نحوه خواندن نشانگر MACD

اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence Divergence)

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (به انگلیسی Moving Average Convergence Divergence) که به اختصار MACD (در فارسی مکدی) خوانده می‌شود یک اندیکاتور مومنتوم تعقیب‌گر روند (trend-following momentum indicator) است.

اندیکاتور MACD رابطه بین دو میانگین متحرک (moving average) را در نمودار قیمت اوراق بهادار نشان می‌دهد.

اندیکاتور مکدی، کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارد.

MACD از تفریق میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای به دست می‌آید.

نتیجه این محاسبه خط MACD است.

سپس، یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از MACD، که خط سیگنال (signal line) نامیده می‌شود، روی خط MACD کشیده می‌شود که می‌تواند صادرکننده سیگنال‌های خرید و فروش باشد.

معامله‌گران معمولا اوراق بهادار را هنگامی خریداری می‌کنند که MACD از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر رفته باشد و اوراق بهادار را هنگامی می‌فروشند (یا Short می‌کنند) که MACD از خط سیگنال عبور کرده و پایین‌تر رفته باشد.

اندیکاتورهای MACD را می‌توان به طرق مختلف تفسیر کرد اما رایج‌ترین روش شامل تقاطع‌ها، واگرایی‌ها، و افزایش/کاهش‌های سریع قیمت‌ است.

مطالب مرتبط (برای ترید بهتر) :

فرمول اندیکاتور MACD

مکدی به این روش محاسبه می‌شود:

میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای – میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای = MACD

MACD توسط تفریق میانگین متحرک نمایی بلند مدت (26 دوره‌ای) از میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (12 دوره‌ای) به دست می‌آید.

منظور ما از 12 یا 26 دوره‌ای، 12 روز یا 26 روز، 12 یا 26 هفته یا مثلا 12 یا 26 ساعتی است.

تنظیمات بازه‌های زمانی، روی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال قابل تغییر هستند.

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی از میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری به برخی نقاط داده اخیر می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرکی که وزنی نمایی دارد نیز شناخته می‌شود. یک میانگین متحرک که وزنی نمایی دارد به تغییرات اخیر قیمت واکنش بیشتری نشان می‌دهد. ولی یک میانگین متحرک ساده (SMA) وزنی یکسان به تمام مشاهدات در طول یک نحوه خواندن نشانگر MACD بازه زمانی مشخص می‌دهد.

نکات کلیدی:

• MACD با تفریق میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای محاسبه می‌شود.
• هنگامی که MACD از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر می‌رود یا پایین‌تر می آید، در واقع سیگنال‌های تکنیکال تولید می‌کند.
• سرعت تقاطع‌ها (قطع کردن نیز به عنوان سیگنالی از اینکه بازار در موقعیت بیش خرید (overbought) یا بیش فروش (oversold) قرار گرفته است در نظر گرفته می‌شود.
• MACD کمک می‌کند تا معامله‌گران بتوانند تشخیص دهند که آیا حرکات صعودی در بازار در حال قوت گرفتن هستند یا حرکات نزولی.

درک بهتر اندیکاتور مکدی

هنگامی که میانگین متحرک نمایی (آبی) 12 دوره‌ای بالاتر از میانگین متحرک نمایی (قرمز) 26 دوره‌ای قرار گیرد، مقدار MACD مثبت و هنگامی که میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای قرار گیرد، مقدار MACD منفی می‌شود.

هر قدر فاصله MACD از خط مبنای خود (Baseline) بالاتر یا پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده زیاد شدن فاصله بین دو میانگین متحرک نمایی است.

در نمودار زیر، می‌توانید ببینید چگونه دو میانگین متحرک نمایی اعمال شده در نمودار قیمت با خط MACD (آبی) که از بالا یا پایین خط مبنا (خط تیره‌های قرمز رنگ) عبور می‌کند مطابقت دارند.

MACD اغلب با یک هیستوگرام (در نمودار زیر مشاهده می‌کنید) نشان داده می‌شود که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را در قالب میله‌ها نشان می‌دهد.

اگر MACD بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالاتر از خط مبنای MACD خواهد بود. و اگر MACD پایین خط سیگنال باشد، هیستوگرام پایینتر از خط مبنا خواهد بود. معامله‌گران از هیستوگرام MACD برای تعیین زمان بالا بودن مومنتوم صعودی یا نزولی استفاده می‌کنند.

MACD در مقایسه با شاخص قدرت نسبی (RSI)

هدف شاخص قدرت نسبی (RSI) ایجاد سیگنال به هنگام فراهم شدن شرایط بیش‌خرید (overbought) یا بیش‌فروش (oversold) با توجه به قیمت‌های اخیر بازار است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) اسیلاتوری است که سود و زیان قیمت میانگین را در طول یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند. بازه زمانی RSI بطور پیش فرض 14 دوره‌ای است و مقدار RSI بین صفر تا 100 نوسان می‌کند.

MACD رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را محاسبه می‌کند، درحالیکه شاخص مقاومت نسبی تغییر قیمت را در رابطه با بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های اخیر اندازه‌گیری می‌کند. تحلیلگران از این دو اندیکاتور اغلب همراه با یکدیگر استفاده می‌کنند تا تصویر تکنیکال کاملتری از بازار داشته باشند.

