محاسبات باند بولینگر

انحراف معیار مفهومی آماری است که بیان کننده چگونگی پراکندگی قیمت ها حول متوسط قیمت ها (میانگین متحرک) می باشد

محاسبات باند بولینگر

بازار بورس

کار با الگوهای , شاخص ها Powered By , 3- اگر بدنبال پیکها و دره های خارج از باند پیکها و دره های .

پهنای باند اختصاصی و اینترنت وایرلس پیشگامان

به منظور تهیه پهنای باند، پهنای باند اختصاصی و , ها را نیز در دستور کار خود , شاخص های کیفیت .

آشنایی با اندیکاتور ها مدرسه فارکس

باند های بولینگر اندیکاتوری بر اساس دو , هرچه شاخص cci از اعداد ۱۰۰ مثبت یا ۱۰۰ منفی بیشتر .

محاسبه پهنای باند

یکی از شاخص های مهم شبکه در , قرار داده شده و کار محاسبه پهنای باند را بر اساس نوع کدک .

هرلحظه، انهدام 16 باند بزرگ قاچاق در کردستان/ تعیین شاخص ,

انهدام 16 باند بزرگ قاچاق در کردستان/ تعیین شاخص کشف در 4 شهر مرزی .

شاخص های توسعه فناوری اطلاعات ۲۰۱۶ برای شما

پهنای باند , زیر شاخص مصرف، میزان به کار گیری ict را اندازه گیری می کند و شامل سه معیار مصرف .

کانه آرایی

در عمل، برای محاسبه کار باند، از اندازه ای برحسب میکرون که 80 مواد از آن , W i شاخص کار نامیده .

پورتال انجمن شرکت های ساختمانی ACCO

نمایش جزئیات شاخص های تعدیل پیشنهادی دوره های سه ماهه سال 91 - رشته راه، باند، فرودگاه و .

آموزش متره و برآورد پروژه با استفاده از نرم افزار تکسا ,

, تعيين نوع شاخص تعديل , آموزش کار عملی با نرم , مكانيكي، تأسيسات برقي، راه، باند .

فناوری اطلاعات و تکنولوژی و نانو

نقش پهنای باند و میزان تاخیردرکارایی یک شبکه دو شاخص مهم شبکه پهنای باند و میزان تاخیر

دو شاخص مهم شبکه, پهنای باند و میزان تاخیر

پهنای باند از جمله واژه های , گردد که در آن دو شاخص مهم پهنای باند و تاخیر , کسب و کار

محاسبه ی مصرف هارد و پهنای باند دوربین مداربسته شبکه های ,

محاسبه ی مصرف هارد و پهنای باند , دو شاخص مهم شبکه , دستگاه ضبط دیجیتال تصاویر dvr چیست و .

باند ۶ نفره سرقت احشام در آران و بیدگل دستگیر شد

اقتصاد ایران آران و بیدگل - فرمانده انتظامی آران و بیدگل گفت باند ۶ نفره سرقت احشام در آران .

عملیات محاسبات باندی در نرم افزار سنجش از دور ENVI

مثلا می خواهیم باند های تصویر , با این کار پیکسل هایی که , بطور مثال شاخص ndvi که این شاخص .

شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت ثابت ماند روزنامه کسب و کار

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد شاخص بهای تولیدکننده در ایران در 12ماه منتهی به .

نوارهای بولینگر اندیکاتور بولینگر باند IFC Markets ایران

قراردادهای بی وقفۀ cfd روی شاخص , اندیکاتور بولینگر باند , تعاریف مقادیر به کار رفته در .

ساختمان و اجزاء ساختمان

ساختمان و اجزاء ساختمان - نحوه محاسبه شاخص کلی برای تعدیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه .

بانک مقالات

بانک مقاله برای دسترسی به این مقاله و 15000 مقاله دیگر فقط و فقط مبلغ 3000 تومان از طریق بخش زیر .

نکاتی در مورد سیستم خرید پخش و باند خودرو قیمت

فرابورس قرمز شد/ شاخص بورس در , با این کار وقتی به فروشگاه , آن، اسپیکر یا باند می تواند .

دانلود شاخصهای تعدیل

دانلود شاخصهای تعدیل از سه ماهه اول سال 1382 تا آخرین شاخص اعلام شده در این قسمت از دفتر فنی .

تعدیل و شاخص ها

تعدیل و شاخص ها - متره و برآورد ٫ صورت وضعیت ٫ تعدیل و آنالیزبهاء , شاخص دوره انجام کار

۲۰ برترین کشور در شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ,

در این نوشتار به معرفی ۲۰ کشور برتر در شاخص توسعه , پهنای باند اینترنت , کسب و کار

ارزیابی تأثیر همزمان و مجزای شاخص های پولی و مالی بر رشد ,

ارزیابی تأثیر همزمان و مجزای شاخص های پولی و مالی بر رشد اقتصادی کاربرد مدل پانل پویای دو .

شاخص های توسعه جهانی World Development Indicators

شاخص های توسعه جهانی World Development Indicators گروه داده های توسعه ای بانک جهانی به صورت سالانه .

کانه آرایی

از خصوصیات ذاتی کانسنگ می توان به استعداد کانسنگ و شاخص کار , اندیس کار ضربه ای باند .

مقاله دو شاخص مهم شبکه پهنای باند و میزان تاخیر

مقاله دو شاخص مهم شبکه پهنای باند و میزان تاخیر پهنای باند از جمله واژه های متداول در .

شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها مسعود علامه

کلیه شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها , رفتار موفق در محیط کار , ابنیه، راه و باند، تاسیسات .

network and internet

دو شاخص ، پهنای باند و میزان تاخیر , پهنای باند از جمله واژه های متداول در دنیای شبکه های .

شاخص پوشش گیاهی NDVI و ایجاد آن در ArcGIS

شاخص پوشش گیاهی NDVI , باند 6 قرمز , سپس با استفاده از گزینۀ Export Raster یک خروجی رستری از نتیجه .

