8 روش برای طراحی بهترین استراتژی معاملاتی در بازار مالی
قبل از ورود به مبحث طراحی بهترین استراتژی معاملاتی لازم است که دو مقاله زیر را به دقت مطالعه کنید.
- انواع معامله گر در بازارهای مالی ، شما جز کدام دسته از معامله گران هستید؟
- استراتژی معاملاتی به زبان ساده
در مقاله قبل به 4 اصل پایه ای طراحی یک استراتژی معاملاتی با استفاده از اصول پورتر پرداختیم:
این چهار گام را به طور خلاصه از نگاه یک تریدر جواب میدهم تا شما هم بتونید مثل یک تریدر موفق به این موضوع نگاه کنیدتا بهترین استراتژی معاملاتی را برای خودتان در بازارهای مالی تدوین کنید.
من یک تریدر اسکالپر هستم و در تایم فریم 15 دقیقه ای معامله میکنم معمولا ریسک به ریوارد من 1 به 3 است و متناسب با اندیکاتورهای X , Y , Z تاییدیه ورود به پوزیشن را میگیرم. شما هم متناسب با درس قبل باید به تعریف شفافی از خود برسید.
8 روش برای طراحی بهترین استراتژی معاملاتی در بازارمالی
برای ورود به هر پوزیشنی در بازارهای مالی اگر شرط قاطع نداشته باشید مطمئن باشید در دراز مدت قطعا ضرر خواهید کرد.
همانطور که ویلیام دلبرت گان یکی از بزرگترین معامله گران تاریخ در باره اهمیت استراتژی میگوید:
“Never trade on hope.”
هیچ وقت بر اساس امید و شانس ترید نکن!
داشتن یک متد سیستماتیک برای داشتن یک استراتژی معاملاتی نیاز به دانش کافی دارد و با داشتن دانش دیگر نیازی به امید و صلوات نیست!
رابرت پاردو مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری پادرو در کتاب معروف خود یک استراتژی معاملاتی را اینطور تعریف میکند:
عمل کردن به برنامه و روشی از پیش تعیین شده برای به دست آوردن سودی مشخص در مدت زمانی مشخص میباشد.
پس طراحی بهترین استراتژی معاملاتی ویژه خودتان، شما را به سود معقول و با ثباتی می رساند.
8 نکته کاربردی در طراحی بهترین استراتژی معاملاتی
1.ترس و طمع خود را کنترل کنید
“حالا این یه ذره بالاتر اگه بود میگرفتمش” و از این دست تحلیل ها فقط باعث میشه که شما همیشه در ورود به پوزیشن دچار ترس بشوید و حتما در این مواقع، پوزیشن‌هایی که احتمالا به سود ختم میشدند را از دست بدهید.
شما همیشه نظاره گر سودهای بازار می مانید و ضرر ها را به جون میخرید.
برای تسلط بر روان خود در بازارهای مالی نیاز است کتاب های متعددی بخوانید. یکی از کتاب های خوبی که بهتون پیشنهاد میدهم “معامله گر منضبط” از مارک داگلاس و دوستانی که به زبان اینگلیسی تسلط کافی دارند “Trade The Trader” از Quint Tatro پیشنهاد میدهم.
کنترل ترس و طمع در بازارهای مالی ( بازار ارز دیجیتال) بیتکوین
2. مفاهیم پایه را به خوبی درک کنید
نحوه آموزش دیدن افراد در بازارهای مالی نشان میدهد بدون درک صحیح اندیکاتورها و روند های بازار و همچنین درک صحیح مسائل فاندامنتال (بنیادی) ارز یا سهمی مشخص، دست به خرید و فروش می زنند. دلیل واضح این موضوع این است که افراد به طورعمیق مطالعه نمیکنند و توسط افراد خبره آموزش نمیبینند.
برای مثال اگه میخواید در جهت روند ترید کنید، اصلا نیازی به چک کردن ۳ تا اندیکاتور ندارید تا فقط تایید بگیرید که روند در جهت پوزیشن شما هست یا نه!
تعریف روند کاملا مشخص است، سعی کنید مفاهیم پایه رو خوب درک کنید تا برای تحلیل همیشه نیاز به 100 ابزار نداشته باشید.
به همین منظور لازم است قبل از ورود به هر بازار مالی به طور کامل آموزش ببینید و فلسفه آن بازار را درک کنید و بدانید که آن بازار مالی در اقتصاد خرد و کلان چه تاثیری میگذارد! برای مثال در دوران کرونا کلیه بازارهای مالی در جهان ریزش داشتند و در حالی کارخانه ها تعطیل بودند سهام هایی که شرکت یا کارخانه حتی تعطیل داشتند در بورس ایران روبه رشد بودند. (اینجاست که هشتمین عجایب دنیا اتفاق افتاد!)
پس ابتدا درباره تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال به طور عمیق آموزش ببینید و هرکدام را به خوبی درک کنید تا بتوانید در استراتژی معاملاتی خود بهترین سود را به دست بیاورید. برای طراحی بهترین استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی باید دقیق آموزش ببینید
پیشنهاد میکنیم به صفحه رسمی دوره جامع کریپتو مستری سر بزنید.
3.شرط های دقیق و ساده داشته باشید
برای ورود و خروج خود شرط های دقیق بگذارید و به آنها عمل کنید. مثال چک لیستی تهیه کنید که در آن شرط های ورود و خروج خود را بر اساس تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بنویسید. این شرط ها باید بسیار ساده و البته تست شده باشند.