این اندیکاتورها هر دو مومنتوم (اندازه حرکت) بازار را اندازه‌گیری می‌کنند، اما از آنجا که هر کدام فاکتورهای مختلفی را اندازه‌گیری می‌کنند، گاهی علائم متضادی ارائه می‌دهند.

به عنوان مثال، شاخص مقاومت نسبی ممکن است در یک دوره زمانی پایدار بالاتر از 70 قرار گیرد، به این معنا که بازار با توجه به قیمت‌های اخیر بیش از حد به سمت خرید کشیده شده است، درحالیکه MACD نشان می‌دهد بازار هنوز در حال افزایش مومنتوم خرید است.

هر اندیکاتور ممکن است با نمایش یک واگرایی از قیمت سیگنالی برای یک تغییر روند پیش رو ایجاد کند. واگرایی یعنی قیمت به افزایش خود ادامه می‌دهد درحالیکه اندیکاتور بازگشت کرده و پایین می‌آید، و یا بالعکس.

محدودیت‌های MACD

یکی از اصلی‌ترین مشکلات واگرایی این است که بسیاری اوقات سیگنالی برای روند معکوس احتمالی ایجاد می‌کند اما در عمل روند معکوس نمی‌شود.

مشکل دیگر این است که واگرایی، نمی‌تواند معکوس‌شدن تمام روندها را پیش بینی کند. به عبارت دیگر، این اندیکاتور سیگنال‌های زیادی از معکوس‌شدن روند اعلام می‌کند ولی این اتفاق نمی‌افتد اما از پیش‌بینی برخی روندهای معکوس واقعی باز می‌ماند.

واگرایی مثبت کاذب (false positive divergence) هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی در محدوده رنج (روند خنثی) حرکت کند، بطور مثال بعد از یک روند در یک الگوی مثلث (triangle pattern).

کند شدن مومنتوم قیمت (حرکات قیمت در محدوده رنج یا کند شدن روند) باعث می‌شود، حتی در صورت عدم وجود یک روند معکوس حقیقی، MACD از بالاترین حد خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر متمایل شود.

مثالی از تقاطع‌ها در MACD

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، هنگامی که MACD از خط سیگنال پایین‌تر می‌رود سیگنالی بازار نزولی ایجاد می‌کند که به منزله زمان مناسب برای فروش است.

در مقابل، هنگامی که MACD بالاتر از خط سیگنال می‌رود، اندیکاتور سیگنالی بازار صعودی صادر می‌کند مبنی بر اینکه احتمالا دارایی موردنظر قرار است افزایش قیمتی به سمت بالا داشته باشد.

برخی معامله‌گران برای کاهش احتمال فریب خوردن و ورود زودهنگام به موقعیت معاملاتی، منتظر ایجاد تقاطعی تائید شده بالای خط سیگنال می‌مانند.

تقاطع‌ها هنگامی که مطابق با روند غالب باشند قابل اطمینان‌تر هستند.

اگر MACD پس از یک اصلاحیه کوتاه در طول روند صعودی طولانی‌مدت از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر برود می‌تواند تائیدی قابل اطمینان بر شکل‌گیری یک روند صعودی در بازار باشد.

اگر در یک روند نزولی بلندمدت‌تر، در نتیجه یک رشد مختصری قیمت، MACD از خط سیگنال خود پایین‌تر بیاید، معامله‌گران باید آن را تائیدی بر وجود بازار نزولی در نظر بگیرند.

مثالی از واگرایی

واگرایی‌ها به شرایطی از بازار گفته می‌شود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال ایجاد شده و نشان‌دهنده چرخش‌های کوچک و بزرگ بازار، در آینده است. این وضعیت بیانگر ضعف روند بوده و از قریب‌الوقوع بودن تغییر روند حکایت دارد.

به‌بیان‌دیگر واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.

واگرایی مثبت و صعودی به این شکل است:

واگرایی منفی و نزولی به این شکل است:

واگرایی در MACD هنگامی رخ می‌دهد که MACD مقادیر بالا و پایینی شکل دهد که از مقادیر بالا و پایین‌های متناظر روی نمودار قیمت فاصله بگیرند.

واگرایی صعودی هنگامی رخ می‌دهد که MACD دو مقدار پایین در حال رشد شکل دهد که با دو مقدار پایین در حال افت روی نمودار قیمت متناظر باشند.

این شرایط، در زمانیکه روند بلندمدت هنوز مثبت است، یک سیگنال صعودی معتبر محسوب می‌شود. برخی معامله‌گران حتی وقتی روند طولانی‌مدت منفی است به دنبال واگرایی‌های صعودی هستند زیرا با وجود اینکه این تکنیک از اعتبار کمتری برخوردار است می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در روند باشد.

هنگامی که MACD مجموعه‌ای از 2 سقف‌ کاهشی شکل می‌دهد که با دو مقدار بالای در حال صعود روی نمودار قیمت متناظر هستند، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است.

یک واگرایی نزولی که در طول روند نزولی طولانی مدت شکل می‌گیرد تائیدی بر احتمال ادامه‌دار بودن روند نزولی است.

برخی معامله‌گران در طول روندهای صعودی طولانی‌مدت به دنبال واگرایی‌های نزولی هستند زیرا می‌توانند سیگنال ضعف در روند را را در مکدی مشاهده کنند. با این حال، این مسئله به اندازه یک واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

مثالی از افت یا صعود سریع

افت یا صعود سریع MACD (فاصله گرفتن میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر از میانگین متحرک بلند‌مدت‌تر) نشان‌دهنده وجود وضعیت بیش‌خرید یا بیش‌فروش در قیمت اوراق بهادار است که به سرعت به سطوح نرمال بازخواهد گشت.

