اندیکاتور روند

پس این اندیکاتور خود از سه شاخص جداگانه تشکیل شده است که همین امر می‌تواند منجر به ارائه سیگنال‌های معاملاتی مطلوبی شود. ADX در وهله اول وجود یا عدم وجود روند را شناسایی می‌کند. در گام بعد هم قدرت روند فعلی را بررسی می‌کند. اما دو شاخص دیگر یعنی DI+ و DI- در تشخیص جهت روند به کار می‌روند. پس می‌توان دریافت که از این سه خط در کنار هم‌دیگر در تعیین قدرت و جهت روند استفاده می‌شود.

پنج راه برای شناسايی جهت روند، تحلیل تکنیکال

معامله كردن با روند در تحلیل تکنیکال اين است كه در جهت روند بازار معامله كنيد . چرا وقتي كه روند غالب صعودی است شما به دنبال معاملات فروش هستيد در حالي كه معاملات خريد مثل هلو برو تو گلو ست ؟ خيلي از معامله گران آماتور حتي وقتي كه با روند هاي لانگ كه ماههاست ادامه دارد مواجه ميشوند نميتوانند دست از پيش بيني بازگشت روند بكشند . در حالي كه ميتوانند به سادگي با ملحق شدن به روند پول خيلي بيشتري به جيب بزنند. حتي اگر شما يه معامله گر در جهت روند نيستيد مي توانيد مفاهيم معامله كردن روند های تايم فريم های بالا تر را با رويكرد جاري خودتان تركيب كنيد . شما با تايم فريم روزانه شروع مي كنيد و مي بينيد كه آيا روند صعودی يا نزولي يا خنثي هست، و از اطلاعات بدست آمده در تايم فريم پايينتر استفاده مي كنيد تا بتوانيد حركات قيمت ، روند ها و جهت روند ها رو و به درستي بخوانيد، حالا ما مي خواهيم موثر ترين روش براي تحليل يك چارت را معرفي كنيم.

فاز هاي متفاوت بازار

قبل از اينكه ما شروع كنيم كه بدونيم چطور مي توان روند ها را با تحلیل تکنیکال شناسايي كرد، ما بايد اول به طور واضح بدانيم در پي چه چيزي هستيم. بازار ميتواند يكي از سه حالت ؛ صعودي ، نزولي يا سايد( خنثي) را داشته باشد.

عكس بالا نشون ميده شما سه سناريو ممكن داريد و بازار چگونه بين فاز ها جابه جا ميشه اما معما چون حل شود آسان شود . بخش مشكل پيدا كردن اين حركت هاست ، درست زماني كه در حال اتفاق افتادن هستند، وقتي كه بازار در شرايط لايو و واقعي هست و حركت اندیکاتور روند ميكنه و فضاي سمت راست چارت خالي است، آنجا جايي است كه اين مقاله به كار مياد. به طور واضح اين مقاله نميخواد به شما نشان بدهد كه چطور وارد نقاط ورود به معامله را شناسايي كنيد بلكه هدفش اين است كه قيمت و روند را به شكل موثر تري درك كنيد.

1- راه ساده : خط گراف

اكثر معامله گران وقتي چارت ها را مشاهده ميكنند فقط از كندل ها و ميله ها ي چارت استفاده ميكنند اما خط گراف را كه يك ابزار خيلي ساده و موثر است كه به آنها اجازه مي دهد وراي همه شلوغي و همهمه كه در بازار هست رو ببينند ، را فراموش ميكنند – هدف كندل ها و ميله ها اين است كه اطلاعات جزيي در باره آنچه كه در چارت اتفاق ميافتد را به ما بدهند اما آيا وقتي كه روند كلي رو شناسايي ميكنيم انها ضروري هستند ؟ احتمالا خير

معامله گري كه گاهاً ( حد اقل يك بار در طول هفته) به تايم فريم بالاتر مي رود تا تصوير واضح تري از آنچه در بازار اتفاق ميافتد داشته باشد و از آنجايي كه هدف ما تنها شناسايي جهت هست خط گراف يك شروع عالي ست به ويژه اينكه ما در تايم فريم بالاتر هستيم و ميخواهيم جهت كلي بازار رو شناسايي كنيم

2- قله ها و دره ها

اين روش مورد علاقه من براي تحليل تکنیکال چارت ها است كه خيلي هم ساده است، همان چيزي ست كه شما احتياج داريد تحليل تكنيكال متداول ميگويد كه داخل يك روند صعودي شما قله اي بالاي قله قبلي داريد( يعني هاير هاي بعد از هاي ) چون خريدار ها در اكثريت هستند و قيمت را بالا ميبرند و دره ها هم بالاي دره قبلي تشكيل ميشود( هاير لوي داريم بعد از لو ها) چون خريدار ها به خريد ادامه مي دهند و قيمت را به بالا هل ميدهند ،و در روند نزولي شما در ه اي پايين دره قبلي داريد ( يعني لور لو بعد از لو داريد) چون فروشندگان در اكثريت هستند و قيمت را پايين مي برند و قله ها هم زير قله قبلي تشكيل مي شود ( لورهاي بعد از هر های)

بازهم زياد مهم نيست اگر فراموش كنيد كه از جهت روند صرفا به عنوان يك فيلتر براي معاملاتتون در تحلیل تکنیکال استفاده كنيد. در اكثر موارد شما بايد نسبتا قادر باشيد به سرعت بگيد كه در يك روند صعودی نزولی يا خنثي هستيد اگر نميتوانيد سريعا تشخيص دهيد چه اتفاقي روي نمودار در حال رخ داد است معمولا بهتر است كنار بايستيد و دست نگهداريد تا دوباره واضح ببينيد دارد چه اتفاقي مي افتد.

