تفسیر شاخص حرکت جهت ‌دار


اندیکاتورهای ADX و ADX Wilder

آموزش اندیکاتور DMI (شاخص حرکت جهت دار) در تحلیل تکنیکال

DMI (شاخص حرکت جهت دار) ، اندیکاتوری است که توسط Welles Wilder ساخته شده است و به جهت توسعه و گسترش چندین اندیکاتور فنی دیگر مانند اندیکاتور RSI شناخته شده اند و در این بین بیش از ۵ دهه از اندیکاتور DMI بهره برداری شده است.

Wilder پس از سال ها تلاش و مشاهده ی روند بازار موفق به توسعه ی این اندیکاتور شد و هنوز هم به واسطه ی محبوبیت بسیار بالا، در برخی بازارها از قبیل ارز و سهام در حال استفاده هستند. همان طور که می دانید دنبال کردن روند یکی از معیارهای اساسی در معاملات محسوب می شوند که تریدرها با شناسایی روند های مطلوب میزان موفقیت خود را افزایش می دهند.

بزرگترین چالشی که در حوزه ی معاملات وجود دارد درواقع شناسایی روند های مطلوب در بازار است، تریدرها روش های متعددی را به کار گرفتند تا متوجه شوند چه زمان هایی روند معکوس در حال وقوع است. یکی از این روش ها استفاده از اندیکاتور DMI یا شاخص حرکت جهت دار است.

در این مقاله ما به مفاهیم بنیادین اندیکاتور DMI و همچنین نحوه ی استفاده از آن خواهیم پرداخت. لذا خلاصه و رویکردی که در ادامه دنبال خواهیم کرد به شکل زیر می باشد.

  • نحوه ی محاسبات در DMI
  • نحوه ی خواندن DMI
  • نحوه ی استفاده از DMI
  • نتیجه گیری

چگونگی انجام محاسبات در اندیکاتور DMI

روند محاسبه اندیکاتور DMI قدری طولانی است. با این وجود ، همانطور که قبلاً گفتیم ، به عنوان یک تریدر معاملاتی ، احتیاجی به دانستن مکانیزم این محسبات وجود ندارد. اما شما باید بدانید که چگونه این اندیکاتور را روی نمودار مربوطه اضافه و آن را تفسیر کنید.

ابتدا شما باید True Range و DM- و DM+ را برای هر دوره ای که در حال بررسی هستید، محاسبه کنید. مرحله ی دوم ، ۱۴ روزه smoothed DM (هموار شده ی DM+) را بر ۱۴ روزه smoothed TR تقسیم کنید تا بتوانید DI+ را پیدا کنید. سپس ، این رقم را در ۱۰۰ ضرب کنید تا نقاط اعشاری حذف شود.

در قسمت بعدی ، ۱۴ روزه smoothed یا هموار شده ی DM- را بر ۱۴ روزه هموار شده ی TR تقسیم کرده و ۱۴ روزه DI- را پیدا کنید. مانند قبل ، آن را در ۱۰۰ ضرب کنید تا نقاط اعشاری حذف شود. بنابراین ،اندیکاتور DMI برابر با D14+ و D14- است.

در آخر ، شاخص حرکت جهت دار با اعمال ۱۴ روزه DX محاسبه می شود.

چگونه باید اندیکاتور DMI را بخوانیم؟

اندیکاتور DMI زمانی مثبت است که (قیمت کنونی منهای قله ی سابق) بزرگتر از (نقطه ی کف سابق منهای نقطه کف کنونی) باشد. در نتیجه ، این شاخص در صورت مثبت بودن معمولاً برابر با ( قله ی کنونی منهای قله ی سابق) است.

DMI منفی برعکس آن است و زمانی اتفاق می افتد که (نقطه ی کف قبلی منهای کف فعلی) بزرگتر از (قله ی فعلی منهای قله ی سابق) است.

داشتن یک درک خوب از مبانی و اصول اندیکاتور DMI می تواند در روند معاملاتی شما بسیار سودمند باشد . با این حال ، نیازی نیست که خیلی وارد جزئیات آن شوید. آنچه که شما باید بدانید نحوه استفاده از آن در بازار است.

نمودار زیر درواقع نمایانگر DMI اعمال شده در نمودار EUR / USD را نشان می دهد.

نحوه ی استفاده از اندیکاتور DMI یا Directional Movement Index

همانطور که مشاهده می کنید ، اندیکاتور DMI دارای سه خط است که رنگ های متفاوتی دارند. همواره می توانید این رنگ ها را متناسب با روند معاملاتی خود تغییر دهید. در نمودار بالا ، خط زرد بیانگر ADX است که بسیار با اهمیت می باشد و به شما می گوید که چه اتفاقی قرار است رخ دهد.