بازار بورس

تجربیات کاربردی بازار بورس کالا و ارز(کپی برداری با ذکر منبع ولینک مجاز میباشد)

اندیکیتورBollinger Bands

اندیکاتور تکنیکی باندهای بولینگر ( BB ) شبیه Envelopes هستند. تنها فرقی که دارند این است که انولوپز در یک فاصله ثابت برحسب % از مووینگ آوریج رسم میشوند، در حالیکه بولینگر باند بر حسب فاصله مشخصی از انحراف استاندارد از مویینگ آوریج رسم میشود. انحراف استاندارد معیاری از فراریت است، بنابراین بولینگر باند خودشان را با شرایط بازار مطابقت میدهند. وقتیکه بازارها فرارتر میشوند، باندها پهن شده و در طی مدت دوره های با فراریت کمتر وارد معامله میشوند.
باندهای بولینگر را معمولاً بروی چارت قیمت رسم میکنند، ولی همچنین میتوان آنها را به چارت اندیکاتور (Custom Indicators) اضافه کرد. درست مثل مورد envelopes، تفسیر باندهای بولینگر براساس این واقعیت است که قیمتها تمایل به باقی ماندن بین خطوط بالا و پایین باندها دارند. یکی از ویژگیهای بارز اندیکاتور باندهای بولینگر عرض متغییر آن به تناسب فراریت قیمتها است. در دوره هایی که قیمت بنحو قابل ملاحظه ای تغییر میکند (یعنی فراریت بالا) پهن شدگی باندها فضای قابل ملاحظه ای برای حرکت قیمت در درون آن ایجاد میکند. در طی مدت دوره های سکون، یا دوره های با فراریت کم باند، معاملات انجام شده در محدوده بین دو حد باندها اجراء میشود.
خصوصیات ذیل جزو خواص منحصر بفرد باندهای بولینگر است:
1- تغییرات ناگهانی قیمتها تمایل دارند بعد از یکدوره انقباض باندها (بعلت کاهش فراریت) روی دهد.
2- اگر قیمتها باندها را شکست دهند (یعنی بیرون باندها تشکیل شوند)، انتظار ادامه ترند از آنها میرود.
3- اگر بدنبال پیکها و دره های خارج از باند پیکها و دره های درون باند ایجاد شود، انتظار بازگشت ترند از آنها میرود.
4- حرکت قیمتی که از یکی از خطوط باند شروع شده است معمولاً به طرف مخالف میرسد. این مشاهده آخر برای پیش بینی مقصد قیمت مفید است.
محاسبه
باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده است. خط وسط (ML) یک مووینگ آوریج معمولی است.
ML = SUM [CLOSE, N]/N
خط بالایی (top line=TL) همان خط وسط با مقدار معینی انحراف استاندارد (D) بالاتر از ML است.
TL = ML + (D*StdDe
خط پایینی (bottom line=BL) خط وسطی است که به طرف پایین بمقدار انحراف استاندارد منتقل شده است.
BL = ML — (D*StdDev
که در آن:
N تعداد پریودهای مورد استفاده در محاسبات است
SMA مووینگ آوریج ساده است
StdDev به معنی انحراف استاندارد است
StdDev = SQRT(SUM[(CLOSE — SMA(CLOSE, N))^2, N]/N)
پیشنهاد میشود که از مووینگ آوریج ساده 20 دوره ای بعنوان خط وسط استفاده کنید، و خطوط بالا و پایین به فاصله دو برابر انحراف استاندارد آز خط وسط رسم شود. گذشته از این، مووینگ آوریجهای با پریود کمتر از 10 تأثیر کمی دارند

هو الرزاق
دنیای امروز دنیای اطلاعلات است .
ما بر ان شدیم تا تجربیات خود را که باتحمل هزینه های گزاف معنوی و مالی به دست آمده را در اختیار شما قرار داده تا تریدرهای ایرانی که سرشار از نبوغ و استعداد هستند روز به روز در این بازار موفقتر باشند .

نحوه استفاده از Bollinger Bands

هر بار که شما به مرحله بعدی می روید، ابزارهای بیشتری به جعبه ابزار معامله گر خود اضافه می کنید. شما می پرسید “جعبه ابزار معاملاگر چیست؟” ساده است! بیایید معاملات را با ساختن خانه مقایسه کنیم. شما از یک چکش برای پیچاندن یک پیچ استفاده نمی کنید، درست است؟

همچنین شما نمیتوانید از اره برای کوبیدن میخ ها استفاده کنید، پس برای هر کار یک ابزار مناسب وجود دارد. درست مثل معامله، برخی از ابزارها و شاخص های تجاری به بهترین وجه در محیط و شرایط خاصی مورد استفاده قرار می گیرند.

بنابراین هر چه بیشتر ابزار داشته باشید بهتر می توانید با محیط همیشه در حال تغییر بازار سازگار شوید. یا اگر می خواهید بر روی چند محیط یا ابزار خاص تمرکز کنید، این هم خیلی خوب است. خوب است که بولینگر باند یا میانگین متحرک در زمان ترید کردن استفاده کنید.

باندهای بولینگر

Bollinger Bands، یک شاخص نمودار ساخته شده توسط جان بالیزر، برای اندازه گیری نوسانات بازار می باشد.

در واقع، این ابزار کوچک به ما می گوید که آیا بازار آرام است یا اینکه آیا بازار نوسانی است؟ هنگامی که بازار آرام است، باند ها به یکدیگر نزدیک شده و زمانی که بازار پر نوسان است، باندها از هم دور می شوند. توجه داشته باشید که در نمودار زیر، زمانی که قیمت آرام باشد، باند ها به هم نزدیک می شوند.

وقتی قیمت به سمت بالا حرکت می کند، باندها از هم جدا می شوند(پراکنده می شوند). این همه آن چیزی است که وجود دارد. بله، ما می توانیم ادامه دهیم و با رفتن به تاریخ Band Bollinger، نحوه محاسبه، فرمول های ریاضی پشت آن و غیره حوصله تان را سر ببریم، اما صادقانه بگویم، شما نیازی به دانستن هیچکدام از این اطلاعات را ندارید.