3- ميانگين متحرک

ميانگين هاي متحرك معروف ترين ابزار معاملاتي تحلیل تکنیکال براي تشخيص جهت بازار هستند ، عالي اند اگر چه بايد به چند نكته وقتي جهت روند را با ميانگين ها متحرك تحليل ميكنيد آگاه باشيد طول ميانگين متحرك (دوره ميانگين متحرك) روي سيگنال هايي كه از چرخش بازار ميگيريد تاثير ميگذارد ميانگين متحرك هاي كوچك سيگنال هاي زود هنگام و غلط زيادي ميدهد همچنين به حركت هاي كوچك بازار خيلي سريع واكنش ميدهد به عبارت ديگر ميانگين هاي متحرك سريع ميتونند شما را زود از بازار بيرون بيارن وقتي كه نزديك تغيير است. ميانگين متحرك هاي كند( با دوره بالا) خيلي دير سيگنال ميدهد يا به شما كمك ميكنند كه روند را مدتي بيشتر همراهي كنيد و نويز ها را فيلتر ميكند. در عكس ذيل ما از ميانگين متحرك 50 به عنوان يك ميانكين متحرك متوسط استفاده ميكنيم . شما مي تونيد ببنيد كه در يك روند صعودي قيمت هميشه به خوبي بالاي ميانگين متحرك مي ايستد و وقتي كه ميانگين متحرك را قطع ميكند وارد حالت رنج ميشود قيمت خيلي توجهي به ميانگين متحرك نميكند چون در وسط رنج افتاده است . اگر ميخواهيد از ميانگين متحرك به عنوان يك فيلتر استفاده كنيد ميتوانيد ميانگين متحرك 50 را در تايم فريم روزانه استفاده كنيد و سپس فقط دنبال معاملات در جهت ميانگين متحرك روزانه در تايم فريم هاي پايينتر باشيد.

4 – كانال ها و خطوط روند

كانال ها و خطوط روند راه ديگري براي تشخيص جهت روند هستند و ميتوانند براي تشخيص بازار رنج و خنثي بيشتر كمك كننده باشند. اگر چه ميانگين هاي متحرك و تحليل هاي ها و لو ها ميتوانند در مرحله اوليه روند استفاده شوند ، خطوط روند براي مراحل بعدي روند مناسب تر هستند چرا كه شما به دو نقطه تماس (بهتر 3 تا ) احتياج داريد. من عمدتا از خطوط روند براي تشخيص تغييرات آغاز روند استفاده ميكنم وقتي كه شما يك روند قوي داري و ناگهان خط روند شكسته ميشود اين ميتونه يه سيگنال براي تبديل به يك روند جديد باشه. خطوط روند در داخل حالت رنج ايده آل هستند وقتي كه به دنبال سناريو هاي بريك اوت كه قيمت دوباره وارد حالت روند ميشه . همچنين خطوط روند ميتوانند به خاطر ويژگي هاي اغراق آميز شون به زيبايي با ميانگين ها متحرك تركيب شوند. اگر ميخواهيد در مورد خطوط روند بيشتر بياموزيد چند دقيقه وقت بزاريد و اين ويدئو ي بياموزيم چكونه خطوط روند را رسم كنيم را ببينيد.

5- چگونه از انديكاتور ای دی ايكس استفاده كنيم

يك انديكاتوري است كه ميتوانيد براي تشخيص جهت روند در تحلیل تکنیکال به كار ببريد ADX اين انديكاتور شامل 3 خط است .خطوط انديكاتور قدرت روند و قدرت آن را (كه ما حدف ش كرديم در اين مثال چون فعلا فقط ميخوايم جهت روند رو تحليل كنيم ) به شما ميگويند قدرت صعودي را نشان ميدهد (خط سبز )و DI+خط نشان دهنده قدرت نزولي ست (خط قرمز )DI +خط همون طور كه در تصوير پايين ميبينيد سيگنال انديكاتور صعودي است وقتي كه خط سبز بالاي خط قرمز قرار دارد و وقتي كه خط قرمز بالاتر از خط سبز باشد سيگنال نزولي است و وقتي كه قيمت رنج و خنثي هست دو خط انديكاتور خيلي نزديك به هم هستند و اطراف خط مياني مي پلكند اين انديكاتور ميتواند با انديكاتور ميانگين متحرك به خوبي تركيب شود و ميتوانيد ببينيد كه وقتي كه خطوط انديكاتور با هم برخورد ميكنند در خطوط ميانگين متحرك هم برخورد خطوط را داريم.

تركيب بهترين ابزار های معامله گری

همون طور كه در اين مقاله ديديم هر ابزار و مفهومي مزيت ها و محدوديت هاي خودشو داره — هيچ چيزي براي همه زمان ها به درد بخور نيست اگر چه تا وقتي بردهاتون از باخت هاتون بيشتره ضرورتي نداره كه راهي رو پيدا كنيد كه 100 برنده باشيد (چيزي كه اصلا اتفاق نمي افته) . در نهايت به اين ميرسيد كه بيايد ببينيد كه چه طور به خوبي از ابزار معامله گري استفاده كنيد ، چطور به خوبي درك شون كنيد و چطور ميتوانيد درشرايط بازار زنده ( لايو) ميتوانيد به خوبي به كار ببريد.

اندیکاتورهای روند نما یا Trend ،اندیکاتورهای نوسان نما یا Oscillator،اندیکاتورهای حجمی یا Volume

انواع اندیکاتورها را می‌توان در سه گروه اصلی اندیکاتورهای روندنما و اندیکاتورهای نوسان نما و اندیکاتورهای حجمی به شرح زیر طبقه بندی نمود در این پست ما به رایج ترین اندیکاتورها و طبقه بندی اندیکاتورها خواهیم پرداخت

اندیکاتورهای روندنما

اندیکاتورهای روندنما در وهله نخست سعی می‌کنند تشخیص دهند که آیا با یک بازار جهت ‌دار مواجه هستیم یا یک بازار نوسانی و بدون جهت.

سپس در صورتی که بازار از نوع روند دار باشد تلاش می‌کنند جهت این روند را به صورت صعودی یا نزولی مشخص نمایند.

روند دار بودن یا نبودن بازار از این جهت واجد اهمیت است که روش معاملاتی در بازارهای رونددار و بدون روند کاملاً متفاوت و حتی متضاد با یکدیگر می باشد.

