کاربرد اندیکاتورADX

آموزش جامع صفر تا صد بورس

اگر به دنبال یک کلاس آموزش صفر تا صد بورس هستید دوره جامع فرهیختگان بورس برای شما بهترین انتخاب است.

بر طبق نظر حرفه ای های بازارهای مالی ، شما برای فعالیت در بازار بورس وسایر بازارهای مالی نیاز دارید تا به چهار مهارت :

1- تحلیل فاندامنتال

2- تحلیل تکنیکال

4- روانشناسی بازار

مسلط باشید. برخلاف اکثر کلاسهای آموزش بورس ایران که فقط روی دانشهای تحلیلی تمرکز می کنند و از دو مهارت دیگر کاملا غافل هستند گروه آموزشی و مشاوره دیده بان بورس در دوره جامع فرهیختگان بورس هر چهارت مهارت بالا را به صورت کاملا جامع در یک دوره 40 ساعت (10 جلسه ، هرجلسه 4 ساعت) زیر نظر مجربترین اساتید در حوزه سرمایه گذاری به شما علاقه مندان به گونه ای آموزش می دهد که پس از اتمام کلاس دیگر به هیچ دوره ای نیاز نداشته باشید و به راحتی و به بدون هیچگونه ترسی در بازارهای مالی (بورس،فرابورس،بورس کالا،سکه آتی ،ارزهای دیجیتال) شروع به معامله خواهید کرد.

وجه تمایز دوره جامع فرهیختگان بورس با سایر دوره ها:

گروه آموزشی دیده بان بورس در دوره جامع فرهیختگان بورس علاوه براینکه هرچهار مهارت مورد نیاز برای معامله کردن در بازار بورس را به صورت کاملا عملی و کاربردی آموزش می دهد شما علاقه مندان با ثبت نام در این دوره می توانید به صورت مادام العمر از پشتیبانی اساتید دیده بان بورس بهره مند شوید در واقع این کا در راستای ارتقای دانش مالی وکسب تجربه بیشتر در امر معامله در بازار بورس و همچنین جلب رضایت شما دانش آموختگان عزیز می باشد چرا که به جرات می توان گفت ،تقریبا در اکثر دورهای آموزشی پس از اتمام دوره، ارتباط دانشپذیر با اساتید قطع خواهد شد اما جالب اینجاست که در کلاسهای آموزشی ، به خصوص کلاسهای کارگاهی اشکالات و ابهامات دانشپذیزان بعد از اتمام دوره و ورود آنها به بازارهای واقعی ایجاد می شود که گروه دیده بان بورس سعی کرده است برای مرتفع کردن این مشکل به عنوان اولین گروه برگزارکننده آموزش صفرتاصدبورس باشد که با فراهم آوردن زیرساختها وامکاناتی ارتباط شما علاقه مندان را به صورت مادامالعمر با اساتید مجموعه دیده بان بورس حفظ کند.

همچنین در پایان دوره نیز گواهینامه به دانشپذیران محترم ارئه می گردد.

اما چه سرفصلهایی در دوره جامع فرهیختگان بورس آموزش داده می شود؟

در واقع دوره جامع فرهیختگان بورس شامل ده دوره کاملا کاربری و عملی به شرح زیر است :

1- آموزش کامل مبانی و مفاهیم مقدماتی بازار سرمایه شامل :

نحوه اخذ کد سهامداری و انتخاب کارگزار مناسب

مفاهیم پایه از قبیل صف خرید ، صف فروش ، گره معاملاتی و .

روشهای ثبت سفارش خرید و فروش مانند sell limit - buy stop و.

انواع بازارهای موجود در بورس و فرابورس و بورس کالا و تفاوت آنها

2- آموزش نرم افزار متا تریدر به عنوان کاربردی ترین نرم افزار در بین معامله گران و تریدرهای دنیا

3- مدیریت ریسک و سرمایه شامل:

انواع ریسک موجود در بازارهای مالی
روش های محدود کردن ضررها و بزرگ کردن سودها
قوانین و روشهای چیدمان سبد سهام
مفهوم ریوارد به ریسک و کاربرد آن
روش های سرمایه گذاری با ریسک صفر

4- روانشناسی خویشتن شامل :

آموزش جدیدترین متدهای روانشناسی خویشتن در دنیا شامل :

تکنیک های عملی مقابله با کارکردهای منفی ذهن در سرمایه گذاری
تکنیک های عملی کنترل هیجان و استرس در معاملات از قبیل روش معامله به روش کروکدیل و..

5- آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته و تکنیک های تابلوخوانی شامل :

تعریف وآشنایی با تاریخچه پیدایش علم تکنیکال
شاخه ها و اصول تحلیل تکنیکال
انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال

کاربرد و ترکیب علم اقتصاد با تحلیل تکنیکال و استفاده از آنها به عنوان ابزاری قدرتمند در پیش بینی بازارهای مالی(بورس،طلا،ارزهای دیجیتال و. ) شامل :

شناخت سطوح حمایت و مقاوت (پیوتهای ماژور ومینور یا سطوح قیمت روانی مهم ) ونحوه پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس ، ارز ، ارزهای دیجیتال سکه و طلا و. با استفاده از آنها

شناخت الگوهای کندل استیک و پیش بینی قیمت توسط پرایس اکشن

آموزش و کارکرد بسیار مهم خطوط روند و انواع آن ،کانال ها و انواع آن ،نظریه گن در مورد کانال ها، چگونگی استفاده ازچنگال اندروز

انجام تمرین های عملی در بازار های مختلف و بررسی تحلیل های دانشجویان و رفع نقاط ضعف هر کدام از آنها