معامله گران اغلب این تحلیل را با شاخص قدرت نسبی یا سایر اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب می‌کنند تا شرایط بیش خرید یا بیش فروش را تائید کنند.

برای سرمایه‌گذاران، استفاده از هیستوگرام MACD مانند استفاده از خود MACD چندان غیرمعمول نیست.

تقاطع‌های مثبت یا منفی، واگرایی‌ها، و فراز و فرودهای سریع را نیز می‌توان روی هیستوگرام مشخص کرد. نیاز است سرمایه‌گذاران پیش از تصمیم‌گیری در مورد صلاحیت MACD یا هیستوگرام آن در یک موقعیت مشخص تجربه کافی به دست آورده باشند زیرا بین سیگنال‌های این دو اختلاف زمانی وجود دارد.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید .

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

راهنمای صفر تا صد استفاده از اندیکاتور MACD

اگر تاجری هستید که در معاملات خود از تحلیل تکنیکال استفاده می کنید، به احتمال زیاد با اندیکاتور MACD که در معاملات بورس بسیار مورد استفاده قرار می گیرد مواجه شده اید. در اینجا در خواهیم یافت که اندیکاتور MACD چیست، چطور محاسبه می شود و نحوه استفاده از آن در بازارهای بورس و تجارت چگونه است.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD (که در ایران با نام مکدی شناخته می شود) یک نشانگر تکنیکال محبوب است که توسط معامله گران برای کمک به تحلیل آنها استفاده می شود. این اندیکاتور رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک اوراق بهادار را نشان می دهد، و با ترکیب یک خط MACD ، خط سیگنال و هیستوگرام سیگنال های صعودی و نزولی، می تواند به درک بهتر روندها و ممنتوم کمک کند.

MACD مخفف چیست؟

MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence به معنی میانگین متحرک همگرایی و واگرایی است. این نام به تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی از قیمت یک اوراق بهادار و چگونگی واگرایی و همگرایی این خط حاصل (خط مکدی) از خط سیگنال خود (میانگین هموار نمایی خط مکدی) اشاره دارد.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک معدل قیمت های قبلی سهام در یک بازه میان مدت را نشان می‌دهد و از اینرو یکی از شاخص های دنباله رو محسوب می شود. به عنوان مثال، میانگین متحرک 50 روزه میانگین قیمت اوراق بهادار در 50 روز گذشته را نشان می دهد، در حالی که میانگین متحرک 100 یا 200 روزه ، قیمت 100 یا 200 روز گذشته آنرا نشان می دهد.

معامله گران می توانند برای دستیابی به اطلاعات بهتر در مورد روند کوتاه مدت و بلند مدت به چندین میانگین متحرک مراجعه کنند. آنها اغلب از خطوط متقاطع برای سیگنالهای نزولی یا نزولی استفاده می کنند. وقتی یک میانگین کوتاه مدت بر روی میانگینی بلند مدت تر تقاطع کند، این به عنوان “تقاطع طلایی” شناخته می شود و آنرا به عنوان یک سیگنال صعودی تلقی می کنند. وقتی میانگین کوتاه مدت از زیر میانگین بلند مدت عبور می کند، این به عنوان “تقاطع مرگ” شناخته می شود و آنرا به عنوان یک سیگنال نزولی تعبیر می کنند.

با این حال، تقاطع های میانگین متحرک ممکن است خود به تنهایی برای استفاده کافی نباشند زیرا آن‌ها غالباً تأخیری هستند (به این معنی که دنباله رو قیمت های کنونی هستند) و می توانند سیگنالهای دروغینی را در بازارهای محدود، برخلاف روندهای رو به رشد ارائه دهند. با در نظر گرفتن این نکات منفی، اندیکاتور مکدی اطلاعات بیشتری در مورد رابطه بین دو مقدار میانگین متحرک ارائه می دهد تا بینش بیشتری را برای معامله گران فراهم کند که قبل از ورود و خروج از انجام معامله در نظر بگیرند.

نحوه خواندن اندیکاتور MACD

برای خواندن و تحلیل اندیکاتور MACD ، باید از خط MACD ، خط سیگنال و هیستوگرام و نحوه تعامل آنها برای ایجاد سیگنال ها آگاه باشید.

خط MACD مقداری است که با تفریق میانگین متحرک نمایی دوره کوتاهتر، از دوره طولانی تر محاسبه می شود. یعنی از طریق تفریق EMA (میانگین متحرک نمایی) 12 دوره‌ای،‌ از میانگین متحرک نمایی 26 روزه، خط مکدی به دست می‌آید. سپس یک ٍمیانگین متحرک نمایی 9 روزه به نام خط سیگنال، بالای خط مکدی رسم می‌شود که می‌تواند به عنوان محرک سیگنال‌های خرید و فروش به کار رود. انحراف بین این مقادیر را درجه بندی می کند. هنگامی که MACD از خط سیگنال بالاتر باشد، معامله گران خرید می کنند، و هنگامی که مکدی از خط سیگنال پایین‌ تر باشد، سهام خود را می‌ فروشند. غالباً دوره های زمانی مربوط به EMA ها 12 و 26 روزه است.

هرچه واگرایی بین میانگین های متحرک افزایش یابد، مقدار خط MACD قویتر می شود.