برای مثال بنویس:
در جهت روند ترید کن
حد ضرر من 2% است
انتظار سود دهی من از هر پوزیشن کاملا اندازه گیری شده است و طمع نمیکنم .
و حتی جزیی تر مثل:
زمانی که میانگین متحرک 100 بتواند 200 را در بازه زمانی 4 ساعته قطع کند وارد می شوم.
پس همین الان چک لیستی برای خود تهیه کنید تا بتوانید طبق قوانین آن سود کنید.
4. ریسک به ریوارد خود را دقیق محاسبه کنید
معامله‌گران در بازارهای مالی از نسبت ریسک/پاداش برای ارزیابی پتانسیل سود یک معامله نسبت به پتانسیل ضرر آن استفاده میکنند.
برای دستیابی به ریسک و پاداش یک معامله، پتانسیل ریسک و سود یک معامله باید توسط معامله‌گر تعریف شود.
- ریسک با استفاده از یک حد ضرر (stop loss) تعیین میشود. مقدار ریسک معامله، قیمت بین نقطه ورود معامله و دستور حد ضرر آن است.
- حدسود (profit target) برای تعیین نقطه خروج به کار گرفته میشود. در صورتیکه معامله در جهت مطلوب حرکت کند، سود بالقوه برای معامله فاصله بین قیمت ورود و حد سود است.
اگر یک معامله گر بیتکوین را در قیمت 7100 دلار بخرد و حد ضرر آن 6900 و حد سود را 7700 دلار دلار تعیین کند.ریسک این معامله به ازای هر بیتکوین 200 دلار و پتانسیل سود آن 600 دلار میباشد پس این پوزیشن بسیار خوبی است.
“یک معامله گر حرفه ای حد ضرر و حد سود خود را به صورت تصادفی انتخاب نمیکند بلکه بر اساس استراتژی خود حد ضرر و حد سود خود را تعریف میکند”
5. به دنبال استراتژی معاملاتی خود باشید
یاد بگیرید هر لحظه و هر ثانیه در گوگل و یا در تلگرام دنبال سیگنال گرفتن و یا مطالعه تحلیل های دیگران نباشید. استراتژی معاملاتی هر شخص با شخص دیگر متفاوت است. برای مثال شاید استراتژی که من استفاده میکنم کلا برای شما ملموس نباشد و شما زمانی که استراتژی من را استفاده کنید اصلا سود نکنید چرا که من در شرایط روانی و تجربی متفاوتی با شما هستم و سبک ترید من با شما کاملا متفاوت است و بالعکس. اگر استراتژی را مطالعه مکنید سعی کنید ابتدا آن را تست بگیرید استفاده کنید. برای درک درست سبک های ترید (انواع سبک های معامله گری) این مقاله را حتما مطالعه کنید. پس بهتر است ماهیگیری را یاد بگیرید.
6.استراتژی معاملاتی خود را تست بگیرید
پس از طراحی استراتژی خود قبل از آنکه آن را مورد استفاده قرار دهید ابتدا آن را بَک تست(Back test) کنید. برای تست گرفتن آن لازم است در تایم فریم مشخصی که در نظر میگیرید در گذشته آن را تست بگیرید و نقص ها و ایرادات استراتژی را بررسی کنید.
برای بک تست گرفتن استراتژی معاملاتی خود در تریدینگ ویو از ابزار Bar Replay استفاده کنید تا بتوانید در روند های گذشته استراتژی خود را تست بگیرید.
ابزار bar replay در تریدینگ ویو
7. هیچ استراتژی همیشه پیروز نیست
یکبار برای همیشه، با خودتون کنار بیایید که هیچ استراتژی ثابتی برای سودده ماندن نداریم. یعنی امکان ندارد که استراتژی معاملاتی وجود داشته باشد و هیچ معامله ضرردهی نداشته باشد.
همیشه با یک برنامه نمیتوان همه حرکت های بازار را توجیه کرد.
تلاش برای دور زدن این واقعیت مانند تلاش برای ساختن لباس هایی است که شما را در زمستان گرم میکند ، در تابستان خنک میشود ، در باران ضد آب است ، گرما را در روزهای گرم خنثی میکند ، خیلی سنگین یا خیلی سبک نیست ، همیشه راحت است ، عالی به نظر میرسد و هرگز از قرار گرفتن در معرض پارگی، عناصر آن جدا نمیشود.
پس مطلوب‌ترین شرایط اینه که شما یه کمد لباس، مناسب با شرایط مختلف داشته باشید.
برای مثال کسی که خلاف جهت روند معامله میکنند و تایید سیگنال را ازRsi یا MFI میگیرند، آیا زمانی که بازار هفته های در بروند صعودی قوی می باشد میتواند به استفاده از استراتژی خود پافشاری کند؟
پس شما باید از ابزاری استفاده کنید که این مواقع نویزها رو فیلتر کنه، آیا rsi همچین ابزاریه؟ (اگر هم RSI را هم درست درک کرده باشید باز هم میتواند به شما سیگنال بده ولی تحت شرایطی خاص و فهم صحیح آن)
8.بر استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید نه متعصب!