تحلیل هندسی (استفاده از الگوها جهت پیش بینی روندهای قیمت)شامل:

الگوهای معکوس کننده روند شامل : سروشانه،دوقلو،سه قلو،مثلث و کنج معکوس کننده و استراتژی های معاملاتی آنها

الگوهای ادامه دهنده شامل: مثلث ادامه دهنده ، پرچم ها(FLAG) ،کنج های ادامه دهنده ،مستطیل ، الگوهای هارمونیک

انجام تمرین های عملی در بازار های مختلف و بررسی رفع اشکال تحلیل های دانشجویان

تحلیل با استفاده از اندیکاتورهای مهم و واگرایی های موجود درآن شامل:

کاربرد اندیکاتور مووینگ اوریج(moving average)

کاربرد اندیکاتور قدرتمند مکدی(MACD)

کاربرد اندیکاتور RSI

کاربرد اندیکاتور های CCI – MFI- STOCHASTIC و کابرد های آن

کاربرد اندیکاتور جادویی ایچیموکو

کاربرد اندیکاتور ADX – BOLIGER BANDS

انجام تمرین های عملی در بازار های مختلف

آموزش استفاده از ابزارفوق قدرتمند و جادویی فیبوناچی در بازارهای مالی شامل :

پیداکردن کلاسترهای مهم وسویینگها (نقاط چرخش مهم )

پیدا کرن اهداف قیمت با استفاده از فیبوناچی در بازارهای مالی (بورس ، ارزهای دیجیتال،بورس کالا،طلاو. )

انجام تمرین های عملی در بازار های مختلف و رفع اشکال برای تک تک دانشپذیران

امواج الیوت(تحلیل بازار با استفاده از امواج شگفت انگیز الیوت):

سیکل های استاندارد الیوت و انواع آن

ساختار ریز موجها در الیوت

الگوریتم شناسایی امواج الیوت

اصلاحی های چند گانه و تشخیص آن

ترکیب امواج الیوت و تحلیل تکنیکال کلاسیک

انجام تمرین های عملی در بازار های مختلف ورفع اشکال دانشپذیران

6- تکنیکهای تابلو خوانی با ترکیب نمودارها

7- آموزش روانشناسی بازار و نحوه شکل گیری نمودارها با استفاده از آن :

رواشناسی حرکت نمودار
دلایل روانشناسی ایجاد سطوح حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک و سایر کاربردهای علم روانشناسی در بازارهای مالی

8- آموزش تحلیل بنیادی یا فاندامنتال به روش نوین

تحلیل بنیادی چیست؟
آموزش سایت های TSETMC(تی اس ای تی ام اسی) و (تریدینگ ویو)TRADINGVIEW و CODAL(کدال)
مکانیزم تاثیر نرخ ارز روی سهام ها
مکانیزم تاثیر قیمت نفت روی سهام ها
شناخت صورت های مالی و تشخیص عوامل مهم در کمترین زمان ممکن
درک گزارش پیش بینی شرکت ها
انواع مجامع
انواع سهامداران ،شناوری و غیر شناوری سهام ها و تاثیرات آن بر قیمت،نقد شوندگی و عوامل موثر
معاملات بلوکی و درک اهمیت آن
دلایل ایجاد گپ
افزایش سرمایه و روش های آن و تاثیر آن بر قیمت سهام
روش کنسلیم جهت شناسایی سهام ارزنده

9- کاربرد اندیکاتورADX آموزش و تمرین روشهای معامله گری به صورت کاملا کاربردی و عملی

10- رفع اشکال دانشجوپذیران توسط اساتید مجرب حتی بعد از اتمام کلاس

راهنمای جامع استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کانرز (CRSI)

اندیکاتورهای تکنیکال سنتی زیادی وجود دارد که تریدرها از طریق پلتفرم‌های مختلف از آنها استفاده می‌‌کنند. یکی از محبوب ترین این اندیکاتورها، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) است. اگر چه اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ابزاری عالی برای زمان‌ بندی است؛ اما تریدرها بارها تلاش کردند تا آن را بهبود ببخشند. در این مقاله اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کانرز یا سی آر اس آی(CRSI) را مورد بحث قرار خواهیم داد، که بسیاری معتقدند برترین ابزار تکنیکال برای تریدرهای کوتاه‌ مدت است.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کانرز (CRSI)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کانرز که معمولا به اختصار CRSI نامیده می‌شود، یک اندیکاتور مبتنی بر مومنتوم است که به هدف بهبود شاخص RSI معمولی ( 14 دوره‌ای) ایجاد شده است. این اندیکاتور توسط لری کانرز (Larry Connors) توسعه یافته است. هدف از ساخت این اندیکاتور ایجاد تغییراتی بود که در نتیجه آنها این اندیکاتور بهتر با تغییرات کوتاه مدت بازار سازگار شود. برخلاف شاخص RSI معمولی (14 دوره‌ای)، CRSI از یک RSI دو دوره‌ای به عنوان پارامتر ورودی برای بررسی مجدد استفاده می‌کند.

به طور مشابه، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کانرز سطح بیش فروش را زمانی که به آستانه 10 یا کمتر می‌رسد، تعریف می‌کند. این اصلاح به تریدر اجازه می‌دهد تا از حرکات کوتاه مدت قیمت سود بیشتری ببرند. در تصویر زیر می‌توانید اندیکاتور CRSI را که در زیر قیمت ترسیم شده است مشاهده کنید:

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کانرز (CRSI) را هم در فاز بازار روند و هم در مرحله تثبیت یا بازار رنج می‌توان استفاده کرد. هنگام استفاده از اندیکاتور CRSI برای بازارهای رنج، می‌خواهیم از برخی مطالعات مبتنی بر تکنیکال، مانند باند بولینگر یا اندیکاتور ADX استفاده کنیم تا به ما کمک کند تا نوسانات درون بازار و تمایلات بازگشت میانگین متحرک را بسنجیم.