ما فکر می کنیم مهم ترین اصل این است که ما به شما برخی از راه هایی را بیاموزیم که می توانید باند های بولینگر را به معاملات خود اعمال کنید.

بازگشت به بولینگر

یکی از چیزهایی که باید درباره باندهای بولینگر بدانید، این است که قیمت تمایل دارد به وسط باندها بازگردد. این کل ایده پشت Bollinger Bounce است. با نگاه کردن به جدول زیر، می توانید به ما بگویید که قیمت بعدی ممکن به چه سمتی برود؟

اگر شما گفتیدبه سمت پایین ، محاسبات باند بولینگر جوابتان درست است! همانطور که می بینید، قیمت به سمت وسط منطقه ی گروه ها بر می گردد.

چیزی که شما فقط دیدید کارکرد Bollinger Bounce بود. به همین دلیل است که این پرش ها رخ می دهد. دلیل این بازگشت ها این است که باند های Bollinger مانند سطح حمایت و مقاومت عمل می کنند. هر چه مدت زمانی که در آن قرار دارید طولانی تر می شود، این باند ها قوی تر می شوند.

بسیاری از معامله گران سیستم هایی را توسعه می دهند که در این بازگشت ها رشد می کنند و این استراتژی بهترین استفاده را در زمانی که بازار نوسانی است و هیچ روند مشخصی وجود ندارد، دارند. حالا بگذارید نگاهی به یک راه برای استفاده از Bollinger Bands زمانی که بازار دارای روند است بیاندازیم.

فشرده شدن بولینگر

همان طور که از اسمش پیداست، هنگامی که باندها به یکدیگر فشرده می شوند، معمولا این بدان معنی است که بازار آماده نوسان جدیدی است. اگر شمع در شروع این حرکت بالاتر از باند بالا تشکیل شود، پس از آن حرکت معمولا به سمت بالا ادامه خواهد داشت.

اگر شمع در شروع این حرکت پایین تر از باند پایین تشکیل شود، پس از آن حرکت معمولا به سمت پایین ادامه خواهد داشت.

با نگاهی به نمودار بالا می توانید ببینید که باندها به هم فشرده می شوند. قیمت شروع به شکستن باند بالا می کند. بر اساس این اطلاعات، شما فکر می کنید که قیمت کجا خواهد رفت؟ اگر شما گفتید به سمت بالا، دوباره درست جواب دادید!

به این طریق می توان از این شرایط در معاملات استفاده کرد. این استراتژی برای شما طراحی شده است تا هر چه زودتر حرکت های موجود در بازار را بگیرید.

تنظیمات مثل این هر روز رخ نمی دهد، اما شما احتمالا اگر به یک نمودار 15 دقیقه نگاه کنید، آنها را چند بار در هفته می بینید. بسیاری از چیزهای دیگر که می توانید با Bollinger Bands انجام دهید وجود دارد.

اما این دو راهبرد رایجترین کاربردها در رابطه با آن ها هستند. وقت آن است که قبل از حرکت به سمت شاخص بعدی این را در جعبه ابزار معاملاتی خود قرار دهیم.

اندیکاتور چیست؟ نقش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

برای سرمایه گذاری و ترید (معامله) در بازارهای مالی نیاز به دانش و ابزارهایی است که توسط آن ها بتوانیم به صورت هدفمند پیش برویم و فرصت های سرمایه گذاری را در زمان مناسب شناسایی کنیم.

یکی از این ابزارها که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود ، اندیکاتورها و اسیلاتورها هستند. در این مقاله قصد داریم تا ماهیت اندیکاتورها و اسیلاتورها را بررسی کنیم و به تفاوت آن ها و فوایدی که می توانند برای ما در تحلیل و ارزیابی بهینه تر بازار داشته باشند بپردازیم.

تا انتها با ما همراه باشید.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور به معنای شاخص یا نوسان نما می باشد. اندیکاتورها درواقع ابزارهایی هستند که اعمال یک سری فرمول ها و تابع های ریاضی بر روی قیمت سهام یا حجم معاملات به پیش بینی و تایید تحلیل کمک می کنند.

اندیکاتور به معامله گر کمک می کند هنگامی که در حال ارزیابی قیمت است هشدارهایی را مبنی بر خرید و فروش از آن دریافت کند و با تطبیق تحلیل خود و هشدار اندیکاتور ، بتواند بهترین تصمیم را جهت معامله اتخاذ کند.

جهت استفاده مناسب تر از اطلاعات استنتاج شده توسط این فرمول ها ، این اطلاعات به کمک ابزارهای گرافیکی به شکل دیاگرام نمایش داده می شود.

اطلاعات ورودی اندیکاتورها

همانطور که اشاره کردیم ، اطلاعات ورودی اندیکاتورها از داده های قیمت و حجم تامین می شود بنابراین قبل از اینکه با انواع آن آشنا شویم بهتر است در رابطه با انواع قیمت توضیحاتی را خدمتتان ارائه کنیم.

قیمت باز شدن یک سهم (open) : اولین قیمت معامله محاسبات باند بولینگر ای که در یک بازه زمانی مشخص انجام شده را به نمایش می گذارد.

قیمت بسته شدن یک سهم (close) : آخرین قیمت معامله ای که در یک بازه زمانی مشخص انجام شده را یه نمایش می گذارد.

بیشترین قیمت (high) : بالاترین قیمتی که برای یک سهم یا نماد اتفاق افتاده است.

کمترین قیمت (low) : پایین ترین قیمتی که برای یک سهم یا نماد اتفاق افتاده است.

انواع اندیکاتور

در این بخش با مهم ترین اندیکاتورها آشنا خواهیم شد. به طور کل تحلیل نمودارها فرایندی ذهنی است و از این رو آزمون صحت آن کار ساده ای نیست اما انواع مختلف اندیکاتورها می توانند در این امر برای معامله گر موثمر ثمر واقع شوند و اخطارهای خرید و فروش خوبی را فراهم کنند.