برخی از رایج ترین اندیکاتورهای روند نما عبارتند از میانگین های متحرک ساده و نمایی و باندبولینگر اندیکاتور پارابولیک سار میانگین متحرک و غیره …

این اندیکاتور ها در اغلب نرم افزارهای تکنیکال در گروه جداگانه ای تحت عنوان اندیکاتورهای ترند فلور یا به اختصار ترند طبقه‌بندی می‌شود که به معنی اندیکاتورهای است که دنبال کننده روند می باشد

میانگین متحرک جزء اولین اندیکاتور ها و مشهورترین اندیکاتورهای روند نما هستش که قاعدتاً اولین اندیکاتور ابتدایی در تاریخچه تحلیل تکنیکال نیز هست.

اندیکاتورهای نوسان نما

اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتورها با هدف تولید و صدور سیگنال های خرید و فروش طراحی شده اند .

مهمترین وظیفه اسیلاتورها این است که بتوانند بهترین نقاط را جهت ورود و خروج به بازار پیدا کرده و آنها را در سریع ترین زمان به معامله گر پیشنهاد دهند.

معمولاً اسیلاتورها سیگنال‌های خود را بر مبنای خروج از نواحی اشباع خرید و فروش و یا بر مبنای تلاقی باخت سیگنال تولید می‌کند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (rsi) یکی از مشهورترین اندیکاتور برای نوسان نما می باشد همانطور که مشخص است فرمول درونی آن به گونه‌ای تعریف شده که بتواند قدرت خریداران و فروشندگان را اندازه گیری نماید.

اندیکاتور rsi اندیکاتور روند بر حسب درصد بیان می شود به عنوان مثال اگر مقدار اندیکاتور rsi برابر با ۱۰۰% باشد یعنی تمامی قدرت بازار به طور کامل در اختیار خریداران قرار گرفته است و بالعکس اگر مقدار اندیکاتور برابر با صفر باشد یعنی تمام قدرت بازار به طور کامل در دست فروشندگان است.

برخی از رایج‌ترین اسیلاتورها که اغلب مورد استفاده معامله‌گران قرار می گیرند عبارتند از : اندیکاتور شاخص قدرت نسبی “مکدی ” استوکاستیک ” منتوم ” و غیره…

نکته :هر چقدر که اسیلاتورها در تایم فریم های بالاتر استفاده نموده و یا از دوره تناوب بزرگتری برای آنها استفاده کنید معمولاً تعداد سیگنال های صادره توسط آنها کمتر خواهد شد و در عوض میزان خطای این سیگنال ها نیز کمتر می‌شود.

اندیکاتورهای حجمی

اندیکاتورهای حجمی ساخته شده اند تا میزان تزریق نقدینگی به بازار و یا میزان خروج پول از بازار را اندازه گیری نمایند.

یکی از مهمترین دغدغه‌های همیشگی معامله گران بر این است که بتوانند بدون برخورداری از رانت اطلاعاتی و بدون دسترسی به اطلاعات پنهانی از نحوه جریان پول هوشمند درون بازار مطلع شود.

اندیکاتور حجمی این تلاش می‌کند که تا با استفاده از محاسبات به اندازه گیری هایی که بر روی حجم معاملات انجام می دهند نسبت به چگونگی ورود و خروج اسمارت مانی به درون بازار آگهی یابد و معامله‌گر قادر به موج سواری بر روی جریان نقدینگی نمایند.

نکته :یک تحلیلگر تکنیکال برای آگاهی از همه آنچه که در پشت پرده بازار در حال وقوع است صرفاً به سه فاکتور (قیمت) (زمان) (حجم) معاملات احتیاج دارد.

فرض بر این است که تحلیلگران تکنیکال می توانند کلیه محاسبات و اندازه‌گیری لازم را صرفا با اتکا به همین سه متغیر اصلی انجام بدهند نمودار و اندیکاتور مورد نیاز را رسم نموده و کلی پیش‌بینی‌ها و تصمیم‌گیری لازم جهت ورود و خروج موفق انجام دهند

آموزش اندیکاتور DMI؛ تشخیص جهت حرکت و قدرت روند

اندیکاتور حرکت جهت‌دار یا Directional Movement Index که به اختصار DMI نامیده می‌شود، اندیکاتوری است که جی وایلدر آن را در سال ۱۹۷۸ توسعه داده است. به کمک این ابزار، می‌توان جهت حرکت و قدرت روند یک دارایی را شناسایی کرد. این کار از طریق مقایسه قله‌ها (سقف‌ها) و دره‌های (کف‌های) قبلی که در سهم تشکیل شده است و هم‌چنین دو خط دیگر انجام می‌شود. در ادامه به آموزش اندیکاتور DMI می‌پردازیم تا بتوانیم به کمک این اندیکاتور روند سهم را تفسیر کنیم و از سیگنال‌های معاملاتی خوبی مطلع شویم.

اندیکاتور DMI چیست؟

در آغاز آموزش اندیکاتور DMI‌، باید به ساختار این ابزار بپردازیم. گفتیم که این اندیکاتور به بررسی قله‌ها و دره‌های سهم می‌پردازد. اندیکاتور مذکور، به کمک دو خط می‌تواند جهت حرکت سهم را تشخیص دهد. خط اول را که خط حرکت جهت‌دار مثبت نام دارد با علامت DI+ نشان می‌دهند. خط دیگر هم خط حرکت جهت‌دار منفی نام دارد که با علامت DI- برچسب‌گذاری می‌شود. البته در اندیکاتور حرکت جهت‌دار، یک خط دیگر نیز وجود دارد که به آن خط حرکت جهت‌دار می‌گویند که با ADX نشان داده می‌شود. این خط اختیاری است و می‌توان آن را ترسیم نکرد. به کمک این خط می‌توان تفاوت میان دو خط دیگر را نشان داد.

پس این اندیکاتور خود از سه شاخص جداگانه تشکیل شده است که همین امر می‌تواند منجر به ارائه سیگنال‌های معاملاتی مطلوبی شود. ADX در وهله اول وجود یا عدم وجود روند را شناسایی می‌کند. در گام بعد هم قدرت روند فعلی را بررسی می‌کند. اما دو شاخص دیگر یعنی DI+ و DI- در تشخیص جهت روند به کار می‌روند. پس می‌توان دریافت که از این سه خط در کنار هم‌دیگر در تعیین قدرت و جهت روند استفاده می‌شود.