اول از همه لازم است بدانید تعصب از جهل نشئت میگیرد. پس وقتی استراتژی طراحی میکنید بدانید بهترین استراتژی روی کره زمین نیست و شما باید هر روز یک ورژن جدید آن را تولید کنید اصطلاحا آن optimize کنید. یک استراتژی معاملاتی مانند یک سیستم عامل میباشد و متناسب با شرایط نیاز است آن را ارتقا بدهید. حرفه ای ترین افراد هر روز با درک بیشتر از بازار استراتژی خود را بررسی میکنند.
در این 3 درس اول از مبحث استراتژی معاملاتی سعی کردیم به شما ماهیگیری را یاد بدهیم و در مقالات تخصصی آینده سعی میکنیم استراتژی های تست شده و پر کاربردی به شما آموزش دهیم که بتوانید بهترین سود را از بازار دریافت کنید.
افزایش مهارت معامله با استفاده از دفتر ثبت معاملات
برنامه‌ریزی برای معاملات آتی، ثبت وضعیت‌های معاملاتی موجود و ثبت تمام احساسات عوامل مهم و ضروری برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی سودآور اجزای تشکیل دهنده دفتر ثبت معاملات هستند. دفتر ثبت معاملات بسیار مفید بوده و همچنین در برنامه‌ها و نقشه‌های معاملاتی اکثر معامله‌گران حرفه‌ای نقش مهمی را ایفا میکند. بنابراین، شناخت و دانستن نحوه ایجاد و استفاده از دفتر معاملاتی برای موفقیت هر معامله گری ضروری است. بدون وجود دفتر ثبت معاملات، ممکن است شرایط وضعیت‌های سودده و ضررده به راحتی از کنترل معامله‌گر خارج شود. یا حتی در شرایط بدتر ممکن است کل حساب معامله‌کننده از بین برود.
دفتر ثبت معاملات درواقع یک سند است که هر کاری درمعامله انجام میشود در آن ثبت میشود. این اقدامات شامل توسعه و ایجاد استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک، روانشناسی و سایر موارد است. ایجاد دفتر ثبت معاملات بسیار آسان است و اگر به طور صحیح ایجاد شود و مورد استفاده قرار بگیرد میتواند بسیار موثر و کارآمد باشد. اگرچه دفتر معاملاتی میتواند دیدگاه و نگرش خوب و ارزشمندی ارائه دهد تا حساب شما از بین نرود، اما در عین حال میتواند دلیل اصلی رشد چشمگیر حساب نیز باشد.
چندین دلیل مهم برای داشتن یک دفتر معاملاتی عبارتند از:
- معاملات را منظم‌تر و منسجم‌تر میکند.
- معامله گر را در جریان امور قرار میدهد.
- به شناسایی استراتژی‌های معاملاتی سودآور کمک میکند .
- نقاط قوت و ضعف معامله گر را ثبت میکند.
- هنگام تحلیل معاملات بالقوه معامله گر را محتاط‌تر میکند.
معامله‌گران موفق تمام معاملات خود را با جزئیات برنامه‌ریزی میکنند و عملکرد معاملات موفق و یا شکست‌های خود را ثبت میکنند. با ایجاد دفتر ثبت معاملاتی و استفاده صحیح از آن میتوان فارغ از شرایط فعلی بازار به یک معامله‌کننده موفق تبدیل شد
نحوه ایجاد دفتر معاملاتی
دفتر ثبت معاملات را می توان در فرمت‌های مختلف شخصی‌سازی کرد تا بر اساس نحوه و نیاز معاملات معامله گر تعیین شود. البته تا زمانی که بتوان فعالیت‌های معاملاتی را برنامه‌ریزی و ثبت کرد البته نحوه یادگیری ایجاد آن نیز مهم است.
میتوان در ابتدای کار برای نمونه از دفتر معاملاتی های ایجاد شده در اینترنت استفاده کرد.سپس باید ساختن استراتژی معاملات دانست که چه اطلاعاتی را به صورت روزانه ثبت شود تا این دفتر معاملاتی بیشترین تاثیر را بر موفقیت در معاملات داشته باشد. می‌توانید در اینترنت چندین نمونه دفتر ثبت معاملات پیدا کنید. اما از هر الگویی که استفاده کنید، صفحه ثبت معاملات باید ستون‌هایی مرتبط با هر معامله داشته باشد. این ستون‌ها می‌توانند شامل موارد زیر باشند:
- تاریخ ورود
- تاریخ خروج
- نماد مورد نظر
- نوع معامله (خرید یا فروش)
- قیمت ورود
- حجم معامله
- ارزش یا قیمت فرضی
- استاپ لاس (Stop loss) یا حد ضرر
- حد سود
- قیمت پایانی
- کارمزد
- نسبت سود به ضرر (P/L)
- درصد نسبت سود به ضرر
- یادداشت
البته میتوان موارد دیگری را نیز در دفتر معاملاتی ثبت کرد. بعضی از معامله‌گران ممکن است بازه زمانی، اسکرین شات از انجام معامله و سایر موارد را نیز اضافه کنند. در سند ایجادشده نیز باید برای هر روز، بخش جداگانه‌ای داشته باشید تا نظرات و ایده‌های خود را بنویسید و به سازماندهی آنها بپردازید. در این سند، معامله گر خلاقیت خود را بروز میدهد در حالی که دفتر معاملاتی برای سنجش و اندازه‌گیری سودآوری هر معامله است. هر دوی این موارد در ایجاد و استفاده از دفتر ثبت معاملات بسیار مفید هستند. یادگیری نحوه ایجاد دفتر ثبت معاملاتی بخش آسانی است. یادگیری نحوه استفاده از آن مرحله‌ای است که باید با گذشت زمان در آن ماهر شد. هرچند، تا زمانی که شناخت کاملی از فاندامنتال‌ها داشته باشید، می‌توانید همانند حرفه‌ای‌های بازار از دفتر معاملات شخصی خود استفاده کنید.
