاص دهند که بیشترین سود عاید آنها شود، تحت این شرایط منابع کلی در جهان به بهترین شکل ممکن مورد استفاده قرار می‏گیرد و همیشه دلیلی برای دادوستد بین کشوری وجود خواهد داشت

نگارنده: مرتضی زارع

منبع: دنیای اقتصاد

پی نوشت:

لازمه توسعه یک کشور: داشتن مزیت نسبی و توانایی تعامل با دیگر کشورها

ممکن است یک کشور مملو از منابع و استعداد باشد اما تا زمانی که نتواند این منابع را به محصول و خدمات تبدیل کند و آن را در دنیا بفروشد هیچ توان اقتصادی جدیدی نصیب کشور نمی شود. قدرت های بزرگ اقتصادی ضمن شناسایی توان و ظرفیت کشور در تولید محصولات جهانی ، دائما سعی در آن دارند تا از طرق مختلف با کشورها وارد مذاکره و تعامل شده و بتوانند محصول خود را روانه بازار کنند.

توسعه کشورها از مسر جهانی شدن می‌گذرد

بدون رابطه با دنیا بسیاری از مزیت‌ها حتی کشف هم نمی‌شوند!

برخی مزیت های نسبی بدون رابطه با دیگر حتی شناسایی هم نمی شوند. مثلا ایران یکی از غنی ترین کشورها به لحاظ برخورداری از منابع سنگ تزئینی است اما تکنولوژی فرآوری آن را ندارد. راه حل آن است ابتدا با یک کشور قدرتمند در این زمینه وارد مذاره شود، تکنولوژی را وارد کند، در آن به مهارت و مزیت نسبی برسد و دست آخر به جای خام فروشی منابع به یک قدرت بزرگ در صادرات سنگ تزئینی بدل شود.

راز قدرت اقتصادی کشورها

بسیاری از کشورها همچون کشورهای آمریکای جنوبی یا در مقاطعی شوروی ابتدا شعار استقلال اقتصادی سر دادند و تصمیم گرفتند همه چیز را خودشان تولید کنند. اما گذشت زمان نشان داد روی کاغذ همه کاره اند و در عمل هیچ کاره. در حقیقت قدرت اصلی در بهره گیری کشورها در این اصل مهم اقتصادی نهفته است. چه چیز را با چه هزینه ای میتوان تولید کرد؟ تولید بقیه کالاها را به کدام کشور بسپاریم؟ آن چه در آن توانایی داریم را با کم ترین هزینه تولید کنیم و درآمد کسب کنیم. تولید آن چه را که برای ما هزینه بر است به دیگر کشوها محول کنیم.
مسیر شناسایی تمام مزیت های نسبی و مطلق و مبادله بهینه با کشورها همگی از کانال تعامل با کشورها می گذرد.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی

کشور چین که امروزه یکی از قدرت‌های اقتصادی بزرگ در جاهن است را درنظر بگیرید. چین توانیی تولید بسیاری از کالاها را دارد؟ آیا آن‌ها به یکباره موفق به اجرای چنین سیاستی شدند؟
بیساری از صنایعی که امروزه چین در آن‌ها پیشرفت کرده و توانایی حضور در بازارهای جهانی را دارد نخست از مسیر تعامل با کشورها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی وارد این کشور شده است. ضمن تعامل با کشورها چین با پیشنهاد ارزان بودن نیروی کار در مقایسه با سایر کشورها، سرمایه‌گذاران مختلف را راغب به حضور در این کشور و انجام تولیدات مختلف کرد.
رفته‌رفته با گذشت زمان دانش و تکنولوژی سرمایه گذاران در نیروی کار چین انباشت شده و در بسیاری از زمینه‌ها موفق به تربیت متخصص شد. در همین اثنا، چین با استفاده از متخصصان جدید خود شروع به یافتن محصولاتی کرد که می‌توانست با بکارگیری تکنولوژی خود و نیروی کار ارزان نسبت به دیگر کشورها در آن مزیت نسبی داشته باشد. خروجی این رویکرد توانایی تولید انواع محصولات و خدمات جهانی در چین است.

اوسیلاتور RSI یا Relative Strength Index

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که در تحلیل تکنیکال به کار می رود.