این اندیکاتور هم‌چون اندیکاتورهای RSI، ATR و پارابولیک SAR از زمان توسعه تاکنون بسیار مورد استفاده قرار گرفته است و تحلیل‌گران بسیاری با تکیه بر آن اقدام به شناسایی روند سهام خود می‌کنند.

• در شرایطی که خط DI+ از خط DI- بالاتر باشد، فشار خرید و افزایش قیمت در سهم به میزان بیشتری دیده می‌شود.
• در شرایطی که خط DI+‌ از خط DI- پایین‌تر قرار بگیرد، فشار فروش در سهم بیشتر است و قیمت‌ها تمایل به ریزش دارند.
• این اندیکاتور در تشخیص جهت حرکت سهم نیز عملکرد خوبی دارد.
• تقاطع‌هایی که در این اندیکاتور وجود دارد می‌تواند منجر به صدور سیگنال‌های معاملاتی خرید یا فروش شود. مثلا اگر خط DI+ خط DI- را به سمت بالا قطع کند، احتمال شروع یک روند صعودی وجود دارد.
• فاصله بیشتر میان دو خط DI+ و DI- به منزله قدرت بیشتر در روند قیمتی بازار است. اگر خط DI+‌ در فاصله زیادی بالاتر از خط DI- باشد، سهم با قدرتی زیاد به سمت بالا حرکت می‌کند. اما اگر خط DI- در فاصله زیادی بالاتر از خط DI+ جای بگیرد، حرکت سهم به سمت پایین با قدرت فراوانی دنبال می‌شود.

در بخش‌های بعدی نحوه استفاده از این موارد را به منظور انجام معاملات و ورود به موقعیت‌های مختلف توضیح خواهیم داد.

نکته: اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) را هم می‌توان با اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار ترکیب کرد و از هر دو اندیکاتور در کنار هم استفاده کرد. ADX وظیفه دارد قدرت روند را در حرکت‌های روبه‌بالا و روبه‌پایین نشان دهد. اعداد بالاتر از ۲۵ در این خط نشان از قدرت بالای روند صعودی یا نزولی دارند.

بیشتر بخوانید

فرمول اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار

در زیر سه فرمول را می‌بینید که مربوط به سه خط این اندیکاتور هستند.

در فرمول‌های فوق، متغیر‌ها به این شرح هستند:

• DM+ یا حرکت جهت‌دار= قله کنونی – PH
• PH= بالاترین سطح قیمت پیشین
• DM-= کف قبلی سهم – کف کنونی سهم
• CDM= حرکت جهت‌دار فعلی
• ATR= میانگین واقعی محدوده حرکتی

در ادامه اندیکاتور روند به توضیح فرمول بالا و انجام محاسبات خواهیم پرداخت.

آموزش محاسبه اندیکاتور DMI

به منظور محاسبه این اندیکاتور چند گام را باید دنبال کنید که به شرح زیر هستند:

• ابتدا لازم است مقادیر DM، +DM- و محدوده واقعی (TR) را برای هر دوره محاسبه کنید. در این اندیکاتور معمولا از دور‌‌های زمانی ۱۴ روزه به منظور تحلیل کمک گرفته می‌شود.
• در شرایطی که عدد حاصل از اختلاف قیمت قله کنونی و قله قبلی بیشتر از اختلاف قیمت کف کنونی و کف قبلی باشد از DM+‌ استفاده می‌شود
• اگر اختلاف قیمت کف کنونی و کف قبلی از اختلاف قیمت قله فعلی و قله قبلی بیشتر باشد، در آن صورت باید از DM- استفاده کرد.
• محدوده واقعی بزرگ‌ترین عدد در میان زوج‌های قله فعلی و دره فعلی، قله فعلی و قیمت بسته‌شدن قبلی یا کف فعلی و قیمت بسته‌شدن قبلی است.
• در مرحله بعدی لازم است که میانگین‌های ۱۴روزه DM+، DM- و TR را هموار کنید. به منظور به دست آوردن میانگین‌های همواره شده، مقادیر DM+ و DM- را وارد کنید.
• ۱۴ محدوده واقعی اول= مجموع ۱۴ محدوده‌ واقعی اول.
• مقدار ۱۴ محدوده واقعی بعدی= ۱۴ محدوده واقعی اول – (۱۴ محدوده واقعی قبلی/ ۱۴) + محدوده واقعی فعلی.
• مقدار همواره شده DM+ را بر مقدار هموارشده محدوده واقعی (ATR) تقسیم کنید. به این ترتیب DI+ محاسبه می‌شود. عدد به‌دست‌آمده را در ۱۰۰ ضرب کنید.
• از تقسیم DM- هموارشده بر TR هموارشده مقدار DI- به دست می‌آید که آن را نیز باید در ۱۰۰ ضرب کنید.
• به منظور محاسبه شاخص انتخابی حرکت جهت‌دار (DX) تفاضل DI+ و DI- را به دست می‌آوریم. سپس حاصل را بر مجموع DI+ و DI- تقسیم می‌کنیم. فراموش نکنید که در این محاسبات باید قدر مطلق تمامی مقادیر را درج کنید. در نهایت عدد به‌دست‌آمده را مانند مراحل پیشین در ۱۰۰ ضرب کنید.
• شاخص میانگین جهت‌دار یا ADX میانگین هموارشده شاخص DX است. برای محاسبه فرمول اندیکاتور ADX باید مقادیر DX را برای ۱۴ دوره اخیر محاسبه کنید و در ادامه نتایج را هموار کنید.

تفسیر شاخص حرکت جهت ‌دار

پیش‌تر و در آغاز آموزش اندیکاتور DMI هم گفتیم که مهم‌ترین هدف استفاده از این ابزار یافتن جهت روند در سهام مختلف و هم‌چنین دریافت سیگنال‌های معاملاتی است. حال می‌دانیم در شرایطی که خط DI+ خط DI-‌ را رو به بالا قطع کند، احتمال ایجاد یک روند صعودی وجود دارد. اما این مسئله چه اطلاعاتی به ما می‌دهد؟ این شرایط برای انجام معامله لانگ مناسب است. اما اگر خط DI+ خط DI- را به سمت پایین قطع کند، این امر خبر از احتمال وقوع یک روند نزولی می‌دهد. مسئله‌ای که ایجاد یک سیگنال فروش را در پی دارد؛ در نتیجه می‌تواند آغاز یک معامله شورت باشد.