یک طرح ADX از ۲۵ به بالا بیانگر آن است که یک روند بسیار قوی وجود دارد از طرفی زمانی که زیر ۲۵ و در حال سقوط است یک نوع سیگنال را ارسال می کند که نشان می دهد هیچ گونه روند قدرتمندی وجود ندارد. خط آبی DM+ است و خط قرمز DM- را نشان می دهد.

نحوه ی استفاده از اندیکاتور DMI

اندیکاتور DMI در اکثر پلتفرم های معاملاتی از قبیل MetaTrader و PPRo8 قابل دسترسی هستند. زمانی که اعمال می شوند، نمایانگر سه خط هستند که عبارتند از: شاخص میانگین جهت دار ، DI+ و DI-.

رایج ترین متد استفاده از اندیکاتور ، درواقع اطلاع از قدرت روند در بازار است. البته این حالت زمانی قابل قبول است که روند های منحصر به فردی در بازار موجود باشد.

رایج ترین نوع تفسیر ، تفسیر شاخص حرکت جهت ‌دار مشاهده شماره یا عدد ADX است. اگر این عدد بالاتر از ۲۵ باشد ، اکثراً قوی بودن یک روند را نشان می دهند. زمانی که عدد ADX برابر ۲۰ و یا پایین تر از آن باشد ، در این صورت باید بگوییم که روند شدیدی وجود ندارد.

شما به عنوان یک تریدر ، لازم نیست که خود را درگیر این اعداد کنید. بلکه می توانید این اعداد را در تناسب با روش و سبک خود هماهنگ کنید. بسیاری از تریدرها هستند که جهت نشان دادن روند های موجود، از ۳۰ به عنوان یک عدد پایه بهره برداری می کنند.در نمودار زیر یک مثال خوب در این باره نشان داده شده است.

قبل از استفاده از اندیکاتور DMI ، مطمئن شوید که نمودار، یکی از روندهای رو به بالا یا رو به پایین را دارد. اهمیت این موضوع بسیار بالا می باشد زیرا زمانی که دارایی های مالی در حال تغییر باشند مکانیزم عملکردی این اندیکاتورها به خوبی کار نخواهند کرد. .

نحوه ی استفاده از اندیکاتور DMI یا Directional Movement Index

به هر حال ، مانند بسیاری از اندیکاتور ها ، شاخص حرکت جهت دار (DMI) همواره روند دقیقی را در پیش نمی گیرد. لذا پیشنهاد می شود اندیکاتور DMI را با سایر اندیکاتور های حجم، اسیلاتورها و روندها ترکیب کنید.

از طرفی شما باید از برخی ابزارهای اضافی مانند Fibonacci Retracement و همچنین تحلیل الگوهای کندل استیک(candlestick) استفاده کنید.

نتیجه گیری

اندیکاتور DMI یک اندیکاتور فوق‌العاده مهم و محبوب در میان تریدرها محسوب می شود و به صورت پیش ساخته در MT5 و MT4 و سایر تفسیر شاخص حرکت جهت ‌دار پلتفرم های معاملاتی می باشند. از طرفی استفاده از این نوع اندیکاتور نسبتاً سهل و آسان است.اما لازم است که قبل از استفاده از آن در بازارهای گوناگون ، مدتی با آن تمرین کنید. البته شما می توانید با مراجعه به برخی منابع مفید، روند حرکتی خود را ارتقاء دهید. لذا برخی از این منابع عبارتند از :

آموزش اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار یا ADX

اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار (Average Directional Movement Index) یا ADX نوعی شاخص بازار است که در آنالیز فنی کاربرد دارد.

این شاخص توسط J. Welles Wilder ابداع گردید و برای تعیین وضعیت حالات تفسیر شاخص حرکت جهت ‌دار رونددار (trending) یا بدون روند (non-trending) بازار بکار می رود.

این اندیکاتور از چهار عنصر کلیدی تشکیل گردیده:

  • +DI : اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)
  • -DI : اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator)
  • خط ADX : شاخص جهت دار میانگین (average directional index)

زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نشانگر بازار گاوی (bullish) یا میل رو به بالا خواهد بود. بر عکس٬ زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد نشانگر بازار خرسی (bearish) یا میل رو به پایین است.

آموزش اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار یا ADX

خط ADX از ترکیب دو اندیکاتور +DI و -DI تشکیل می گردد. صعودی بودن خط ADX نشانگر یک بازار رونددار (trending) ( این روند می تواند نزولی یا صعودی باشد) است (بخصوص بالای مقدار ۴۰) در حالیکه صاف یا نزولی بودن این خط نشانگر یک بازار راکد یا بدون روند است، بخصوص زمانی که موقعیت این خط زیر ۲۰ قرار گیرد.

