همبستگی جفت ارزها
همبستگی جفت ارزها؛ مهم ترین نکته درمورد معامله جفت ارز!
همبستگی جفت ارزها در بازارهای مالی، موضوع مهمی است که اهمیت زیادی دارد اما از یکسری جهات به آن کمتر توجه شده است. برای قرار گرفتن در مسیر تریدرهای حرفه ای، لازم است تا همیشه تاثیرپذیری خود از نوسانات بازار را بررسی کنید و این مورد را در بزرگ ترین بازار های بین المللی دنیا مانند بازار فارکس مورد توجه قرار دهید.
همبستگی جفت ارزها به صورت کلی یک ابزار آماری است که نشان دهنده ارتباط میان دو جفت ارز و روند قیمتی آنها با یکدیگر است. از آنجایی که معاملات در بازارهایی مانند فارکس و بازار ارزهای دیجیتال به صورت جفت قیمت گذاری میشوند، هیچکدام از آنها به صورت مستقل از یکدیگر معامله نمیشوند.
در ادامه با ما در سایت اوپوفارکس همراه باشید تا درمورد معامله جفت ارز ها بیشتر برایتان توضیح دهیم.
هم بستگی جفت ارز ها
مفهوم همبستگی جفت ارزها در بازاره های مالی من جمله فارکس از ارزش زیادی برخوردار است ولی اکثر معامله گران به آن توجهی ندارند ، البته معامله گران حرفه ای به بحث همبستگی جفت ارز ها دقت بیشتری می کنند واز آن بهره می برند. به صورت خلاصه جفت ارزها و موارد وابسته به انها در بازار بین المللی فارکس از اهمیت چندانی برخوردار است.
همبستگی ارز چیست؟
قدرت ارز یک کشور و یا یک منطقه با توجه به شرایط اقتصادی آن منطقه میباشد. پس اقتصاد قوی یک ارز قدرتمند را به همراه دارد و بالعکس اقتصاد ضعیف ارز را ضعیف می کند. با این وجود اقتصاد کشورهای مختلف به یکدیگر متصل است و این موضوع ارزهای مختلف را به یکدیگر مرتبط می کند.
برای نمونه در قاره اروپا، انگلیس و کشورهای اتحادیه اروپا به یکدیگر متکی هستند. زیرا آنها کالاها و خدمات مختلفی را با یکدیگر مبادله می کنند . به همین دلیل ارزش پوند انگلیس تحت تاثیر هر نوع تغییر در اقتصاد سایر کشورهای اتحادیه اروپا قرار دارد. همین رابطه رامی توان در اقتصادهای تمامی جهان مشاهده می کند و این همان موضوعی است که همبستگی ارزهای مختلف را در بازار فارکس به وجود می آورد.
همبستگی جفت ارزها در فارکس
همانطور که می دانید جفت ارزها به صورت جفت معرفی میشوند. هر جفت ارز با جفت ارز دیگر همبستگی دارد. داده های مربوط به آنها معمولا در قالب یک جدول نمایش داده میشود. از آنجایی که بروکر فارکس بیش از 100 نوع جفت ارز را برای معامله به شما معرفی میکند. بررسی تک تک آنها کار چندان ساده ای نیست؛ اما با داشتن جدول همبستگی جفت ارزها می توانید بدون بررسی کردن همه ی نمودارها یک نمای کلی از حرکت بازار بدست آورید.
همچنین شما می توانید یک موقعیت معکوس بر روی جفت ارزها ایجاد کنید. زیرا این جفت ارزها همبستگی منفی قوی دارند و دارای یک رابطه عکس می باشند. در حقیقت شما یک جفت ارز را بررسی می کنید اما با اندکی تلاش بیشتر می توانید از 2 و یا 3 جفت ارز سود کنید. بطور مثلا در تصویر بالا جفت ارز دلار امریکا به دلار کانادا با قیمت نفت امریکا همبستگی ارز چیست؟ یک همبستگی منفی دارند و با بالارفتن قیمت نفت امریکا این جفت ارز USD/CAD پایین می آید و برعکس هم به همین صورت میشود.
معاملات همزمان
در مقایسه با تحلیل گران بنیادی، تکنیکال گرا ها پیش از ایجاد یک موقعیت معاملاتی مناسب باید هر نمودار را با استفاده از اندکاتورهای تکنیکالی با دقت بررسی کنند. اگر شما می خواهید هر نمودار را پیش از سفارش بررسی کنید. تعداد معاملاتی که می توانید هر روز انجام دهید محدود میشود. پس می توان نتیجه گرفت که بررسی همبستگی ارزها می تواند به شما کمک کند تا در صورت تمایل بیشتر بتواند موقعیت های معاملاتی بیشتری را در بازار بوجود آورید.
تغییر در میزان همبستگی ارزها
باید این نکته را در نظر داشته باشید که میزان همبستگی ها همیشه به یک میزان نیست و مدام در حال تغییر است. زیرا در بازارهای جهانی مدام در حال نوسان و تغییر است. البته باید دقت کنید که در چه زمانی همبستگی را می بینید، زیرا افرادی که فلزاتی مانند طلا در فارکس معامله می کنند، از همبستگی بالای دلار به طلا باخبر هستند و درک کرده اند که یکی از معیارهای مهم برای تحلیل طلا، بررسی شاخص دلار و اخبار فانتدامنتال مخصوص آن می باشد. البته اگر سوالی در این زمینه دارید کارشناسان سایت اوپو فارکس شما را راهنمایی می کنند.