به طور کلی اندیکاتورها به دو نوع تقسیم می شوند :

• Lagging Indicator (اندیکاتورهای کند)
• Leading Indicator (اندیکاتورهای سریع)

اندیکاتور های Lagging به گروهی از اندیکاتورها اطلاق می شود که نسبت به تغییرات قیمت کندتر عمل می کنند. عموماً به این دسته از اندیکاتورها ، اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت گفته می شود.

اندیکاتور های Leading اندیکاتورهایی هستند که سریع تر از قیمت حرکت می کنند. به عبارت دیگر از نحوه حرکت آن ها می توان حرکات آینده قیمت را پیش بینی کرد.

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یکی از متداول ترین و پرکاربردترین اندیکاتور (نوسان نما) تکنیکال می باشد. به دلیل ساختار ساده و قابل گسترشی که دارد پایه و اساس بسیاری از اندیکاتور و اسیلاتور های دیگر است. (در رابطه با اسیلاتورها کمی بعد مفصل صحبت خواهیم کرد).

به بیانی ساده می توان گفت این اندیکاتور میانگینی از داده های اصلی روزانه (معمولاً قیمت پایانی) است.

به عنوان مثال اگر معامله گر در نمودار ، بازه زمانی یک روزه را انتخاب کند و میانگین قیمت های پایانی 10 روز مد نظر او باشد ، قیمت های آخرین 10 روز کاری با یکدیگر جمع می شوند و سپس حاصل تقسیم بر دو می شود.

کلمه ((متحرک)) به این نکته اشاره دارد که فقط میانگین 10 روز آخر در محاسبات لحاظ می شود. بنابراین در مثال فوق داده های اصلی که در محاسبات میانگین متحرک استفاده می شود ، داده های 10 روز آخر است و با اضافه شدن هر داده جدید (قیمت پایانی جدید) ، به جلو حرکت می کند.

میانگین متحرک ، ابزاری انعطاف پذیر اما با تاخیر!

درواقع میانگین متحرک اساساً تعقیب کننده روند قیمت است. هدف از استفاده از این اندیکاتور ، شناسایی شروع روند های جدید و پایان روند های قدیمی و بازگشت ها است.

این نکته بسیار حائز اهمیت است که میانگین متحرک هدایت کنند روند نمی باشد و فقط دنباله رو اطلاعات بازار (قیمت ها) می باشد. بنابراین نمی توان به تنهایی از میانگین متحرک جهت تحلیل کامل بازار استفاده کرد و حتما باید با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب شود.

با میانگین متحرک نمی توان از بازار جلو زد و فقط می توان عکس العمل آن نسبت به قیمت را بررسی و در رابطه با شروع روند اطلاعاتی را کسب کرد.

میانگین های متحرک طبیعتاً دارای تاخیر نسبت به عملکرد بازار هستند. به عنوان مثال میانگین متحرک 10 روزه نسبت به میانگین متحرک 100 روزه ارتباط نزدیک تری با قیمت دارد.

با کاهش دوره زمانی میانگین متحرک ، تاخیر زمانی نیز کاهش می یابد اما هیچ وقت به طور کامل حذف نمی شود. هر چه محاسبات برای دوره زمانی کوتاه تری انجام شود حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت پیش می آید.

اما باید به این نکته توجه کرد ، درست است افزایش حساسیت نسبت به تغییرات قیمت سبب افزایش صدور سیگنال های خرید و فروش می شود اما خطاها نیز در این سیگنال ها افزایش می یابد.

بهترین قیمت برای محاسبه میانگین متحرک چیست؟

به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران ، قیمت پایانی مهم ترین قیمت روزانه بازار است و حاوی اطلاعات زیادی است و بر همین اساس بهتر است که محاسبات میانگین متحرک بر اساس آن انجام شود اما باید در نظر گرفت که برخی دیگر از تحلیلگران از قیمت های متفاوتی استفاده می کنند.

به عنوان مثال برخی ترجیح می دهند که از نقطه میانی قیمت استفاده کنند که عبارت است از حاصل جمع بالاترین و پایین ترین قیمت روزانه و تقسیم آن بر عدد دو.

برخی دیگر به این ترتیب عمل می کنند که ، حاصل جمع قیمت های بالایی و پایینی را محاسبه و حاصل را بر عدد سه تقسیم می کنند.

نوع دیگری از محاسبه نیز رایج است که در آن دو میانگین متحرک مجزا از قیمت بالایی و پایین را محاسبه می کنند. نتیجه به صورت یک منطقه نوسانی است که شبیه یه یک باند متحرک حرکت می کند.

با وجود تمام این روش ها ، هنوز هم قیمت پایانی مهم ترین و پرکاربردترین قیمت برای محاسبات میانگین متحرک به حساب می آید.

باندهای بولینگر

باند های بولینگر یا بولینگر باند نوعی شاخص نمودار برای تحلیل تکنیکال است که توسط بسیاری از معامله گران استفاده می شود. این تکنیک توسط جان بولینگر در دهه 1980 مطرح شد.

در این اندیکاتور دو نوار در اطراف میانگین متحرک که اکثراً 20 روزه است قرار می گیرد. حدود 95% از کلیه قیمت هایی که یک سهم از نظر آماری می تواند به خود بگیرد بین این دو باند قرار دارد.

این اندیکاتور کارایی های مختلفی دارد از جمله اخطار اشباع خرید و اخطار اشباع فروش زمانی که قیمت ها به باند های بالایی برسند و تمایل به بسط در جهت صعودی داشته باشند یا قیمت ها به باند پایین برسند و تمایل به بسط در جهت نزولی داشته باشند.

همچنین از این اندیکاتور جهت شناسایی شکست ها و دنبال کردن روند نیز استفاده می شود.