زمانی که ADX به طور واضح رو به بالا حرکت نکند (حرکت به بالای ۲۰ و بصورت صعودی ) بازار بدون روند است و نباید معامله کرد . اگر ADX بین دو DI قرار گیردو بزرگتر از ۲۵ باشد سیگنال های خرید و فروش معتبر هستند.

آموزش اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار یا ADX

معمولا مجموع چهار عنصر نام برده میتواند بیانگر خوبی از وضعیت گرایشی بازار تلقی گردد ولی توصیه شده است که ADX را باید در کنار سایر اندیکاتور ها استفاده کنید.

اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین حرکت جهت‌دار

اندیکاتور ADX

در مقاله مربوط به اندیکاتور پارابولیک سار گفتیم که ولز وایلدر (welles wilder) آمریکایی علاوه بر خدمات و فعالیت‌های بسیاری که در بازارهای مالی انجام داد، چندین اندیکاتور نیز خلق کرده است. میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index)، پارابولیک‌سار، میانگین محدوده واقعی (Average True Range) و اندیکاتور شناخته شده RSI، هر یک حاصل سال‌ها تلاش و آزمون این تحلیلگر برجسته هستند. البته که شهرت ولز وایلدر بیشتر به خاطر فعالیت‌های گسترده‌اش در بازار املاک و مستغلات (Real State) است. در این مقاله قصد داریم به معرفی اندیکاتور ADX یا همان میانگین حرکت جهت‌دار بپردازیم.

مقدمه‌ای بر اندیکاتور ADX

کلمه ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index به معنای شاخص میانگین حرکت جهت‌دار است. این اندیکاتور در گروه اندیکاتورهای روند (Trend) قرار می‌گیرد و به صورت کلی از سه عنصر اصلی شامل منحنی‌های +DI و -DI و منحنی اصلی ADX تشکیل شده است.

توجه کنید در نرم افزار متاتریدر دو نوع اندیکاتور ADX در زیرمجموعه اندیکاتورهای Trend قابل مشاهده است. تفاوت این دو اندیکاتور که یکی با نام ولز وایلدر مشخص شده در نوع شکستگی خطوط است. به این صورت که در اندیکاتور ADX Wilder از منحنی با شکستگی‌های کمتر (Smooth) استفاده شده است. همچنین نواسانات در اندیکاتور ADX بیشتر از اندیکاتور ADX Wilder است. اما در عمل شما از هر دو اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال می‌توانید استفاده کنید و این دو تفاوت چندانی با هم ندارند.

ADX و ADX Wilder

اندیکاتورهای ADX و ADX Wilder

برای همسان‌سازی تنظیمات در این مقاله برای منحنی -DI از خط‌چین قرمز رنگ، برای منحنی +DI از خط‌چین آبی رنگ و برای منحنی اصلی ADX از رنگ سبز استفاده شده است.

تنظیمات رنگ اندیکاتور ADX در نرم افزار متاتریدر

تنظیمات رنگ اندیکاتور ADX در نرم افزار متاتریدر

دوره تناوب نیز بهتر است به صورت پیش فرض بر روی ۱۴ کندل اخیر تنظیم شود، اما شما می‌توانید بسته به استراتژی معاملاتی خود آن را تغییر دهید. هر چه دوره زمانی طولانی‌تر باشد، نوسانات اندیکاتور کمتر خواهد شد. بیشتر معامله‎‌گران معمولا از دوره‌های ۷ تا ۳۰ کندلی در استراتژی خود استفاده می‌کنند. دوره‌های زمانی طولانی‌تر معمولا نتایج معتبرتری را به ما می‌دهند، اما معامله‌گران کوتاه مدت اغلب از دوره‌های زمانی پایین استفاده می‌کنند. پس :

  • دوره زمانی کوتاه : سیگنال‌های بیشتری می‌دهد اما احتمال وجود خطا نیز افزایش می‌یابد.
  • دوره زمانی طولانی : سیگنال‌های کمتر با اعتبار بیشتری را ارائه می‌دهد، اما احتمال از دست دادن سیگنال‌‌های صحیح افزایش می‌یابد.

اجزای ADX

همان‌طور که گفتیم این اندیکاتور از سه عنصر اصلی تشکیل شده که به صورت یک مجموعه برای تشخیص روند بازار استفاده می‌شوند. در حقیقت ADX قدرت روند را بدون توجه به صعودی یا نزولی بودن آن تعیین می‌کند. منحنی‌های DI نیز به عنوان دو مکمل به ما کمک می‌کنند تا صعودی یا نزولی بودن بازار را تشخیص دهیم. این مجموعه به طور کلی با عنوان سیستم “Directional Movement” یا حرکت جهت‌دار شناخته می‌شود. در این اندیکاتور :

  • +DI : اندیکاتور جهت‌دار مثبت (Positive Directional Indicator0)
  • -DI : اندیکاتور جهت‌دار منفی (Negative Directional Indicator)
  • ADX : شاخص میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index) که بین اعداد ۰ و ۵۰ در نوسان است.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX

برای استفاده صحیح از این اندیکاتور باید دو گام زیر را انجام دهیم. ابتدا می‌بایست قدرت روند فعلی را فارغ از صعودی یا نزولی بودن آن ارزیابی کنیم. پس از مشخص شدن قدرت روند نوبت به تشخیص روند صعودی یا نزولی می‌رسد. پس :

۱- تشخیص قدرت روند با استفاده از منحنی ADX

مهمترین کاربرد این اندیکاتور، استفاده از منحنی ADX (منحنی سبز رنگ) به تنهایی و برای تشخیص قدرت روند است. به این صورت که :

  • هر گاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
  • هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است.
چند نکته مهم :
  • در استفاده از این روش بهتر است سطح ۲۵ (یا ۲۰) را برای تأیید صحت روند استفاده کنیم. به این صورت که اگه ADX به بالای سطح ۲۵ برسد، روند صعودی یا نزولی فعلی تأیید می‌شود. اما اگر ADX صعودی بوده ولی هنوز به سطح ۲۵ نرسیده باشد، قدرت روند با تردیدهایی روبرو است.
  • در هنگام تشخیص نزولی بودن ADX برای بازارهای خنثی نیز بهتر است ADC به پایین سطح ۲۰ برسد تا روند خنثی و بی رمق بودن بازار مورد تأیید قرار گیرد. در صورتی که شما یک معامله‌گر روند هستید، توصیه می‌شود که در مقادیر ADX کمتر از ۲۵ یا ۲۰ از معامله کردن اجتناب کنید.
۲- تشخیص شروع و پایان روند با توجه به وضعیت دو منحنی +DI و -DI

پس از آن که با استفاده از ADX قدرت تفسیر شاخص حرکت جهت ‌دار تفسیر شاخص حرکت جهت ‌دار روند را تخمین زدیم نوبت به مشخص کردن صعودی یا نزولی بودن روند می‌رسد. معمولا اندیکاتور ADX را به همراه دو اندیکاتور DI بررسی می‌کنند. DI ها اندیکاتورهای جهت یا Directional Movement هستند و همان‌طور که گفته شد به همراه ADX یک سیستم قوی تشخیص روند را در اختیار ما قرار می‌دهند.

  • زمانی که +DI بالاتر از -DI قرار می‌گیرد، روند بازار صعودی بوده یا اصطلاحا بازار گاوی (Bullish) را داریم. به عبارتی هرچقدر +DI بالاتر باشد، قدرت خریداران بیشتر است.
  • اما زمانی که +DI پایین -DI قرار داشته باشد، نشان‌دهنده بازار نزولی یا خرسی (Bearish) است. به عبارت دیگر هرچه -DI بالاتر باشد، هیجان و قدرت فروشندگان بیشتر است.

با توجه به نمودار بالا می‌توان دریافت که مناطق برخورد دو منحنی DI می‌تواند به نوعی سیگنال خرید و فروش را برای ما صادر کند. زمانی که +DI منحنی -DI را به سمت بالا بشکند سیگنال خرید، و زمانی که +DI منحنی DI- را به سمت پایین بشکاند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

با توجه به نحوه محاسبه و شکل‌گیری این اندیکاتور، دقت کنید که همواره از این اندیکاتور در سهام با شناوری و حجم معاملات بالا استفاده کنید. واضح است که در صورت استفاده برای سهام با حجم معاملات روزانه پایین، این اندیکاتور با خطاهای زیادی همراه خواهد بود.

نکته مهم دیگر!

توجه کنید که ADX را می‌توان به نوعی برآیند دو منحنی DI در نظر گرفت. زمانی که دو منحنی DI از هم فاصله می‌گیرند، ADX افزایش یافته و یک روند قوی آغاز می‌شود. و بالعکس آن هر گاه دو منحنی DI به هم نزدیک می‌شوند، در واقع تقابل میان خریداران و فروشندگان به هم نزدیک بوده و ADX کاهش می‌یابد.

یک مثال ساده !

در تصویر بعد با یک مثال نمودار سهام شرکت پتروشیمی زاگرس را با استفاده از سیگنال‌های اندیکاتور ADX مرحله به مرحله تحلیل می‌کنیم.