محاسبه اندیکاتور CRSI

اندیکاتور CRSI از 3 بخش تشکیل شده است. بخش اول شاخص قدرت نسبی، بخش دوم طول رگه بالا و پایین، و بخش سوم میزان تغییر قیمت است.

بخش اول اندیکاتور شامل شاخص قدرت نسبی است. بخش دوم اندیکاتور به دنبال اندازه گیری طول یک روند است. سومین و آخرین جزء اندیکاتور به دنبال تجزیه و تحلیل تغییر قیمت بین آخرین دوره و دوره مشخص دیگر است.

تکنیک معامله با CRSI

همانطور که قبلا اشاره کردیم، اندیکاتور CRSI را می‌توان هم برای استراتژی‌های مبتنی بر روند و هم استراتژی‌های مبتنی بر معکوس شدن روند استفاده کرد.

در یک استراتزی مبتنی بر روند بازار، باید به دنبال پولبک‌های نزولی در چارچوب یک روند صعودی برای ورود به یک معامله بلند مدت بود. اندیکاتور CRSI با ارائه ابزاری عینی برای اندازه گیری نقطه پایانی احتمالی یک پولبک نزولی یا رالی صعودی در این زمینه کمک می‌کند. در زیر نمودار قیمتی را مشاهده می‌کنید که میانگین متحرک ساده دوره 200 و اندیکاتور CRSI را نشان می‌دهد.

خط آبی در نمودار قیمت نشان‌ دهنده میانگین متحرک ساده دوره 200 است. اندیکاتور CRSI در قسمت پایینی قرار دارد. می‌توانید دو ناحیه دایره‌ را روی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کانرز ببینید که در آن میزان بیش خرید نشان داده است. پس از هر بار پولبک و بیش فروش، مشاهده می‌کنید که قیمت معکوس شده و در جهت روند صعودی ادامه می‌یابد.

برخلاف رویکرد مبتنی بر روند، همچنین می‌توان با استفاده از اندیکاتور CRSI به روشی مخالف معامله کنیم. برای انجام این کار، باید یک بازار را به عنوان محدوده رنج یا بدون جهت تعریف کرد. یکی از اندیکاتورهایی که به تعیین ترند بودن یک بازار به کار برده می‌شود، اندیکاتور ADX است. اندیکاتور ADX، نشانگر میانگین شاخص جهتی است. این اندیکاتور اطلاعاتی در مورد جهت روند در اختیار ما قرار نمی‌دهد، بلکه روند کلی یک بازار را در اختیار ما قرار می‌دهد.

زمانی که اندیکاتور ADX بالاتر از آستانه 25 باشد، نشان دهنده وضعیت روند بازار است و بالعکس، زمانی که اندیکاتور ADX زیر آستانه 25 باشد، نشان دهنده شرایط بازار غیر ترند است. بنابراین، هنگامی که به دنبال یک بازار رنج برای معاملات خود باشید، می‌توانید بررسی کنید که آیا ADX در حال ثبت عدد زیر 25 است یا خیر. در زیر نمودار قیمتی را مشاهده می‌کنید که اندیکاتور ADX را همراه با اوسیلاتور شاخص قدرت نسبی کانرز نشان می‌دهد.

در نمودار بالا، می‌توان حرکات قیمت را در بالا، و اندیکاتور ADX را در قسمت میانی، و شاخص قدرت نسبی کانرز را در قسمت پایین مشاهده کرد. خط سبز در اندیکاتور ADX آستانه 25 را نشان می‌دهد.

اولین و آخرین CRSI نشان داد که بازار در شرایط بیش خرید بوده و قیمت‌ها پس از آن کاهش می‌یابد. دومین و سومین CRSI نیز نشان ‌دهنده وضعیت بیش فروش در بازار بود و پس از آن قیمت‌ها بالاتر رفته است.

استراتژی شاخص قدرت نسبی کانرز در EURUSD

اکنون که قوانین استراتژی معامله CRSI را بیان کردیم، بیایید در عمل به آن نگاه کنیم. در زیر نمودار قیمت جفت ارز EURUSD را می‌بینید که در بازه زمانی روزانه رسم شده است.

بولینگرباندز را می‌توان در نمودار مشاهده کرد و می‌توانید ببینید که چگونه شامل عملکرد قیمت در باندها است. نوار مرکزی به رنگ نارنجی نشان دهنده خط سیگنال بوده و اندیکاتور ADX در قسمت مرکزی نشان داده شده است. خط قرمز درون ADX نشان دهنده خط ADX و خط سبز افقی نشان داده شده روی اندیکاتور سطح آستانه 25 را نشان می‌دهد.

در ابتدای نمودار، می‌توان دید که عملکرد قیمت در یک بازار رنج حرکت می‌کند. در قسمت میانی نمودار قیمت، از آنجایی که نوسانات در حال کاهش است؛ باند بولینگر در حال انقباض است.