فرمول محاسباتی باندهای بولینگر

فرمول باند بولینگر به شرح زیر می باشد :

BOLU : باند بالایی بولینگر

BOLD : باند پایینی بولینگر

MA : میانگین متحرک

قیمت معمول (Typical Price) : (قیمت بالا + قیمت پایین + قیمت بسته شدن) ÷ 3

n : تعداد روزها در دوره هموار سازی (smoothing period) (معمولاً 20)

σ[TP, n] : انحراف معیار در طول n دوره گذشته از قیمت معمول

انحراف معیار مفهومی آماری است که بیان کننده چگونگی پراکندگی قیمت ها حول متوسط قیمت ها (میانگین متحرک) می باشد

اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو نوعی شاخص فنی است که با محاسبه میانگین های متعدد جهت یافتن سطوح حمایت و مقاومت در آینده و همچنین ارزیابی حرکت و جهت روند مورد استفاده قرار می گیرد.

این اندیکاتور توسط روزنامه نگار ژاپنی به نام گوئیچی هوسودا که حدود 30 سال در رابطه با این اندیکاتور تحقیقات به عمل آورد طراحی شد.

محاسباتی که در این اندیکاتور صورت می گیرد ابری را تشکیل می دهد که توسط آن می توان حمایت ها و مقاومت هایی را یافت که در آینده احتمال واکنش قیمت به آن ها وجود دارد.

اٌسیلاتور چیست؟

اٌسیلاتور در واقع نوسانگری است که معامله گر را از خریدهای هیجانی و فروش های هیجانی مطلع می سازد. اوسیلاتورها درواقع زیر مجموعه ای از اندیکاتورها هستند.

مفهوم خریدهای هیجانی یعنی اینکه وقتی قیمت ها به حد بسیار بالایی می رسند و موسسات مالی بزرگ و سرمایه گذاران کلان دست از خرید بر می دارند ، خریداران ضعیف تر (خرد) با هیجان بازار را به قیمت های بالاتر سوق می دهند در این لحظه است که بازار در اشباع فروش می رود و اسیلاتورها به خوبی می توانند معامله گر را از این خرید هیجانی مطلع سازند.

همچنین فروش های هیجانی به این معناست که وقتی قیمت ها به حد بسیار پایینی از قیمت می رسند ، موسسات مالی بزرگ و سرمایه گذاران کلان دست از فروش بر می دارند و فروشندگان ضعیف تر (خرد) با هیجان بازار را به سمت قیمت های پایین تر سوق می دهند که نتیجه آن اشباع فروش می باشد و اسیلاتورها به خوبی این مسئله را به معامله گر هشدار می دهند.

زمانی که سایر ابزارهای دنبال کننده روند در شرایط ثبات بازار کارایی خوبی از خود نشان نمی دهند ، اسیلاتورها کاربرد بسیار مناسبی دارند و می توانند همچنان در کسب سود موثمر ثمر باشند.

با این حال کاربرد اسیلاتور محدود به دوره های بدون روند بازار نیست و برای تحلیل نمودارهای قیمت در طی روندهای بازار به خصوص اخطار های نقاط هیجانی که ممکن است موجب بازگشت یا اطلاح قیمت شود بسیار مناسب و ارزشمند عمل می کند. اسیلاتورها می توانند با نشان دادن واگرایی های قطعی در این باره که روند در آستانه کامل شدن است اخطار بدهد.

انواع اسیلاتور

در این بخش به معرفی تعدادی از مهم ترین اسیلاتورها می پردازیم اما قبل از معرفی آن ها ، این نکته را باید متذکر شویم که اسیلاتورها نیز مانند اندیکاتورها به دو نوع تقسیم می شوند :

• Centered Osillators (اسیلاتورهای مرکزی)
• Banded Osillators (اسیلاتورهای نواری)

اسیلاتورهای Centered نوعی از اسیلاتورها هستند که بالا یا پایین یک خط مرکزی نوسان می کنند. سیگنال های این گروه از اسیلاتورها بر اساس وضعیت اسیلاتور نسبت به خط مرکزی ارزیابی می شود.

اسیلاتورهای Banded نوع دیگری از اسیلاتورها هستند که در محدوده دو باند ماکزیمم و مینیمم نوسان می کنند. سیگنال های از این قبیل از اسیلاتورها ، بر مبنای نوسان اسیلاتور نسبت به این دو باند سنجیده می شود.

حال به معرفی چند اسیلاتور معروف و پرکاربرد می پردازیم.

اسیلاتور قدرت نسبی RSI

Relative Strength Index با نام اختصاری RSI نخستین بار در سال 1978 توسط J.Welles Wilder معرفی گردید.

این اسیلاتور از نوع نواری (Banded) بوده و دانه نوسانات آن بین مقادیر 0 الی 100 متغیر است. خط ماکزیمم به صورت پیش فرض روی عدد 70 و خط مینیمم روی عدد 30 تنظیم گردیده است. بنابرای مناطق بیش خرید و بیش فروش به ترتیب بین اعداد 70 الی 100 و 0 الی 30 می باشد.

استفاده از بازه های زمانی 9 و 14 بر اساس قیمت پایانی جهت تنظیمات اسیلاتور توصیه می گردد.

اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic)

اسیلاتور استوکاستیک برای اولین بار در اواخر دهه 1950 توسط George C.Lane معرفی گردید.

خط ماکزیمم به صورت پیش فرض روی عدد 80 و خط مینیمم روی عدد 20 تنظیم گردیده است. بنابراین مناطق بیش خرید و بیش فروش به ترتیب بین اعداد 80 الی 100 و 0 الی 20 می باشند.

این اسیلاتور از دو پارامتر K% و D% تشکیل می گردد. استفاده از پارامترهای 5 ، 3 و یا 15 ، 5 برای خطوط K% و D% توصیه می گردد.

اسیلاتور میانگین متحرک همگرایی/واگرایی MACD

این نوع اسیلاتور با نام اختصاری MACD و نام کامل Moving Average Convergence / Divergence توسط Gerald Appel معرفی گردید.