ضریب همبستگی ارزها
ضریب همبستگی جفت ارزها ضریبی است بین -1تا 0 و یا 0 تا +1 این ضریب نمایانگر این است که جفت ارزی با جفت ارز دیگر همبستگی مثبت یا منفی و به چه اندازه ای دارند. بطور مثال اگر جفت ارزی با جفت ارز دیگر ضریب همبستگی +1 داشته باشند به این معناست که این دو ارز بسیار همبستگی مثبت و بالایی دارند. در همچین مثالی در صورتی که جفت ارز اول بالا برود جفت ارز دیگری نیز رشد میکند.
همبستگی Correlation جفت ارزها چیست ؟ | مفهوم Correlation
آموزش بورس بین الملل - فارکس را با سایت Googleforex.net شروع کنید.
همبستگی جفت ارزها در فارکس
همبستگی ارزی یا همبستگی فارکس یک معیار آماری است که نشان می دهد جفت ارزها از نظر ارزش با هم ارتباط دارند و با هم حرکتِ موافق یا مخالف دارند. تسلط و نظارت بر همبستگی ارزها برای معامله گران مهم است زیرا می تواند سطح ریسک آن ها را در هنگام معامله در بازار فارکس تحت تاثیر قرار دهد. در این مقاله، نحوه تعیین و محاسبه همبستگی فارکس، نحوه تأثیر آن بر معاملات و سیستم های معاملاتی و ابزارهایی که می توان برای ردیابی همبستگی ارزی استفاده کرد را بررسی خواهیم کرد.
همبستگی در معاملات فارکس
همبستگی ارزی بررسی ارتباط موافق ، مخالف یا خنثی در بین دو جفت ارز است. اگر در یک مدت زمان مشخص ، دو جفت ارز به طور همزمان حرکت صعودی داشته باشند، این نشان دهنده «همبستگی مثبت» است، در حالی که اگر یکی حرکت صعودی و دیگری حرکت نزولی داشته باشد، این یک «همبستگی منفی» است همبستگی منفی را می توان «همبستگی معکوس» نیز نامید . اگر این جفت ارزها به طور تصادفی بدون هیچ رابطه قابل تشخیصی حرکت کنند هیچ همبستگی بین آنها وجود ندارد. درک همبستگی ارز از آنجا برای معامله گران مهم است که اغلب بدون آگاهی بر روی 2 جفت ارزِ دارای همبستگی معامله یکسان باز میکنند و این شرایط دشواری ایجاد می کند.
مثال اول:
فرض کنید که یک معامله گر بر روی دو جفت ارز مختلف معامله ی buy باز میکند که با هم همبستگی منفی یا همبستگی معکوس دارند و مخالف جهت هم حرکت میکنند. در این حالت سودهای نمودار اول قطعا با ضررهای نمودار دوم جبران میشود، که این روش خود اغلب به عنوان یک استراتژی ریسک استفاده می شود.
مثال دوم:
فرض کنید که یک معامله گر بر روی دو جفت ارز مختلف معامله ی buy باز میکند که با هم همبستگی مثبت دارند و هم جهت حرکت میکنند. خرید دو جفت ارز همبسته ریسک و پتانسیل سود یا ضرر را دو برابر میکند، زیرا هر دو معامله در یک جهت حرکت میکنند. حرکت آن ها بدین صورت است که هر دو نمودار همزمان حرکت صعودی میکنند و همزمان نیز حرکت نزولی دارند. حال اگر تحلیل تریدر درست باشد هر دو معامله با هم سودده است و اگر تحلیل اشتباه باشد هر دو معامله با هم ضررده خواهد بود.
نحوه معامله ی جفت ارزهای دارای همبستگی
روش های زیادی وجود دارد که می توان از همبستگی ها به عنوان بخشی از استراتژی معاملات فارکس استفاده کرد، مانند پوشش ریسک. برای شروع معاملات جفت ارزهای دارای همبستگی تنها کاری که باید انجام دهید مراحل زیر را دنبال کنید:افتتاح یک حساب واقعی . از طرف دیگر، می توانید با پول مجازی در حساب معاملاتی دمو نیز تمرین کنید .
برای دریافت 15 درصد بونوس بر روی بروکر amarkets کلیک کنید و در بروکر رگوله شده ثبت نام نمایید.
با کمک وبسایت myfxbook میتوان همبستگی یا Correlation جفت ارزها را در قالبهای زمانی مختلف بررسی و مشاهده کرد.
1- به عنوان نمونه با علم بر اینکه دو جفت ارز EUR/USD و USD/CHF در 90درصد اوقات با یکدیگر Correlation منفی دارند و مخالف جهت یکدیگر پیشروی میکنند ملتفت میشوید که باز کردن معامله فروش SELL در هردو جفت ارز در واقع مانند باز نکردن پوزیشن است زیرا طبق قانون همبستگی ، هنگامی که جفت ارز EUR/USD حرکت صعودی انجام میدهد در مقابل جفت ارز USD/CHF حرکت نزولی را در پیش دارد.