این شرایطی است که باید قبل از شروع هرگونه خرید یا فروش با استفاده از استراتژی معاملاتی CRSI دید. اندیکاتور CRSI نسبت به اندیکاتور RSI سنتی، به ویژه برای تریدرهای کوتاه‌ مدتی که به سیگنال زمان‌ بندی حساس‌تری نیاز دارند، گزینه بسیار مناسبی است. این اندیکاتور بسیار متنوع است زیرا می‌توان از آن در یک محیط ترند و هم در یک محیط غیر ترند استفاده کرد. با این حال، تریدرها باید مراقب باشند که همسو با شرایط فعلی بازار حرکت کنند.

اندیکاتور شاخص میانگین حرکت جهت دار (Average Directional Movement Index)

دانستن قدرت روند در بازار صرف نظر از جهت آن، کمک خوبی به معامله گران می کند. و وقتی صحبت از ارزیابی قدرت روند می شود، شاخص میانگین حرکت جهت دار (ADX) اندیکاتوری محبوب در بین معامله گران می باشد.

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار نیز نوعی اسیلاتور می باشد که بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند. محدوده زیر ۲۰ نشان از ضعف روند و بالای ۵۰ سیگنالی بر قدرت روند می باشد.

فرمول محاسباتی ADX کمی پیچیده است، ولی بطور خلاصه می توان گفت که هر چه روند قوی تر باشد ADX عدد بالاتری را نشان می دهد و پایین بودن ADX می تواند نشان از بازار بدون روند (sideway / range) باشد. برعکس وقتی ADX بالای ۵۰ می رسد، بدین معنیست که بازار ممنتوم لازم را برای یک روند بدست آورده است.

برخلاف استوکاستیک، ADX صعودی یا نزولی بودن بازار را نشان نمی دهد، بلکه صرفا قدرت روند فعلی را اندازه گیری می کند. به همین دلیل است که معمولا از ADX برای تشخیص بدون روند بودن یا شروع روند جدید در بازار استفاده می کاربرد اندیکاتورADX شود.

اندیکاتور ADX به عنوان یک اندیکاتور بی جهت شناخته می شود، و محاسبات آن بر اساس قیمتهای high و low در کندلها می باشد و از قیمت بسته شدن در آن استفاده نشده است.

بطور خلاصه میتوان گفت هر چه روند قوی تر، عدد ADX بالاتر صرف نظر از صعودی یا نزولی بودن کاربرد اندیکاتورADX بازار.

چگونگی استفاده از ADX:

در استفاده از این اندیکاتور باید به سطوح ۲۰ و ۴۰ به عنوان سطوح کلیدی دقت داشت.

در زیر خلاصه ای از طرز تفسیر این اندیکاتور را ملاحظه می کنید:

تفسیر	ADX
روند در حال تقویت	در حال افزایش
روند در حال تضعیف	در حال کاهش
روند ضعیف	زیر ۲۰
روند قوی	بین ۲۰ و ۴۰
روند خیلی قوی	بالای ۴۰

به نمودار زیر دقت کنید:

در نمودار بالا، ADX از اواخر سپتامبر تا اوایل دسامبر زیر سطح ۲۰ بود. و همانطور که در چارت ملاحظه می کنید، EURCHF نیز در این مدت بدون روند بود.

اما در ژانویه، ADX به بالای ۵۰ رسید که نشان از یک روند قوی بود. و مشاهده می کنید که EURCHF سطح زیر کانال افقی خود را شکسته و وارد یک روند نزولی قوی شد.

حال به مثال دیگری توجه کنید:

در نمودار بالا نیز مانند مثال اول، ADX برای مدتی در زیر سطح ۲۰ نوسان داشت. در آن مدت EURCHF بدون روند بود.

اما بعد از آن ADX به بالای ۵۰ حرکت کرد که EURCHF نیز سطح بالای کانال بدون روند خود را شکسته و وارد روند صعودی شد.

می توان گفت که تنها اشکال ADX این است که صعودی یا نزولی بودن روند را مشخص نمی کند و تنها قدرت روند را نمایش می دهد.

چگونه با ADX ترید کنیم:

یکی از راههای ترید با این اندیکاتور این است که قبل از تصمیم به ورود به پوزیشن خرید یا فروش منتظر یک شکست (breakout) در نمودار قیمت باشیم و از ADX به عنوان تاییدی بر ادامه روند جدید استفاده کنیم.

روش دیگر، ترکیب این اندیکاتور با اندیکاتورهای دیگر تکنیکال می باشد، به خصوص اندیکاتورهایی که جهت روند را مشخص می کنند.

اندیکاتور ADX همچنین برای خروج زودهنگام از یک ترید نیز کاربرد دارد. به عنوان مثال وقتی ADX شروع به نزول زیر ۵۰ می کند نشان می دهد که روند در حال تضعیف می باشد و از آن به بعد ممکن است بازار بدون روند شود. پس ممکن است معامله گر تمایل به ماندن در بازار بدون روند را نداشته باشد و از معاملات خود خارج شود.

برای مشاهده لیست مقالات آموزشی در مورد اندیکاتورهای فارکس و کاربرد آنها در تحلیل تکنیکال می توانید به لینک آرشیو آموزش های اندیکاتور ها مراجعه کنید. ⬅️ آموزش اندیکاتور های فارکس

آشنایی با اندیکاتور مومنتوم و مزایای استفاده از آن

در تحلیل تکنیکال مبحث نمودار خوانی بسیار مهم است. شناسایی چگونگی رفتار قیمتی همواره به معامله‌گران کمک می‌کند. بنابراین با شناسایی جهت رفتار قیمت می‌توانیم در جهت آن وارد معامله شویم. مومنتوم (momentum) میزان شتاب قیمت نمودار را نشان‌ می‌دهد.