این اسیلاتور از نوع مرکزی بوده و نوسانات آن در محدوده خط مرکزی انجام می گیرد. این اسیلاتور درواقع بر اساس اختلاف مابین دو اندیکاتور میانگین متحرک با پریودهای زمانی متفاوت کار می کند.

استفاده از دو MA با بازه های زمانی 12 و 26 جهت تنظیمات این اسیلاتور توصیه می گردد.

اسیلاتور شاخص کانال کالا (CCI)

اسیلاتورIndex Commodity Channel توسط Donald r.lambert معرفی گردید. او با برای ساده سازی مقادیر اسیلاتور را بر یک عدد ثابت تقسیم کرد.

این اسیلاتور از نوع نواری (Banded) بوده و نوسانات قیمت بین اعداد 100+ و 100- قرار دارد. اعداد بالای 100+ نشان دهنده خریدهای هیجانی و رسیدن به سقف بازار و اعداد پایین تر از 100- نشان دهنده فروش های هیجانی و تشکیل کف بازار می باشد.

این اسیلاتور در اصل برای بازار کالا طراحی شده بود اما امروزه در بازار اوراق بهادار ، بازارهای ارز و انواع دیگر بازارهای مالی کارایی دارد و مورد استفاده قرار می گیرد.

اسیلاتور R% لری ویلیامز

اسیلاتور R% لری ویلیامز توسط Larry Williams طراحی شده است.این اسیلاتور که به نام محدوده درصدی ویلیامز نیز شناخته می شود ، شاخص حرکتی است که بین اعداد 0 الی 100 حرکت می کند و سطوح بیش خرید و بیش فروش را مشخص می کند.

این اسیلاتور که از نوع نواری (Banded) است مشابه اسیلاتور استوکاستیک بوده و مشابه همان مورد استفاده قرار می گیرد. بازه زمانی مناسب برای این اسیلاتور 14 روز در نظر گرفته شده است.

کلام آخر

در این مقاله متوجه شدیم که اندیکاتور و اسیلاتورها چه هستند. متوجه شدیم که اسیلاتورها درواقع زیر مجموعه ای از اندیکاتورها هستند که هر کدام به دو نوع تقسیم می شوند و هر اندیکاتور یا اسیلاتوری شامل نوع خاص خود می باشد.

همچنین با انواع اندیکاتور ها و اسیلاتورهای مهم و کارایی آن ها آشنا شدیم و به این نتیجه رسیدیم که اندیکاتورها در بحث تحلیل و ارزیابی بازارهای مالی بسیار می توانند به معامله گران در تصمیم گیری های معاملاتی کمک کنند اما باید به این نکته توجه شود که اندیکاتور به تنهایی نمی تواند سبب سودآوری مستمر شود و حتماً باید در کنار سایر ابزارها و مباحث علمی تحلیل تکنیکال به کار روند.

استراتژی معاملاتی باندهای بولینگر

داده می شود و سپس چند استراتژی مفید بر اساس این اندیکاتور معرفی می شود.

آنالیز باندهای بولینگر :

بهترین توصیف برای باندهای بولینگر ، محاسبات باند بولینگر اندیکاتوری جهت نمایش فراریت در نمودار است.این اندیکاتور دارای دو محدوده

بالایی و پایینی است که هنگام فراریت عکس‌العمل نشان می‌دهند. این دو محدوده در منتهی قیمت واقع شده‌اند.

هنگامی که فراریت ابزاز معاملاتی زیاد می شود فاصله میان دو محدوده افزایش خواهد یافت. و هنگامیکه فراریت

در آن ابزار معاملاتی کاهش می‌یابد آنها به هم نزدیک خواهند شد.این اندیکاتور از میانگین متحرک ساده با دوره زمانی ۲۰

استفاده می کند و نقاط ورود و خروج را برای معامله ارائه می‌کند.

محاسبه باندهای بولینگر:

همانطور که توضیح داده شد باندهای بولینگر از سه خط، بالایی ، پایینی و میانی شکل گرفته است. خط میانی

میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه می باشد. آن از جمع قیمت های بسته شدن در ۲۰ روز آخر و تقسیم نتیجه بر ۲۰

بدست می آید. خط بالایی نیز از میانگین متحرک ساده با پریود ۲۰ روزه با پارامتر انحراف استاندارد، شکل گرفته

است . خط پایین نیز به همین صورت از میانگین متحرک ساده با پریود ۲۰ روزه و انحراف استاندارد شکل یافته

است. انحراف استاندارد پیش‌فرض ۲ است. این تنظیمات پایه باندهای بولینگر به صورت Bolinger(20,2)

نمایش داده می شود.

چطور باندهای بولینگر را استفاده کنیم:

اگرچه اولین کاربرد باندهای بولینگر برای شناسایی فراریت است، استفاده از آن برای شناسایی حمایت و مقاومت

نیز کاربرد زیادی دارد. این اندیکاتور دارای سه خط است که علاوه بر وظایف تعریف شده هر کدام نقش

حمایت/ مقاومت را نیز بازی می کنند. هرچند باندهای بالا و پایین این نقش را بهتر بازی می‌کنند.

سیگنال های مختلفی توسط باندهای بولینگر محاسبات باند بولینگر ایجاد می‌شود. این سیگنال ها در پاسخ های به شرایط مختلف قیمت

در نمودار ایجاد می شود. اجازه دهید هر کدام از این سیگنال ها را بررسی کرده و درباره پتانسیل آنها صحبت کنیم.

محدوده باندها:

هنگامی که باندهای بولینگر به هم نزدیک می‌شوند، معامله‌گر متوجه می‌شود که فراریت در بازار کم شده است.