به میزان تغییرات اخیر قیمت برای ارزیابی میزان خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد در قیمت سهام یا ارز را اندازه گیری می کند.

RSI به عنوان یک اوسیلاتور نمایش داده می شود (نمودار خطی که بین دو حد حرکت می کند) و می تواند از 0 تا 100 داشته باشد. این شاخص در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr. تهیه و در کتاب اصلی خود با عنوان "New Concepts" در سال 1978 معرفی شد. در سیستم های تحلیلی قرار گرفت. "

RSI مخفف کلمه ی Relative Strength Index است که به معنی قدرت نسبی یک روند است .

شاخص مقاومت نسبی (RSI) اندازه گیری است که توسط معامله گران برای ارزیابی حرکت قیمت سهام یا سایر اوراق بهادار استفاده می شود.

ایده اصلی در پشت RSI مفهوم قدرت نسبی اندازه گیری این است که معامله گران چگونه قیمت اوراق بهادار را بالا یا پایین می کنند.

RSI این نتیجه را در مقیاس 0 تا 100 ترسیم می کند.

RSI زیر 30 به طور کلی نشان می دهد که سهام بیش از حد فروخته شده است ، در حالی که RSI بالای 70 نشان می دهد که بیش از حد خرید شده است.

معامله گران اغلب این نمودار RSI را برای امنیت زیر نمودار قیمت قرار می دهند ، بنابراین می توانند حرکت اخیر آن را با قیمت بازار مقایسه کنند.

و همچنین RSI از 30 یا پایین نشان دهنده وضعیت بیش از حد فروش ارز شده یا کم ارزش شدن ارز را نشان گر است.

این اعداد برای برخی تریدرها متفاوت است.

مثلا عده‌ای از ترکیب ۳۳ و ۶۶ درصد استفاده می‌کنند، برخی معامله‌گران نیز اعداد ۲۰ و ۸۰ درصد را به کار می‌گیرند.

اما این کمترین چیزی است که از RSI می‌توان دریافت کرد. ساده بود، نه؟

ولی دقت کنید ترید کردن بر اساس یک شاخص به تنهایی تقریباً دیوانگی محض است.

خب به همین سادگی‌ها هم نیست و نباید بدون توجه از کنارش رد شویم.

RSI سیگنال های معامله گران فنی را در مورد حرکت صعودی و نزولی ارائه می دهد و اغلب در زیر نمودار قیمت ان ارز ترسیم می شود.

RSI به شما چه می گوید؟

روند اصلی سهام یا دارایی ابزاری مهم در اطمینان از درک صحیح قرائت شاخص است.

به عنوان مثال ، تکنسین مشهور بازار ، کنستانس براون ، CMT ، این ایده را تقویت کرده است که مطالعه بیش از حد در RSI در یک روند صعودی احتمالاً بسیار بالاتر از 30٪ است و میزان خرید بیش از حد در RSI در طی روند نزولی بسیار کمتر از سطح 70٪.

سیگنال خرید RSI چیست؟

برخی از معامله گران بر اساس این ایده که فروش ارز بیش از حد فروخته شده است و بنابراین آماده بازگشت است ، اگر سیگنال RSI امنیت زیر 30 حرکت کند ، آن را "سیگنال خرید" می دانند.

با این حال ، قابلیت اطمینان این سیگنال تا حدودی به زمینه کلی بستگی دارد.

اگر قدرت در روند نزولی قابل توجه قرار بگیرد ، ممکن است برای مدتی معامله در سطح فروش بیش از حد ادامه یابد.

تاجران در آن شرایط ممکن است خرید را به تأخیر بیندازند تا اینکه علائم تأییدی دیگر را مشاهده کنند.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید ، طی روند نزولی ، RSI بیش از 70٪ نزدیک به 50٪ به اوج خود می رسد ، که می تواند توسط سرمایه گذاران برای اطمینان بیشتر از شرایط نزولی استفاده شود.

بسیاری از سرمایه گذاران در صورت برقراری روند قوی برای شناسایی بهتر ، از یک خط روند افقی استفاده می کنند که بین 30 تا 70 درصد باشد.