در همین حال، خط سیگنال یک میانگین متحرک است که روی خط MACD اعمال می شود و عمق را به اندیکاتور اضافه می کند. خط سیگنال به طور کلی میانگین نمایی 9 روزه خط MACD را نشان می دهد.

و سرانجام، هیستوگرام تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می دهد، یعنی هروقت خط مکدی و خط سیگنال به هم برسند، هیستوگرام صفر خواهد شد.

وقتی خط مکدی از بالای خط سیگنال عبور می کند، مقدار هیستوگرام بالای خط صفر قرار می گیرد، و این معمولاً به عنوان یک سیگنال صعودی تحلیل می شود. هرچه خط مکدی بالاتر از خط سیگنال قرار بگیرد، مقدار هیستوگرام بیشتر خواهد شد. هنگامی که خط مکدی از زیر خط سیگنال عبور می کند، مقدار هیستوگرام به زیر خط صفر می رود و این به عنوان یک سیگنال نزولی تحلیل می شود. هرچه خط مکدی در زیر خط سیگنال بیشتر واگرا شود ، مقدار هیستوگرام بیشتر کاهش می یابد.

نحوه استفاده از اندیکاتور MACD

وقتی نوبت به استفاده از مکدی می رسد، معامله گران باید توجه داشته باشند که عبور خط MACD از بالای خط سیگنال معمولاً به عنوان یک سیگنال صعودی تلقی می شود. این بدان معناست که – بسته به سایر موارد تکنیکال و همچنین تحلیل بنیادی – هنگام وقوع این امر معامله گران ممکن است بخواهند مدت طولانی‌ تری موقعیت فعال بودن معامله را باز نگه دارند.

برعکس، هنگامی که خط MACD به زیر خط سیگنال می افتد، این به طور کلی به عنوان یک سیگنال نزولی تحلیل می شود، و ممکن است معامله گران را مجبور کند که موقعیت فعال بودن معامله را کوتاه در نظر بگیرند.

هیستوگرام مکدی را می‌توان با بزرگتر شدن میله های آن و واگرایی خط MACD از خط سیگنال ردیابی کرد. وقتی هیستوگرام یک میله کوچکتر ایجاد می کند، معامله گران می‌توانند ورود در جهت کاهش هیستوگرام را در نظر بگیرند، چه در زیر خط صفر (طولانی) و چه بالاتر از خط صفر (کوتاه).

مقایسه اندیکاتور MACD با RSI

اندیکاتور RSI سیگنال های خرید و فروش بیش از حد را برای تحلیل تکنیکال قیمت های اخیربازار بورس نحوه خواندن نشانگر MACD ارائه می دهد. به عبارت دیگر RSI یک اندیکاتور نوسانگر است که سود و زیان معدل قیمت های بورس یعنی تغییرات قیمت به دلیل نوسانات اخیر سهام را اندازه‌ گیری می کند. مقادیر آن از 0 تا 100 متغیر است و یک دوره 14 روزه را بررسی می کند. اما اندیکاتور MACD رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را اندازه گیری می کند. از این دو همراه با هم استفاده می شود تا تحلیل تکنیکال جامع تری از بازار سهام به عمل آورده شود. هر دو شوک های بازار را اندازه گیری می کنند. اما فاکتورهای متفاوتی را در نظر می گیرند، بنابراین گاهی اوقات آنها سیگنالهای متضاد یکدیگر را نشان می دهند. به عنوان مثال، ممکن است RSI برای مدت طولانی بالاتر از 70 باشد، و این بدان معناست که در بورس به دلیل قیمت های اخیرخرید بیش از حد صورت گرفته. در حالی که MACD نشان می دهد که بازار هنوز به سمت افزایش خرید حرکت می کند. هر دواندیکاتور قادراند با توجه به واگرایی نسبت به قیمت، تغییرات روند بازار سهام را پیش بینی کنند.

راهنمای گام به گام MACD

برای شروع استفاده از اندیکاتور MACD به این راهنمای گام به گام نگاهی بیندازید، تا بتوانید آنرا به راحتی در نمودارهای خود مورد استفاده قرار دهید.

1- اندیکاتور MACD را روی نمودار خود باز کنید.

2- مقادیر EMA دوره های کوتاه و بلند مدت و خط سیگنال را در صورت لزوم تنظیم کنید. پیش فرض معمولاً دوره های 12 و 26 روزه است ، اما کسانی که به دنبال حساسیت بیشتری هستند ممکن است بخواهند دوره های کوتاه مدت تر و بلند مدت تری را امتحان کنند (به عنوان مثال 5،35،5 روزه).

3-همراه با سایر استراتژیهای تکنیکال و بنیادی مشخص شده در برنامه تجارت خود، فرصتهای کوتاه یا بلند مدت را بر اساس فعالیت خط MACD ، خط سیگنال و هیستوگرام شناسایی کنید. به عنوان مثال ، خط MACD که در بالای خط سیگنال حرکت می کند ممکن است روی طول مدت ورودی تأثیر بگذارد.

4- بر اساس همان معیارها، و مجدداً در پیوند با استراتژی خود، از معاملات خارج شوید. به عنوان مثال، خط MACD که در زیر خط سیگنال حرکت می کند ممکن است یک خروجی باشد (کوتاه مدت).