در این شرایط حجم معاملات نیز کاهش یافته و جفت ارز به حالت ثبات و رنج می رود و بنابراین روندی در آن دیده

نمی‌شود. این حالت را فشرده شدن باندهای بولینگر می نامند، زیرا باند‌ها فشرده و به هم نزدیک می شوند. اغلب

در این حالت که قیمت در محدوده رنج است از معامله اجتناب می شود زیرا فرصت‌های سود ده نسبت به حالت

روند دار بسیار کم است. در شکل زیر یک وضعیت محدود شدن را در باندهای بولینگر مشاهده می‌کنید.

یک مفهوم مهم که باید درج شود این است که در بازار فارکس معمولاً از پریودهای با فراریت پایین به پریودهای

با فراریت بالا حرکت می کند و برعکس.

هما نطور که دیده می‌شود قیمت بعد از محدود شدن به سمت مسیر نزولی می‌رود و روند بازار نزولی را شکل

شکسته شدن محدوده فشرده در باندهای بولینگر ایده خوبی را برای ورود به بازار هنگامی که قیمت به آن سوی

باند‌ها می‌رود می دهد. در حقیقت این شرایط این ایده را فراهم می‌کند که محدوده رنج در بازار خاتمه یافته و

احتمالاً قیمت وارد فاز جدیدی در روند شده است.

قیمت باند پایین را لمس نموده است:

سیگنال استاندارد باندهای بولینگر به این صورت است، قیمت پایین است/ اشباع فروش از دیدگاه فراریت داریم .

از این رو فرصت خرید با توجه به پرش صعودی خواهیم داشت. در حقیقت یک سطح حمایتی مخفی با توجه به

فراریت زیاد متصور هستیم. هرچند اگر قیمت نزول کرده و به پایین باند برود فاصله بین دو باند باز افزایش یافته

و باید در مورد ورود به معامله خرید دقت کرد. هنگامی که فاصله دو باند افزایش می‌یابد و مومنتوم قیمت به

زیر باند پایینی می‌رود ، نشانی از ادامه روند نزولی است.

قیمت باند بالایی را لمس کرده است:

همین سناریو بالا در جهت مخالف نیز وجود دارد. ما به باند بالایی به عنوان یک سطح مقاومتی مخفی هنگامی

که فراریت حداکثر خود را می یابد نگاه می کنیم. هر چند اگر باند ها باز شوند و محاسبات باند بولینگر قیمت شروع به بستن کندل ها

یکی بعد از دیگری در بالای باند بالایی کند ما همچنان انتظار روند صعودی را خواهیم داشت.

شکست میانگین متحرک باندهای بولینگر:

شکست در میانگین متحرک باندهای بولینگر اصولا سیگنال تاییدی است که اگر قیمت با باندها برخورد داشته

باشد صادر می‌شود. اگر قیمت با باند بالایی برخورد دا شته باشد و میانگین متحرک ساده با پریود ۲۰ را در جهت

نزول بشکند سیگنال قوی فروش داده می‌شود.و اگر قیمت از برخورد باند پایینی بازگردد و میانگین متحرک با

پریود ۲۰ را به سمت بالا قطع کند سیگنال قوی خرید صادر می‌شود.

از طرف دیگر شکست میانگین متحرک ساده با پریود ۲۰ می‌تواند به عنوان سیگنال خروج هنگامی که معامله ای

را بر اساس باندهای بولینگر انجام داده‌اید باشد.

نمودار باند بولینگر بالا آنچه را در مورد سیگنال‌ها توضیح داده‌ایم خلاصه می‌کند. دایره های آبی اشاره به

شکست های اصلی میانگین متحرک ۲۰ روزه ساده دارند. فلش سیاه اشاره به فشرده شدن باندهای بولینگر دارد.

فلش قرمز نشان دهنده روند قیمتی است در حالی که باند پایین بولینگر را می شکند و فلش سبز نشان دهنده

روند صعودی به سمت باند بالای بولینگر است.

معامله در باندها:

حال که با ساختار و سیگنال های باندهای بولینگر آشنا شدیم زمان آن است که کمی تمرکز خود را بر روی

استراتژی های معاملاتی که از باندهای بولینگر استفاده می‌کنند متمرکز کنیم.

باندهای بولینگر با الگوهای کندل استیک:

یکی از روش‌های معاملاتی مطمئن استفاده از ترکیب باندهای بولینگر بهمراه الگوهای کندل استیک است.

می توانید با لمس قیمت توسط باند پایین و با ظاهر شدن الگوی کندل استیک بازگشتی اقدام به خرید کنید.

و در طرف عکس با لمس قیمت توسط باند بالایی بولینگر و با ظاهر شدن کندل بازگشتی اقدام به فروش کنیم ,

معامله را ببندیم.

برای انجام این تنظیم باید حد ضرر را در طرف دیگر الگوی کندل استیک بازگشتی قرار دهیم. من ترجیح می دهم

نیمی از معامله خود را هنگامی که قیمت به میانگین متحرک باندهای بولینگر می‌رسد ببندم. دلیل آن این است

که الگوهای کندل استیک اغلب نشان از بازگشت های بزرگ نیستند ولی عموماً بازگشت های کوچک و خوبی را

پیش‌بینی می‌کنند. ما می‌توانیم برای قسمت باقیمانده از معامله همچنان صبر کنیم و از مزایای حرکت بعدی

بهره بگیریم. اگر در این حالت قیمت در جهت روند پیش فرض ما ادامه داد ، از شکست میانگین متحرک باندهای

بولینگر به عنوان سیگنال خروجی استفاده می‌کنیم. هر چند اگر شما سیگنال بازگشتی دیگری را زودتر دریافت

کردید بهتر است معامله را در همانجا ببندید و منتظر شکست میانگین متحرک ساده نباشید.