  1. منحنی +DI با عبور از منحنی قرمز رنگ -DI اصطلاحا آن را کراس کرده و سیگنال خرید را صادر می‌کند. اما توجه کنید که منحنی ADX هنوز زیر سطح ۲۵ قرار دارد. پس روند صعودی شکل گرفته از قدرت کافی برخوردار نیست.
  2. پس تفسیر شاخص حرکت جهت ‌دار تفسیر شاخص حرکت جهت ‌دار از صعودی شدن منحنی ADX و عبور آن از سطح معیار ۲۵ و با توجه به این که +DI هنوز بالای -DI قرار دارد، سیگنال خرید صادر می‌شود.
  3. قدرت روند صعودی در حال تضعیف بوده و سهم وارد فاز استراحت می‌شود. اما هنوز سیگنال فروشی مشاهده نشده است.
  4. مجددا ADX گارد صعودی گرفته است و به سطوح بالاتری می‌رسد. روند صعودی قدرت بیشتری پیدا کرده است و خریداران همچنان از قدرت بالایی برخوردار هستند.
  5. همزمان با کاهش سطح منحنی ADX به زیر ۲۵، +DI هم به زیر -DI سقوط کرده است. مشاهده می‌شود که پس از این اتفاق سهم نیز روند نزولی را آغاز کرده و سیگنال فروش به درستی تأیید می‌شود.

چکیده مطلب :

یکی دیگر از اندیکاتورهای که برای تشخیص روند و قدرت آن توسط معامله‌گران استفاده می‌شود، اندیکاتور ADX است. به جرأت می‌توان گفت که در محاسبات این اندیکاتور تمامی جوانب بازار در نظر گرفته شده است. با این وجود بهتر است که از ADX برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش استفاده نکنید و آن را به عنوان یک تأییدیه برای موقعیت‌های معاملاتی خود در نظر بگیرید.

توجه کنید که منحنی ADX به هیچ وجه به تنهایی قابلیت مشخص کردن صعودی یا نزولی بودن روند را ندارد. این منحنی تنها بیان‌گر قدرت یا ضعف روند است. برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند می‌بایست از منحنی‌های کمکی DI بهره گرفت. معموال از این اندیکاتور برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده نمی‌شود، اما شما به عنوان یک معامله‌گر می‌توانید توانایی این اندیکاتور در تشخیص تفسیر شاخص حرکت جهت ‌دار واگرایی‌ها را نیز بررسی کنید.

اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار (DMI) در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار (DMI) در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار (DMI) در تحلیل تکنیکال چیست؟

شاخص حرکت جهت دار (Directional Movement Index – DMI) اندیکاتوری توسعه‌یافته توسط جِي والدِر (J. Wilder) در سال 1978 می‌باشد که سمت‌وسوی حرکت قیمت یک دارایی را شناسایی می‌نماید.

شاخص حرکت جهت دار این مهم را با مقایسهٔ قله‌ها و دره‌های سابق (Prior Highs and Lows) و رسم دو خط انجام می‌دهد.

خط اول، به خط «حرکت جهت دار مثبت» (Positive Directional Movement) معروف است که آن را با نماد (DI +) نمایش می‌دهند.

خط دیگر تفسیر شاخص حرکت جهت ‌دار به خط «حرکت جهت دار منفی» (Negative Directional Movement) مشهور می‌باشد و با علامت (DI -) نشان داده می‌شود.

یک خط سوم اختیاری نیز تحت عنوان «حرکت جهت دار» (Directional Movement) موجود است که با اختصار (DX) به نمایش درمی‌آید.

این خط تفاوت‌های میان دو خط DA + و DA – را به نمایش می‌گذارد. زمانی که خط DI + بالاتر از DI – قرار گرفته باشد، فشار روبه‌بالای (فشار خرید) بیشتری در قیمت نسبت به فشار روبه‌پایین (فشار فروش) وجود دارد.

اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار؛ منبع: تریدینگ ویو | Tradingview

اگر خط DI – بالاتر از خط DI + قرار گرفته باشد، شرایط بازار عکس حالت قبلی بوده و فشار روبه‌پایین (فشار فروش) در قیمت بیشتر از فشار روبه‌بالا (فشار خرید) خواهد بود.

همچنین اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت حرکت روند قیمتی در بازار را تشخیص دهند.

تقاطع‌های صورت گرفته بین خطوط این اندیکاتور – که در اصطلاحات معامله‌گری به این تقاطع‌ها Crossovers اطلاق می‌گردد – در برخی از مواقع به‌عنوان یک سیگنال معاملاتی برای خرید یا فروش استفاده می‌گردد.

نکات مهم:

  1. اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار از دو خط و یک خط اختیاری تشکیل شده است. این خطوط نشان‌دهندهٔ فشار فروش بازار (DI -)، فشار خرید در بازار (DI +) و خط سوم نیز نشان‌دهندهٔ اختلاف بین دو خط مثبت و منفی فوق می‌باشد (DX).
  2. خط DI + که بالاتر از DI – قرار گرفته باشد، نشان‌دهندهٔ فشار روبه‌بالای (فشار خرید) بیشتر در قیمت نسبت به فشار رو به پایین (فشار فروش) می‌باشد.
  3. اگر خط DI – بالاتر از خط DI+ قرار گیرد، نشان‌دهندهٔ عکس حالت قبلی بوده و فشار رو به پایین (فشار فروش) در قیمت بیشتر از فشار روبه‌بالا (فشار خرید) خواهد بود.
  4. از تقاطع‌های خطوط مذکور (Crossovers) می‌توان برای به‌دست آوردن سیگنال روندهای در حال تشکیل (در حال ظهور) استفاده نمود. برای مثال، زمانی که خط DI + خط DI – را به سمت بالا قطع نماید (یا به اصطلاح کراس کند – Cross) ممکن است سیگنال شروع روند صعودی جدیدی را برای ما صادر نماید.
  5. هرچه فاصلهٔ بین دو خط DI + و DI – بیشتر باشد، حاکی از قدرتمندتر بودن روند قیمتی بازار خواهد بود. اگر خط DI + با فاصلهٔ زیادی بالاتر از خط DI – قرار گرفته باشد، روند قیمتی با قدرت به سمت بالا (Strong Uptrend) حرکت می‌نماید. اگر خط DI – با فاصلهٔ زیادی بالاتر از خط DI + قرار گرفته باشد، روند قیمتی موجود با قدرت به سمت پایین (Strong Downtrend) حرکت خواهد نمود.
  6. شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Movement Index – ADX) نیز اندیکاتور دیگری است که می‌تواند به اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار اضافه شود. در کنار آن مورد استفاده قرار گیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شاخص میانگین جهت دار می‌توانید از مطلب آموزشی «اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

فرمول‌های محاسبهٔ اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار (DMI) شامل موارد زیر می‌باشند:

اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار (DMI) در تحلیل تکنیکال چیست؟

که در این معادلات:

حرکت جهت دار (DM +) = قله کنونی – قله سابق

PH = بالاترین سطح قیمتی قبلی

– DM = نقطه کف قبلی – نقطه کف کنونی

CDM = حرکت جهت دار کنونی

ATR = میانگین واقعی رنج (محدوده) حرکتی

نحوهٔ محاسبهٔ شاخص حرکت جهت دار (DMI)

  1. میزان DM +، DM -، و محدودهٔ واقعی (تفسیر شاخص حرکت جهت ‌دار True range – TR) را برای هر دورهٔ زمانی محاسبه نمایید. معمولاً از دوره‌های زمانی (Periods) 14 روزه استفاده می‌شود.
  2. DM + برابرست با قلهٔ کنونی قیمت منهای قلهٔ پیشین قیمت
  3. DM – برابرست با کف قیمت کنونی منهای کف پیشین قیمت
  4. از DM + زمانی استفاده کنید که عدد حاصل شده از تفاضل قیمت قلهٔ کنونی و قلهٔ پیشین بیشتر از عدد حاصل شده از قیمت کف کنونی منهای کف پیشین قیمت می‌باشد. همچنین از DM – زمانی استفاده کنید که عدد حاصل از تفاضل قیمت کف کنونی و قیمت کف سابق بزرگتر از از عدد حاصل شده از تفاضل قیمت قلهٔ کنونی منهای قیمت قلهٔ پیشین باشد.
  5. محدودهٔ واقعی (True Range – TR) عددی بزرگ‌تر از قلهٔ کنونی، کف کنونی، بالاترین نقطهٔ بسته شدن (Current high – Previous Close) و یا پایین‌ترین نقطهٔ بسته شدن (Current low – Previous Close) می‌باشد.
  6. میانگین‌های 14 روزه DM +، DM – و TR را هموار (smooth) نمایید. در ادامهٔ فرمول محدودهٔ واقعی (TR) نیز آورده شده است. مقادیر DM + و DM – را نیز وارد آن‌ها کنید تا میانگین‌های هموار شدهٔ آن‌ها را نیز دست آورید.
  7. مقدار 14 روز اول محدودهٔ واقعی برابر است با جمع میزان محدوده‌های واقعی طی 14 روز اول.

First 14TR = Sum of first 14 TR readings.

  1. مقدار محدودهٔ واقعی طی 14 روز بعدی برابرست با فرمول زیر: (که در آن، مقدار 14 روز اول به‌دست آمده را از تقسیم مقدار 14 روز اولیه بر 14 کم کرده و سپس با مقدار کنونی محدودهٔ واقعی جمع می‌کنیم.)

Next 14TR value = First 14TR – (Prior 14TR/14) + Current TR

  1. سپس، مقدار هموار شدهٔ ارزش DM + به‌دست آمده را بر مقدار هموار شدهٔ محدودهٔ واقعی (Smoothed TR) تقسیم می‌کنیم تا مقداری DI + را به‌دست آوریم. سپس این عدد را در 100 ضرب می‌کنیم.
  2. عدد DM – هموار شده را بر مقدار TR تقسیم کرده تا مقدار عددی DI – را به‌دست آوریم. این عدد را نیز در 100 ضرب نمایید.
  3. شاخص انتخابی حرکت جهت دار (Optional Directional Movement Index – DX) برابر است با تفاضل DI + و DI -، تقسیم بر مجموع عددی DI + و DI – (البته همگی این اعداد باید به صورت قدر مطلقی – Absolute Value – نوشته شده باشند). عدد به‌دست آمده در این مرحله را نیز در 100 ضرب نمایید.

شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Movement – ADX) به‌عنوان میانگینی هموار شده از شاخص DX شناخته می‌شود.

شاخص حرکت جهت دار (DMI) چه چیزهایی را به شما می‌گویند؟

استفادهٔ اصلی از اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار، در یافتن جهت روند در بازار و ارائهٔ سیگنال‌های معاملاتی می‌باشد.

تقاطع‌ها (Crossovers) سیگنال‌های معاملاتی اصلی را صادر می‌نمایند. یک معاملهٔ خرید زمانی می‌تواند رخ دهد که خط DI + خط DI – را روبه‌بالا قطع کند.

در این صورت می‌توان گفت که یک روند صعودی احتمالی در راه می‌باشد. سیگنال فروش نیز زمانی صادر می‌شود که خط DI -، خط DI + را به سمت پایین قطع نماید. این می‌تواند نشان‌دهندهٔ یک روند نزولی محتمل و قریب‌الوقوع باشد.

با وجود این که این روش ممکن است در تولید سیگنال‌های مفید خوب عمل کند، اما این اندیکاتور سیگنال‌های بد و غلط نیز تولید می‌کند. زیرا که یک روند ممکن است به رشد خود ادامه ندهد و تفسیر شاخص حرکت جهت ‌دار متوقف شود.

از اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار می‌توان به‌عنوان ابزاری جهت تأیید روند تشخیص داده شده و یا تأییدیهٔ معاملات استفاده نمود.

اگر DI + با فاصلهٔ زیادی در بالای DI – قرار گرفته باشد، روند قدرت ادامه دادن مسیر روبه‌بالای خود را دارد و از این موضوع می‌توان به‌عنوان تأییدیه‌ای برای معاملات خرید کنونی و یا دریافت سیگنال ورود به موقعیت‌های معاملاتی خرید (Long) جدید استفاده کرد.

اگر خط DI – با فاصلهٔ بالاتر از خط DI + قرار گرفته باشد؛ تأییدکنندهٔ روند قدرتمند نزولی در بازار خواهد بود که می‌توان از آن به‌عنوان تأییدیه‌ای برای ورود به پوزیشن فروش (شرت) استفاده کرد.

تفاوت بین شاخص حرکت جهت دار (DMI) و اندیکاتور آرون (Aaron Indicator) چیست؟

اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار از دو خط اصلی و یک خط سوم اختیاری تشکیل شده است. اندیکاتور آرون نیز از دو خط تشکیل شده است.

هر دو اندیکاتور نشان‌دهندهٔ حرکات مثبت و منفی در بازار می‌باشند، و به تشخیص جهت روند کمک می‌نمایند. اما فرمول محاسباتی این دو اندیکاتور با یکدیگر فرق دارند. بنابراین تقاطع‌های رخ داده در این دو اندیکاتور در یک زمان رخ نمی‌دهند و فاصلهٔ زمانی دارند.

محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور حرکت جهت دار (DMI) چیست؟

شاخص حرکت جهت دار (DMI) بخشی از یک سیستم بزرگ‌تر تحت عنوان «شاخص میانگین جهت دار – Average Directional Movement Index – ADX) می‌باشد.

تشخیص جهت روند این اندیکاتور در اندیکاتور ADX نیز گنجانده شده است. اعداد بالاتر از 20 در اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار (ADX) نشان‌دهندهٔ روند قدرتمند صعودی می‌باشند.

چه از اندیکاتور ADX استفاده کنید و چه نکنید، نباید فراموش کنید که تمامی اندیکاتورها دارای خطا بوده و در مواقع خطا سیگنال‌های غلطی را تولید می‌نمایند

مقادیر DI + و DI – و تقاطع‌ها همگی بر پایهٔ قیمت‌ها و رخدادهای گذشتهٔ بازار می‌باشند و لزوماُ توانایی بازتاب احتمال رخدادهای آینده را ندارند. ممکن است یک تقاطع انجام شود، اما قیمت هیچ‌گونه واکنشی به آن نشان ندهد.

اگر شخصی با این تقاطع وارد معامله شده بود، در بهترین حالت هیچ تغییری در سرمایهٔ خود نمی‌دید. ممکن است در بازه‌ای از زمان، خطوط چندین بار یکدیگر را قطع نمایند؛ که این تقاطع‌ها نیز به معنی سیگنال معاملاتی در بازار نخواهند بود.