نکته مهمی که در آموزش اندیکاتور DMI باید به آن دقت کرد این است که این ابزار (هم‌چون سایر اندیکاتورها) علاوه بر سیگنال‌های مفیدی که تولید می‌کند، احتمال ایجاد سیگنال‌های اشتباه و بد نیز دارد. مثلا ممکن است سیگنال‌ها از ادامه روند صعودی خبر دهند؛‌ در شرایطی که این روند ادامه‌دار نباشد و متوقف شود.

به جز مواردی که ذکر آن رفت، این اندیکاتور به عنوان ابزار تایید نیز به کار می‌رود. یعنی از این اندیکاتور می‌توان برای تایید روند یا تایید معاملات نیز استفاده کرد. در مواقعی که DI+ در بالای DI- در فاصله زیادی قرار داشته باشد، روند دارایی می‌تواند با قدرت در مسیر رو به رشد خود حرکت کند. از این مسئله می‌توان برای تایید معاملات لانگ فعلی و یا دریافت یک سیگنال جدید معامله لانگ بر اساس سایر متدهای ورودی استفاده کرد.

به طور معکوس، قرار گرفتن خط DI- در بالای خط DI+ و با فاصله زیاد، قدرت روند نزولی را تایید می‌کند. این امر تاییدکننده موقعیت‌های شورت نیز هست.

قدرت روند

از آن‌جا که مهم‌ترین کاربرد DMI‌ تجزیه و تحلیل قدرت روند است، پس تمرکز باید روی خط ADX باشد. سازنده این اندیکاتور اعتقاد داشت که اعداد بالای ۲۵ از وجود یک روند قوی در سهم خبر می‌دهند. اما اعداد زیر ۲۰ نشان از ضعف یا غیرموجود بودن روند دارند. فاصله میان ۲۰ و ۲۵ محدوده‌ای خنثی یا غیرقابل وصف است که نمی‌توان بر اساس آن تصمیم‌گیری کرد. هرچند معامله‌گران با تجربه این محدوده را نیز بررسی می‌کنند. پیش‌تر هم اشاره شد که قوت یا ضعف روند مسئله‌ای است که در گرو نمودار است. تحلیل وقایع گذشته به ما کمک می‌کند که مقادیر مناسبی به دست آوریم.

نکته: وایلدر از این اندیکاتور برای تحلیل ارز و کالاهایی استفاده می‌کرد که در مقایسه با سهام، نوسان بیشتری دارند و روندشان هم قوی‌تر است. این مسئله به خوبی نشان می‌دهد که از مقادیر مذکور نه فقط برای تحلیل قدرت یک روند، بلکه می‌توان برای سیگنال‌های تولیدی استفاده کرد.

تقاطع‌ها

تقاطع‌ دو خط DI+ و DI-‌، همان‌گونه که در بخش آموزش اندیکاتور DMI بیان کردیم، در روندهای صعودی و نزولی تفاسیر متفاوتی دارد.

در روندهای صعودی

در این شرایط خط ADX باید بالای ۲۵ قرار بگیرد. هم‌چنین خط DI+ از بالای خط DI- عبور می‌کند. حد ضرر باید روی مقدار LOW در روز جاری قرار گیرد. اگر حدضرر فعال نشد، نیازی به فروش زودهنگام دارایی نیست. یعنی اگر DI- هم از DI+ عبور کند ولی LOW نقض نشده باشد، باز هم نباید سیگنال را رها کنید. دقت کنید با افزایش ADX سیگنال تقویت خواهد شد. هرچه میزان ADX بالاتر رود، بهتر است میزان حد ضرر هم به مرور افزایش پیدا کند.

در روندهای نزولی

این روندها به منظور اتخاذ پوزیشن معاملاتی فروش استقراضی یا شورت مورد استفاده قرار می‌گیرند. مجددا نیاز است که ADX بالاتر از ۲۵ اندیکاتور روند باشد تا بتوان روند قوی را استنباط کرد. اما در روند نزولی برخلاف روند صعودی، باید DI- از بالای DI+ عبور کند. به این ترتیب حد ضرر باید در میزان High روز جاری قرار داده شود. چنان‌چه DI+ از DI- عبور کند ولی High نقض نشده باشد، نیازی به رها کردن سیگنال نیست. مجددا با افزایش ADX سیگنال ارائه‌شده تقویت خواهد شد. با توجه به این مسئله، بهتر است که معامله‌گر حدضرر خود را به مرور کم کند و پایین بیاورد.

محدودیت‌های اندیکاتور حرکت جهت‌دار

این اندیکاتور خود زیرمجموعه یک سیستم بزرگ‌تر یعنی ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار است. جهت روند را که توسط DMI شناسایی می‌شود، می‌توان با قدرت روند که از ADX به دست می‌آید ترکیب کرد. در اندیکاتور ADX اعداد بالاتر از ۲۰ به منزله قدرتمندی روند صعودی تلقی می‌شوند.

این اندیکاتور خود زیرمجموعه یک سیستم بزرگ‌تر یعنی ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار است.

مقادیر DI+ و DI- و هم‌چنین تقاطع‌ها، بر اساس قیمت‌ها و وقایع پیشین بازار به دست می‌آیند. پس نمی‌توان گفت این آیتم‌ها در کنار هم الزاما آینه رخدادهای پیش‌رو هستند.

محدودیت بزرگی که در این اندیکاتور به چشم می‌خورد، سیگنال‌های غلطی است که می‌تواند موجب ضرر معامله‌گر شود. چه بسا یک تقاطع در نمودار اتفاق بیفتد و سیگنال‌های متعددی صادر شود. ولی هیچ‌گونه واکنشی از جانب قیمت در نمودار سهم به چشم نخورد. حال در نظر بگیرید شخصی با تکیه بر این سیگنال وارد سهم شده باشد. اگر خوشبینانه نگاه کنیم، این فرد هیچ تغییری در میزان دارایی خود نخواهد دید (اگر متضرر نشود). هم‌چنین در بازه‌ای از زمان، ممکن است شاهد قطع چندباره خطوط توسط یک‌دیگر باشیم. اما نمی‌توان تمام این تقاطع‌ها را به منزله سیگنال تلقی کرد.