2- خرید EUR/USD و فروش AUD/USD یک همبستگی جزئی ایجاد می کند. این همبستگی جزئی است زیرا همبستگی فقط 75 درصد جهت است و همبستگی به دلیل بزرگی حرکت قیمت ها نیست، فقط جهت است.
3- در مورد GBP/USD و EUR/GBP ، همبستگی منفی وجود دارد. بنابراین، خرید یا فروش هر دو یک همبستگی ایجاد می کند. خرید GBP/USD در صورت افزایش GBP/USD سود خواهد داشت، اما این سودها با کاهش موقعیت EUR/GBP به دلیل همبستگی منفی جبران می شود. همبستگی جفت ارزها خود یک نوع تحلیل و سبک معاملاتی است چرا که تحلیل نمودار اول میتواند رفتار نمودار دوم را برای ما پیش بینی و مشخص کند و برعکس.
سیستم استراتژی همبستگی جفت ارزها
همبستگی به معامله گران اجازه می دهد تا با انجام معاملات دوم که در جهت مخالف موقعیت اول حرکت می کند، موقعیت های معاملاتی را تحت پوشش قرار دهند، زمانی که سود یک جفت با زیان دیگری جبران شود یا بالعکس. اگر معامله گر نمی همبستگی ارز چیست؟ خواهد از معامله ای خارج شود اما می خواهد ضرر خود را جبران یا کاهش دهد، «همبستگی» میتواند مفید باشد. دانش خود را درباره جفت ارزها و آن چه بر آن ها تأثیر می گذارد، مانند تورم، نرخ بهره و دیگر داده های اقتصادی، افزایش دهید. یک استراتژی همبستگی ارزی انتخاب کنید. این ایده خوبی است که از قبل یک استراتژی را ایجاد کنید . و به اندازه کافی بر روی آن تمرین کنید. ابزارهای مدیریت ریسک مانند دستورات ضرر و زیان را که می تواند برای مدیریت ریسک در بازارهای ناپایدار مفید باشد، بررسی کنید. به یاد داشته باشید که این موارد همیشه شما را در برابر خرابی یا لغزش بازار محافظت نمی کند.
Correlation جفت ارزها
مبحث همبستگی جفت ارزها در فارکس ، مبحثی است بسیار مهم که شاید کمتر به آن توجه میشود. برای یک تریدر حرفه ایی بودن لازم است که معامله گر همواره تاثیر پذیری پرتفوی خود را از نوسانات مداوم بازار بررسی کند. به خصوص اگر در بازار فارکس Forex Market فعالیت داشته باشد. از آنجا که در بازار فارکس ، ارز ها بصورت جفت قیمت گذاری میشوند، هیچ جفت واحدی کاملا مستقل از بقیه جفت ارزها معامله نمیشود. هنگامی که از این همبستگی Correlation میان جفت ارزها آگاه شوید میتوانید به طور کامل از عوامل تاثیر گذار بر پرتفوی خود اطلاع داشته باشید.
مفهوم همبستگی جفت ارزها | Currency Correlation
دلیل همبستگی متقابل بین ارز ها بسیار ساده است. اگر در حال ترید کردن پوند انگلستان British Pound در مقابل ین ژاپن Japanese Yen (GBP/JPY) باشید در واقع در حال معامله کردن مشتق های GBP/USD و USD/JPY هستید. بنابراین GBP/JPY باید تا حدودی با یکی مرتبط باشد، اگر با هیچ یک مرتبط نیست پس با دو جفت ارز دیگر مرتبط است. بنابراین همبستگی میان جفت ارزها بیشتر به دلیل جفت بودن آنهاست. هنگامی که برخی جفت ارز ها در حهت موافق یکدیگر حرکت میکنند ممکن است ارزهای دیگر مخالف هم حرکت کنند.
ضریب همبستگی The Correlation Coefficient جفت ارزها ، بین 1- و 1+ متغیر است.
ضریب 1+ به این معنی است که دو جفت ارز در 100% مواقع ، موافق یکدیگر حرکت مکنند در حالی که ضریب همبستگی 1- به معنی آن است که دو جفت ارز ، در 100% مواقع در جهت مخالف هم حرکت خواهند کرد. اما ضریب همبستگی 0 یعنی رابطه ی بین دو جفت ارز کاملا غیر قابل پیش بینی است و ممکن است در هر جهتی باشد.