به بیان دیگر اجسام در حال حرکت همواره تمایل به حرکت در همان جهت را دارند مگر اینکه نیرویی خلاف جهت به آنها وارد شود. بنابراین می‌توانیم بگوییم قیمت‌ها در بازار سهام مایل به ادامه حرکت در جهت روند خود هستند تا زمانیکه نیرویی در خلاف جهت حرکت، از طرف خریداران یا فروشندگان وارد شود.

در این مقاله قصد داریم درباره نحوه معامله با مومنتوم و مزایا و مشکلات آن صحبت کنیم. تا پایان با مدرسه تحلیل همراه باشید.

مومنتوم

بیاید قبل از هرچیز شما را با مفهوم مومنتوم آشنا کنیم. منظور از مومنتوم چگونگی سرعت حرکت قیمت است، بنابراین با استفاده از شناسایی مومنتوم می‌توانیم روند‌ها پر شتاب را شناسایی کنیم.

اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور مومنتوم (MOM) یک اندیکاتور پیشرو برای اندازه گیری نرخ شتاب حرکت است. به گونه‌ای که قیمت فعلی را با قیمت قبلی چند دوره قبل مقایسه می‌کند. با توجه به سیگنا‌ل‌های زیادی که این اندیکاتور صادر می‌کند باید توجه داشت که سیگنال‌های این اندیکاتور تنها در نقاط حمایت و مقاومت بدست‌ آمده در تحلیل قابل استفاده است.

در شکل زیر شما اندیکاتور مومنتوم را در نمودار قیمتی شرکت ایران خودرو با نماد خودرو میبینید.

وقتی مقدار اندیکاتور بالاتر از ۱۰۰ باشد، قیمت فعلی بالاتر از قیمت «N» دوره‌های قبل است. برعکس، وقتی ارزش آن کمتر از ۱۰۰ باشد، قیمت فعلی کمتر از قیمت «N» دوره‌های قبل است. مثلا اگر دوره ۱۰ برای اندیکاتور انتخاب شده باشد کاربرد اندیکاتورADX بدین معنی است که هرگاه مقدار آن بالای ۱۰۰ قرار گیرد قیمت در آن لحظه بالاتر از ۱۰ کندل قبلی می‌باشد.

چگونگی شناسایی مومنتوم

• یکی از روش‌های بررسی مومنتوم استفاده از اندیکاتور مومنتوم مشابه آنچه در بالا گفتیم است. اما با استفاده از سایر اندیکاتور‌ها نیز می‌توانیم مومنتوم را شناسایی کنیم.

• اندیکاتور مومنتوم به ما در تجزیه و تحلیل سرعت کاهش یا افزایش قیمت سهام کمک می‌کنند.

• در اندیکاتور مومنتوم آخرین قیمت بسته شدن را با قیمت بسته شدن قبلی در هر بازه زمانی مقایسه می‌کند.

چگونه با اندیکاتورهای مومنتوم معامله کنیم؟

اندیکاتورهای مومنتوم برای صدور سیگنال‌های معاملاتی در روند‌های پر شتاب استفاده می‌شوند. البته بهتر است ابتدا با استفاده از استراتژی شخصی خودتان سیگنال ورود را دریافت و سپس با استفاده از اندیکاتور، مومنتوم را بررسی کنید.

چند راه وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند با این اندیکاتورها معامله کنند:

۱.کراس اوورها

• سیگنال‌های معاملاتی زمانی که از خط میانی یا خطوط دیگر عبور می‌کنند توسط اندیکاتورهای حرکت تولید می‌شوند.

• به عنوان مثال، زمانی که از واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) استفاده می کنیم، هنگامی که خط MACD ،خط سیگنال را از بالا یا پایین قطع می‌کند، سیگنال خرید صادر می‌شود.

۲. مفهوم واگرایی

زمانی اتفاق می‌افتد که جهت حرکت قیمت و حرکت اندیکاتور مخالف یکدیگر باشد.

• دو نوع واگرایی داریم: واگرایی منفی و کاربرد اندیکاتورADX واگرایی مثبت.

• واگرایی مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به سمت پایین‌تر حرکت می‌کند اما اندیکاتور حرکت در حال حرکت بالاتر است. این نشان می دهد که در حالی که قیمت در حال کاهش است روند ممکن است به یک روند صعودی معکوس شود.
• زمانی که قیمت به اوج های بالاتر حرکت می‌کند اما اندیکاتور مومنتوم در حال حرکت پایین‌تر است، به آن واگرایی منفی می‌گوییم. این نشان می‌دهد که در حالی که قیمت در حال افزایش است، روند ممکن است نزولی شود.

شکل زیر نشان‌دهنده واگرایی در سهام شرکت ایران خودرو (خودرو) است.

۵ اندیکاتور مهم مومنتوم که قدرت روند را تجزیه و تحلیل می‌کنند

• معامله‌گران از اندیکاتورهای مومنتوم برای تشخیص سرعت حرکت قیمت استفاده می‌کنند.

• با مشابه نمودار قیمتی دارایی‌ها مشاهده می‌کنیم که گاهی اوقات قیمت سهام به سرعت سقوط می کند، اما در برخی مواقع ممکن است به کندی سقوط کند.

• با استفاده از اندیکاتورهای مومنتوم می‌توان سرعت ریزش یا افزایش سهام خاص را تحلیل کرد.