زمانی که در روندهای بزرگ و به صورت بلندمدت معامله می‌کنیم، می‌توان نمودار قیمت را در بلندمدت رصد کرد. یا می‌توان با ترکیب اندیکاتور ADX روندهای قوی را بهتر شناسایی کرد. به این ترتیب به میزان زیادی از خطاهای موجود در اندیکاتور کاست.

نکته: دقت کنید که مقادیر DMI به طور مستقیم می‌توانند از قدرت یا ضعف یک روند خبر دهند. پس ارائه سیگنال به این مقادیر بستگی دارد. این مسئله خود عاملی است که تعبیر و تفسیر معامله‌گر در آن دخیل است. از آن‌جا که مقادیر مورد قبول در نمودار ممکن است تغییر کنند، باید تعدادی از داده‌های قبلی نمودار را بررسی کرد. تحلیل‌گران تکنیکال به خوبی می‌توانند با رصد وقایع پیشین، تصمیمات درستی بگیرند.

مقایسه اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار و اندیکاتور آرون

به لحاظ ساختار، هر دو اندیکاتور DMI و اندیکاتور آرون (Aroon) از دو خط اصلی تشکیل شده‌اند. البته اندیکاتور DMI یک خط دیگر هم دارد که اختیاری است. هر دو اندیکاتور می‌توانند حرکات مثبت و منفی بازار را نمایش دهند و در تشخیص جهت روند عملکرد خوبی از خود نشان دهند.

تفاوت این دو اندیکاتور در محاسبات و فرمول آن‌هاست. پس با توجه به این مسئله بدیهی است که تقاطع‌هایی که میان خطوط موجود در این اندیکاتورها رخ می‌دهد، در زمان‌های متفاوتی ایجاد می‌شود و به همین دلیل سیگنال‌های صادرشده از جانب این دو اندیکاتور با هم متفاوت خواهند بود.

جمع‌بندی

اندیکاتور DMI در ترکیب خود از سه خط DI، +DI- و ADX استفاده می‌کند. از ترکیب این سه خط به منظور تعیین جهت حرکت و قدرت روند استفاده می‌شود. مانند سایر اندیکاتورها، این اندیکاتور نیز می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی مختلفی ارائه کند.

به کمک رفتار و نحوه حرکت خطوط در این اندیکاتور، می‌توان سهام را تحلیل کرد. در شرایطی که خط DI+ در بالای خط DI- قرار داشته باشد و ADX بالاتر از ۲۵ باشد، می‌توان از روند صعودی در سهم مطلع شد. در شرایط معکوس یعنی ز مانی که DI- بالاتر از خط DI+ قرار دارد و ADX‌ بالاتر از ۲۵ است احتمال آغاز روند نزولی در سهم وجود دارد.

دقت کنید که اندیکاتور حرکت جهت‌دار نیز محدودیت‌هایی دارد و ممکن است تمامی سیگنال‌هایی که صادر می‌کند صحیح نباشند. به همین دلیل بهتر است نمودار قیمت را به صورت بلندمدت بررسی کنیم چرا که داده‌های خطوط این اندیکاتور با توجه به تاریخچه قیمتی و وقایعی که قبلا اتفاق افتاده‌اند، تعیین می‌شوند. بازه‌های بلندتر موجب کاهش خطا و دریافت سیگنال‌های صحیح‌تر خواهند شد.

اندیکاتور روند

اندیکاتور (Technical Indicator: در لغت به معنی “نشانگر”) یک سری معادلات ریاضی با ورودی، اطلاعات معاملاتی گذشته شامل قیمت (تمام اطلاعات قیمتی یک کندل یعنی Close، Open، High و Low)، حجم معاملات، تغییرات قیمت و زمان است. خروجی اندیکاتورها بصورت نمودارهای گرافیکی روی چارت اصلی قیمت یا بصورت جداگانه در پایین نمودار ترسیم می‌شود و به تحلیل‌گران در اعتبارسنجی روند کمک می‌کند.

اندیکاتور MACD چیست؟ + سیگنال‌ها و تنظیمات MACD

اندیکاتور MACD مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence به معنی “همگرایی و واگریی در میانگین متحرک” است. مَکدی در دسته اندیکاتورهای تاخیری و دنباله‌رو روند قرار دارد. نمودار MACD نیز مانند سایر اسیلاتورها بصورت جداگانه در پایین چارت اصلی ترسیم می‌شود. همچنین بر خلاف RSI بین بازه 0 تا 100 نوسان نمی‌کند بلکه حول […] بیشتر بخوانید

اندیکاتور RSI چیست؟ فرمول RSI — آموزش کامل

اندیکاتور RSI بخاطر سرعت بالای تحلیل و استفاده آسان یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای کمکی تحلیل تکنیکال است. کاربرد آن در شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش به همراه سیگنال‌های بازگشت روند است. اسیلاتور RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. با محاسبه نرخ تغییرات قیمت و میانگین […] بیشتر بخوانید

واگرایی چیست؟ + انواع واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی (Divergence) در تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های مناسب برای پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها است. بدین‌صورت که هرگاه جهت حرکت در نمودار قیمت و اندیکاتور مخالف یکدیگر باشند واگرایی رخ می‌دهد و می‌توان تغییرات روند و جهت حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد. به بیان ساده حرکت یک اندیکاتور (مثلا اسیلاتور RSI یا MACD) و یا هر […] بیشتر بخوانید

اندیکاتور چیست؟ + مهمترین انواع اندیکاتورها

اندیکاتور (Indicator) یکی از مهم‌ترین مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که استفاده آسان، سهولت تحلیل و فهم سریع بر محبوبیت آنها بین تحلیلگران افزوده است. شناسایی قدرت و جهت روند (تایید روند فعلی یا اخطارهای بازگشت روند)، مناطق اشباع خرید و فروش (Overbought & Oversold) و پیش‌بینی آینده قیمت از کاربردهای اصلی اندیکاتورهاست و […] بیشتر بخوانید

چطور با اندیکاتور RSI سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم؟

RSI یکی از متداول‌ترین ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است. اندیکاتور RSI مخفف "Relative Strength Index" و به معنی شاخص قدرت نسبی است. فردی به نام J. Welles Wilder Jr برای اولین بار چنین شاخصی را ابداع کرد. این اندیکاتور درباره گرایش فروشندگان و خریداران به فروش یا خرید سهم، در بازه زمانی 14 (روز، هفته و ماه) اطلاعاتی می‌دهد و به معامله‌گران در شناسایی سهم های دارای خرید و فروش بیش از حد (به اصطلاح Overbought and oversold) کمک می‌کند.