اگر از قبل در بازار معاملات حضور داشته اید، به احتمال زیاد اصطلاحات “تحلیل بنیادی” و “تحلیل تکنیکال” را شنیده اید. این مفاهیم تعریف و پیش بینی ارزش ارز کریپتوکارنسی را به ذهن می آورد. تقریباً همه معامله گران اتفاق نظر دارند که تجزیه و تحلیل فنی یک تمرین اساسی است که باید از آن استفاده شود؛ روش های مختلف تحلیل سیگنال کریپتو کارنسی را بررسی کنید تا بتوانید باعلم کامل و دقیق به خرید و فروش ارز دیجیتال بپردازید.

نشانگر macd نحوه خواندن

معامله شاخص واگرایی همگرایی متحرک (MACD) در Olymp Trade

MACD (میانگین متحرک همگرایی / واگرایی) شاخصی است که در تجزیه و تحلیل فنی برای تخمین و پیش بینی نوسانات قیمت دارایی استفاده می شود. این شاخص اولین بار توسط جرالد اپل در کتاب "سیستم ها و پیش بینی ها" در سال 1979 توصیف شد. توماس اسپری در سال 1986 هیستوگرام به MACD اضافه کرد.

برنامه های تلفن همراه Olymp Trade را بارگیری کنید

یک زبان را انتخاب کنید

دسته محبوب

اخبار محبوب

نحوه ثبت نام و تأیید حساب در Olymp Trade

نحوه پیوستن به برنامه وابسته و شریک شدن در Olymp Trade

نحوه برداشت و کسب درآمد در Olymp Trade

آخرین خبرها

سپرده گذاری پول در Olymp Trade از طریق کارت های بانکی (Visa، Mastercard، China UnionPay)، بانکداری اینترنتی (Vietcombank، VietinBank، Techcombank، ACB، Eximbank، DongA Bank، Sacombank)، پرداخت های الکترونیکی و ارز دیجیتال در ویتنام

نحوه ثبت نام حساب در Olymp Trade

نحوه ثبت نام و ورود به حساب در Olymp Trade

این نشریه یک ارتباط بازاریابی است و به منزله مشاوره یا تحقیق در مورد سرمایه گذاری نیست. محتوای آن بیانگر دیدگاه های عمومی متخصصان ما است و شرایط شخصی ، تجربه سرمایه گذاری یا وضعیت مالی فعلی خوانندگان را در نظر نمی گیرد.

اعلان خطر عمومی: محصولات بازرگانی ارائه شده توسط شرکت ذکر شده در این وب سایت ریسک بالایی دارند و می توانند باعث از بین رفتن کل سرمایه شما شوند. شما باید در نظر بگیرید که آیا توانایی پرداخت خطر بالای از دست دادن پول خود را دارید یا خیر. قبل از تصمیم گیری برای تجارت ، باید اطمینان حاصل کنید که خطرات موجود را در نظر گرفته اید و اهداف سرمایه گذاری و سطح تجربه خود را در نظر گرفته اید.

آموزش اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است . این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود . بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد

انواع اندیکاتور MACD:

اندیکاتور به اصطلاح اکثر فارسی زبانان مک دی دو نوع دارد ، MACD جدید , MACD قدیم که از لحاظ ظاهری با هم مقداری تفاوت دارند . در اینجا هر دو این اندیکاتور ها را برای شما آموزش می دهیم . در شکل زیر دو نوع و شکل اندیکاتور MACD قدیم (classic MACD) و جدید را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید با وجود اینکه کارایی هر دو تقریبا مشابه است اما از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند که در این مطالب کاربرد هر دو را توضیح می دهیم

بخش های اندیکاتور MACD (مک دی)

اندیکاتور مک دی کلاسیک(در شکل بالا اندیکاتور بالایی) شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده اند . خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می شوند.

اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است

کاربرد اندیکاتور MACD:

همانطور که گفته شد از اندیکاتور MACD استفاده های متفاوتی می شود . از جمله محاسبه واگرایی MACD همانطور که در شکل زیر می بینید زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق افتاده نحوه خواندن نشانگر MACD نحوه خواندن نشانگر MACD است بعد از آن ریزش سهم ایران خودرو اتفاق افتاده است و برعکس این موضوع نیز صادق است ( اینکه واگرایی چیست را به طور مفصل در آموزش های تکنیکال و یا مطالب بعدی آموزش ببینید )

همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود ، در شکل زیر این نوع سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور نشان داده ایم.

از اندیکاتور مکدی برحسب مورد در موارد دیگری مثل موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش استفاده می شود که بسته به جای خود در همانجا باید آموزش دید.

نحوه محاسبه در مک دی قدیم و جدید و توضیح اجزا MACD

خط MACD = تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن

MACD = [stockPrices,12]EMA – [stockPrices,26]EMA

خط سیگنال : میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور MACD

هیستوگرام MACD در مک دی کلاسیک: تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی است ، به همین خاطر هر زمان که این دو به هم رسیده اند هیستوگرام نیز صفر شده است

در مک دی جدید خط سیگنال تبدیل به همان هسیتوگرام و یا نمودار میله ای شده است . اگر دقت کنید در اندیکاتور پائینی که مک دی کلاسیک است هیستوگرامش دقیقا مثل خط MACD نوسان می کند . و خط قرمز رنگ همان خط سیگنال است

نکته مهم : برای استفاده درست از اندیکاتور MACD لازم نیست فرمول و نحوه محاسبه آن را بدانید فقط استفاده از کاربرد های آن کافیست.