ضرایب همبستگی EUR/USD با جفت ارزهای ماژور Major Currency Pairs
(بر پایه معاملات اخیر بازار فارکس)
شکل بالا نشان میدهد ، در طول یک ماه ، EUR/USD و GBP/USD همبستگی قوی و مثبت 0.95 را داشته اند. یعنی زمانی که EUR/USD افزایش قیمت را تجربه میکند ، GBP/USD نیز در 95% مواقع افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد. در شش ماه گذشته ضریب همبستگی میان این دو جفت ارز کمتر از 0.66+ بوده اما در بازه ی زمانی بلندتر ( یکسال) همواره دو جفت ارز همبستگی قوی و مداومی داشته اند. در مقابل ضریب همبستگی میان EUR/USD و USD/CHFدر هر بازه زمانی نزدیک به 1.00- بوده که یعنی هر زمان با افزایش قیمت EUR/USD ، جفت ارز USD/CHF افت قیمت را تجربه کرده است و حرکت آنها خلاف جهت یکدیگر بوده است. این رابطه حتی در دوره های طولانی تر نیز صادق است زیرا ارقام همبستگی تقریبا ثابت باقی می مانند. اما واضح است که این همبستگی ممکن است تغییر کند. که باعث میشود ضریب همبستگی حتی از قبل هم مهم تر شود. احساسات بازار و فاکتور های اقتصاد جهانی بسیار فعال هستند و میتوانند روزانه تغییر کنند. همبستگی امروز میان دو جفت ارز ممکن است با همبستگی بلندمدت بین دو جفت ارز مطابقت نداشته باشد. به همین دلیل است که آگاهی از همبستگی شش ماهه نیز بسیار مهم است چون دیدگاه واضخ تری از رابطه بین دو جفت ارز را ارائه میدهد و به عبارتی دقیق تر است. تغییرات ضرایب همبستگی به موارد مختلفی بستگی دارد مانند سیاست های پولی متفاوت یا تاثیر پذیری یک ارز از قیمت کالا ها .
چگونه از همبستگی Correlation استفاده کنیم
اول از همه ، همبستگی به شما کمک میکند از ورود به دو معامله که یکدیگر را خنثی میکنند جلوگیری کنید. با استفاده از سایت myfxbook میتوانید همبستگی جفت ارزها را در تایم فریمهای مختلف بررسی و مشاهده کنید. به عنوان مثال با دانستن اینکه EUR/USD و USD/CHF در 95% مواقع مخالف هم حرکت میکنند متوجه خواهید شد که باز کردن معامله خرید Long Position در هردو جفت ارز در واقع به مثابه باز نکردن معامله است چرا که همانطور که همبستگی نشان میدهد ، هنگامی که EUR/USD افزایش میابد در مقابل USD/CHF افت قیمت را تجربه میکند.
تنوع سازی یکی دیگر از فاکتور هایی است که باید به آن توجه کنیم.با توجه به اینکه همبستگی میان EUR/USD و AUD/USD کاملا 1+ نیست ، معامله گران میتوانند از هر دو ارز برای متنوع کردن ریسک های خود استفاده کنند. به عنوان مثال معامله گر در یک چشم انداز از افت قیمت دلار میتواند به جای باز کردن معامله خرید با حجم 2 لات Lot در EUR/USD ، دو معامله خرید هرکدام با حجم 1 لات Lot در EUR/USD و AUD/USD باز کند. همبستگی ناکامل بین دو جفت ارز امکان تنوع بیشتر و ریسک کمتری را فراهم میکند. علاوه بر این ، بانک های مرکزی استرالیا و اروپا تعصبات مختلفی در سیاست های پولی دارند ، بنابراین در صورت رشد دلار ، دلار استرالیا ممکن است کمتر از یورو تحت تأثیر قرار گیرد یا بالعکس.
از طرفی دیگر ،معامله گر میتواند از مقادیر مختلف Pip یا Point نیز بهره مند شود .
به عنوان مثال جفت ارز های EUR/USD و USD/CHF همبستگی کامل 1- دارند اما ارزش حرکت 1 Pip با حجم 1 لات در EUR/USD ، 10 دلار است در حالی که 1 Pip با همان حجم در USD/CHF 9.24 دلار ارزش دارد. این به این معنی است که معامله گران میتوانند از USD/CHF برای جلوگیری از ریسک ناشی از معامله کردن با EUR/USD استفاده کنند.
به عنوان مثال فرض کنیم معامله گری در پرتفوی خود دو معامله خرید همزمان با حجم 1 لات در EUR/USD و USD/CHF دارد.
هنگامی که EUR/USD ، 10 Pip افزایش میابد ، معامله گر 100 دلار در سود قرار میگیرد ، اما از آنجایی که USD/CHF 10 پیپ کاهش یافته ، ضرر 92.40 دلاری برآیند سود را به 7.60 دلار تبدیل میکند.
همبستگی ارز چیست؟
اگر شما در حال معامله با چند جفت ارز به طور همزمان می باشید و هیچ درکی از همبستگی جفت ارزها ندارید، در حقیقت قدم در راه نابودی خود گذاشته اید.
در این مقاله شما می آموزید که همبستگی ارز چیست و چگونه از آن استفاده کنید تا یک معامله گر باهوش شوید و تصمیمات صحیح بگیرید.
همبستگی ارز چیست؟
در دنیای مالی همبستگی یک وسیله ی آماری می باشد که نشان می دهد چگونه اوراق بهادار در ارتباط با یکدیگر حرکت می کنند .
قدرت ارز یک کشور یا منطقه بستگی به شرایط اقتصادی آن منطقه دارد. بنابراین اقتصاد قوی، یک ارز را قدرتمند و اقتصاد ضعیف یک کشور، آن ارز را تضعیف می کند. در همین حال اقتصاد کشورهای مختلف به یک دیگر متصل هستند و این موضوع ارزهای مختلف را به نحوی به یکدیگر مرتبط می کند.