مطالعه بیشتر:
نحوه استفاده از دفتر معاملات
ایجاد دفتر معاملاتی نسبت به پیاده‌سازی موضوعاتی که از آن یاد گرفته‌ایم در سیستم معاملات کاملا متفاوت است. درنظر داشته باشید که استفاده از دفتر ثبت معاملات به صورت کارآمد میتواند یک معامله ضررده را به معامله سودآور تبدیل کند. قبل از آنکه معامله‌ای را شروع کنید باید دلیل خوبی برای انجام آن داشته باشید. در اینجاست که سند نوشتاری شما مفید واقع میشود.هر روز که به بازار نگاه میکنید ایده‌ها و احساساتی در ذهن شما شکل میگیرد. باید این ایده‌ها و احساسات را یادداشت کنید تا بتوانید موضوعاتی که به شما کمک میکنند یا عملکرد معاملاتی شما را بهبود می‌بخشند را شناسایی کنید. این موارد میتواند شامل رفتار کلی بازار، معاملات گذشته، معاملات کنونی و معاملات بالقوه باشند.
ثبت معاملات دقیقا پس از اجرای آنها میتواند یکی از عادتهای خوب باشد. این اقدام باعث میشود که در زمان خود صرفه‌جویی کنید. از دیگر عادتهای خوب ، بررسی روزانه صفحه معاملات در دفتر معاملاتی است. بدین ترتیب می‌توانید دید کاملی بر روی سطح حضور خود و فرصت ورود به معاملات بیشتر داشته باشید.درنظر داشته باشید صفحه معاملاتی، خلاقیت کمتر و منطق بیشتری نسبت به سند نوشتاری وجود دارد. در این بخش می‌توانید معاملات خود را ثبت کنید، بنابراین ساماندهی و به‌روزرسانی آن بسیار مهم است. عامل مهم دیگر در یک دفتر معاملاتی موفق، سنجش دقیق موفقیت و شکست شما است. با وجود صفحه معاملات، باید اطمینان حاصل کنید که سوابق معاملاتی را به صورت دقیق ثبت میکنید تا بتوانید سودآوری ایده‌های توسعه‌یافته در سند نوشتاری را اندازه‌گیری کنید.همچنین در سند نوشتاری می‌توانید به این موضوع بپردازید که آیا ایده معاملاتی مدنظر شما خوب است یا خیر. باید ایده‌های معاملاتی شما کاملا مورد بررسی قرار بگیرند تا بتوانید نقاط ضعف و قدرت هر کدام را شناسایی کنید. پس از آنکه نظرات و احساسات خود را نوشتید باید به صفحه معاملاتی خود به عنوان مرجع نگاه کنید.
فرقی ندارد که یک معامله گر روزانه هستید یا بین معاملات شما زمان زیادی طول می‌کشد. تبدیل شدن به معامله‌گر موفق از اقدامات چالش‌برانگیز است. مطمئنا بدون داشتن برنامه‌ریزی و ثبت عملکرد معاملاتی خود، در بازار بدون هدف عمل خواهید کرد که این موضوع عمدتا نتیجه خوبی به همراه نخواهد داشت. با یادگیری نحوه ایجاد و استفاده از دفتر معاملاتی ، می‌توانید الگوها و روندهای بازار را به صورت بهینه تری شناسایی کنید. یادداشت دقیق موارد مهم یک سرمایه‌گذاری آسان است که سود بسیار زیادی برای سرمایه گذار به همراه خواهد داشت.
شاید بارها واژه ی استراتژی به گوش شما خورده است! اگر به تازگی وارد بازار معاملات مالی شده اید و هنوز با مفهوم این واژه آشنایی ندارید، خواندن این مقاله برای شما مفید خواهد بود.
بسیار هستند افرادی که علیرغم داشتن آموزشهای کافی، شناخت ابزارهای مختلف و آشنایی خوب با مفاهیم اساسی معامله گری و . ، نمی توانند سود مد نظر خود را از بازار بگیرند. این افراد اگر بخواهند برآوردی از عملکرد خود ساختن استراتژی معاملات در بازه ی زمانی بلندمدت داشته باشند، بیشتر ضرر کرده اند تا سود. این مسئله در نتیجه ی نداشتن استراتژی صحیح است.
استراتژی (strategy) به معنای نقشه ی مقابله است. وقتی وارد بازار می شویم در حقیقت وارد یک نبرد شده ایم که سلاح ما فقط داده هایی است که از بازار بدست می آوریم. در صورتی که در یک نبرد استراتژی مناسبی نداشته باشیم و از دیتای بازار درست استفاده نکنیم، قطعا شکست خواهیم خورد. پس قبل از ورود به معامله باید بدانیم کجا و بر چه اساسی باید وارد شویم، و برای خروج در صورت کسب سود یا در صورت ضرر باید کجا و بر چه اساسی خارج شویم تا ضرر بیشتری از لحاظ مالی و زمانی متحمل نشویم. البته این تصمیمات باید قبل از انجام یک معامله صورت گیرد چرا که بعد از ورود به بازار دیگر کنترل سرمایه ی شما نه در دست شما که در دست بازار است.