شاید در نگاه اول، اندیکاتور روند درک مفهوم و استفاده از اندیکاتور RSI به نظر مشکل باشد. اگر تا به حال مفهوم و کاربرد RSI برایتان زیاد جا نیفتاده و یا موفق به کسب سود با استفاده از این اندیکاتور نشده‌اید، این مطلب به شدت به شما پیشنهاد می‌شود. ما در این مطلب آن را معرفی کرده و آموزش استفاده از این اندیکاتور را به ساده‌ترین شکل شرح خواهیم داد. همچنین سعی می‌کنیم با ذکر الگوهای واقعی و تمرین‌ها، در استفاده از RSI ماهر شوید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتورها به طور کل به 2 دسته اندیکاتورهای معمولی و اُسیلاتورها تقسیم می‌شوند. اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که دامنه نوسان دارند یعنی بین یک بازه خاصی نوسان می‌کنند. RSI هم از انواع اندیکاتورهای اسیلاتور است و بین 0 تا 100 نوسان می‌کند. در بازه 0 تا 100 دو ناحیه 30 و 70 نقاط کلیدی و حساس اندیکاتور شناخته می‌شوند. مقادیر بالای 70 اشباع خرید و مقادیر پایین 30 اشباع فروش را نشان می‌دهند.

هر زمان مقادیر اندیکاتور پایین‌تر از 30 باشد یعنی شاهد فروش در بازار هستیم، بنابراین امکان کاهش فروش و رشد قیمت وجود دارد. هنگامی که RSI مقادیر بالای 70 را نشان دهد، یعنی بازار در وضعیت خریدهای افراطی قرار گرفته و امکان کاهش جو خرید و افت قیمت وجود دارد.

RSI از معادلات پیچیده ریاضی بدست می‌آید. اینکه این روابط چی هستند مسئله اصلی ما نیست. ما فقط قصد داریم از آن در معاملات خود کمک بگیریم.

وزیر اندیکاتورها RSI

اندیکاتور RSI یکی از قدیمی‌ترین و معروف‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است. در واقع، این شاخص نسبی کندل‌های مثبت و منفی در بازه زمانی خود را مورد مقایسه قرار می‌دهد و پس از خروج از فرمول، عددی بین 0 تا 100 بدست می‌آید.

نکاتی در مورد اندیکاتور RSI

بهترین دوره برای اندیکاتور RSI دوره 14 روزه می‌باشد. اندیکاتور RSI چون بین محدوده 0 تا 100 نوسان می کند، یک اسیلاتور محسوب می‌شود. در واقع، اسیلاتور به اندیکاتورهایی گفته می‌شود که دامنه نوسان دارند. اندیکاتور RSI بسیار اندیکاتور قدرتمند و سودمندی است. دو نکته اصلی در مورد اندیکاتور RSI مطرح است، که در ادامه به آن می‌پردازیم.

1. منطقه پیش فروش و پیش خرید
2. خط روند، همانگونه که روی نمودار خط روند رسم می‌کنیم، می‌توانیم روی RSI هم خط روند رسم کنیم و نتیجه بگیریم.

وقتی اندیکاتور بالای عدد 70 قرار می‌گیرد، در اصطلاح در منطقه پیش خرید یا خریدهای افراطی قرار دارد و اینگونه تعبیر می‌شود که معامله‌گران به منطقه اشباع خرید رسیده‌اند و ممکن است روند تغییر کند و زمانیکه اندیکاتور زیر محدوده 30 قرار بگیرد وارد منطقه پیش فروش یا فروش احساسی می‌شویم که امکان تغییر روند وجود دارد.

اما نکته قابل توجه اینکه؛ وقتی اندیکاتور به عدد 70 رسید همیشه اینطور نیست که خیلی خطرناک باشد و ممکن است تا چندین روز در این محدوده باقی بماند و اگر همیشه به محض رسیدن به این محدوده آن را خطرناک تلقی کنیم، ممکن است از سودهای خوب بازار جا بمانیم؛ بهترین راهکار این است که، کنار سایر ابزار تحلیل تکنیکال از اندیکاتورها به عنوان تایید‌کننده استفاده کنیم که همواره بتوانیم در راستای بازار سودهای مناسبی کسب کنیم.

در نمودار فوق که مربوط به سهم تکشا است، همانگونه که می‌بینید با فلش‌های نارنجی مناطق اشباع فروش مشخص شده است. همانطور که انتظار داشتیم تغییر روند را روی چارت مشاهده می‌کنیم. اما؛ فلش‌های آبی بیانگر منطقه اشباع خرید می‌باشند و ما شاهد برگشت قیمت سهم و روند سهم می‌باشیم.

خطوط روند، برای نشان دادن مسیر حرکت قیمت کشیده می‌شوند. این خطوط می‌توانند حمایت یا مقاومت در بازار بورس و همینطور، مسیر و سرعت حرکت قیمت را نشان دهند و همچنین در دوره‌های کاهش قیمت الگوها رو توصیف می‌کنند. خطوط روند از ابزارهای کلیدی تحلیل تکنیکال هستند و اگر به درستی استفاده شوند می‌توانند بسیار مفید باشند؛ اما، استفاده نادرست از آنها ممکن است بی‌فایده یا حتی خطرناک باشد. یادگیری و آموزش اندیکاتور خط روند در بورس ساده است؛ اما، استفاده نادرست از خطوط روند ممکن است این باور اشتباه را ایجاد کند که قیمت تغییر روند داده است. در حالیکه، پرایس اکشن خلاف این را نشان می‌دهد.
در کل، ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور می‌تواند به عنوان بخشی از استراتژی معامله در تحلیل تکنیکال به شمار رود. در نمودار زیر، به تحلیل سهم کساپا با ترسیم خط روند می‌پردازیم.