برای مثال قاره اروپا، انگلیس و کشورهای اتحادیه اروپا به یکدیگر متکی هستند، زیرا آنها کالاها و خدمات مختلفی را با یکدیگر مبادله می کنند. به همین دلیل ارزش پوند انگلیس تحت تاثیر هر گونه تغییر در اقتصاد سایر کشورهای اتحادیه اروپا است.
همین رابطه را می توان در اقتصادهای سرتاسر جهان مشاهده کرد و این همان چیزی است که همبستگی ارزهای مختلف در بازار فارکس را ایجاد می کند.
مبحث همبستگی جفت ارزها در فارکس مبحثی است بسیار مهم که شاید کمتر به آن توجه می شود. برای یک تریدر حرفه ای بودن لازم است که، معامله گر همواره تاثیرپذیری خود را از نوسانات مداوم بازار بررسی کند به خصوص اگر در بازار فارکس (Forex Market) فعالیت داشته باشد.
از آنجا که در بازار فارکس ارزها بصورت جفت قیمت گذاری میشوند، هیچ جفت واحدی مستقل از بقیه جفت ارزها معامله نمیشود. هنگامی که از همبستگی میان جفت ارزها آگاه شوید میتوانید به طور کامل از عوامل تاثیرگذار بر مجموع معاملات خود اطلاع داشته باشید.
بنابراین همبستگی ارز یا Currency Correlation به ما می گوید که آیا دو جفت ارز هم جهت، خلاف جهت یا کاملا بصورت تصادفی نسبت به یکدیگر در طی یک بازهی زمانی حرکت می کنند یا نه.
اگر شما می خواهید فقط بر روی یک جفت ارز معامله کنید که هیچ ،در غیر این صورت اگر می خواهید چند جفت ارز را با هم معامله کنید خیلی مهم است که بدانید چگونه جفت ارز های مختلف در ارتباط با یکدیگر حرکت می کنند.
ضریب همبستگی یا کورولیشن یک ابزار آماری است و فرمول ریاضی مخصوص به خود را دارد. این ضریب نشان می دهد که دو سری از اعداد با چه ارتباطی نسبت به یکدیگر تغییر کرده اند.
برای مثال ممکن است یک تحلیلگر بخواهد رابطه بین میزان صادرات یک کشور و ارزش ارز آن کشور در برابر دلار را بسنجد. در این حالت داده های هر دو متغیر در بازه های زمانی مساوی (مثلا فصلی یا سالیانه) با استفاده از فرمول ضریب همبستگی با یکدیگر مقایسه می شوند.
فرمول ضریب همبستگی به گونه ای طراحی شده است که نتیجه آن عددی بین 1- و 1+ بدست می آید.
ضریب همبستگی (0)
ضریب همبستگی 0 به معنی عدم همبستگی است و یعنی هیچ رابطه ای بین حرکت جفت ارزها با یکدیگر وجود ندارد.
ضریب همبستگی مثبت (1+ تا 0)
وقتی ضریب همبستگی یک متغیری (در فارکس جفت ارز) عددی بین 0 تا1+ باشد یعنی تغییرات جفت ارزها در یک جهت مثبت رخ می دهد.
به طور مثال اگر ضریب همبستگی جفت ارز دوم 0.8+ نسبت به جفت ارز اول باشد و جفت ارز اول در جهت مثبت حرکت کند، جفت ارز دوم به اندازه 0.8+ نسبت به جفت ارز اول در جهت مثبت حرکت خواهد کرد. در این حالت همبستگی 1+ به معنی همبستگی مثبت کامل است، یعنی اگر یک جفت ارز 1٪ رشد کند، جفت ارز دیگر نیز 1٪ رشد خواهد کرد.
ضریب همبستگی مثبت (0 تا 1-)
وقتی ضریب همبستگی یک متغیری(در فارکس جفت ارز) عددی بین 1- تا 0 باشد، یعنی تغییرات جفت ارزها در یک جهت منفی رخ می دهد.
به طور مثال اگر ضریب همبسنگی جفت ارز دوم 0.8- نسبت به جفت ارز اول باشد و جفت ارز اول در جهت مثبت حرکت کند، جفت ارز دوم به اندازه 0.8- یا 80% نسبت به جفت ارز اول در جهت معکوس حرکت خواهد کرد. در این حالت همبستگی 1- به معنی همبستگی منفی کامل است، یعنی اگر یک جفت ارز 1٪ رشد کند جفت ارز دیگر 1٪ تضعیف خواهد شد.
از جدول زیر میتوانید به عنوان یک راهنما برای تفسیر مقادیر ضرایب همبستگی مختلف استفاده کنید.
فرمول محاسبه ضریب همبستگی ارزها
یک تریدر فارکس نیازی به دانستن فرمول محاسبه ضریب همبستگی ارزها در فارکس ندارد و علت آن هم وجود جداول ضریب همبستگی در مراجع مختلف است. اما جهت اطلاعات بیشتر فرمول به صورت زیر میباشد:
در حالی که این فرمول پیچیده به نظر می رسد مفهوم کلی این است که نقاط همبستگی ارز چیست؟ داده را از دو جفت x و y می گیرد و سپس آنها را با میانگین خوانده شده در این جفت ها مقایسه می کند. قسمت بالای معادله، کوواریانس و قسمت پایینی انحراف استاندارد است.