یک استراتژی خوب چه ویژگیهایی دارد؟
در نوشتن یک استراتژی کارآمد، باید تمام قوانین را در نظر بگیریم و از اقدامات شتابزده پرهیز کنیم. استراتژی در حقیقت نقشه ی راه برای یک معامله گر است و باید برای هر معامله گری، چه حرفه ای چه تازه کار کاملا ساده و قابل فهم باشد؛ زیرا هر چقدر ساده تر به بازار نگاه کنیم سود بیشتری کسب خواهیم کرد. استفاده ی زیاد از اندیکاتورها، اوسیلاتورها، فیلترها و ابزارهای مختلف روی نمودار فقط باعث گیجی و سردرگمی بیشتر ما خواهد شد و در نهایت چیزی جز ضرر عاید ما نخواهد کرد. هر چقدر یک استراتژی ساده تر و قابل فهم تر باشد همان قدر بیشتر و بهتر به ما سود می دهد. بهترین حالت این است که چند روش کاربردی را بلد باشیم و در نهایت روشی را که به نظر خودمان برای ما سودمند تر است بکار بگیریم.
نباید استراتژی را با تحلیل تکنیکال یکی بدانیم. با تحلیل تکنیکال می توانیم نقطه ی ورود و خروج و حد سود و حد ضرر خود را مشخص کنیم ولی در استراتژی باید علاوه بر داشتن مهارت در تحلیل تکنیکال در روانشناسی بازار و مدیریت ریسک هم مهارت کافی داشته باشیم.
مدیریت ریسک و سرمایه چه اهمیتی در معاملات دارد؟
چهار رکن اصلی بازارهای مالی عبارتند از تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، روانشناسی بازار و مدیریت ریسک و سرمایه که مدیریت سرمایه از اهمیت بالاتری نسبت به بقیه برخوردار است؛ زیرا باعث تقویت استراتژی شده، استراتژی و تحلیل تکنیکال ضعیف را پوشش می دهد و پس از یک بازه ی زمانی معامله گر را به سوددهی می رساند.
استراتژی ها به دو دسته تقسیم می شوند: دسته ی اول استراتژی هایی هستند که winning ratio یشان بالاست و دسته ی دوم استراتژی هایی که risk to reward بالایی دارند.
winning ratio یعنی درصد برد معاملات. برای بدست آوردن این عدد تعداد معاملات برنده را تقسیم بر کل معاملات کرده، نتیجه را در صد ضرب می کنند. risk to reward که به اختصار به آن R/R می گویند نسبت سود یک معامله به میزان ریسکی ست که آن معامله برای شما داشته است.
رابطه ی بین این دو آیتم در نمودار زیر آمده است:
این دو استراتژی را نمی توان هیچگاه به موازات یکدیگر بکار برد چرا که از لحاظ مفهومی این دو در جهات مخالف حرکت می کنند.
برای اینکه به زبان ساده تری به شرح این مفهوم بپردازیم لازم است ابتدا کمی راجع به سبد سرمایه صحبت کنیم. همانطور که در بازار سنتی نیز سرمایه گذاری های امن و کم ریسک مانند املاک و طلا و اوراق قرضه داریم (که البته با اینکه احتمال ضرر در آنها بسیار کم است ولی هیچگاه صفر نیست)، در بازار کریپتو کارنسی نیز سه نوع سبد داریم: سبد کم ریسک (مثل بیت کوین و اتریوم)، سبد با ریسک ساختن استراتژی معاملات متوسط و سبد پرریسک (رمزارزهای جدید). هرچقدر بیشتر ریسک کنیم و از منطقه ی امن خود دورتر شویم، به همان نسبت سود بیشتری خواهیم داشت و به همان نسبت احتمال ضرر نیز بالاتر می رود. در نتیجه نباید کل سرمایه مان را داخل سبد پرریسک قرار دهیم، چرا که ممکن است با یک معامله ی اشتباه تمام دارایی خود را از دست بدهیم. از طرفی اگر همه ی سرمایه مان را در سبد کم ریسک قرار دهیم احتمال اینکه سود خوبی از بازار بدست بیاوریم بسیار پایین می آید. پس باید بین سبد پرریسک و کم ریسکمان تعادلی ایجاد کنیم و نسبت معقولی را بین میزان ریسک و میزان سودمان رعایت کنیم.
هرچقدر سرمایه ی اولیه ی ما بیشتر باشد باید سبد کم ریسکتری را انتخاب کنیم و باید فقط یک قسمت از سرمایه مان را وارد سبد پرریسک کنیم. در سرمایه گذاری روی سبدهای پرریسک باید میزان سرمایه گذاری به قدری باشد که در صورت ضرر کردن، آن میزان ضرر ضربه ی زیادی به سرمایه ی کلی ما نزند و باز هم بتوانیم در بازار باقی بمانیم. این مسئله را هم در نظر داشته باشیم که هرچند در صورت برد در معامله ی پر ریسک سود خیلی بالایی عاید ما خواهد شد ولی هیجان زیاد و یا کمالگرایی افراطی فقط برای ما ضرر بیشتری در پی خواهد داشت و باعث خواهد شد سرمایه ی خود را در بازار از دست بدهیم. مدیریت سرمایه رمز ماندگاری یک معامله گر در بازارهای مالی است و جلوی اقدامات هیجانی و شکست معامله گر را در بازار می گیرد.