در زیر ۵ اندیکاتور مهم مومنتوم که به معامله گران در سنجش سرعت قیمت‌ها کمک می‌کند را به شما معرفی می‌کنیم:

1. واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)
2. نرخ تغییر (ROC)
3. استوک استیک (Stochastic Oscillator)
4. اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)
5. اندیکاتور شاخص جهت دار میانگین (ADX)

۱. واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD):

• اندیکاتور MACD یک اندیکاتور مومنتوم است که رابطه بین دو میانگین متحرک یعنی 26 EMA و 12 EMA را نشان می دهد.

• این اندیکاتور از دو خط MACD line و signal line تشکیل می‌شود. خط MACD تفاوت بین 26 EMA و 12 EMA و خط سیگنال 9 EMA است.

• در صورتیکه MACD line از پایین signal line را قطع کند، سیگنال خرید صادر می‌شود. از طرفی سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که MACD line از بالا signal line را قطع کند.

شکل زیر تقاطع خطوط و صدور سیگنال در اندیکاتور مکدی (MACD) را در نمودار فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد نشان می‌دهد.

همچنین در شکل بالا شاهد واگرایی مثبت (RD+) هستیم که با فلش سبز رنگ مشخص شده است.

شناسایی مومنتوم با استفاده از اندیکاتور MACD

یکی از اندیکاتور‌های مناسب برای شناسایی مومنتوم بازار اندیکاتور مکدی است. اگر خطوط در اندیکاتور مکدی در بالای سطح صفر قرار گیرد حاکی از مومنتوم مثبت بازار است. از طرفی زمانیکه خطوط در زیر سطح صفر قرار داشته باشد، مومنتوم بازار منفی است.

در شکل زیر مومنتوم منفی و مثبت را در شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد میبینید.

۲. نرخ تغییر (ROC):

• نرخ تغییر، سرعت تغییر قیمت در یک زمان خاص را نشان می‌دهد. این شاخص به صورت نسبتی بین تغییر یک متغیر نسبت به تغییر در متغیر دیگر بیان می‌شود.

• سهامی که مومنتوم بالا دارند دارای ROC مثبت هستند. در حالی که سهام با مومنتوم پایین دارای ROC منفی هستند و احتمالاً ارزش آنها کاهش می‌یابد که نشان‌دهنده سیگنال فروش است.

شکل زیر نحوه نمایش اندیکاتور نرخ تغییر (ROC) در نماد شستا است.

• شایان ذکر است، با استفاده از واگرایی بین قیمت و اندیکاتور، سیگنال‌های خرید و فروش صادر می‌شوند. در شکل بالا واگرایی مثبت را با فلش سبز رنگ نشان دادیم.

۳. استوک استیک (Stochastic Oscillator):

• این اندیکاتور مومنتوم توسط معامله گران برای مقایسه قیمت بسته شدن فعلی سهام در یک دوره زمانی خاص استفاده می‌شود.

• این اندیکاتور مومنتوم و سرعت بازار را دنبال می‌کند و حجم و قیمت را در نظر نمی‌گیرد.

• به عبارتی استوک استیک (Stochastic Oscillator) به شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش بیش از حد کمک می کند و در محدوده 0 و 100 نوسان می کند.

• وقتی این اندیکاتور بالای 80 باشد، منطقه اشباع خرید در نظر گرفته می شود و زمانی که زیر 20 باشد، منطقه اشباع فروش را نشان می دهد.

شکل زیر مناطق اشباع خرید و فروش را در نماد شستا نشان می‌دهد.

۴. اندیکاتور قدرت نسبی (RSI):

یکی دیگر از شاخص‌های مورد علاقه تحلیلگران تکنیکال است. این اندیکاتور به عنوان معیاری برای تغییرات قیمت‌ها و همچنین سرعت تغییر قیمت‌ها برای یک دوره خاص عمل می‌کند.

• اندیکاتور بین صفر تا 100 در نوسان است. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از واگرایی‌ها سیگنال‌های معاملاتی دریافت کنند. همچنین خروج اندیکاتور از ناحیه اشباع خرید و شکست سطح ۷۰ به معنای سیگنال فروش و شکست سطح ۳۰ به بالا و عبور اندیکاتور از ناحیه اشباع فروش، سیگنال خرید است.

در شکل زیر نواحی اشباع خرید و فروش را در اندیکاتور (RSI) روی نمودار قیمتی شرکت سایپا با نماد خساپا می‌بینید.

• به عبارتی دیگر هنگامی که RSI از بالای 50 عبور می‌کند، سیگنال مثبت و شتاب روند صعودی را نشان می‌دهد، اما اگر RSI به 70 یا بالاتر برسد، نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد (اشباع خرید) است.

• از سوی دیگر، وقتی RSI از زیر 50 عبور کند، حرکت منفی و نزولی را نشان می‌دهد. اگر RSI زیر 30 باشد، نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد (ناحیه کاربرد اندیکاتورADX اشباع فروش) است.

• دقت کنید زمانیکه اندیکاتور سطح ۳۰ را به سمت بالا می‌شکند بیانگر مومنتوم مثبت بازار است.

۵. اندیکاتور شاخص جهت دار میانگین (ADX):

• در نهایت، اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) که توسط ولز وایلدر ارائه شد، سیستم حرکت جهت‌دار را ایجاد کرد که از ADX، اندیکاتور جهت‌دار منفی(-DI) و اندیکاتور جهت‌دار مثبت (+DI) تشکیل شده است.

• این اندیکاتورها به عنوان یک گروه برای کمک به اندازه گیری حرکت و همچنین جهت حرکت قیمت استفاده می‌شوند.

• معامله گران باید توجه داشته باشند که مقادیر ADX بیست یا بالاتر نشان می‌دهد که بازار در حال روند (روند صعودی یا روند نزولی) است و برای هر میزان کمتر از 20، بازار به عنوان “بی جهت” یا متراکم در نظر گرفته می‌شود.