به عنوان مثال نقاط داده را قیمت های پایانی برای هر روز یا ساعت در نظر بگیرید. قیمت پایانی x (و y) با میانگین قیمت بسته شدن x (و y) مقایسه می شود ، بنابراین یک معامله گر می تواند مقادیر پایانی و میانگین را در فرمول وارد کند تا نحوه حرکت جفت ها با هم را استخراج کند.
برای به دست آوردن میانگین نیاز به ردیابی چندین قیمت بسته شدن در برنامه ای مانند صفحه گسترده Microsoft Excel است. پس از ثبت چندین قیمت بسته شدن ، می توان میانگین را تعیین کرد که با ورود قیمت های جدید به طور مداوم به روز می شود. این مقدار به همراه مقادیر جدید برای x به فرمول وصل می شود.
دلایل استفاده از جعبه ابزار معاملات به شرح زیر است :
1- حذف کردن معاملاتی که معکوس یکدیگر هستند :
استفاده از همبستگی به شما کمک می کند که از معاملاتی که اثر یکدیگر را خنثی می کنند دوری کنید .به طور مثال ما می دانیم که EUR/USD و USD/CHF به صورت 100% در خلاف جهت همدیگر حرکت می کنند، بازکردن یک موقعیت خرید در EUR/USD و همچنین خرید USD/CHF بیهوده و گاهی سنگین خواهد بود. افزون بر اینکه باید دو بار اسپرد بپردازید، هر حرکتی در قیمت،یکی از جفت ها را بالا برده و جفت ارز دیگر را پایین می آورد.
2- سود های افزایشی یا ضررهای افزایشی :
شما این فرصت را دارید که به منظور به حداکثر رساندن سود، یک موقعیت را دوبرابر کنید. به طور مثال دو جفت ارز GBP/USD و EUR/USD را در نظر بگیرید. این دو جفت ارز دارای همبستگی مثبت قوی می باشند که در آن GBP/USD قدم به قدم EUR/USD را دنبال میکند. باز کردن یک موقعیت خرید در هر دو جفت ارز مثل این است که EUR/USD را معامله کنید و معامله ی خود را دو برابر کنید.
در این حالت شما در واقع دارید از اهرم استفاده می کنید. اگر در جهت مناسب حرکت کند سودهای بالایی کسب می شود و اگر در جهت مخالف حرکت کند ضرر بسیاری متحمل خواهید شد.
3- توزیع ریسک :
فهم اینکه همبستگی و ارتباط بین ارزها وجود دارد به شما اجازه می دهد که از جفت ارزهای متفاوت استفاده کرده و قدرت دید شما را افزایش می دهد . به جای اینکه همیشه بر روی یک جفت ارز معامله کنید، شما می توانید ریسک خود را بین دو جفت ارز که در یک جهت حرکت می کنند تقسیم کنید .
جفت ارز هایی که همبستگی قوی تا بسیار قوی دارند ( بین 0.7 ) را انتخاب کنید . به عنوان مثال EUR/USDوGBP/USD تمایل دارند که با هم حرکت کنند ، همبستگی ناقص بین این دو جفت ارز به شما این اجازه را می دهد که ریسک خود را کاهش دهید.
فرض کنیم که شما معتقدید که ارزش USD افزایش می یابد، به جای باز کردن دو موقعیت فروش در EUR/USD شما می توانید یک معامله فروش در EUR/USD و یک فروش دیگر در GBP/USD داشته باشید که می تواند در برابر برخی ریسک ها به عنوان سپر عمل کند و به معاملات کلی شما تنوع ببخشد.
در مواقعی که دلار آمریکا ارزش خود را از دست می دهد ممکن است که یورو خیلی کمتر از پوند تحت تاثیر قرار گیرد.
4- محافظت از سرمایه :
حفاظت از سرمایه می تواند منجر به واقعی کردن سودهای کوچکتر شود، همچنین می تواند ضررها را به حداقل برساند. اگر شما یک موقعیت خرید در EUR/USD باز کرده اید و این معامله در خلاف جهت مورد نظر شما حرکت کند یک موقعیت خرید کوچک در جفتی که در خلاف جهت EUR/USD حرکت می کند مثل USD/CHF باز کنید.با این کار بیشتر ضرر شما جبران می شود!
نکته قابل تامل این است که همبستگی هر زمانی ممکن است که تضعیف یا تقویت شود، بنابراین لازم است که از همبستگی به روز استفاده شود.
5- تایید شکست مقاومتها و مشخص کردن شکست های غیرواقعی :
شما می توانید از همبستگی ارز برای تایید سیگنال های ورود و خروج معاملات خود استفاده کنید. به عنوان نمونه فرض کنید EUR/USD ظاهرا در حال حاضر دارای یک سطح حمایتی مهم می باشد .شما واکنش قیمت را مشاهده می کنید و به دنبال فروش در قسمت پایین رو برای شکست قیمت هستید .از آنجایی که شما می دانید EUR/USD با GBP/USD به صورت مثبت و با USD/CHF و USD/JPY به صورت منفی همبستگی دارند بررسی می کنید که آیا سه جفت ارز دیگر به اندازه ی EUR/USD حرکت می کنند یا خیر .