روانشناسی بازار یعنی چه؟
یک معامله گر باید بتواند احساسات خود را در بازار مدیریت کند. تعداد افرادی که به خاطر ترس از باخت و از دست دادن سرمایه وارد بازارهای مالی نمی شوند بسیار زیاد است. یعنی ترس مانع از حرکت و ورود آنها به این بازار می شود. البته ترس تا جایی که منطقی باشد هیچ ایرادی ندارد و حتی ضامن سلامتی و نشانه ی داشتن عقل و منطق سالم است؛ ولی معامله گری را تصور کنید که به خاطر ترس از ضرر وارد بسیاری از معاملات که می توانست او را به سود سرشاری برساند نمی شود.
در نقطه ی مقابل معامله گری را تصور کنید که بدون بررسی های لازم و بی مهابا روی نمادهای مختلف سرمایه گذاری می کند. همانطور که حدس می زنید نتیجه ی اینگونه معاملات چیزی جز ضررهای پی در پی و در نتیجه از دست دادن کل سرمایه و حذف از بازار نیست.
یک استراتژی خوب به ما کمک می کند که احساسات خود را مدیریت کنیم و بین ترس افراطی و بی پروایی مفرط تعادلی ایجاد کنیم تا با حجم سرمایه ی مناسب و در زمان مناسب وارد پوزیشن شویم، از بازگشت قیمت نترسیم و در تا رسیدن به حد سود مناسب در معامله بمانیم یا در صورت ضرر بدون داشتن امید واهی به بالا رفتن قیمت، در حد ضرر معقول از معامله خارج شویم.
تست یک استراتژی
بعد از ساخت استراتژی، مدیریت ریسک و سرمایه و روانشناسی بازار نوبت به گرفتن بک تست است. بک تست (back test) فرآیندی است که در آن معامله گر نحوه ی عملکرد یک استراتژی را در گذشته بررسی می کند. بک تست گرفتن با این فرض انجام می شود که یک استراتژی موفق در گذشته، در آینده هم می تواند سودآور باشد. بدین منظور معامله گر از تمامی قوانین استراتژی پیروی می کند تا از این طریق یک دید عینی نسبت به عملکرد استراتژی پیدا کند و آن استراتژی به دقیق ترین شکل ممکن تست شود. بک تست گرفتن یکی از مراحل مهم در بهینه سازی عملکرد در بازارهای مالی است. در نتیجه ی بک تست استراتژی به دقت توسط معامله گر ارزیابی شده، ذهنش به استراتژی و میزان سود و ضرر آن قبل از ورود به بازار واقعی عادت می کند.
برای این کار روی یک بازه ی زمانی خاص (شش ماهه، یک ساله، سه ساله و . ) با آن استراتژی رفتار نمادها و سهم های مورد نظرمان را روی نمودار بررسی می کنیم تا ببینیم این استراتژی در این بازه ی زمانی چقدر به ما سود و چقدر ضرر داده است. اگر یک استراتژی در یک بازه ی زمانی نسبتا طولانی سودآور باشد، می توانیم امیدوار باشیم که در آینده نیز همینطور خواهد بود. بک تست گرفتن به مهارت و دقت بالایی نیاز دارد و باید بازه ی زمانی مناسب و قابل تطبیق تری با شرایط فعلی بازار برای بک تست انتخاب شود.
دو نوع بک تست داریم: بک تست دستی و بک تست اتوماتیک.
در بک تست دستی نمودارها و داده های گذشته و میزان سود و زیان و سایر فاکتورهای مد نظرمان را به طور دستی تحلیل و گزارش می کنیم. در بک تست اتوماتیک تمام این فرآیندها به طور اتوماتیک توسط نرم افزارها و کد نویسی انجام می شود.
شکل زیر بک تست اتوماتیک با زبان pine script را نشان می دهد که قسمت آبی رنگ نشان دهنده ی میزان سود دهی استراتژی است.
برای تهیه ی گزارش از عملکرد یک استراتژی توسط بک تست، می توان از شیتهای اکسل و گوگل استفاده کرد. این گزارشات شامل اطلاعات مهمی از جمله پلتفرم معاملاتی، طبقه ی دارایی، دوره ی زمانی معامله، تعداد معاملات سود ده و زیان ده، نسبت شارپ، سود خالص و . می باشند.
برای اطمینان از کارایی یک استراتژی باید به میزان زیادی بک تست انجام داد. بعد از انجام بک تست های متعدد و تهیه ی گزارشات دقیق نوبت به تفسیر نتایج و ارزیابی استراتژی به دور از تعصبات می رسد.