اندیکاتور MACD ؛ آموزش کامل اندیکاتور مکدی

اندیکاتور MACD ؛ آشنایی کامل با اندیکاتور MACD در این مقاله ، شما خواهید فهمید که نشانگر واگرایی همگرایی میانگین متحرک یا به اختصار اندیکاتور MACD چیست. این یکی از محبوب ترین و مورد استفاده ترین ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی است. ما در مورد شاخص MACD ، از نحوه محاسبه و نحوه صحیح خواندن ، تا نحوه استفاده از اندیکاتور MACD هنگام معامله مستقیم ، به همه موارد خواهیم پرداخت.

این شاخص تقریباً 40 سال پیش توسط Gerald Appel ایجاد شده است. اولین بار در سال 1979 مورد استفاده قرار گرفت. MACD مخفف Moving Average Convergence / Divergence است .

شاخص در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود . به تعیین جهت ، قدرت و مدت زمان روند کمک می کند. محدوده قیمت ، سطح معکوس ؛ همچنین توصیه های تجاری را ارائه می دهد .

این شاخص را شاخص روند می نامند زیرا بر اساس دو میانگین متحرک شکل می گیرد . آنها روی نمودار قابل مشاهده نیستند ، فقط از مقادیر آنها در محاسبات استفاده می شود. نشانگرهای MACD نحوه خواندن نشانگر MACD در پنجره جداگانه ای در زیر نمودار نشان داده می شوند. عملا ، ما یک نوسانگر روند داریم. نمودار MACD کلاسیک یک هیستوگرام با میله های عمودی و یک خط صاف کننده اضافی است. هیستوگرام فاصله بین میانگین متحرک و پویایی همگرایی یا واگرایی را نشان می دهد. با افزایش فاصله بین میانگین ها ، میله های هیستوگرام نیز طولانی می شوند. اگر منطقه کوچکتر شود ، میله ها کوتاه می شوند. وقتی آنها بالای خط صفر صف آرایی کنند و برای مدت طولانی تری رشد کنند ، قیمت در حال افزایش است. وقتی میله های نمودار زیر صفر جمع می شوند و کوتاه می شوند ، انتظار می رود قیمت کاهش یابد.

MACD یک شاخص ذاتاً عقب مانده از قینا است زیرا داده های اولیه را از میانگین متحرک نمایی سریع (دوره 12) و کند (دوره 26) (EMA) دریافت می کند .

چرا آگاهی از واگرایی همگرایی میانگین متحرک مهم است؟ دلیل این امر این است: با آگاهی از اینکه شاخص شامل تعریف ، فرمول و روش محاسبه آن می تواند به شما کمک کند سیگنالهای قوی مانند عبور یا واگرایی را تشخیص دهید. یادگیری استفاده از اندیکاتور برای پیش بینی دقیق شکل گیری روندهای جدید در بازار ، تجارت شما را تا حد زیادی بهبود می بخشد. برای معامله گران فنی ما روش ساده تری را برای استفاده از شاخص MACD با استفاده از نمودار آن پیشنهاد می کنیم. علاوه بر این ، ما همچنین نحوه کار با تنظیمات نشانگر را توضیح خواهیم داد.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال در بازار فارکس برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود. این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می‌شود. بر خلاف اندیکاتورهای دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد

در یک نمودار معاملاتی ، MACD به عنوان دو خط چرخش بدون محدودیت نشان داده شده است. خط کوتاه تر ، میانگین متحرک نمایی 12 دوره (EMA) است و سریعتر حرکت می کند و مسئول اکثر حرکات MACD است. در حالی که طولانی ترین میانگین متحرک نمایی 26 دوره است که به کندی نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد.

برای درک کامل نشانگر MACD ، ابتدا باید نگاهی بیندازیم که چرا این محبوبیت بین معامله گران است. برای تعیین بازارهای بیش از حد (خرید بیش از حد) یا فروش بیش از حد (بیش از حد فروخته شده) استفاده نمی شود. با ترکیب دو میانگین متحرک نمایی که روند را دنبال می کنند و به یک نوسان ساز حرکت تبدیل می شوند و همزمان به عنوان یک نشانگر دنباله روند و یک نشانگر حرکت است.

اسیلاتور واگرایی MACD در اواخر دهه 1970 توسط جرالد آبل که مدیر ETF است توسعه داده شد. این شاخص با گذشت زمان به عنوان یکی از ساده ترین ابزار تجزیه و تحلیل فنی ثابت شده است. این بسیار ساده است زیرا به دنبال همگرایی و واگرایی بین دو EMA است. جایی که همگرایی است وقتی خطوط به سمت یکدیگر حرکت می نحوه خواندن نشانگر MACD کنند. در حالی که تفاوت یا کنتراست زمانی است که آنها از یکدیگر دور شوند.

فرمول نشانگر MACD

برای محاسبه MACD ، ابتدا باید مقادیر میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت و بلند مدت را داشته باشیم. ایده استفاده از EMA این است که آنها بیشتر وزن بر جدیدترین تغییرات قیمت قائل می شوند (برعکس ، میانگین متحرک ساده ، وزن برابر را برای تمام نقاط قیمت اعمال می کنند). در این معادله ، EMA بلند مدت برای یک دوره 26 دوره ای در نظر گرفته می شود ، در حالی که مقدار EMA کوتاه مدت برای یک دوره 12 دوره ای در نظر گرفته می شود. این دوره بازه زمانی را نشان می دهد که در آن معامله می کنید ، بنابراین برای نمودار روزانه به ترتیب 12 و 26 روز EMA خواهد بود. در مرحله بعدی ، ما باید EMA بلند مدت را از EMA کوتاه مدت کم کنیم و این تفاوت در همگرایی MACD را به ما می دهد. برای این کار باید از قیمت های پایانی هر دوره استفاده کنیم.