می‌توان با معامله کردن در روندهای بزرگ و طولانی مدت، و با بررسی بلندمدت چارت قیمتی در کنار استفاده از مقادیر ارائه شده در اندیکاتور ADX، روندهای خوب در بازار را تشخیص داده و از رخ دادن خطاهای مذکور تا حد زیادی پیشگیری کرد.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید. مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

تفسیر شاخص حرکت جهت ‌دار

در زمان معامله کردن، فارغ از جهت روند، تشخیص قدرت روند هم می‌تواند بسیار کمک کننده باشد. زمانی که بدنبال سنجش قدرت روند هستیم، اندیکاتور ADX (شاخص میانگین جهت‌دار) ابزاری است که میان تحلیلگران تکنیکال محبوبیت زیادی دارد.

این اندیکاتور در بازه 0 تا 100 تغییر می‌کند، زمانی که ADX عددی زیر 20 را نمایش دهد یعنی روند ضعیف بوده و برای اعداد بالای 50 به مفهوم قدرت روند است.

روشی که اندیکاتور ADX محاسبات را انجام می‌دهد ممکن است پیچیده باشد، امّا بطور خلاصه بدانید که هر چقدر روند قوی‌تر بود این اندیکاتور عدد بزرگتری را نشان می‌دهد.

زمانی که ADX کوچک است، بدین معناست که قیمت تقریباً ثابت بوده و معاملات بصورت رنج انجام می‌گیرد.

زمانی که ADX بالای 50 بود، بدین معناست که تحرکات قیمتی آغاز شده و قیمت در یک روند شروع به حرکت می‌کند.

برخلاف Stochastic اندیکاتور ADX به ما نمی‌گوید که روند صعودی خواهد بود یا نزولی. بجای آن، صرفاً قدرت روند فعلی را اندازه‌گیری می‌کند.

بنابراین، اندیکاتور ADX برای اندازه‌گیری قدرت روند و نیز فهم رنج بودن سهم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

محاسباتی که این اندیکاتور انجام می‌دهد بر اساس قیمت بسته‌ شدن نیست بلکه با استفاده از بالاترین و پایین‌ترین قیمت در روز، محاسبات صورت می‌گیرد.

فارغ از صعودی یا نزولی بودن روند، هر چقدر که قدرت روند بیشتر باشد اندیکاتور ADX بزرگتر خواهد بود.

چگونه از اندیکاتور ADX استفاده کنیم

زمانی که از اندیکاتور ADX استفاده می‌کنید، اعداد 20 و 40 را بعنوان نقاط کلیدی در نظر داشته باشید. در شکل زیر یک جدول برای تفسیر این اندیکاتور قرار داده شده تا با نگاه به آن بتوانید به سادگی اندیکاتور را تفسیر کنید.

تفسیر اندیکاتور ADX

به چارت زیر نگاه کنید و اندیکاتور را در زمان رنج و روند دار بودن سهم در نظر بگیرید:

معامله با اندیکاتور ADX

با توجه به مثال بالا که مربوط به سهام فباهنر(مس شهید باهنر) است، زمانی که ADX زیر 20 است، سهم در رنج قرار گرفته است.

پس از مدت کوتاهی که روند قدرت می‌گیرد، اندیکاتور ADX شروع به افزایش می‌کند. این سیگنالی است مبنی بر اینکه روند در حال قدرت گرفتن است.

به این نکته دقت داشته باشید که این اندیکاتور از 14 دوره قبلی استفاده می‌کند. بنابراین اگر پس از روند صعودی بلافاصله روند نزولی آغاز شود، این اندیکاتور سیگنال غلط می‌دهد.

در این حالت حتی اگر روند نزولی بسیار قدرتمند باشد، این اندیکاتور کاهشی بوده و قدرت روند را کم نشان می‌دهد. در واقع این اندیکاتور تضعیف شدن روند صعودی را نشان می‌دهد.

چگونه در معامله کردن از ADX استفاده کنیم

یکی از راه‌ها استفاده از ADX در معاملات، نگاه کردن به جهت حرکت اندیکاتور و پس از آن تصمیم گیری در باره قدرت روند است.

امّا راه بهتر، استفاده از ADX در کنار دیگر اندیکاتورها است. بخصوص اندیکاتورهایی که صعودی بودن و یا نزولی بودن روند سهم را شناسایی می‌کنند.

بنابراین با استفاده از اندیکاتورهای دیگر، ابتدا جهت روند را تشخیص داده و با نگاه به ADX قدرت را روند را بسنجید، همچنین برای خروج از سهم هم با ابزارهای مکمل می‌توانید بهتر تصمیم‌گیری کنید.

حالا که با ADX آشنا شدید، اگر از این به بعد احساس کردید روند در حال تضعیف است، با نگاه کردن به ADX می‌توانید درک بهتری از تضعیف شدن یا قدرت گرفتن روند داشته باشید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.