وقتی یک استراتژی از مرحله ی بک تست نیز سربلند بیرون آمد باز هم نباید به یکباره تمام دارایی خود را با این استراتژی وارد بازار کنیم؛ زیرا ممکن است یک استراتژی در شرایط خاصی از بازار در گذشته، سود خوبی به داده باشد ولی در شرایط حال حاضر ضرر بدهد. بهتر است یک درصد پایینی از سرمایه مان را وارد بازار واقعی کنیم و این بار استراتژی مد نظرمان را در بازار واقعی ارزیابی کنیم؛ در هر مرحله سود و ضرر تمام پوزیشنهای خود را به دقت یادداشت کرده، وین ریت، میزان دقیق سود و افت سرمایه و . را محاسبه کنیم. همچنین باید هزینه های معاملات، واریز و برداشت و سایر هزینه های احتمالی را نیز در نظر بگیریم. سپس سعی کنیم نقاط ضعف استراتژی خود را برطرف کنیم و استراتژی خود را قبل از وارد شدن به معاملات بزرگ ارتقا ببخشیم.
همواره این نکته را در نظر داشته باشیم که بک تست گرفتن مانند هر تحلیل دیگر نموداری، با احتمالات سر و کار دارد و هیچ تضمینی وجود ندارد که نتایجی را که در بک تست بدست آورده ایم، در بازار واقعی نیز تجربه کنیم. بک تست گرفتن فقط یافتن تاییدی بر کارایی و اعتبار یک استراتژی در گذشته است و هیچ تضمینی از بازار آینده به ما نمی دهد و به همین دلیل است که همیشه باید مدیریت ریسک و سرمایه داشته باشیم.
در پایان این مقاله لازم است چند نکته ی مهم را مطرح کنیم:
هر استراتژی یک سیکل سوددهی و یک سیکل ضرردهی دارد و تمام استراتژی ها هم می توانند به ما سود دهند و هم حتما ضرر خواهند داشت چون کسی نمی تواند همیشه نقاط چرخش بازار را درست حدس بزند. وقتی یک استراتژی برای خود تعیین می کنیم باید به آن وفادار بمانیم و طبق آن وارد معاملات شویم. اگر یک استراتژی وین ریت خوبی داشته باشد قطعا در درازمدت به ما سود خوبی خواهد داد و برآیند یک دوره ی مالی مشخص می کند که روی سود هستیم یا ضرر. پس نباید دائما استراتژی های مختلف را با هم مقایسه کنیم و همواره در حال عوض کردن استراتژی مان و از این شاخه به آن شاخه پریدن باشیم. چیزی که برای ما باید مهم باشد برآیند آن استراتژی در یک دوره ی زمانی خاص است.
پس هیچگاه گمالگرا نباشیم چرا که کمالگرایی در معاملات مالی در نهایت باعث شکست ما خواهد شد و فراموش نکنیم که هیچ معامله گری تا بحال وجود نداشته که در معاملاتش فقط سود کرده باشد زیرا هیچ استراتژی ای وجود ندارد که فقط سود ده باشد و هیچگاه باعث ضرر نشود.
دسترسی شما به این سایت توسط مدیر سایت محدود شده است
اگر فکر می کنید به اشتباه مسدود شده اید ، برای دریافت راهنمایی با مدیر سایت تماس بگیرید.
اگر شما یک کاربر وردپرس هستید و دارای امتیازات اداری در این سایت هستید ، لطفا آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و "ارسال" را کلیک کنید. سپس ایمیلی دریافت خواهید کرد که به شما کمک می کند تا مجدداً دسترسی پیدا کنید.
مسدود کردن داده های فنی
| دلیل مسدودیت: | Access from your area has been temporarily limited for security reasons. |
|---|---|
| زمان: | Fri, 23 Sep 2022 0:48:38 GMT |
درباره وردفنس
وردفنس یک افزونه امنیتی است که روی بیش از 4 میلیون سایت وردپرس نصب شده است. مالک این سایت از وردفنس برای مدیریت دسترسی به سایت خود استفاده می کند.
همچنین می توانید برای کسب اطلاعات در مورد ابزارهای مسدود کردن وردفنس مستندات را بخوانید ، یا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد وردفنس به wordfence.com مراجعه کنید.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید: مستندات
ایجاد شده توسط وردفنس در Fri, 23 Sep 2022 0:48:38 GMT.
زمان کامپیوتر شما: .
استراتژی معاملاتی (مراحل ساخت استراتژی موفق)
در حرفه معامله‌گری در بازار جهانی فارکس موفقیت هر کس به استراتژی معاملاتی شخصی او بستگی دارد. داشتن استراتژی معاملاتی خوب برای موفقیت در فارکس ضروری است. در این مقاله می‌خواهیم با عناصر استراتژی خوب آشنا شویم.
این پنج عنصر به شما کمک میکنند تا با روال کلی طراحی استراتژی آشنا شوید. شما باید این پنج مرحله را تا رسیدن به نتیجه دلخواه تکرار کنید. همچنین اگر میخواهید اقدام به ساخت اکسپرت در بازار فارکس کنید باید استراتژی معاملاتی خوبی داشته باشید.
استراتژی معاملاتی باید شخصی باشد
قبل از اینکه به طور حرفه‌ای در بازار فارکس کار کنید، باید استراتژی شخصی خود را بسازید. استراتژی‌های خوب و موفق زیادی وجود دارند و بسیاری از آنها تبدیل به اکسپرت (ربات معامله گر خودکار فارکس) شده اند ، اما هیچ کدام به اندازه استراتژی که خودتان تعریف کرده‌اید کارایی ندارند. استفاده از استراتژی معاملاتی سایرین کار غیرمعمولی نیست، اما حتی اگر از یک سیگنال یا فرصت معاملاتی مشابه هم استفاده کنید، نتیجه معامله برای هر کس متفاوت با دیگری خواهد بود. استراتژی‌های خوب تنها برای صاحبان خود کارایی دارند. هر کس که استراتژی معاملاتی شخصی خود را می‌سازد، بهتر از دیگران میتواند از آن استفاده کند. استراتژی‌های شخصی بر اساس مهارت‌ها و دانش فرد ساخته می‌شوند، به همین دلیل کارایی و کیفیت مهارت‌های معامله‌گر را بالا می‌برند.