در شکل زیر اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) در نمودار قیمت سهام شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد فملی را نشان می‌دهد.

مزایای معامله با اندیکاتورهای مومنتوم:

اندیکاتور مومنتوم برای تشخیص تغییرات در کاربرد اندیکاتورADX خرید یا فروش سهام، عمدتاً از طریق واگرایی، مفید است. البته توصیه می‌کنیم به جای اینکه فقط از این اندیکاتور برای دریافت سیگنال کمک بگیرید، از آن برای تایید سیگنال‌های معاملاتی تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

معایب:

بهتر است از اندیکاتورهای مومنتوم همراه با سایر اندیکاتورها مانند حجم یا نوسانات استفاده کنید. همچنین رفتار قیمت باید اندیکاتور را تایید کند، زیرا گاهی اوقات ممکن است اندیکاتورها سیگنال نادرست صادر کنند.

همانطور که خواندید در این مقاله شما را با اندیکاتور مومنتوم و همچنین ۵ اندیکاتور دیگر برای شناسایی مومنتوم آشنا کردیم. البته نیازی به استفاده از تمامی این اندیکاتور‌ها نیست و تنها با استفاده از اندیکاتور RSI و MACD به راحتی می‌توانید مومنتوم بازار را شناسایی کنید.

حرف آخر

اندیکاتورهای مومنتوم ابزارهای مهمی برای معامله‌گر هستند، اما به ندرت به صورت مجزا از آنها استفاده می‌شود. این اندیکاتور‌ها در بیشتر مواقع با سایر ابزار‌های تکنیکالی برای یافتن جهت و سرعت روند‌ها استفاده می‌شود.

هنگامی که جهت روند قیمت مشخص شد، شاخص‌های مومنتوم ارزشمند هستند زیرا قدرت روندها و زمان معکوس شدن را نشان می‌دهند.

سوالات متداول

اندیکاتور مومنتوم (MOM) یک اندیکاتور پیشرو برای اندازه گیری نرخ شتاب حرکت است. به گونه‌ای که قیمت فعلی را با قیمت قبلی چند دوره قبل مقایسه می‌کند. با توجه به سیگنا‌ل‌های زیادی که این اندیکاتور صادر می‌کند باید توجه داشت که سیگنال‌های این اندیکاتور تنها در نقاط حمایت و مقاومت بدست‌ آمده در تحلیل قابل استفاده است.

اندیکاتور مومنتوم برای تشخیص تغییرات در خرید یا فروش سهام، عمدتاً از طریق واگرایی، مفید است. البته توصیه می‌کنیم به جای اینکه فقط از این اندیکاتور برای دریافت سیگنال کمک بگیرید، از آن برای تایید سیگنال‌های معاملاتی تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

بهتر است از اندیکاتورهای مومنتوم همراه با سایر اندیکاتورها مانند حجم یا نوسانات استفاده کنید. همچنین رفتار قیمت باید اندیکاتور را تایید کند، زیرا گاهی اوقات ممکن است اندیکاتورها سیگنال نادرست صادر کنند.

منابع

Top 5

“Momentum Indicator (MOM) — Technical Indicators — Indicators and Signals — TradingView”, TradingView, 2022.

راهنمای جامع استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کانرز (CRSI)

اندیکاتورهای تکنیکال سنتی زیادی وجود دارد که تریدرها از طریق پلتفرم‌های مختلف از آنها استفاده می‌‌کنند. یکی از محبوب ترین این اندیکاتورها، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) است. اگر چه اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ابزاری عالی برای زمان‌ بندی است؛ اما تریدرها بارها تلاش کردند تا آن را بهبود ببخشند. در این مقاله اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کانرز یا سی آر اس آی(CRSI) را مورد بحث قرار خواهیم داد، که بسیاری معتقدند برترین ابزار تکنیکال برای تریدرهای کوتاه‌ مدت است.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کانرز (CRSI)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کانرز که معمولا به اختصار CRSI نامیده می‌شود، یک اندیکاتور مبتنی بر مومنتوم است که به هدف بهبود شاخص RSI معمولی ( 14 دوره‌ای) ایجاد شده است. این اندیکاتور توسط لری کانرز (Larry Connors) توسعه یافته است. هدف از ساخت این اندیکاتور ایجاد تغییراتی بود که در نتیجه آنها این اندیکاتور بهتر با تغییرات کوتاه مدت بازار سازگار شود. برخلاف شاخص RSI معمولی (14 دوره‌ای)، CRSI از یک RSI دو دوره‌ای به عنوان پارامتر ورودی برای بررسی مجدد استفاده می‌کند.

به طور مشابه، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کانرز سطح بیش فروش را زمانی که به آستانه 10 یا کمتر می‌رسد، تعریف می‌کند. این اصلاح به تریدر اجازه می‌دهد تا از حرکات کوتاه مدت قیمت سود بیشتری ببرند. در تصویر زیر می‌توانید اندیکاتور CRSI را که در زیر قیمت ترسیم شده است مشاهده کنید:

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کانرز (CRSI) را هم در فاز بازار روند و هم در مرحله تثبیت یا بازار رنج می‌توان استفاده کرد. هنگام استفاده از اندیکاتور CRSI برای بازارهای رنج، می‌خواهیم از برخی مطالعات مبتنی بر تکنیکال، کاربرد اندیکاتورADX مانند باند بولینگر یا اندیکاتور ADX استفاده کنیم تا به ما کمک کند تا نوسانات درون بازار و تمایلات بازگشت میانگین متحرک را بسنجیم.