MACD = EMA دوره 12 – میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای

ما همچنین باید خط سیگنال MACD و هیستوگرام را در آن قرار دهیم. در مورد مقدار خط سیگنال ، ما باید یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از MACD بگیریم. این امر با شناسایی زمانی که روند معکوس وجود دارد ، به تولید سیگنالهای تجاری (توصیه ها) کمک می کند. در همین حال ، هیستوگرام فاصله بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می دهد. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد ، هیستوگرام مثبت است و بالعکس.

نحوه خواندن نشانگر MACD

برای اینکه بتوانید تفاوت همگرایی میانگین متحرک را با جزئیات درک کنید ، مهم است که بتوانید اجزای آن را بر روی نمودار بخوانید. نشانگر از سه عنصر تشکیل شده است که به دور خط صفر حرکت می کنند: خط MACD ، خط سیگنال و هیستوگرام.

• MACD Line(EMA 12 دوره ای – EMA 26 دوره ای) – به معامله گران کمک می کند روند صعودی و نزولی آینده بازار را شناسایی کنند.
• Signal Line(9-EMA MACD Line) – علاوه بر خط MACD برای کمک به شناسایی چرخش روند و شناسایی بهترین نقاط ورود و خروج ، تجزیه و تحلیل می شود.
• هیستوگرام(خط MACD – خط سیگنال) – هیستوگرام نمایشی گرافیکی از همگرایی و واگرایی دو مورد قبلی یعنی MACD و خطوط سیگنال را ارائه می دهد.

هر یک از این خطوط مقدار جداگانه ای دارند. هرچه از EMA کوتاهتر دورتر افزایش یابد ، در مقدار مثبت خط MACD افزایش می یابد. این نشانه حرکت رو به رشد صعودی است. از طرف دیگر ، یک MACD منفی نشان می دهد که خط EMA کوتاه تر زیر خط EMA طولانی تر است. و دوباره مقادیر منفی با افزایش فاصله دو خط افزایش می یابد. در این حالت ، یک حرکت نزولی فزاینده داریم.

انواع اندیکاتور مکدی :

در شکل زیر دو نوع و شکل اندیکاتور قدیم (classic MACD) و جدید را مشاهده می‌کنید. همانطور که می‌بینید با وجود اینکه کارایی هر دو تقریباً مشابه است اما از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند که در این مطالب کاربرد هر دو را توضیح می‌دهیم

اندیکاتور مک دی کلاسیک (در شکل بالا اندیکاتور بالایی) شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده‌اند. خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می‌شوند.

MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله‌ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است که برای سیگنال گیری در بازار فارکس می توانید استفاده کنید.

کاربرد اندیکاتور MACD:

همانطور که گفته شد از اندیکاتور MACD استفاده‌های متفاوتی می‌شود. از جمله محاسبه واگرایی MACD همانطور که در شکل زیر می‌بینید زمانی که واگرایی در MACD و خط روند اتفاق افتاده است بعد از آن ریزش سهم ایران خودرو اتفاق افتاده است و برعکس این موضوع نیز صادق است.

همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می‌کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می‌شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتماً در کنار ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود، در شکل زیر این نوع سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور نشان داده‌ایم.

MACD یک فرکانس است ، گرچه غالباً آن را شاخص روند یا حتی “نوسانگر روند” می نامند ، زیرا نشانگر MACD بر اساس دو قرائت میانگین متحرک است که مستقیماً روی نمودار قرار گرفته اند.

نشانگر MACD خود در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار نشان داده می شود و به نظر می رسد یک نمودار میله ای با یک خط کمکی است و نمودار درجه اختلاف را در دو میانگین متحرک نشان می دهد: اگر یکی از دیگری دور شود ، میله های نمودار رشد می کنند ، و اگر میانگین های متحرک به هم نزدیکتر باشند ، میله ها پایین می آیند ، وقتی که حرکت MACD میله های طولانی روی نمودار با یک تخت کوتاه است.

اگر نمودار بالای خط صفر ساخته شده باشد ، این بدان معنی است که میانگین متحرک به سرعت از سطح آهسته در حال حرکت است و به تدریج در حال افزایش است ، به این معنی که به سمت بالا حرکت می کند. اگر میله ها از صفر به پایین تراز شوند ، روند نزولی سریع و کند انجام می شود و روند نزولی است.

خط کمکی که به طور دوره ای با هیستوگرام در پنجره نشانگر تلاقی می کند ، یک میانگین متحرک است ، در واقع به جای نمودار قیمت ، روی نمودار MACD ساخته می شود و این خط برای دریافت سیگنال های اضافی از نشانگر ایجاد می شود تا از سردرگمی جلوگیری کند و می توانیم آن را “کشوی MACD” بنامیم.

بولینگر باند و MACD

به منظور استفاده موثرتر از اختلافات ، معامله گرها شاخص دوم را به نمودار اضافه می کنند و سیگنالهای اضافی دریافت می کنند. باندهای بولینگر شاخص یک نمونه از این ابزارهای مکمل است. دامنه های نشانگر محدوده فعلی حداکثر و حداقل قیمت را نشان می دهد. نفوذ آن نوسانات شدیدی در نظر گرفته می شود. اگر همزمان با شکست قیمت از مرز ، واگرایی ایجاد شود ، این یک سیگنال قوی برای باز کردن موقعیت محسوب می شود. به داخل محدوده ، قیمت تایید می کند که رالی به پایان رسیده است ، و تلاش می کند تا در واگرایی ها حرکت کند.