استراتژی را تست کنید
آزمایش و تست استراتژی بخش مهمی از فرآیند ساخت استراتژی است. بهتر است که استراتژی را در یک محیط آرام و بدون استرس تست کنید. حساب آزمایشی یا دمو در فارکس میتواند گزینه خوبی برای این کار باشد. بعد از تست استراتژی در سناریوهای مختلف، می‌توانید وارد حساب‌های واقعی خود در فارکس شوید. در زمان تست استراتژی باید روال کار را به طور کامل درک کنید و همه کارهایی که انجام می‌دهید را مستندسازی کنید. تا در نهایت همین مستندات به استراتژی رسمی شما تبدیل شوند. در محیط واقعی (جایی که ترس و طمع هر لحظه بر تصمیمات شما تأثیر می‌گذارند) چیزی که شما را نجات خواهد داد همان قوانین و دستورالعمل‌هایی است که در استراتژی تعریف کرده‌اید.
نتایج تست استراتژی را تحلیل کنید
اگر در اولین قدم شکست خوردید، دوباره تلاش کنید. اما قبل از اینکه دوباره استراتژی را تست کنید، ایراد کار را پیدا کنید. تحلیل نتایج آزمایش استراتژی به شما کمک میکند تا تغییرات اساسی یا جزئی لازم را در استراتژی اولیه اعمال کنید. تحلیل معاملاتی که طبق استراتژی انجام شده‌اند و در نهایت با ضرر به پایان رسیده‌اند، میتواند خطاهای استراتژی معاملاتی را به شما نشان دهد. حذف این خطاها هم در نهایت منجر به طراحی استراتژی‌های معاملاتی بی‌عیب و نقص میشود.
ریسک و بازدهی استراتژی را مقایسه کنید
اگر مراحل تست استراتژی را به درستی انجام داده باشید، خیلی ساده می‌توانید به این جمع‌بندی برسید که آیا استراتژی مورد نظر به ریسک کردنش می‌ارزد یا خیر؟ ریسک استراتژی به این معنی است که استراتژی چند موقعیت خطرناک را برای ورود انتخاب کرده است؟ هر چه قدر ریسک استراتژی پایین‌تر باشد، بهتر است. در مقابل باید بازدهی که استراتژی در زمان انتخاب فرصت‌های معاملاتی خوب عاید شما کرده است را هم در نظر بگیرید. باید تناسبی بین میزان ریسک استراتژی و بازدهی به دست آمده وجود داشته باشد. در غیر این صورت باید در استراتژی تغییراتی اعمال کنید.
در زمان تست و تحلیل استراتژی، چند درصد معاملات سود ده بوده‌اند؟ سود این معاملات در مقایسه با زیانی که از معاملات شکست خورده به دست آمده را محاسبه کنید.فرض کنید متوسط زیان استراتژی در معاملات زیان دهد ۵۰ پیپ بوده، اما بازدهی معاملات موفق ۳۰ پیپ بوده است. این استراتژی معاملاتی در بلندمدت منجر به زیان معامله‌گر خواهد شد. اما اگر وضعیت تغییر کند و بازدهی استراتژی در معاملات موفق ۵۰ پیپ و ضرر استراتژی در معاملات زیان ده به طور متوسط ۳۰ پیپ باشد، این استراتژی در بلندمدت سودآور خواهد بود. در واقع این استراتژی در بلندمدت به طور متوسط برای هر معامله ۲۰ پیپ بازدهی خالص خواهد داشت.
استراتژی را منظم اجرا کنید
در این مرحله باید آموزش‌هایی که گذرانده‌اید را در عمل پیاده کنید. کمتر کسی میتواند خونسرد باشد و در میان نوسانات بازار به استراتژی خود متعهد بماند. شاید برای خیلی از تازه واردها عجیب باشد. اما واقعیت این است که بسیاری از معامله‌گرانی که در بازار فارکس یا سهام زیان میکنند، مهارت‌های لازم برای معامله‌گری را بلد هستند، اما در زمان اجرا همه چیز را فراموش میکنند و یا به مهارت‌ها و آموخته‌های خود بی‌توجهی میکنند. اگر بتوانید به استراتژی که طراحی کرده‌اید وفادار بمانید، حرفه معامله‌گری هم به یک حرفه پول‌ساز برای شما تبدیل خواهد شد. منظور از وفاداری این است که معاملات را بر اساس استراتژی معاملاتی انجام دهید و اگر نتیجه نگرفتید، استراتژی را دوباره از نو بررسی کنید و عیب و ایراد آن را بر طرف کنید.
در پایان باید گفت برای ساخت اکسپرت فارکس (طراحی اکسپرت) شما به یک استراتژی معاملاتی خوب نیاز دارید و اگر به چنین استراتژی دست پیدا کرده اید حالا وقت آن رسیده که اکسپرت خود را بسازید و از آن کسب سود کنید.
دیدگاه شما