شما متوجه می شوید که GBP/USD در یک موقعیت سطح حمایت مهمی قرار گرفته است و هر دوی USD/CHF و USD/JPY در سطوح مقاومت کلیدی ای قرار دارند، این به شما می گوید که حرکت اخیر مربوط به دلار آمریکا بوده و شکست قیمت محتملی برای EUR/USD تایید میکند، زیرا سه جفت ارز دیگر به صورت مشابه حرکت می کنند.
بنابراین تصمیم می گیرید که وقتی قیمت شکسته شد معامله کنید.
تغییر در همبستگی ارزها
جدول همبستگی ارزها تنها یک راهنما جهت یافتن همبستگی های قوی مثبت و منفی بین ارزها می باشد. اما این ارتباط می تواند در طول زمان تغییر کند.
اگر به تصاویر توجه کنید مشاهده می کنید که با تغییر تایم فریم، ضریب همبستگی جفت ارزها نیز تغییر می کنند. این چیزی است که شما بایستی همیشه هنگام بکارگیری همبستگی ارزها در استراتژی خود به آن توجه کنید.
جدول بالا همبستگی ارزها را در تایم فریم 5 دقیقه ای نشان می دهد. در این تایم فریم، جفت ارزهای USD/JPY و USD/HKD دارای همبستگی معکوس قوی هستند و در جهت خلاف یکدیگر حر کت می کنند.
جدول بالا همبستگی ارزها را در تایم فریم روزانه نشان می دهد. در این جدول مشاهده می کنیم که جفت ارزها غیر از دقایقی که در طول روز رفتار متضاد داشته اند دارای همبستگی مثبت نیز هستند.
بنابراین در این شرایط اگر شما در طول روز از ضریب همبستگی جفت ارزها در تایم فریم 5 دقیقه ای استفاده می کردید احتمالا همه موقعیت های معاملاتی برخلاف شما حرکت می کردند.
همچنین این مسئله مهمی است که شما از بروزترین جدول همبستگی ارزها استفاده کنید تا بر اساس داده های قدیمی و منسوخ تصمیم گیری نکنید. جهت مشاهده همبستگی جفت ارزها می توانید از سایت myfxbook.com استفاده کنید.
چگونه جداول همبستگی ارزی را بخوانیم؟
در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، با ذکر مثال نحوه خوانش جدول همبستگی ارزی را به به شما خواهیم آموخت.
آیا از طریق نمودار و جدول بهتر یاد می گیرید؟ کمی جذابیت دوست دارید ببینیم؟!
اگر مایلید که حرف ندارد! پس نگاهی به جداول زیر اندازید.
هر جدول رابطه بین هر جفت ارز اصلی (به رنگ نارنجی) و سایر جفت ارزها (به رنگ سفید) را در تایم فریم های گوناگون نشان می دهد.
به یاد داشته باشید، همبستگی ارزی به صورت اعشار و از طریق یک ضریب همبستگی (یک رقم بین -1.00 و +1.00) نشان داده می شود.
عدد ضریب نزدیک به +1 یا خود +1 نشان دهنده این است که دو جفت ارز همبستگی مثبت قوی دارند و احتمالاً هم‌جهت با هم نوسان خواهند کرد.
به همین ترتیب، ضریب نزدیک -1 یا خود -1 نشان دهنده این است دو جفت ارز همچنان دارای همبستگی قوی، اما از نوع منفی هستند و در نتیجه جفت ارزها در خلاف جهت هم نوسان می کنند.
عدد ضریب نزدیک به صفر یا خود صفر نشان دهنده یک رابطه بسیار ضعیف بوده که در این حالت جهت نوسانات جفت همبستگی ارز چیست؟ ارزها نسبت به هم تصادفی خواهد بود.
مفهوم همبستگی ارزها چیست؟
نمودار قیمت در جفت ارزهای بازار فارکس، مخصوصا جفت ارزهای اصلی که بیشتر موضوع بحث ما هستند، برخی مواقع به طور شگفت انگیزی هم روند شده و برخی مواقع هم، در جهات کاملا متفاوتی حرکت می کنند و البته برخی هم کاملا نسبت به هم خنثی عمل می نمایند. همبستگی ارزها یا همبستگی فارکس در واقع معیاری است که میزان ارتباط یک ارز با ارزی دیگر را مشخص میکند. این به معامله‌گران کمک میکند تا در طول زمان حرکات قیمتی ارزها را بهتر درک کرده و بر روی تصمیم‌های معاملاتی آن تاثیر می‌گذارد.
ارزها بصورت جفتی معامله میشوند و این به معنای آن است که هیچ جفت‌ارزی وجود ندارد که کاملا مستقل باشد و معامله‌گران باید درک کنند که جفت‌ارزها چطور نسبت به یکدیگر حرکت میکنند؛ مخصوصا اگر آنها چند جفت‌ارز را بصورت همزمان معامله میکنند.