در نمودار فوق، خطوط روند ترسیم شده به رنگ سبز را مشاهده می‌کنید. همانطور که می‌بینید، قیمت سهم پس از شکست خط روند صعودی، حرکت رو به پایینی داشته است. اگر به خط روند ترسیم شده در اندیکاتور توجه کنید؛ پس از شکستن خط روند، دقیقا همانند قیمت روی نمودار، نوسانات اندیکاتور رو به پایین است.
نکته قابل توجه اینکه؛ زمان شکسته شدن خط روند صعودی اندیکاتور (که با شکل بیضی بنفش رنگی روی اندیکاتور نشان داده شده است) اگر با دقت بیشتری نگاه کنید خواهید دید که، زودتر از شکست خط روند، قیمت سیگنال خروج را داده است، که خود مزیتی بسیار مناسب است. چرا که احتمال گیر افتادن در صف فروش را کمتر می‌کند.

در نمودار RSI مانند خط روند قیمت، نیاز به 3 سطح تماس داریم و هر چه خط روند نزولی RSI در سطوح پایین‌تر یعنی مناطقی که اشباع فروش است بشکند، فضای بیشتری برای حرکت کردن و رشد قیمت دارد.

نواحی اشباع خرید و اشباع فروش / سیگنال گیری از RSI

همان طور که در بالا نیز اشاره کردیم ناحیه بین 70 تا 100 در نمودار اندیکاتور RSI معرف ناحیه اشباع خرید است و مفهومش این است که خریداران به صورت افراطی در حال خرید هستند. از نظر RSI خرید در این نقطه توصیه نمی‌شود.

به یک نمونه دریافت سیگنال از اندیکاتور RSI در نمودار EURUSD توجه کنید:

همان طور که در تصویر به طور واضح مشاهده می‌شود، حدوداً در مقدار 80 و اشباع خرید و سیگنال خروج داشتیم. بلافاصله بعد از این سیگنال خروج، روند نزولی شده است. مجدداً در مقدار زیر ناحیه 30، اشباع فروش داشتیم و اندیکاتور سیگنال خرید داده، بعد از آن نیز روند صعودی شده است.

ناحیه بین 0 اندیکاتور روند تا 30 نیز معرف ناحیه اشباع فروش است و مفهومش این است که فروشندگان به صورت افراطی در حال فروش هستند. RSI در این ناحیه سیگنال خرید (Buy) صادر کرده و خرید را مناسب می‌داند. به بیانی هرگاه نمودار اندیکاتور سطح تراز 70 را رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر شده و باید منتظر افت نمودار قیمتی سهم باشیم. هرگاه اندیکاتور روند نمودار این اندیکاتور سطح تراز 30 را رو به بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر شده و باید منتظر رشد نمودار قیمتی سهم باشیم.

بهترین تنظیمات برای معاملات روزانه اندیکاتور RSI

برای سرمایه‌گذاری در بورس، علاوه بر کسب دانش و اطلاعات در این زمینه و همینطور یادگیری تحلیل، استفاده از اندیکاتور RSI برای انجام معاملات روزانه، بسیار کاربردی و سودمند است. همانطور که پیش‌تر گفتیم، تنظیمات پیش‌فرض دوره 14 روزه برای سرمایه‌گذاران بسیار مناسب است. اما ممکن است برخی از سرمایه‌گذاران و یا تاجران به دلایل مختلفی از تنظیمات متفاوتی در این زمینه استفاده کنند که امری بدیهی است.
به این دلیل که، آنها با این تفکر که اگر تنظیمات دوره RSI کمتری را در نظر بگیرند، حساسیت نوسان‌ساز را افزایش می‌دهند. به این منظور که، یک نوسان‌ساز حساس را دریافت کنند. با این حال، سرمایه‌گذاران در امر تنظیمات دوره RSI به 3 دسته تقسیم می‌شوند:

1. سرمایه‌گذاران کوتاه مدت؛ این سرمایه‌گذاران، از تنظیمات دوره کوتاه تر 9 تا 11 روز را استفاده می‌کنند.
2. سرمایه‌گذاران میان مدت؛ این سرمایه‌گذاران، معمولا از همان دوره 14 روزه که به طور پیش‌فرض انتخاب شده است استفاده می‌کنند.
3. سرمایه‌گذاران بلند مدت؛ این نوع سرمایه‌گذاران، تنظیمات را روی دوره‌های بلندتر در بازه 20 تا 30 روزه قرار می‌دهند.

جمع‌بندی

در این مقاله سعی کردیم، با زبانی ساده و روان شما را به درک صحیحی از RSI برسانیم. نکته‌ای که وجود دارد این است که؛ وقتی اندیکاتور بالای منطقه 70 بود به این معنا نیست که بفروشیم، چون احتمال بالا رفتن آن وجود دارد. به هنگام خرید باید دقت داشته باشیم، چون احتمال اصلاح هست و اگر این دیدگاه را داشته باشیم که در منطقه اشباع خرید، اقدام به فروش سهام کنیم، ممکن است سودهای خوب را از دست دهیم.

توصیه نویسنده به شما این است که؛ همواره هر سهم را به طور جداگانه تحلیل نمایید و از اندیکاتورها فقط و فقط در جهت تحلیل (نه سیگنال) استفاده کنید. این دلیل انقراض اکثر معامله‌گرانی است که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند.

نکته آخر اینکه؛ دوستان عزیز، همواره آموزش ببینید و با آنالیز داده‌های فراگرفته برای معاملات خود، مناسب‌ترین استراتژی سازگار با روحیات خود را انتخاب کنید تا لذت بودن در بازار های مالی را به طور مکرر تجربه کنید.