محاسبه اندیکاتور CRSI

اندیکاتور CRSI از 3 بخش تشکیل شده است. بخش اول شاخص قدرت نسبی، بخش دوم طول رگه بالا و پایین، و بخش سوم میزان تغییر قیمت است.

بخش اول اندیکاتور شامل شاخص قدرت نسبی است. بخش دوم اندیکاتور به دنبال اندازه گیری طول یک روند است. سومین و آخرین جزء اندیکاتور به دنبال تجزیه و تحلیل تغییر قیمت بین آخرین دوره و دوره مشخص دیگر است.

تکنیک معامله با CRSI

همانطور که قبلا اشاره کردیم، اندیکاتور CRSI را می‌توان هم برای استراتژی‌های مبتنی بر روند و هم استراتژی‌های مبتنی بر معکوس شدن روند استفاده کرد.

در یک استراتزی مبتنی بر روند بازار، باید به دنبال پولبک‌های نزولی در چارچوب یک روند صعودی برای ورود به یک معامله بلند مدت بود. اندیکاتور CRSI با ارائه ابزاری عینی برای اندازه گیری نقطه پایانی احتمالی یک پولبک نزولی یا رالی صعودی در این زمینه کمک می‌کند. در زیر نمودار قیمتی را مشاهده می‌کنید که میانگین متحرک ساده دوره 200 و اندیکاتور CRSI را نشان می‌دهد.

خط آبی در نمودار قیمت نشان‌ دهنده میانگین متحرک ساده دوره 200 است. اندیکاتور CRSI در قسمت پایینی قرار دارد. می‌توانید دو ناحیه دایره‌ را روی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کانرز ببینید که در آن میزان بیش خرید نشان داده است. پس از هر بار پولبک و بیش فروش، مشاهده می‌کنید که قیمت معکوس شده و در جهت روند صعودی ادامه می‌یابد.

برخلاف رویکرد مبتنی بر روند، همچنین می‌توان با استفاده از اندیکاتور CRSI به روشی مخالف معامله کنیم. برای انجام این کار، باید یک بازار را به عنوان محدوده رنج یا بدون جهت تعریف کرد. یکی از اندیکاتورهایی که به تعیین ترند بودن یک بازار به کار برده می‌شود، اندیکاتور ADX است. اندیکاتور ADX، نشانگر میانگین شاخص جهتی است. این اندیکاتور اطلاعاتی در مورد جهت روند در اختیار ما قرار نمی‌دهد، بلکه روند کلی یک بازار را در اختیار ما قرار می‌دهد.

زمانی که اندیکاتور ADX بالاتر از آستانه 25 باشد، نشان دهنده وضعیت روند بازار است و بالعکس، زمانی که اندیکاتور ADX زیر آستانه 25 باشد، نشان دهنده شرایط بازار غیر ترند است. بنابراین، هنگامی که به دنبال یک بازار رنج برای معاملات خود باشید، می‌توانید بررسی کنید که آیا ADX در حال ثبت عدد زیر 25 است یا خیر. در زیر نمودار قیمتی را مشاهده می‌کنید که اندیکاتور ADX را همراه با اوسیلاتور شاخص قدرت نسبی کانرز نشان می‌دهد.

در نمودار بالا، می‌توان حرکات قیمت را در بالا، و اندیکاتور ADX را در قسمت میانی، و شاخص قدرت نسبی کانرز را در قسمت پایین مشاهده کرد. خط سبز در اندیکاتور ADX آستانه 25 را نشان می‌دهد.

اولین و آخرین CRSI نشان داد که بازار در شرایط بیش خرید بوده و قیمت‌ها پس از آن کاهش می‌یابد. دومین و سومین CRSI نیز نشان ‌دهنده وضعیت بیش فروش در بازار بود و پس از آن قیمت‌ها بالاتر رفته است.

استراتژی شاخص قدرت نسبی کانرز در EURUSD

اکنون که قوانین استراتژی معامله CRSI را بیان کردیم، بیایید در عمل به آن نگاه کنیم. در زیر نمودار قیمت جفت ارز EURUSD را می‌بینید که در بازه زمانی روزانه رسم شده است.

بولینگرباندز را می‌توان در نمودار مشاهده کرد و می‌توانید ببینید که چگونه شامل عملکرد قیمت در باندها است. نوار مرکزی به رنگ نارنجی نشان دهنده خط سیگنال بوده و اندیکاتور ADX در قسمت مرکزی نشان داده شده است. خط قرمز درون ADX نشان دهنده خط ADX و خط سبز افقی نشان داده شده روی اندیکاتور سطح آستانه 25 را نشان می‌دهد.

در ابتدای نمودار، می‌توان دید که عملکرد قیمت در یک بازار رنج حرکت می‌کند. در قسمت میانی نمودار قیمت، از آنجایی که نوسانات در حال کاهش است؛ باند بولینگر در حال انقباض است.

این شرایطی است که باید قبل از شروع هرگونه خرید یا فروش با استفاده از استراتژی معاملاتی CRSI دید. اندیکاتور CRSI نسبت به اندیکاتور RSI سنتی، به ویژه برای تریدرهای کوتاه‌ مدتی که به سیگنال زمان‌ بندی حساس‌تری نیاز دارند، گزینه بسیار مناسبی است. این اندیکاتور بسیار متنوع است زیرا می‌توان از آن در یک محیط ترند و هم در یک محیط غیر ترند استفاده کرد. با این حال، تریدرها باید مراقب باشند که همسو با شرایط فعلی بازار حرکت کنند.