اجازه دهید نحوه عملکرد این استراتژی را نمایش دهیم

نمودار بالا مربوط به EURUSD از ۱ تا ۱۶ آپریل ۲۰۱۴ است. این نمودار نشان دهنده یک معامله خرید است که

با یک الگوی کندل استیک بازگشتی آغاز می‌شود. فلش سیاه روی نمودار نشان دهنده فشرده شدن باندهای

بولینگر است. به عبارتی باندهای اندیکاتور به یکدیگر نزدیک می شوند، سپس قیمت شروع به ریزش می کند

و در طول ریزش باند ها به شدت باز می شوند. به زودی کف الگوی کندل استیک بازگشتی Tweezer را مشاهده

می‌کنیم ، که در تصویر با دایره سبز نشان داده شده است. این سیگنال قوی خرید در باند پایینی است و فرصت

خرید در EURUSD را می دهد. همانطور که در نمودار دیده می شود حد ضرر را در زیر پایین ترین نقطه از این

الگو قرار می دهیم.

در ادامه قیمت شروع به افزایش می کند، حدود ۶ کندل بعد EURUSD میانگین متحرک ۲۰ روزه باند بولینگر

را شکسته است. این زمانی است که باید ۵۰ درصد از معامله را ببندیم. رشد قیمت ادامه می‌یابد ، در ادامه چند

الگوی بازگشتی کندل استیک را مشاهده می‌کنیم. هرچند آنها تایید نمی شوند و از آنها به عنوان نقطه خروج

چشم پوشی می کنیم. در انتهای افزایش قیمت یک الگوی دوجی دیده می شود که با دو کندل نزولی بزرگتر

تایید می شود. نقطه بسته شدن کندل نزولی دوم را می‌توان به عنوان اولین نقطه خروج (Full Close 1)

در نظر گرفت.اگر این سیگنال را برای خروج کافی نمی بینید می توانید صبر کنیم حدود ۳ کندل بعد قیمت

میانگین متحرک ۲۰ روزه را لمس می‌کند و معامله بسته می‌شود. بنده الگوی دوجی به همراه دو کندل نزولی

را به عنوان نقطه خروج ترجیح می دهم. حتی اگر شما این سیگنال را قانع‌کننده نمی بینید دقت کنید آن

۸ ساعت قبل از بسته شدن هفتگی بازار ظاهر شده از این رو بهتر است این معامله را ببندید. این کار شما را

از ریسک های آخر هفته و گپ های بازشدن روز دوشنبه حفظ می کند. اگر صبر کرده باشید شما قربانی 30 پیپ

شکست باندهای بولینگر:

در این استراتژی معاملاتی به دنبال وضعیت هایی هستیم که قیمت به طرف دیگر باندهای بولینگر حرکت کند

همزمان اگر باندهای بولینگر گسترش یابند هشداری به فراریت زیاد است . به علاوه به اندیکاتور حجم نیز نگاه

می کنیم تا اگر حجم افزایش یافت یاهم جهت با روند در حال افزایش است معامله انجام دهیم.

اگر همه این شرایط فراهم شد هم جهت با شکست وارد معامله می شویم. این روش به شما کمک می کند تا

از حرکات سریع قیمت به سبب حجم های بالای معامله یا فراریت بالا بهره ببرید تا زمانی که قیمت مجدد بازنگشته

و خط میانگین متحرک 20 روزه شکسته نشده باشد در این معامله باقی می مانیم .

اجازه دهید با یک مثال نحوه عملکرد این استراتژی را نشان دهیم.

در شکل بالا نمودار USDJPY 4 ساعت از ۲۹ مارس تا ۱۲ آپریل را مشاهده می کنید. در این تصویر سیگنال

خریدی را که بر اساس باندهای بولینگر و اندیکاتور حجم صادر شده است را مشاهده می کنید

در ابتدای نمودار مشاهده می‌شود که قیمت ، میانگین متحرک ۲۰ روزه را از بالا به پایین می شکند، هرچند که

دو باند نزدیک‌ یکدیگر هستند و اندیکاتور حجم نیز مقداری پایین دارد . از این رو فعلا وارد بازار نمی شویم .

ناگهان همان طور که با خطوط صورتی نشان داده می شود باندها شروع به باز شدن می‌کنند .همزمان همانطور

که با سه فلش سیاه نشان داده می شود افزایش در حجم معاملات USDJPY را مشاهده می‌کنیم. به این

دلایل ما فرصت مناسبی را برای فروش در ین خواهیم داشت . همواره باید حد ضرر خود را در این معامله

در نظر بگیرید و بهتر است آن را در بالای میانگین متحرک ۲۰ روزه قرار دهید . این مانند یک حد ضرر شناور است

و با ریزش حد ضرر خود را تنظیم می کنید.

مطابق با استراتژی ما تا زمانی که قیمت در زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه قراردارد در معامله باقی می مانیم.

بعد از فروش شدت ریزش قیمت افزایش می یابد این ریزش شدید روی ۶ روز ادامه دارد.

در تاریخ ۱۷ آپریل ۲۰۱۵ USDJPY به نقطه پایینی می‌رسد و به حالت رنج می‌رود. این حالت رنج به سمت

میانگین متحرک ۲۰ روزه تا شکسته شدن آن در 12 آپریل ادامه می یابد ، بر اساس استراتژی ما در اینجا سیگنال

خروج صادر می‌شود و ما باید خارج شویم.

بهترین استراتژی برای باندهای بولینگر کدام است؟

به نظر من استراتژی دوم بهتر است. دلیل آن این است که فراریت و حجم به هم وابسته هستند.از آنجایی

که تاثیر آنها بر یکدیگر مشخص است سیگنال‌های معاملاتی مطمئن تری صادر می‌شود. هنگامی که قیمت

با قدرت به طرف دیگر باندهای بولینگر می‌رود در حالیکه فراریت بالا بوده و حجم معاملات نیز زیاد است

انتظار یک حرکت بزرگ را خواهیم داشت.

به علاوه روش ورود و خروج به معامله در این استراتژی واضح تر است و این استراتژی قابلیت پیاده سازی

البته باندهای بولینگر بهمراه الگوهای کندل استیک نیز استراتژی شناخته شده ای است. هر چند انتظار ایجاد

حرکت‌های بزرگ را در آن نداریم.

از این رو توصیه می شود که ۵۰ درصد از معاملات خود را با رسیدن و شکستن میانگین متحرک ساده ببندید