استفاده از همبستگی ارزها در معاملات فارکس
زمانی که از همبستگی ارزها در معاملات فارکس استفاده میشود، معامله‌گران میتوانند از معاملاتی که یکدیگر را خنثی میکنند، اطلاع پیدا کنند و سراغ آنها نروند. معامله‌گران همینطور میتوانند از همبستگی ارزها برای تنوع دادن به پرتفوی خود بهره بگیرند.
درجه همبستگی
درجه همبستگی ارزها نسبت به هم به صورت درصد و در طیف ۹۹- (کاملا مختلف الجهت) تا ۹۹+ (کاملا هم جهت) قرار می گیرد که در سایت های مختلف، با رنگهای گوناگونی نمایش داده می شود و در چهار گروه، قابل طبقه بندی است:
۱-بدون همبستگی: جفت ارزهای که به صورت کاملا مستقل حرکت می کنند. درجه همبستگی این نوع جفت ارزها در طیف ( ۰ تا ۲۰- ) و ( ۰ تا ۲۰+ ) قرار می گیرد.
۲-همبستگی ضعیف: جفت ارزهای که به صورت نسبتا مستقل عمل می کنند. درجه همبستگی این نوع جفت ارزها در طیف ( ۲۱- تا ۴۹- ) و ( ۲۱+ تا ۴۹+ ) قرار می گیرد.
۳-همبستگی متوسط: جفت ارزهای که به صورت تا حدودی وابسته عمل می کنند. درجه همبستگی این نوع جفت ارزها در طیف ( ۵۰- تا ۷۵- ) و ( ۵۰+ تا ۷۵+ ) قرار می گیرد.
۴-همبستگی قوی: جفت ارزهای که به صورت کاملا وابسته عمل می کنند. درجه همبستگی این نوع جفت ارزها در طیف ( ۷۵- تا ۹۹- ) و ( ۷۵+ تا ۹۹+ )قرار می گیرد.
کاربرد درجه همبستگی
برای ورود به پوزیشن های متفاوت یا مشابه، در جفت ارزهای با درجه همبستگی دو گروه اول، محدودیت خاصی وجود ندارد ولی برای ورود به پوزیشن در جفت ارزهای با درجه همبستگی دو گروه آخر، باید مراقب بود، چرا که ممکن است ما را با مشکلات جدی مواجه سازد. برای مثال فرض کنید درجه همبستگی جفت ارز EUR/USD با جفت ارز USD/CHF ۸۳- باشد و ما بعد از بررسی تکنیکال به این نتیجه رسیدیم که یک پوزیشن خرید در جفت ارز EUR/USD باز نمائیم. در این حالت چنانچه در جفت ارز USD/CHF نیز با پوزیشن مشابه وارد شویم، با توجه به درجه قوی و منفی هبستگی این دو جفت ارز که در گذشته، حرکت به طور قطع در خلاف جهت یکدیگر را داشته اند، زیان معامله در بهترین حالت با سود دیگری خنثی شده و درحالت دیگر، دو برابر می گردد.
بنابراین شایسته است، قبل از ورود به پوزیشن در دو جفت ارز، به درجه همبستگی آن دقت شود تا با انتخاب پوزیشن های درست و پیش بینی روند صحیح به سودهای چند برابری دست پیدا نمائید. میزان درجه همبستگی را برای تایم فریمها و دوره های زمانی مختلف، می توان در سایتهای متفاوتی جستجو کرد. برای این کار کافی است در گوگل کلمه Forex Currency Correlation را جستجو کنید تا جداول گوناگون این پارامتر بسیار مهم را به صورت آنلاین ببینید.
خواندن یک جدول همبستگی ارزها
جدول‌های همبستگی ارزها رابطه‌ی بین جفت‌ارزهای اصلی فارکس و دیگر جفت‌ارزها را در بازه‌های زمانی مختلف نشان میدهد. با این حال باید توجه داشته باشید که همبستگی ارزها در طول زمان، امکان تغییر دارد.
| GBP/USD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD |
| ۲۰ days | -۰.۱۶ | ۰.۲۵ | ۰.۵۰ | -۰.۳۵ | -۰.۳۳ | -۰.۵۷ |
| ۶۰ days | ۰.۷۷ | -۰.۲۹ | -۰.۵۸ | -۰.۶۷ | -۰.۱۲ | -۰.۴۶ |
| ۹۰ days | ۰.۶۱ | ۰.۲۰ | -۰.۳۶ | -۰.۴۵ | -۰.۰۱ | -۰.۰۳ |
برای مثال جفت‌ارزهای GBP/USD و USD/CHF یک هبستگی مثبت را در بازه زمانی کوتاه ۲۰ روزه نشان می‌دهند. با این حال، جفت‌ارزهای USD/CHF و EUR/USD به دلایل مشابهی، به عنوان همبستگی منفی تلقی میشوند.
فرانک سوئیس یا CHF در واقع یک ارز Safe Haven است که در مواقع نوسانات بالا و عدم اطمینان و افت قیمت اوراق بهادار، مقاوم‌تر عمل کرده و برخلاف دیگر ارزها عمل کرده و این میتواند دلیلی برای اعداد منفی در جدول باشد.
دیدگاه شما