تغییر سطح خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد زمانی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلند مدت باشد ، معمولاً غیرضروری است.

RSI میتواند با استفاده از سطح خرید بیش از حد یا گران فروشی متناسب با روند ، تمرکز روی سیگنالهای تجاری و تکنیک های منطبق بر روند است.

به عبارت دیگر ، استفاده از سیگنالهای صعودی در زمانی که قیمت در یک روند صعودی است و سیگنالهای نزولی در هنگام نزول سهام ، باعث جلوگیری از بسیاری از سیگنال های دروغین RSI می شود.

نمونه ای از استفاده RSI

تکنیک معاملاتی زیر رفتار RSI را هنگام استفاده مجدد از قلمرو خرید یا فروش بیش از حد، بررسی می کند.

این سیگنال "برگشت نوسان" صعودی نامیده می شود و دارای چهار قسمت است:

RSI در قلمرو بیش از حد فروش قرار می گیرد.

RSI بالای 30٪ عبور می کند.

RSI بدون عبور مجدد از قلمرو بیش از حد فروش ، کف دیگری ایجاد می کند.

سپس RSI بالاترین قیمت خود را می شکند.

مانند واگرایی ها ، یک نسخه نزولی از سیگنال برگشت نوسان وجود دارد که مانند یک تصویر آینه ای از نسخه صعودی است.

رد کردن نوسان نزولی همچنین دارای چهار قسمت است:

RSI به قلمرو بیش از حد خرید افزایش می یابد.

RSI زیر 70٪ عبور می کند.

RSI بدون عبور مجدد از قلمرو خرید بیش از حد ، بالاترین سطح را تشکیل می دهد.

سپس RSI پایین ترین سطح خود را می شکند.

نمودار زیر سیگنال برگشت نوسان نزولی را نشان می دهد.

مانند اکثر تکنیک های معاملاتی ، این سیگنال هنگامی که مطابق با روند دراز مدت غالب باشد ، قابل اطمینان ترین خواهد بود. سیگنالهای نزولی در طی روند نزولی احتمال ایجاد هشدارهای کاذب را دارند.

محدودیت های RSI

RSI حرکت قیمت صعودی و نزولی را مقایسه می کند و نتایج را در یک اسیلاتور نمایش می دهد که می تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد.

مانند اکثر شاخص های فنی ، سیگنال های آن هنگامی که مطابق با روند بلند مدت باشند از بیشترین اطمینان برخوردار هستند.

سیگنال های برگشت واقعی نادر هستند و جدا کردن آنها از هشدارهای دروغین دشوار است.

به عنوان مثال ، یک مثبت کاذب می تواند یک کراس اوور صعودی باشد و به دنبال آن یک سقوط ناگهانی سهام باشد.

منفی کاذب وضعیتی است که یک کراس اوور نزولی وجود دارد ، با این حال سهام به طور ناگهانی به سمت بالا شتاب می گیرد.

از آنجا که RSI نشانگر حرکت را نشان می دهد ، هنگامی که یک دارایی ، دارای حرکت قابل توجهی در هر دو جهت باشد ، می تواند برای مدت طولانی بیش از حد خریداری شود یا بیش از حد فروخته شود.

بنابراین ، RSI در بازار که نوسانی قیمت دارایی بین حرکات صعودی و نزولی متناوب است ، بیشترین کاربرد را دارد.

برخورد با خط میان RSI

شاخص RSI قدرت خریداران و فروشندگان را نسبت به هم می‌سنجد.

نقاط اکسترمم (بیشینه و کمینه) تنها نقاطی نیستند که با پیدا کردن روند‌ در خرید و فروش به شما کمک کنند.

خرید کردن در مواقعی که RSI به شدت پایین است و یا فروختن در مواقعی که RSI به شدت بالاست، تنها کاربرد این شاخص نیست.

برخی اوقات این شاخص در محدوده میانی نوسان صحبت می کند.

در این زمان بهتر است که توجه خود را به محدوده وسط نوسانگر یعنی حدود ۴۰ تا ۶۰ جلب کنید. در این محدوده نیز می‌توان نزاع بین خریداران و فروشندگان را مشاهده کرد.