الگوی سر و شانه ها روی MACD

جستجوی الگوهای نمودار در نمودار در بین معامله گران غیر معمول نیست. با این حال ، این روش تا حدودی موثر است. همه مدل هایی که باید مراقب آنها باشید فقط سر و شانه ها یکی نیستند. علاوه بر این ، نمودار قیمت ممکن است هیچ نشانه ای از وارونگی نداشته باشد ، در حالی که نمودار MACD الگوی واضحی را نشان می دهد. بهترین حالت برای ورود به بازار شانه راست است ، همانطور که در معامله به روش کلاسیک با نمودار قیمت منظم انجام می شود. نقطه ای که خط سیگنال از ناحیه هیستوگرام فرار می کند می تواند نقطه ورودی دیگری باشد. برای خروج باید منتظر ورود خط سیگنال به ناحیه هیستوگرام بود.

هیستوگرام MACD در مک دی کلاسیک:

تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی است، به همین خاطر هر زمان که این دو به هم رسیده‌اند هیستوگرام نیز صفر شده است.

در مک دی جدید خط سیگنال تبدیل به همان هسیتوگرام و یا نمودار میله‌ای شده است. اگر دقت کنید در اندیکاتور پائینی که مک دی کلاسیک است هیستوگرامش دقیقاً مثل خط MACD نوسان می‌کند. و خط قرمز رنگ همان خط سیگنال است.

یک استراتژی تجارت ساده شاخص MACD

ساده ترین استراتژی معاملاتی MACD نیازی به نصب هیچ شاخص اضافی ندارد ، یک سیگنال تنها برای یافتن نقاط ورود به بازار کافی است.

معاملات بر اساس این استراتژی به شرح زیر باز می شوند:

• اگر نمودار MACD در نمودار از پایین به بالا حرکت کند ، یک موقعیت خرید باز می شود.
• اگر نشانگر نمودار را از بالا به پایین کاهش دهد ، یک موقعیت فروش باز می شود.

تجارت همگرایی / واگرایی MACD

همگرایی MACD یکی از قوی ترین سیگنالهای ارائه شده توسط این شاخص است ، و تناقض بین جهت نمودار MACD و نمودار قیمت را بیان می کند ، برای تعیین واگرایی شما نیاز به اتصال دو سر مخالف (یا شکاف) بر روی نمودار و نشانگر دارید مانند این:

نمودار نشان می دهد که نحوه خواندن نشانگر MACD چگونه ، پس از یک روند نزولی شدید ، قیمت با کند شدن حداقل کاهش یافته ، اصلاح شده و سپس دوباره کاهش یافته است ، در همان زمان MACD نیز حداقل محلی را تشکیل داده است ، اما بالاتر از سطح قبلی است. این نشان می دهد که حرکت “خسته” شده است. ، و احتمال افزایش قیمت زیاد است حتی اگر در نمودار دیده نشود ، این شاخص سیگنال اصلی را می دهد.

تجارت واگرایی به شرح زیر انجام می شود:

هنگامی که دومین حداقل شاخص “روند” بالاتر از شاخص اول است ، شما باید برای ورود به خرید آماده شوید.
ورود به بازار زمانی اتفاق می افتد که نقض خط روند بالایی (مقاومت) تأیید شود.
تفاوت همگرایی با واگرایی در این است که خطوط رسم شده روی نمودار و بالای نمودار همگرا نیستند بلکه واگرا می شوند (یک خط روی نمودار به سمت بالا است و در پنجره نشانگر پایین است).

در این حالت ، اگر قیمت خط حمایت کانال قیمت در نمودار را بشکند ، یک موقعیت فروش باز می شود.

نتیجه

صرف نظر از این شاخص که تقریبا 40 سال پیش تاسیس شده است ، هنوز هم بسیار محبوب است. البته مانند سایر شاخص ها مزایا و معایب خاص خود را دارد. برخی ممکن است بگویند منسوخ شده و نیاز به ارتقا دارد. دیگران آن را ترجیح می دهند زیرا ایجاد شده و در زمان حال وجود دارد. این سوال هر معامله گر باید به طور مستقل به آن پاسخ دهد. تنظیمات MACD به قدری انعطاف پذیر هستند که می توانند با هر سازه یا چارچوب زمانی سازگار شوند .

البته ، نباید انتظار داشت که سیگنال ها 100٪ صحیح باشند. بدون توجه به الگوهایی که با آنها کار می کنید ، هیچ شاخصی وجود ندارد که 100٪ پیش بینی دقیق داشته باشد. با این حال ، شاخص MACD همراه با سایر شاخص ها و ترکیبات تنظیمات دیگر می تواند نه تنها در بازار فارکس ، بلکه در بازار کالاها نیز مفید باشد. جام مقدس تجارت در بازار مالی هنوز کشف نشده است و حتی اگر وجود داشته باشد ، در راز نگهداری می شود تا برای مدت طولانی به مردم نشان داده نشود.

نشانگر MACD می تواند کمک بزرگی در تجزیه و تحلیل فنی معاملات کند ، اما اگر بدون ابزار دیگری استفاده شود بی اثر است.